Cosa à sapè da quantum finance?

A finanza quantitativa o finanza quantistica hè un sughjettu relativamente novu chì hè urigginatu in e mani di i fisici è altri medichi di scienza quantitativa furmatu à l'iniziu di l'anni 70. I mudelli, i cuncetti è a matematica sò stati tradutti da diverse discipline, u principale hè a fisica.

In pocu tempu, s'hè allargatu per cumprendi una multitùdine di discipline chì ognuna si attaccava à a finanza quantitativa è, per quessa, l'hà spinta in i so rispettivi direzzione, fendu u sviluppu à un ritmu freneticu.

In a vostra ricerca per acquistà cunniscenze nantu à a finanza quantitativa, se vi dumandate da induve principià è ciò chì hè, allora duvete leghje stu articulu cumpletu. Ma prima, amparà di più finanza cumportamentale.

Andemu

🥀 Cosa hè a finanza quantistica?

A finanza quantistica hè l'usu di mudelli matematichi estremamente grandi è setti di dati per analizà i mercati finanziariis è securities. Simply put, Quantitative Finance furnisce a cunniscenza necessaria per analizà i mercati finanziarii è i tituli.

Questa analisi hè fatta basicamente cù mudelli matematichi è insemi di dati enormi. Dunque, i specialisti in questu campu sò chjamati analisti quantitativi o quantistici.

Esempi cumuni includenu (1) i prezzi di i tituli derivati ​​cum'è l'opzioni è (2) a gestione di risichi, in particulare in quantu à l'applicazioni di gestione di cartera. I prufessiunali chì travaglianu in questu campu sò spessu chjamati "quants".

Inoltre, un Quant hè specializatu in u disignu, u sviluppu è l'implementazione di l'algoritmu per risolve i prublemi finanziarii cumplessi.

🥀 Storia di a finanza quantistica

Hè in u XXu seculu chì i fundamenti di Quantum Finance sò stati posti da a tesi di dutturatu " Teoria di speculazione » da u matimàticu francese Louis di Bachelor. Bachelier prima applicà u cuncettu di u muvimentu Brownian à u cumpurtamentu di i prezzi di l'assi.

In seguitu, u matematicu giapponese Kiyoshi Ito hà scrittu un articulu nantu à l'equazioni differenziali stochastiche è hà fundatu a teoria di u calculu stochasticu chì porta ancu u so nome (Îto calculus) è hè largamente utilizatu in u prezzu di l'opzioni.

Tuttavia, l'avanzata maiò hè ghjunta in l'anni 1970 quandu "On the Pricing of Corporate Debt" da Robert Merton : A struttura di risichi di i tassi d'interessu" è i documenti di ricerca "U Pricing of Options and Corporate Liabilities" da Fischer Black è Myron Scholes sò stati liberati chì intrinsecamente presentavanu un mudellu di tariffu d'opzione di call and put è dopu ùn ci era micca ritornu.

Le U mudellu Black-Sholes-Merton cunnisciutu cum'è u "mudelluBSM"Hè largamente utilizatu è hè rispunsevule per l'aumentu di u mercatu di l'opzioni. Oghje, parechji altri mudelli stochastichi sò stati pensati per allargà u mudellu BSM, stabiliscendu i punti di riferimentu di l'analisi quantitativa più altu è benefiziu l'ecunumia glubale.

🥀 Tipi di quantità

Quants creanu è applicanu mudelli finanziarii per i prezzi di derivati, a previsione di u mercatu è a mitigazione di u risicu. Ci sò, però, parechje variazioni in u rolu di quants, alcuni di i quali sò spiegati quì sottu:

• Quantità di Front Office: Travaglia strettamente cù i cummircianti è i venditori in u pianu di cummerciale. Implementa mudelli di prezzi utilizati da i cummircianti per scopre e novi opportunità è furnisce cunsiglii nantu à strategie di risicu.
• Quant Researcher : Essenzialmente i quants di u Back Office, ricercanu è cuncepiscenu algoritmi d'alta frequenza, mudelli di prezzi è strategie per i cummircianti è l'imprese di brokerage.
• Sviluppatore Quantu: Bastamente sò sviluppatori di software in una cumpagnia finanziaria. Traducenu i bisogni cummerciale furniti da i circadori in applicazioni di codice.
• Quantità di gestione di risichi: Custruiscenu mudelli per cuntrullà e operazioni di creditu è ​​regulatori è valutà u risicu di creditu, u risicu di u mercatu, u risicu ALM (Asset and Liability Management), etc. Sò i quants di u Middle Office è eseguisce l'analisi di u risicu di u mercatu è di l'assi è e teste di stress.

🥀 Finanza Quantum vs Ingegneria Finanziaria

Quantum finance si focalizeghja nantu à mudelli matematichi utilizati per u prezzu di i tituli è misurà u risicu. Ingegneria finanziaria va ancu più luntanu per fucalizza nantu à l'applicazioni è custruisce strumenti chì implementanu i risultati di i mudelli.

L'ingegneria finanziaria combina a teoria matematica di a finanza quantistica cù simulazioni di computer per fà u prezzu, u cummerciu, a copertura è altre decisioni d'investimentu.

🥀 Perchè hè a finanza quantistica impurtante?

Quantum Finance hè u core induve amparate tuttu ciò chì avete bisognu di sapè per diventà un analista quantità o quantitativa. Ancu s'è a finanza quantum hè impurtante per i quants aspiranti à studià, hè un fattu chì assai persone chì sò prufessiunali in u cummerciu venenu da ogni tipu di sfondi.

Hè statu osservatu in 2017-2018, solu 60% di i participanti chì si iscrivonu à i prugrammi di apprendimentu finanziariu quantitatu ùn anu micca un background in finanza. Allora, sè vo avete un sfondate in finanza, hè grande, ma se ùn avete micca, pudete facilmente iscrizzione in unu di i prugrammi di diploma o certificatu.

Dopu à diventà un analista quantitatiu, un studiu approfonditu in finanza quantitativa pò aiutà vi in ​​certi settori maiò, cum'è a Gestione di Portfolio è i Mercati di Valuta.

🥀 Chì qualificazioni avete bisognu per diventà un analista quantisticu?

Quandu aspirate à diventà un analista quantitatiu, avete bisognu di selezziunà a qualificazione ghjusta:

Corsi di diploma

Ci hè un inseme di uni pochi di corsi di gradu chì pudete sceglie per trasfurmà a vostra aspirazione di diventà una quantità in una realità. Pudete sceglie un cursu da a lista chì vi cunvene basatu nantu à i vostri interessi è sfondate. Pudete fà a maestru in ingegneria finanziaria.

Siccomu u Master in Ingegneria Finanziaria vi furnisce una cunniscenza approfondita chì varieghja da a valutazione statistica à a modellazione ecunometrica, questu hè un cursu di ingegneria per aiutà vi in ​​u mondu reale.

Quandu avete acquistu sapè fà in l'analisi quantitativa, pudete travaglià cun fiducia cum'è una pusizioni in cumpiendu stu compitu.

Pudete fà a Master in Matematica Finanziaria. Stu diploma vi dà una visione approfondita di e metodologie di finanza quantitativa. Siccomu hè orientatu versu a matematica finanziaria, sarete dotatu di tutte e cunniscenze necessarie per atterra più tardi in u campu di l'analisi quantitativa.

Stu cursu hà per scopu di fà vi prufessiunali in l'applicazioni pratiche di a matematica finanziaria cum'è quant. Inoltre, dopu avè finitu stu cursu, sarete capace di piglià cunclusioni logiche basate nantu à l'analisi quantitativa.

Pudete ancu fà un maestru in dati, un maestru in finanza matematica è computazionale o un maestru in ecunumia applicata.

Programmi di certificazione

Certi prugrammi di certificati finanziarii quantitativi ponu aiutà à avanzà a vostra professione è e vostre cumpetenze. Sè vo circate qualcosa per aiutà à inizià a vostra carriera o per rinfurzà e cumpetenze prufessiunali à mità di carriera, u prugramma di certificatu serve u vostru scopu. Eccu alcuni prugrammi di certificazione:

• Prugramma di Certificatu Prufessiunali in Gestione di Rischi Finanziari Applicati
• Certificatu in Studii Quantitativi per a Finanza
• Certificatu di Fundamenti Quantitativi

🥀 U futuru di quant financeinner

Quants è quantum finance sò quì per stà! Cù l'imprese chì diventanu più grande è l'immensa quantità di dati è soldi implicati, a portata è a dumanda di finanziamentu quantitativi cresce cum'è mai prima. A finanza quantistica ùn hè più solu di matematica cumplessa è mudelli stochastichi.

Cume a finanza diventa più tecnica, a scienza di i dati, a macchina è l'apprendimentu prufondu, è l'intelligenza artificiale piglianu e strategie di decisione informative di u campu.

Cusì, a finanza quantistica hè ghjunta à novi alture attraversu u putere di l'algoritmi di l'informatica d'alta trasfurmazione chì ci permettenu di analizà dati enormi è eseguite simulazioni di mudelli in nanosecondi.