Regulatorni okvir upravljanja bankarstvom

La upravljanje bankarstvom, odnosno procesi i tijela postavljena za njihovo usmjeravanje i kontrolu, je ključno pitanje za stabilnost finansijskog sistema. Bankarski skandali posljednjih decenija istakli su važnost čvrstog regulatornog okvira u ovoj oblasti.

Regulatorna tijela su se stoga postepeno jačala zahtjevi za unapređenje prakse upravljanja. Novi međunarodni i evropski standardi dopunili su nacionalno zakonodavstvo kako bi pružili okvir za upravljanje bankarstvom.

U ovom članku ćemo dati pregled glavne regulatorne reforme koji upravljaju bankom.

a stvar je sigurna:Dioničari, menadžeri, direktori i supervizori banaka sada se suočavaju sa povećanim zahtjevima u pogledu interne kontrole, upravljanja rizicima i supervizije. Ovi regulatorni napredak imaju za cilj osigurati održivost bankarskog sistema.

Idemo!!

🌿 Šta su bankarski propisi?

Prije svega, potrebno je razlikovati prudencijalno regulisanje regulacije ili nadzora koji čine bankarske propise.

Prvi je definiranje operativnih pravila, dok je drugi njihovo sprovođenje i potencijalno sankcioniranje kršenja. Stoga jeste mehanizam upravljanja.

Po definiciji, bankarski prudencijalni propisi je skup mjera koje smanjuju ili bolje preuzimaju rizike koje stvaraju različite komponente bankarskog sistema.

Članak za čitanje: Koji su rizici islamskog bankarstva?

Govoriti o regulatornom okviru upravljanja bankarstvom znači govoriti o regulaciji i superviziji. Tamo bankarska regulativa i supervizija stoga se pojavljuju kao ključni elementi za integraciju kako bi se osigurala održivost institucije.

Regulativa djelimično doprinosi rješavanju problema informacione asimetrije između zajmoprimaca i zajmodavaca koji stvaraju probleme nepovoljne selekcije i moralnog hazarda.

Regulatorni okvir upravljanja bankarstvom zahtijeva usklađenost sa prudencijalnim propisima. Prudencijalna regulativa dozvoljava:

uskladiti uslove za ostvarivanje bankarske konkurencije, u cilju očuvanja stabilnosti i solidnosti sistema;

Ojačati bankarska sigurnost uspostavljanjem standarda za vlastita sredstva i njihovo korištenje;

prilagoditi se poslovanja banaka na razvoj tržišta.

🌿 Bankarski regulatori

Usklađenost sa prudencijalnim standardima osiguravaju određeni akteri čije su uloge bitne. TO JE :

 ✔️ Bazelski komitet 

Njegova misija je jačanje sigurnost i pouzdanost finansijskog sistema. Uspostaviti minimalne standarde u pogledu prudencijalnog nadzora; širiti i promovirati najbolje bankarske i supervizorske prakse i promovirati međunarodnu saradnju u prudencijalnoj superviziji.

✔️ Uprava za finansijska tržišta 

Njegova uloga je da osigura zaštitu štediša u kontekstu kompanija koje pozivaju na javnu štednju. U okviru uvođenja finansijskih instrumenata na finansijska tržišta obezbjeđuje se redovnost informacija koje se daju igračima.

✔️ Savjetodavni komitet za finansijsko zakonodavstvo i regulativu 

Njegova misija je da daje mišljenje na sve nacrte normativnih tekstova opšte primjene koji se odnose na bankarsku, finansijsku i osiguravajuću oblast, na upućivanje ministra privrede.

✔️ Komisija za bankarstvo je postala Prudencijalni nadzorni organ u januaru 2010

Ova komisija je odgovorna za praćenje usklađenosti sa zakonskim i regulatornim odredbama koje se na njih primjenjuju i za kažnjavanje svih uočenih kršenja. Također osigurava poštivanje pravila dobrog ponašanja profesije.

🌿 Izvori neuspjeha upravljanja bankom

Regulatorni okvir upravljanja bankarstvom traži smanjiti kvarove. U stvari, nesavršenost tržišta je jedan od faktora koji objašnjavaju propast banaka.

Priroda tržišta uzrokuje nesavršenosti koje stvaraju disfunkcije koje mogu dovesti do finansijske krize. Ovo je asimetrija informacija.

Karakterizira svaku situaciju u kojoj dvije (ili više) pojedinaca moraju donijeti važne odluke u vezi sa istim događajem. Ali nemate isti kvantitet i kvalitet informacija o ovom događaju. Može biti dobrovoljno ili ne.

Informacijska asimetrija navodi strane na loše selekcije i moralni hazard.

✔️ Nepovoljan izbor

Nepovoljna selekcija ili anti-selekcija je statistički i ekonomski fenomen. To je oblik sukoba agencija. U agencijskom odnosu, ovaj problem se u suštini zasniva na nesigurnosti o vrsti agenta, za razliku od moralnog hazarda.

Ovaj problem nepovoljne selekcije je još više naglašen u bankarskim kompanijama u kojima je odnos na više nivoa.

U idealnom svijetu, à la Arrow-Debreu gdje informacije su savršene i besplatne, banka može predvidjeti radnje zajmoprimca i postaviti kamatnu stopu na nivou koji odgovara riziku projekta.

U ovom slučaju, klasična teorija pretpostavlja da će povećanje rizika rezultirati povećanjem kamatne stope jer je neizvjesnost karakterizirana nesavršenim i asimetričnim informacijama između različitih aktera.

✔️ Moralni hazard ili moralni hazard

Po definiciji, moralni hazard označava perverzni efekat koji se može pojaviti u određenim rizičnim situacijama, u odnosu između dva agenta ili dvije ugovorne strane.

Moralni hazard se prvi put pojavio u osiguranju i bankarstvu. To je bila mogućnost da osiguranik povećajte svoje preuzimanje rizika, u odnosu na situaciju u kojoj bi u potpunosti snosio negativne posljedice potraživanja.

U bankarskim preduzećima, povećanje kamatnih stopa može podstaći zajmoprimce, nakon dobijanja kredita, da preduzmu rizičnije projekte nego što se očekivalo da bi povećali svoju zaradu.

Dakle, moralni hazard odgovara situaciji u kojoj nepotpunost informacija proizilazi iz neuočljivih radnji i ponašanja. To je forma postugovornog oportunizma koji se dešava kada se sprovedene radnje ne mogu uočiti.

članak za čitanjee: Koje su komponente islamskog finansijskog sistema?

Za rješavanje ovih problema moralnog hazarda i nepovoljne selekcije, pokazalo se da je finansijsko posredovanje efikasnije u rešavanju problema podsticaji koji utiču na kreditno tržište u kontekstu asimetričnih informacija.

🌿 Finansijsko posredovanje kao rješenje problema asimetrije informacija

✔️ Troškovi transakcije

Transakcioni trošak je trošak vezan za ekonomsku razmjenu, konkretno tržišnu transakciju. Ovaj trošak se ne uzima u obzir u kontekstu čiste i savršene konkurencije. Može biti direktna (berzanska provizija) ili indirektna.

Svi troškovi izazvani ovim radnjama čine transakcione troškove koje Carl J. Dahlman (1979) grupiše u tri kategorije:

Troškovi istraživanja i informacija : traženje, poređenje odnosa kvaliteta/cijena različitih ponuđenih usluga, istraživanje tržišta itd. Takođe se radi otroškovi pregovora i odlučivanja : izrada i zaključivanje ugovora itd.

Troškovi praćenja i izvršenja : kontrola kvaliteta usluge, verifikacija isporuke itd.

Ovaj koncept omogućava da se objasni, prema Coaseu, zašto sve transakcije nisu tržišne transakcije, a samim tim i postojanje kompanija ili firmi koje mogu efikasno ograničiti ove troškove nametanjem saradnje između zaposlenih.

Dakle, razumijemo zašto su transakcioni troškovi prvi faktor koji objašnjava prisustvo finansijskih posrednika. Ovi troškovi predstavljaju razlog postojanja » djelatnost posrednika (Descamps i Soichot, 2002).

Kada se radi o malim štedišama i zajmoprimcima, troškovi istraživanja su previsoki.

Postojanje banaka opravdava se njihovom sposobnošću da mobilišu štednju. Ova ušteda služi dugoročnom ulaganju, uz istovremeno očuvanje likvidnosti štediša i održivost finansiranja.

✔️ Diverzifikacija portfelja

Pojam diversifikacija odnosi se na raznolikost hartija od vrijednosti koje čine portfolio. Portfolio koji sadrži samo jednu hartiju od vrednosti nije diversifikovan. Diverzifikacija je stoga metoda upravljanja rizikom od gubitka kapitala.

Diverzifikacija portfelja treba da omogući zaštitu od rizika povezanih sa držanjem ograničenog broja hartija od vrednosti.

To je ono što tražim finansijsko posredovanje. Svi pristupi finansijskom posredovanju slažu se oko potrebe za ublažavanjem rizika direktnog kontakta između zajmoprimaca i zajmodavaca.

Sposobnost diversifikacije portfelja je još jedna važna funkcija finansijskog posredovanja što objašnjava njihovu prevagu u finansiranju privrede.

Finansijska teorija uči da se dio rizika portfelja može neutralizirati diversifikacija imovine koje sadrži.

Diferencirana averzija prema riziku takođe čini prisustvo finansijskih posrednika od suštinskog značaja, za koje je rizik inherentan deo njihovog poslovanja, dok ga nefinansijski agenti prihvataju samo zahtevajući premije. prevelika za zajmodavca.

Nefinansijski agenti će prenijeti rizike na finansijske posrednike u zamjenu za smanjenje njihove zarade.

✔️ Troškovi informacija

Davanje kredita je odluka koja je i nepovratna i rizična. Povrat investicije zavisi od budućnosti i manje ili više detaljne analize sadašnje situacije.

Budući da je budućnost neizvjesna, u većini slučajeva zajmodavac nema dovoljno informacija o svojim zajmoprimcima, što ponekad stvara kolosalne troškove. To su troškovi informacija.

Međutim, ako želite da preuzmete kontrolu nad svojim ličnim finansijama za šest mjeseci, toplo preporučujem ovaj vodič.

TO JE VAŠE MJESTO OSTAVITE SVOJ HAVE U KOMENTARIMA