Какво трябва да знаете за квантовите финанси?

Количествените финанси или квантовите финанси са сравнително нова тема, възникнала в ръцете на физици и други доктори по количествени науки, обучени в началото на 70 г. Моделите, концепциите и математиката са преведени от различни дисциплини, основната от които е физиката.

За кратко време той се разшири, за да включи множество дисциплини, всяка от които се привърза към количествените финанси и следователно ги тласна в съответните си посоки, карайки ги да се развиват с бясна скорост.

В стремежа си да придобиете знания за количествените финанси, ако се чудите откъде да започнете и за какво служат, тогава трябва да прочетете тази изчерпателна статия. Но първо научете повече за поведенчески финанси.

Хайде да отидем

🥀 Какво е квантово финансиране?

Квантовото финансиране е използването на изключително големи математически модели и масиви от данни за анализ финансовите пазариs и ценни книжа. Просто казано, Quantitative Finance предоставя знанията, необходими за анализ на финансовите пазари и ценни книжа.

Този анализ основно се прави с помощта на математически модели и огромни набори от данни. Следователно специалистите в тази област се наричат ​​количествени или количествени анализатори.

Често срещаните примери включват (1) ценообразуване на деривативни ценни книжа като опции и (2) управление на риска, особено що се отнася до приложения за управление на портфейл. Професионалистите, които работят в тази област, често са наречени „квантове“.

В допълнение, Quant е специализирана в проектирането, разработването и внедряването на алгоритъм за решаване на сложни финансови проблеми.

🥀 История на квантовите финанси

През 20-ти век бяха положени основите на квантовите финанси от докторската дисертация " Теория на спекулациите » от френския математик Луис Бакалавър. Bachelier за първи път прилага концепцията за брауновото движение към поведението на цените на активите.

По-късно японският математик Кийоши Ито написа статия за стохастичните диференциални уравнения и основа теорията на стохастичното смятане, която също носи неговото име (Îto calculus) и се използва широко при ценообразуването на опции.

Основният пробив обаче дойде през 1970-те години, когато „За ценообразуването на корпоративния дълг“ от Робърт Мертън : Рисковата структура на лихвените проценти“ и научните статии „Ценообразуването на опциите и корпоративните задължения“ от Фишер Блек и Майрън Шоулс бяха пуснати, които по своята същност включваха модел за ценообразуване на кол и пут опции и след това нямаше връщане назад.

Le Модел Black-Sholes-Merton известен като модела "BSM” се използва широко и е отговорен за възхода на пазара на опции. Днес много други стохастични модели са проектирани да разширят BSM модела, като поставят по-високи критерии за количествен анализ и облагодетелстват световната икономика.

🥀 Количествени типове

Quants създават и прилагат финансови модели за ценообразуване на деривати, прогнозиране на пазара и намаляване на риска. Съществуват обаче много вариации в ролите на квантите, някои от които са обяснени по-долу:

• Фронт офис количество: Работете в тясно сътрудничество с търговци и доставчици на търговския етаж. Внедрете модели на ценообразуване, използвани от търговците, за да забележите нови възможности и да предоставите съвети относно стратегии за риск.
• Quant Researcher : По същество количествата на Back Office, те изследват и проектират високочестотни алгоритми, модели за ценообразуване и стратегии за търговци и брокерски фирми.
• Quant разработчик: Те са основно разработчици на софтуер във финансова компания. Те превеждат бизнес изискванията, предоставени от изследователите, в кодови приложения.
• Количество за управление на риска: Те изграждат модели за контрол на кредитните и регулаторни операции и оценяват кредитния риск, пазарния риск, ALM (Управление на активи и пасиви) риска и др. Те са количествата на Среден офис и извършва анализ на пазара и риска на активите и стрес тестове.

🥀 Квантови финанси срещу финансов инженеринг

Квантовите финанси се фокусират върху математически модели, използвани за ценообразуване на ценни книжа и измерване на риска. Финансов инженеринг отива дори по-далеч, за да се съсредоточи върху приложенията и да изгради инструменти, които ще реализират резултатите от моделите.

Финансовото инженерство съчетава математическата теория на квантовите финанси с компютърни симулации, за да се вземат решения за цена, търговия, хеджиране и други инвестиционни решения.

🥀 Защо квантовите финанси са важни?

Quantum Finance е ядрото, където научавате всичко, което трябва да знаете, за да станете количествен или количествен анализатор. Въпреки че квантовите финанси са важни за амбициозните кванти за изучаване, факт е, че много хора, които са професионалисти в търговията, идват от всякакъв произход.

Наблюдавано е в 2017-2018 г., само 60% от участниците, които се записват в програми за чиракуване по количествени финанси, нямат опит в областта на финансите. Така че, ако имате опит в областта на финансите, това е страхотно, но ако нямате, можете лесно да се запишете в някоя от програмите за диплома или сертификат.

След като станете количествен анализатор, задълбочено проучване на количествените финанси може да ви помогне в някои основни области като управление на портфолио и валутни пазари.

🥀 Какви квалификации са ви необходими, за да станете квантов анализатор?

Когато се стремите да станете количествен анализатор, трябва да изберете правилната квалификация:

Дипломни курсове

Има набор от няколко специалности, от които можете да избирате, за да превърнете стремежа си да станете квант в реалност. Можете да изберете курс от списъка, който ви подхожда въз основа на вашите интереси и опит. Можете да направите a магистър по финансово инженерство.

Тъй като магистърът по финансово инженерство ви предоставя задълбочени познания, вариращи от статистическа оценка до иконометрично моделиране, това е инженерен курс, който ще ви помогне в реалния свят.

Когато придобиете опит в количествения анализ, можете да работите с увереност като позиция при изпълнението на тази задача.

Можете да направите а Магистър по финансова математика. Тази степен ви дава задълбочено вникване в методологиите на количествените финанси. Тъй като е ориентиран към финансовата математика, ще бъдете оборудвани с всички необходими знания, за да се приземите по-късно в областта на количествения анализ.

Този курс има за цел да ви направи опитни в практическите приложения на финансовата математика като величина. Също така, след завършване на този курс, ще можете да правите логически заключения въз основа на количествен анализ.

Можете също така да направите магистърска степен по данни, магистърска степен по математически и изчислителни финанси или магистърска степен по приложна икономика.

Програми за сертифициране

Някои програми за количествени финансови сертификати могат да ви помогнат да развиете своята професия и умения. Независимо дали търсите нещо, което да ви помогне да стартирате кариерата си или да укрепите професионалните си умения по средата на кариерата си, програмата за сертификат служи на вашата цел. Ето някои програми за сертифициране:

• Програма за професионален сертификат по приложно управление на финансовия риск
• Сертификат по количествени изследвания за финанси
• Сертификат за количествени основи

🥀 Бъдещето на количествените финансиче

Количествата и квантовите финанси са тук, за да останат! С разрастването на компаниите и огромното количество данни и включени пари, обхватът и търсенето на количествено финансиране нараства както никога досега. Квантовите финанси вече не са само сложна математика и стохастични модели.

Тъй като финансите стават все по-технически, науката за данните, машинното и дълбокото обучение и изкуственият интелект поемат информативните стратегии за вземане на решения в областта.

По този начин квантовите финанси достигат нови висоти чрез силата на компютърни алгоритми с висока обработка, които ни позволяват да анализираме огромни данни и да изпълняваме моделни симулации за наносекунди.