Šta treba znati o kvantnim finansijama?

Kvantitativne finansije ili kvantne finansije su relativno nova tema koja je nastala u rukama fizičara i drugih doktora kvantitativnih nauka školovanih ranih 70-ih.Modeli, koncepti i matematika su prevedeni iz različitih disciplina, od kojih je glavna fizika.

Za kratko vrijeme se proširio i uključio mnoštvo disciplina od kojih je svaka bila vezana za kvantitativne finansije i stoga ih je gurala u odgovarajućim smjerovima, uzrokujući da se razvija bjesomučnim tempom.

U svojoj potrazi da steknete znanje o kvantitativnim finansijama, ako se pitate odakle početi i čemu služe, onda morate pročitati ovaj opsežan članak. Ali prvo saznajte više o tome bihevioralne finansije.

Hajdemo

🥀 Šta su kvantne finansije?

Kvantne financije su korištenje izuzetno velikih matematičkih modela i skupova podataka za analizu finansijska tržištai hartije od vrednosti. Jednostavno rečeno, kvantitativne finansije pružaju znanje potrebno za analizu finansijskih tržišta i hartija od vrednosti.

Ova analiza se u osnovi radi korištenjem matematičkih modela i ogromnih skupova podataka. Stoga se stručnjaci u ovoj oblasti nazivaju kvantitativnim ili kvantnim analitičarima.

Uobičajeni primjeri uključuju (1) određivanje cijena derivatnih hartija od vrijednosti kao što su opcije i (2) upravljanje rizikom, posebno što se odnosi na aplikacije za upravljanje portfoliom. Često su profesionalci koji rade u ovoj oblasti nazvane "kvantima".

Pored toga, Quant je specijalizovan za dizajn, razvoj i implementaciju algoritma za rešavanje složenih finansijskih problema.

🥀 Istorija kvantnih finansija

U 20. veku su postavljeni temelji kvantnih finansija iz doktorske teze " Teorija spekulacije » od francuskog matematičara Louis of Bachelor. Bachelier je prvi primijenio koncept Brownovog kretanja na ponašanje cijena imovine.

Kasnije, japanski matematičar Kiyoshi Ito napisao je rad o stohastičkim diferencijalnim jednadžbama i utemeljio teoriju stohastičkog računa koja također nosi njegovo ime (Îto calculus) i koja se široko koristi u određivanju cijena opcija.

Međutim, veliki napredak je uslijedio 1970-ih kada je “O cijenama korporativnog duga” od Robert Merton : Rizična struktura kamatnih stopa” i istraživački radovi “Cijene opcija i korporativne obaveze” iz Fischer Black i Myron Scholes su objavljeni koji su inherentno sadržavali model određivanja cijena call i put opcija i nakon toga više nije bilo povratka.

Le Black-Sholes-Merton model poznat kao „modelBSM” se široko koristi i odgovoran je za uspon tržišta opcija. Danas su mnogi drugi stohastički modeli dizajnirani da prošire BSM model, postavljajući više mjerila kvantitativne analize i od koristi globalnoj ekonomiji.

🥀 Kvantne vrste

Kvanti kreiraju i primenjuju finansijske modele za određivanje cena derivata, predviđanje tržišta i smanjenje rizika. Međutim, postoje mnoge varijacije u ulogama kvanti, od kojih su neke objašnjene u nastavku:

• Front Office Quant: Blisko sarađujte sa trgovcima i prodavcima na trgovačkom podu. Implementirajte modele određivanja cijena koje koriste trgovci kako bi uočili nove mogućnosti i pružili savjete o strategijama rizika.
• Quant Researcher : U suštini količine Back Office, oni istražuju i dizajniraju algoritme visoke frekvencije, modele određivanja cijena i strategije za trgovce i brokerske firme.
• Quant Developer: Oni su u osnovi programeri softvera u finansijskoj kompaniji. Oni prevode poslovne zahtjeve koje pružaju istraživači u aplikacije koda.
• Količina upravljanja rizikom: Oni grade modele za kontrolu kreditnih i regulatornih operacija i procjenu kreditnog rizika, tržišnog rizika, ALM (Upravljanje imovinom i pasivom) rizika, itd. Oni su količine Srednja kancelarija i vrši analizu tržišnog i imovinskog rizika i stres testiranje.

🥀 Kvantne finansije protiv finansijskog inženjeringa

Kvantne finansije se fokusiraju na matematičke modele koji se koriste za procjenu vrijednosnih papira i mjerenje rizika. Finansijski inženjering ide još dalje da se fokusira na aplikacije i izgradi alate koji će implementirati rezultate modela.

Finansijski inženjering kombinuje matematičku teoriju kvantnih finansija sa kompjuterskim simulacijama za donošenje odluka o cenama, trgovini, hedžingu i drugim investicionim odlukama.

🥀 Zašto su kvantne finansije važne?

Quantum Finance je jezgro u kojem naučite sve što trebate znati da biste postali kvantitativni ili kvantitativni analitičar. Iako su kvantne financije važne za proučavanje kvantiteta, činjenica je da mnogi ljudi koji su profesionalci u trgovanju dolaze iz svih vrsta pozadina.

To je primećeno u 2017-2018, samo 60% učesnika koji se upisuju u kvantitativne programe naukovanja u finansijama nemaju iskustvo u finansijama. Dakle, ako imate iskustvo u finansijama, to je odlično, ali ako nemate, lako se možete upisati u neki od programa za diplomu ili certifikat.

Nakon što postanete kvantitativni analitičar, dubinska studija o kvantitativnim finansijama može vam pomoći u nekim glavnim oblastima kao što su upravljanje portfeljem i tržište valuta.

🥀 Koje su vam kvalifikacije potrebne da postanete kvantni analitičar?

Kada težite da postanete kvantitativni analitičar, morate odabrati pravu kvalifikaciju:

Diplomski kursevi

Postoji niz od nekoliko kurseva koje možete izabrati da biste svoju težnju da postanete kvant pretvorili u stvarnost. Možete odabrati kurs sa liste koji vam odgovara na osnovu vaših interesovanja i iskustva. Možete učiniti a magistar finansijskog inženjeringa.

Budući da vam magistar finansijskog inženjeringa pruža dubinsko znanje u rasponu od statističke procjene do ekonometrijskog modeliranja, ovo je inženjerski kurs koji će vam pomoći u stvarnom svijetu.

Kako steknete stručnost u kvantitativnoj analizi, možete s povjerenjem raditi kao pozicija u ispunjavanju ovog zadatka.

Možete učiniti a Magistar finansijske matematike. Ovaj stepen vam daje dubinski uvid u metodologije kvantitativnog finansiranja. S obzirom da je orijentisan na finansijsku matematiku, bićete opremljeni svim potrebnim znanjima da kasnije sletite u oblast kvantitativne analize.

Ovaj kurs ima za cilj da vas osposobi za praktičnu primjenu finansijske matematike kao kvantiteta. Također, nakon završetka ovog kursa, moći ćete izvući logične zaključke na osnovu kvantitativne analize.

Možete i magistrirati iz podataka, master iz matematičkih i računarskih finansija ili master iz primijenjene ekonomije.

Programi certifikacije

Neki programi kvantitativnih finansijskih certifikata mogu vam pomoći da unaprijedite svoju profesiju i vještine. Bilo da tražite nešto što će vam pomoći da pokrenete svoju karijeru ili da ojačate profesionalne vještine usred karijere, program certifikata služi vašoj svrsi. Evo nekoliko programa sertifikacije:

• Program profesionalnih certifikata iz primijenjenog upravljanja finansijskim rizicima
• Certifikat iz kvantitativnih studija za finansije
• Certifikat o kvantitativnim osnovama

🥀 Budućnost kvantnih finansijaQue

Kvanti i kvantne financije su tu da ostanu! Kako kompanije postaju sve veće i ogromna količina podataka i novca je uključena, doseg i potražnja za kvantitativnim finansiranjem raste kao nikada prije. Kvantne financije više nisu samo složena matematika i stohastički modeli.

Kako finansije postaju tehnički sve više, nauka o podacima, mašinsko i duboko učenje i veštačka inteligencija preuzimaju informativne strategije donošenja odluka u ovoj oblasti.

Dakle, kvantne finansije dostižu nove visine zahvaljujući snazi ​​kompjuterskih algoritama visoke obrade koji nam omogućavaju da analiziramo ogromne podatke i izvodimo simulacije modela u nanosekundama.