Kvant maliyyəsi haqqında nə bilmək lazımdır?

Kəmiyyət maliyyəsi və ya kvant maliyyəsi 70-ci illərin əvvəllərində yetişdirilmiş fiziklərin və digər kəmiyyət elmləri doktorlarının əlində yaranmış nisbətən yeni bir mövzudur.Modellər, anlayışlar və riyaziyyat müxtəlif fənlərdən tərcümə edilmişdir, əsası fizikadır.

Qısa müddətdə o, hər biri özünü kəmiyyət maliyyəsinə bağlayan çoxlu sayda fənləri əhatə etmək üçün genişləndi və buna görə də onu müvafiq istiqamətlərə itələyərək onun çılğın sürətlə inkişafına səbəb oldu.

Kəmiyyət maliyyəsi haqqında bilik əldə etmək axtarışında, haradan başlayacağınızı və bunun nə üçün olduğunu düşünürsünüzsə, bu hərtərəfli məqaləni oxumalısınız. Ancaq əvvəlcə daha çox öyrənin davranış maliyyəsi.

Gidelim

🥀 Kvant maliyyəsi nədir?

Kvant maliyyəsi təhlil etmək üçün son dərəcə böyük riyazi modellərin və məlumat dəstlərinin istifadəsidir maliyyə bazarlarıs və qiymətli kağızlar. Sadəcə olaraq, Kəmiyyət Maliyyəsi maliyyə bazarlarını və qiymətli kağızları təhlil etmək üçün lazım olan bilikləri təmin edir.

Bu analiz əsasən riyazi modellərdən və böyük məlumat dəstlərindən istifadə etməklə aparılır. Beləliklə, bu sahədə mütəxəssislər kəmiyyət və ya kəmiyyət analitikləri adlanır.

Ümumi nümunələrə (1) opsionlar kimi törəmə qiymətli kağızların qiymətlərinin müəyyən edilməsi və (2) riskin idarə edilməsi, xüsusən də portfelin idarə edilməsi tətbiqləri ilə əlaqədar olaraq daxildir. Bu sahədə çalışan mütəxəssislər tez-tez olur “kvantlar” adlanır.

Bundan əlavə, bir Quant mürəkkəb maliyyə problemlərinin həlli üçün alqoritmin dizaynı, inkişafı və həyata keçirilməsində ixtisaslaşmışdır.

🥀 Kvant maliyyəsinin tarixi

Məhz 20-ci əsrdə Kvant Maliyyənin əsasları doktorluq dissertasiyası ilə qoyulmuşdur " Spekulyasiya nəzəriyyəsi » fransız riyaziyyatçısından Bakalavr Louis. Bachelier ilk olaraq Brownian hərəkəti konsepsiyasını aktivlərin qiymətlərinin davranışına tətbiq etdi.

Daha sonra yapon riyaziyyatçısı Kiyoşi İto stoxastik diferensial tənliklər haqqında məqalə yazdı və öz adını da daşıyan (Îto calculus) və opsion qiymətlərində geniş istifadə olunan stoxastik hesablama nəzəriyyəsinin əsasını qoydu.

Bununla belə, əsas irəliləyiş 1970-ci illərdə “Korporativ borcların qiymətləri haqqında” Robert Merton : Faiz dərəcələrinin Risk Strukturu” və “Opsiyonların Qiymətləndirilməsi və Korporativ Öhdəliklər” adlı tədqiqat məqalələri Fischer Black və Myron Scholes mahiyyət etibarilə call və put opsion qiymət modelini nümayiş etdirən buraxıldı və bundan sonra geri dönüş olmadı.

Le Black-Sholes-Merton modeli modeli kimi tanınırBSM” geniş şəkildə istifadə olunur və opsion bazarının yüksəlişindən məsuldur. Bu gün bir çox digər stoxastik modellər BSM modelini genişləndirmək, kəmiyyət təhlili üçün meyarları daha yüksək müəyyən etmək və qlobal iqtisadiyyata fayda gətirmək üçün hazırlanmışdır.

🥀 Kəmiyyət növləri

Kvantlar törəmə alətlərin qiymətləri, bazarın proqnozlaşdırılması və risklərin azaldılması üçün maliyyə modelləri yaradır və tətbiq edir. Bununla belə, kvantların rollarında bir çox variasiya var, onlardan bəziləri aşağıda izah edilir:

• Ön ofis sayı: Ticarət mərtəbəsində tacirlər və satıcılarla sıx əməkdaşlıq edin. Yeni imkanları aşkar etmək və risk strategiyaları üzrə məsləhətlər vermək üçün treyderlər tərəfindən istifadə edilən qiymət modellərini tətbiq edin.
• Kvant tədqiqatçısı : Əsasən miqdarları Geri Ofis, onlar treyderlər və broker firmaları üçün yüksək tezlikli alqoritmləri, qiymət modellərini və strategiyalarını araşdırır və layihələndirirlər.
• Quant Developer: Onlar əsasən bir maliyyə şirkətində proqram tərtibatçılarıdır. Onlar tədqiqatçılar tərəfindən verilən biznes tələblərini kod proqramlarına çevirirlər.
• Risk İdarəetmə Kəmiyyəti: Onlar kredit və tənzimləmə əməliyyatlarına nəzarət etmək və kredit riskini, bazar riskini, ALM (Aktiv və Pasif İdarəetmə) riskini və s. qiymətləndirmək üçün modellər qururlar. Onlar miqdarlardır Orta Ofis və bazar və aktiv riskinin təhlili və stress testi həyata keçirin.

🥀 Kvant Maliyyə və Maliyyə Mühəndisliyi

Kvant maliyyəsi qiymətli kağızları qiymətləndirmək və riski ölçmək üçün istifadə olunan riyazi modellərə diqqət yetirir. Maliyyə mühəndisliyi proqramlara diqqət yetirmək və modellərin nəticələrini həyata keçirəcək alətlər qurmaq üçün daha da irəli gedir.

Maliyyə mühəndisliyi qiymət, ticarət, hedcinq və digər investisiya qərarlarını qəbul etmək üçün kvant maliyyəsinin riyazi nəzəriyyəsini kompüter simulyasiyaları ilə birləşdirir.

🥀 Niyə kvant maliyyəsi vacibdir?

Kvant Maliyyəsi kəmiyyət və ya kəmiyyət analitiki olmaq üçün bilməli olduğunuz hər şeyi öyrəndiyiniz əsasdır. Kvant maliyyəsi kvantları öyrənmək istəyənlər üçün vacib olsa da, ticarətdə peşəkar olan bir çox insanın hər cür mənşədən gəldiyi bir həqiqətdir.

-də müşahidə olunub 2017-2018, cəmi 60% kəmiyyət maliyyəsi üzrə şagirdlik proqramlarına daxil olan iştirakçıların maliyyə sahəsində təcrübəsi yoxdur. Beləliklə, əgər maliyyə sahəsində təcrübəniz varsa, bu, əladır, amma yoxsa, asanlıqla diplom və ya sertifikat proqramlarından birinə yazıla bilərsiniz.

Kəmiyyət analitiki olduqdan sonra kəmiyyət maliyyəsi üzrə dərin araşdırma sizə Portfolio İdarəetmə və Valyuta Bazarları kimi bəzi əsas sahələrdə kömək edə bilər.

🥀 Kvant analitiki olmaq üçün hansı keyfiyyətlərə ehtiyacınız var?

Kəmiyyət analitiki olmaq istəyəndə düzgün ixtisas seçməlisiniz:

Diplom kursları

Kəmiyyət olmaq istəyinizi reallığa çevirmək üçün seçə biləcəyiniz bir neçə dərəcə kursu var. Maraqlarınıza və keçmişinizə əsaslanaraq siyahıdan sizə uyğun olan kursu seçə bilərsiniz. edə bilərsiniz maliyyə mühəndisliyi üzrə magistr.

Maliyyə Mühəndisliyi üzrə Magistr sizə statistik qiymətləndirmədən ekonometrik modelləşdirməyə qədər dərin biliklər təqdim etdiyi üçün bu, real dünyada sizə kömək etmək üçün mühəndislik kursudur.

Kəmiyyət analizində təcrübə qazandıqca, bu tapşırığı yerinə yetirmək üçün bir mövqe kimi inamla işləyə bilərsiniz.

edə bilərsiniz Maliyyə riyaziyyatı üzrə magistr. Bu dərəcə sizə kəmiyyət maliyyəsinin metodologiyaları haqqında dərin fikir verir. Maliyyə riyaziyyatına yönəldiyi üçün siz kəmiyyət analizi sahəsində daha sonra yerləşmək üçün bütün lazımi biliklərlə təchiz olunacaqsınız.

Bu kurs sizi maliyyə riyaziyyatının kəmiyyət kimi praktiki tətbiqlərində bacarıqlı etmək məqsədi daşıyır. Həmçinin bu kursu bitirdikdən sonra kəmiyyət təhlili əsasında məntiqi nəticələr çıxara biləcəksiniz.

Siz həmçinin verilənlər üzrə magistr, riyazi və hesablama maliyyəsi üzrə magistr və ya tətbiqi iqtisadiyyat üzrə magistr dərəcəsi ala bilərsiniz.

Sertifikatlaşdırma proqramları

Bəzi kəmiyyət maliyyə sertifikatı proqramları sizin peşə və bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə kömək edə bilər. İstər karyeranıza başlamağınıza kömək edəcək bir şey axtarırsınız, istərsə də karyeranın ortasında peşəkar bacarıqlarınızı gücləndirirsiniz, sertifikat proqramı məqsədinizə xidmət edir. Budur bəzi sertifikatlaşdırma proqramları:

• Tətbiqi Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi üzrə Peşəkar Sertifikat Proqramı
• Maliyyə üçün Kəmiyyət Tədqiqatları Sertifikatı
• Kəmiyyət əsasları sertifikatı

🥀 Kəmiyyət maliyyəsinin gələcəyio

Miqdarlar və kvant maliyyəsi qalmaq üçün buradadır! Şirkətlər böyüdükcə və böyük miqdarda məlumat və pul cəlb olunduqca, kəmiyyət maliyyələşdirməyə imkan və tələb heç vaxt olmadığı qədər artır. Kvant maliyyəsi artıq yalnız mürəkkəb riyaziyyat və stoxastik modellərdən ibarət deyil.

Maliyyə daha texniki hala gəldikcə, məlumat elmi, maşın və dərin öyrənmə və süni intellekt sahənin informativ qərar qəbul etmə strategiyalarını ələ keçirir.

Beləliklə, kvant maliyyəsi nəhəng məlumatları təhlil etməyə və nanosaniyələrdə model simulyasiyalarını həyata keçirməyə imkan verən yüksək emallı kompüter alqoritmlərinin gücü ilə yeni zirvələrə çatır.