ስለ ኳንተም ፋይናንስ ምን ማወቅ አለቦት?

Quantitative Finance ወይም Quantum Finance በ 70 ዎቹ መጀመሪያ ላይ በሰለጠኑ የፊዚክስ ሊቃውንት እና ሌሎች የቁጥር ሳይንስ ዶክተሮች እጅ የመጣ በአንፃራዊነት አዲስ ትምህርት ነው። ሞዴሎቹ፣ ፅንሰ-ሀሳቦቹ እና ሒሳቦቹ ከተለያዩ ዘርፎች የተተረጎሙ ሲሆን ዋናው ፊዚክስ ነው።

በአጭር ጊዜ ውስጥ ዘርፈ ብዙ የትምህርት ዓይነቶችን በማካተት እያንዳንዳቸው ራሳቸውን ከቁጥራዊ ፋይናንስ ጋር በማያያዝ ወደየራሳቸው አቅጣጫ በመግፋት ወደ ብስጭት ፍጥነት እንዲጨምር አድርጓል።

ስለ መጠናዊ ፋይናንስ እውቀት ለማግኘት በሚያደርጉት ጥረት፣ ከየት መጀመር እንዳለቦት እና ለምንድነው ብለው እያሰቡ ከሆነ፣ ይህን አጠቃላይ ጽሁፍ ማንበብ አለብዎት። በመጀመሪያ ግን ስለ ተጨማሪ ይወቁ የባህሪ ፋይናንስ.

እንሂድ

🥀 የኳንተም ፋይናንስ ምንድን ነው?

ኳንተም ፋይናንስ ለመተንተን እጅግ በጣም ግዙፍ የሆኑ የሂሳብ ሞዴሎችን እና የውሂብ ስብስቦችን መጠቀም ነው። የፋይናንስ ገበያዎችs እና ደህንነቶች. በቀላል አነጋገር ፣ Quantitative Finance የፋይናንስ ገበያዎችን እና ዋስትናዎችን ለመተንተን የሚያስፈልገውን እውቀት ይሰጣል።

ይህ ትንተና በመሠረቱ የሂሳብ ሞዴሎችን እና ግዙፍ የውሂብ ስብስቦችን በመጠቀም ይከናወናል. ስለዚህ በዚህ መስክ ውስጥ ስፔሻሊስቶች መጠናዊ ወይም ኳንት ተንታኞች ይባላሉ.

የተለመዱ ምሳሌዎች (1) እንደ አማራጮች እና (2) የአደጋ አስተዳደር ያሉ የዋጋ አሰጣጥን ያካትታሉ፣ በተለይም ከፖርትፎሊዮ አስተዳደር መተግበሪያዎች ጋር በተገናኘ። በዚህ መስክ ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎች ብዙ ጊዜ ናቸው "ኳንቶች" ​​ተብሎ ይጠራል.

በተጨማሪም, አንድ ኩዌት ውስብስብ የፋይናንስ ችግሮችን ለመፍታት የአልጎሪዝም ንድፍ, ልማት እና ትግበራ ልዩ ነው.

🥀 የኳንተም ፋይናንስ ታሪክ

በ 20 ኛው ክፍለ ዘመን ነበር የኳንተም ፋይናንስ መሠረቶች ከዶክትሬት ዲግሪ ተሲስ " የመገመቻ ጽንሰ-ሐሳብ » ከፈረንሳዊው የሂሳብ ሊቅ የባችለር ሉዊ. ባቺሊየር በመጀመሪያ የብራውንያን እንቅስቃሴ ጽንሰ ሃሳብ በንብረት ዋጋዎች ባህሪ ላይ ተጠቀመ።

በኋላ, የጃፓን የሂሳብ ሊቅ ኪዮሺ ኢቶ በ stochastic differential equations ላይ ወረቀት ጻፈ እና የስቶቻስቲክ ካልኩለስ ንድፈ ሃሳብን መስርቷል ስሙንም (Îto calculus) የሚይዝ እና በአማራጭ ዋጋ ላይ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል።

ይሁን እንጂ ዋናው እመርታ የመጣው እ.ኤ.አ. በ1970ዎቹ “በድርጅት ዕዳ ዋጋ ላይ” በ ሮበርት ሜርተን የወለድ ተመኖች ስጋት አወቃቀር እና የጥናት ወረቀቶች "የአማራጮች ዋጋ እና የድርጅት እዳዎች" ከ ፊሸር ብላክ እና ማይሮን ስኮልስ በተፈጥሯቸው ጥሪን ያቀረቡ እና የአማራጭ ዋጋ አሰጣጥ ሞዴልን ያደረጉ እና ከዚያ በኋላ ምንም መመለስ የለም።

Le ጥቁር-ሾልስ-ሜርተን ሞዴል ሞዴል በመባል ይታወቃል "BSM” በስፋት ጥቅም ላይ የዋለ እና ለአማራጮች ገበያ መጨመር ተጠያቂ ነው። ዛሬ፣ ሌሎች በርካታ ስቶቻስቲክ ሞዴሎች የቢኤስኤም ሞዴልን ለማራዘም ተዘጋጅተዋል፣ ለቁጥር ትንተና መለኪያዎችን ከፍ አድርገው ለአለም ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሆነዋል።

🥀 የኳንት ዓይነቶች

ኳንቶች የፋይናንሺያል ሞዴሎችን ይፈጥራሉ እና ይተገበራሉ ተዋጽኦዎች ለዋጋ፣ ለገበያ ትንበያ እና ለአደጋ ቅነሳ። ነገር ግን በቁጥር ሚናዎች ውስጥ ብዙ ልዩነቶች አሉ ፣ አንዳንዶቹም ከዚህ በታች ተብራርተዋል ።

• የፊት ቢሮ ብዛት፡- በንግዱ ወለል ላይ ከነጋዴዎች እና ሻጮች ጋር በቅርበት ይስሩ። አዳዲስ እድሎችን ለመለየት እና በአደጋ ስልቶች ላይ ምክር ለመስጠት ነጋዴዎች የሚጠቀሙባቸውን የዋጋ አሰጣጥ ሞዴሎችን ይተግብሩ።
• የኳንት ተመራማሪ : በመሠረቱ የ የጀርባ ቢሮከፍተኛ ፍሪኩዌንሲ ስልተ ቀመሮችን፣ የዋጋ አወጣጥ ሞዴሎችን እና ለነጋዴዎች እና ለደላላ ድርጅቶች ስልቶችን ይመረምራሉ እና ይነድፋሉ።
• የኳንት ገንቢ፡ እነሱ በመሠረቱ በፋይናንስ ኩባንያ ውስጥ የሶፍትዌር ገንቢዎች ናቸው. በተመራማሪዎች የቀረቡ የንግድ መስፈርቶችን ወደ ኮድ አፕሊኬሽኖች ይተረጉማሉ።
• የአደጋ አስተዳደር ብዛት፡- የብድር እና የቁጥጥር ስራዎችን ለመቆጣጠር ሞዴሎችን ይገነባሉ እና የብድር ስጋትን, የገበያ ስጋትን, ALM (የንብረት እና ተጠያቂነት አስተዳደር) ስጋትን, ወዘተ. እነሱ የቁጥር መጠኖች ናቸው። መካከለኛ ቢሮ እና የገበያ እና የንብረት ስጋት ትንተና እና የጭንቀት ሙከራዎችን ያካሂዳሉ.

🥀 ኳንተም ፋይናንስ vs ፋይናንሺያል ምህንድስና

የኳንተም ፋይናንስ ለደህንነቶች ዋጋ እና አደጋን ለመለካት ጥቅም ላይ በሚውሉ የሂሳብ ሞዴሎች ላይ ያተኩራል። የፋይናንስ ምህንድስና በአፕሊኬሽኖች ላይ ለማተኮር እና የሞዴሎቹን ውጤት የሚተገብሩ መሳሪያዎችን ለመገንባት የበለጠ ይሄዳል ።

የፋይናንሺያል ኢንጂነሪንግ የኳንተም ፋይናንስን የሂሳብ ንድፈ ሃሳብ ከኮምፒዩተር ማስመሰያዎች ጋር በማጣመር ዋጋን፣ ንግድን፣ አጥርን እና ሌሎች የኢንቨስትመንት ውሳኔዎችን ያደርጋል።

🥀 ለምንድነው የኳንተም ፋይናንስ አስፈላጊ የሆነው?

ኳንተም ፋይናንስ የቁጥር ወይም የቁጥር ተንታኝ ለመሆን ማወቅ ያለብዎትን ሁሉ የሚማሩበት ዋና ነገር ነው። ምንም እንኳን ኳንተም ለመማር ለሚመኙ የኳንተም ፋይናንስ አስፈላጊ ቢሆንም፣ ብዙ ሰዎች በንግድ ስራ የተካኑ ሰዎች ከሁሉም ዓይነት የመጡ መሆናቸው እውነት ነው።

ውስጥ ተስተውሏል 2017-2018፣ 60% ብቻ በቁጥር ፋይናንስ የተለማመዱ መርሃ ግብሮች ውስጥ የተመዘገቡ ተሳታፊዎች የፋይናንስ ታሪክ የላቸውም። ስለዚህ፣ በፋይናንስ ታሪክ ልምድ ካሎት፣ ያ በጣም ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ከሌለዎት በቀላሉ በአንዱ ዲፕሎማ ወይም ሰርተፍኬት ፕሮግራሞች መመዝገብ ይችላሉ።

የቁጥር ተንታኝ ከሆኑ በኋላ፣ በቁጥር ፋይናንስ ላይ ያለው ጥልቅ ጥናት በአንዳንድ ዋና ዋና ዘርፎች እንደ ፖርትፎሊዮ አስተዳደር እና ምንዛሪ ገበያዎች ሊረዳዎ ይችላል።

🥀 የኳንተም ተንታኝ ለመሆን ምን ዓይነት መመዘኛዎች ያስፈልጋሉ?

የቁጥር ተንታኝ ለመሆን ሲመኙ፣ ትክክለኛውን መመዘኛ መምረጥ ያስፈልግዎታል፡-

የዲግሪ ኮርሶች

ኳንት የመሆን ምኞትዎን ወደ እውነት ለመቀየር ጥቂት የዲግሪ ኮርሶች ስብስብ አለ። በፍላጎቶችዎ እና ዳራዎ ላይ በመመስረት ለእርስዎ የሚስማማዎትን ትምህርት ከዝርዝሩ ውስጥ መምረጥ ይችላሉ። እርስዎ ማድረግ ይችላሉ በፋይናንሺያል ኢንጂነሪንግ ማስተር.

በፋይናንሺያል ኢንጂነሪንግ ማስተር ከስታቲስቲክስ ግምገማ እስከ ኢኮኖሚሜትሪክ ሞዴሊንግ ጥልቅ እውቀት ስለሚሰጥ፣ ይህ በገሃዱ አለም ውስጥ እርስዎን የሚረዳ የምህንድስና ኮርስ ነው።

በቁጥር ትንተና እውቀትን እዳገኙ ይህንን ተግባር በማጠናቀቅ ላይ እንደ አቋም በመተማመን መስራት ይችላሉ።

እርስዎ ማድረግ ይችላሉ በፋይናንሺያል ሂሳብ ማስተር. ይህ ዲግሪ ስለ መጠናዊ ፋይናንስ ዘዴዎች ጥልቅ ግንዛቤ ይሰጥዎታል። እሱ ወደ ፋይናንሺያል ሒሳብ ያተኮረ ስለሆነ፣ በኋላ በቁጥር ትንተና መስክ ላይ ለመድረስ ሁሉንም አስፈላጊ ዕውቀት ይሞላሉ።

ይህ ኮርስ በፋይናንሺያል ሒሳብ በተግባራዊ አተገባበር በቁጥር ብቁ እንዲሆኑ ለማድረግ ያለመ ነው። እንዲሁም, ይህንን ኮርስ ካጠናቀቁ በኋላ, በቁጥር ትንታኔ ላይ ተመስርተው ምክንያታዊ መደምደሚያዎችን ማድረግ ይችላሉ.

እንዲሁም በዳታ ማስተርስ፣ በሂሳብ እና በስሌት ፋይናንስ ማስተርስ ወይም በተግባራዊ ኢኮኖሚክስ ማስተርስ መስራት ይችላሉ።

የምስክር ወረቀት ፕሮግራሞች

አንዳንድ የቁጥር ፋይናንሺያል ሰርተፍኬት ፕሮግራሞች ሙያዎን እና ክህሎትዎን ለማሳደግ ሊረዱዎት ይችላሉ። ሥራዎን እንዲጀምሩ የሚያግዝዎትን ነገር እየፈለጉ ወይም በመካከለኛው የሥራ መስክ ሙያዊ ክህሎቶችን ለማጠናከር, የምስክር ወረቀቱ ፕሮግራሙ ዓላማዎን ያገለግላል. አንዳንድ የማረጋገጫ ፕሮግራሞች እነኚሁና፡

• በተግባራዊ የፋይናንሺያል ስጋት አስተዳደር ውስጥ የባለሙያ የምስክር ወረቀት ፕሮግራም
• ለፋይናንስ የቁጥር ጥናቶች የምስክር ወረቀት
• የቁጥር መሰረታዊ የምስክር ወረቀት

🥀 የኳንት ፋይናንስ የወደፊት ዕጣኡልቲማ

የኳንተም እና የኳንተም ፋይናንስ ለመቆየት እዚህ አሉ! ኩባንያዎች እያደጉ ሲሄዱ እና ከፍተኛ መጠን ያለው የውሂብ እና የገንዘብ ድጋፍ ተደራሽነት እና ፍላጎት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ እያደገ ነው። የኳንተም ፋይናንስ ከአሁን በኋላ ስለ ውስብስብ ሂሳብ እና ስቶቻስቲክ ሞዴሎች ብቻ አይደለም።

ፋይናንስ የበለጠ ቴክኒካል እየሆነ ሲመጣ፣ የመረጃ ሳይንስ፣ ማሽን እና ጥልቅ ትምህርት፣ እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የመስክ መረጃ ሰጪ የውሳኔ አሰጣጥ ስልቶችን እየተቆጣጠሩ ነው።

ስለዚህም ኳንተም ፋይናንሺያል ከፍተኛ ሂደት ባላቸው የኮምፒዩተር ስልተ ቀመሮች ሃይል አዲስ ከፍታ ላይ እየደረሰ ነው ግዙፍ መረጃዎችን እንድንመረምር እና የሞዴል ማስመሰያዎችን በ nanoseconds።