Què cal saber sobre les finances quàntiques?

Les finances quantitatives o finances quàntiques són una assignatura relativament nova que es va originar en mans de físics i altres doctors en ciències quantitatives formats a principis dels anys 70. Els models, conceptes i matemàtiques es van traduir de diverses disciplines, la principal de les quals és la física.

En poc temps, es va expandir per incloure multitud de disciplines cadascuna de les quals es va vincular a les finances quantitatives i, per tant, les va empènyer en les seves respectives direccions, fent-la desenvolupar a un ritme frenètic.

En la vostra recerca per obtenir coneixements sobre finances quantitatives, si us pregunteu per on començar i per a què serveix, heu de llegir aquest article complet. Però primer, aprèn més finances conductuals.

Anem

🥀 Què són les finances quàntiques?

Les finances quàntiques són l'ús de models matemàtics i conjunts de dades extremadament grans per analitzar mercats financerss i valors. En poques paraules, Quantitative Finance ofereix el coneixement necessari per analitzar els mercats financers i els valors.

Aquesta anàlisi es fa bàsicament mitjançant models matemàtics i grans conjunts de dades. Per tant, els especialistes en aquest camp s'anomenen analistes quantitatius o quant.

Els exemples habituals inclouen (1) la fixació de preus de valors derivats com les opcions i (2) la gestió del risc, especialment pel que fa a les aplicacions de gestió de carteres. Els professionals que treballen en aquest camp ho són sovint anomenats "quants".

A més, a Quant està especialitzat en el disseny, desenvolupament i implementació de l'algorisme per resoldre problemes financers complexos.

🥀 Història de les finances quàntiques

Va ser al segle XX quan es van establir les bases de Quantum Finance a partir de la tesi doctoral " Teoria de l'especulació » del matemàtic francès Lluís de Batxillerat. Bachelier va aplicar per primera vegada el concepte de moviment brownià al comportament dels preus dels actius.

Més tard, el matemàtic japonès Kiyoshi Ito va escriure un article sobre equacions diferencials estocàstiques i va fundar la teoria del càlcul estocàstic que també porta el seu nom (Îto calculus) i s'utilitza àmpliament en la fixació de preus d'opcions.

No obstant això, el gran avenç es va produir als anys 1970 quan "Sobre el preu del deute corporatiu" de Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” i els treballs de recerca “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” de Fischer Black i Myron Scholes es van publicar que presentaven inherentment un model de preus d'opcions de compra i venda i després no hi va haver marxa enrere.

Le Model Black-Sholes-Merton conegut com el “modelBSM” és molt utilitzat i és responsable de l'auge del mercat d'opcions. Avui dia, molts altres models estocàstics s'han dissenyat per estendre el model BSM, establint els punts de referència de l'anàlisi quantitativa més alts i beneficiant l'economia global.

🥀 Tipus de quantitat

Quants creen i apliquen models financers per a la fixació de preus dels derivats, la previsió del mercat i la mitigació del risc. Hi ha, però, moltes variacions en els rols dels quants, algunes de les quals s'expliquen a continuació:

• Quantitat de recepció: Treballeu estretament amb els comerciants i venedors de la zona comercial. Implementar models de preus utilitzats pels comerciants per detectar noves oportunitats i oferir assessorament sobre estratègies de risc.
• Investigador Quant : Essencialment els quants de la Back Office, investiguen i dissenyen algorismes d'alta freqüència, models de preus i estratègies per a comerciants i empreses de corretatge.
• Desenvolupador Quant: Bàsicament són desenvolupadors de programari en una empresa financera. Tradueixen els requisits empresarials proporcionats pels investigadors en aplicacions de codi.
• Quantitat de gestió de riscos: Construeixen models per controlar les operacions de crèdit i regulatòries i avaluar el risc de crèdit, risc de mercat, risc ALM (Gestió d'actius i passius), etc. Són els quants del Middle Office i realitzar anàlisis de risc de mercat i d'actius i proves d'estrès.

🥀 Finances quàntiques vs enginyeria financera

Les finances quàntiques se centren en models matemàtics utilitzats per valorar els valors i mesurar el risc. Enginyeria financera va encara més enllà per centrar-se en aplicacions i construir eines que implementaran els resultats dels models.

L'enginyeria financera combina la teoria matemàtica de les finances quàntiques amb simulacions per ordinador per prendre decisions sobre preus, comerç, cobertura i altres inversions.

🥀 Per què són importants les finances quàntiques?

Quantum Finance és el nucli on aprens tot el que necessites saber per convertir-te en analista quantitatiu o quantitatiu. Tot i que les finances quàntiques són importants per estudiar quants aspirants, és un fet que moltes persones que són professionals del comerç provenen de tot tipus de procedències.

Es va observar a 2017-2018, només un 60% dels participants que s'inscriuen en programes d'aprenentatge de finances quantitatives no tenen formació en finances. Per tant, si teniu una formació en finances, això és fantàstic, però si no, us podeu inscriure fàcilment en un dels programes de diploma o certificat.

Després de convertir-se en analista quantitatiu, un estudi en profunditat sobre finances quantitatives us pot ajudar en algunes àrees principals, com ara la gestió de carteres i els mercats de divises.

🥀 Quines titulacions necessites per convertir-te en analista quàntic?

Quan aspireu a convertir-vos en analista quantitatiu, heu de seleccionar la qualificació adequada:

Cursos de diplomatura

Hi ha un conjunt d'uns quants cursos de grau entre els quals pots triar per convertir la teva aspiració de convertir-te en un quant en una realitat. Podeu triar un curs de la llista que us convingui segons els vostres interessos i antecedents. Pots fer a màster en enginyeria financera.

Com que el Màster en Enginyeria Financera t'ofereix un coneixement profund que va des de l'avaluació estadística fins a la modelització economètrica, aquest és un curs d'enginyeria que t'ajudarà en el món real.

A mesura que adquireixis experiència en anàlisi quantitativa, pots treballar amb confiança com a posició per completar aquesta tasca.

Pots fer a Màster en Matemàtiques Financeres. Aquest grau us ofereix una visió en profunditat de les metodologies de les finances quantitatives. Com que està orientat a les matemàtiques financeres, estaràs dotat de tots els coneixements necessaris per aterrar posteriorment en l'àmbit de l'anàlisi quantitativa.

Aquest curs té com a objectiu fer-vos competents en les aplicacions pràctiques de les matemàtiques financeres com a quantitat. A més, un cop finalitzat aquest curs, podreu extreure conclusions lògiques basades en l'anàlisi quantitativa.

També pots fer un màster en dades, un màster en finances matemàtiques i computacionals o un màster en economia aplicada.

Programes de certificació

Alguns programes de certificats de finances quantitatives us poden ajudar a avançar en la vostra professió i habilitats. Tant si busqueu alguna cosa que us ajudi a iniciar la vostra carrera o enfortir les habilitats professionals a mitja carrera, el programa de certificats serveix per al vostre propòsit. Aquests són alguns programes de certificació:

• Programa de Certificat de Professionalitat en Gestió Aplicada del Risc Financer
• Certificat en Estudis Quantitatius per a Finances
• Certificat de Fonaments Quantitatius

🥀 El futur de les finances quantque

Quants i finances quàntiques han arribat per quedar-se! Amb les empreses cada cop més grans i la gran quantitat de dades i diners implicats, l'abast i la demanda de finançament quantitatiu creixen com mai abans. Les finances quàntiques ja no són només matemàtiques complexes i models estocàstics.

A mesura que les finances es fan més tècniques, la ciència de dades, l'aprenentatge automàtic i profund i la intel·ligència artificial s'estan fent càrrec de les estratègies de presa de decisions informatives del camp.

Així, les finances quàntiques estan assolint noves altures gràcies a la potència dels algorismes informàtics d'alt processament que ens permeten analitzar grans dades i executar simulacions de models en nanosegons.