Hvad skal du vide om kvantefinansiering?

Kvantitativ finansiering eller kvantefinansiering er et relativt nyt emne, der opstod i hænderne på fysikere og andre kvantitative videnskabslæger, der blev uddannet i begyndelsen af ​​70'erne. Modellerne, begreberne og matematikken blev oversat fra forskellige discipliner, hvoraf den vigtigste var fysik.

På kort tid udvidede den sig til at omfatte en lang række discipliner, som hver især knyttede sig til kvantitativ finansiering og derfor skubbede den i sine respektive retninger, hvilket fik den til at udvikle sig til et hektisk tempo.

I din søgen efter at få viden om kvantitativ finansiering, hvis du undrer dig over, hvor du skal starte, og hvad det skal bruges til, så skal du læse denne omfattende artikel. Men først, lær mere om adfærdsøkonomi.

Lad os gå

🥀 Hvad er kvantefinansiering?

Kvantefinansiering er brugen af ​​ekstremt store matematiske modeller og datasæt til at analysere finansielle markeders og værdipapirer. Kort sagt giver Quantitative Finance den nødvendige viden til at analysere finansielle markeder og værdipapirer.

Denne analyse udføres grundlæggende ved hjælp af matematiske modeller og enorme datasæt. Derfor kaldes specialister på dette område kvantitative eller kvantanalytikere.

Almindelige eksempler omfatter (1) prisfastsættelse af afledte værdipapirer såsom optioner og (2) risikostyring, især når det vedrører porteføljestyringsapplikationer. Fagfolk, der arbejder inden for dette felt er ofte kaldet "kvanter".

Derudover har en Quant specialiseret sig i design, udvikling og implementering af algoritmen til løsning af komplekse økonomiske problemer.

🥀 Historien om kvantefinansiering

Det var i det 20. århundrede, at grundlaget for Quantum Finance blev lagt fra doktorafhandlingen " Spekulationsteori » fra den franske matematiker Louis af Bachelor. Bachelier anvendte først begrebet Brownsk bevægelse til aktivprisernes adfærd.

Senere den japanske matematiker Kiyoshi Ito skrev et papir om stokastiske differentialligninger og grundlagde teorien om stokastisk kalkulus, som også bærer hans navn (Îto calculus) og er meget brugt i option prisfastsættelse.

Det store gennembrud kom dog i 1970'erne, da "On the Pricing of Corporate Debt" af Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates" og forskningsartiklerne "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" fra Fischer Black og Myron Scholes blev udgivet, der i sagens natur indeholdt en prismodel for opkald og salgsoptioner, og derefter var der ingen vej tilbage.

Le Sort-Sholes-Merton model kendt som modellen "BSM” er meget udbredt og er ansvarlig for stigningen i optionsmarkedet. I dag er mange andre stokastiske modeller designet til at udvide BSM-modellen, hvilket sætter benchmarks for kvantitativ analyse højere og gavner den globale økonomi.

🥀 Kvanttyper

Quants skaber og anvender finansielle modeller for prisfastsættelse af derivater, markedsprognoser og risikoreduktion. Der er dog mange variationer i kvanternes roller, hvoraf nogle er forklaret nedenfor:

• Front Office Quant: Arbejd tæt sammen med handlende og leverandører på handelsgulvet. Implementer prismodeller, der bruges af handlende til at spotte nye muligheder og give råd om risikostrategier.
• Kvantforsker : I det væsentlige mængderne af Back Office, de forsker og designer højfrekvente algoritmer, prismodeller og strategier for handlende og mæglerfirmaer.
• Quant Udvikler: De er grundlæggende softwareudviklere i en finansiel virksomhed. De omsætter forretningskrav stillet af forskere til kodeapplikationer.
• Risikostyringsmængde: De bygger modeller til at kontrollere kredit- og regulatoriske operationer og vurdere kreditrisiko, markedsrisiko, ALM-risiko (Asset and Liability Management) osv. De er mængderne af Mellemkontor og udføre markeds- og aktivrisikoanalyse og stresstest.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Kvantefinansiering fokuserer på matematiske modeller, der bruges til at prissætte værdipapirer og måle risiko. Finansiel teknik går endnu længere med at fokusere på applikationer og bygge værktøjer, der vil implementere resultaterne af modellerne.

Finansiel teknik kombinerer den matematiske teori om kvantefinansiering med computersimuleringer for at træffe pris, handel, afdækning og andre investeringsbeslutninger.

🥀 Hvorfor er kvantefinansiering vigtig?

Quantum Finance er kernen, hvor du lærer alt, hvad du behøver at vide for at blive en kvantitativ eller kvantitativ analytiker. Selvom kvantefinansiering er vigtig for aspirerende kvanter at studere, er det et faktum, at mange mennesker, der er professionelle i handel, kommer fra alle mulige baggrunde.

Det blev observeret i 2017-2018, kun 60 % af deltagere, der tilmelder sig kvantitative finanslærlingeuddannelser, har ikke en baggrund inden for økonomi. Så hvis du har en baggrund inden for økonomi, er det fantastisk, men hvis du ikke har, kan du sagtens tilmelde dig en af ​​diplom- eller certifikatuddannelserne.

Efter at være blevet en kvantitativ analytiker, kan en dybdegående undersøgelse i kvantitativ finansiering hjælpe dig inden for nogle større områder såsom Porteføljestyring og Valutamarkeder.

🥀 Hvilke kvalifikationer har du brug for for at blive kvanteanalytiker?

Når du ønsker at blive en kvantitativ analytiker, skal du vælge den rigtige kvalifikation:

Diplomuddannelser

Der er et sæt af et par uddannelser, du kan vælge imellem for at gøre din ambition om at blive en quant til en realitet. Du kan vælge et kursus fra listen, der passer til dig ud fra dine interesser og baggrund. Du kan gøre en master i finansteknik.

Da Master in Financial Engineering giver dig dybdegående viden lige fra statistisk evaluering til økonometrisk modellering, er dette et ingeniørkursus til at hjælpe dig i den virkelige verden.

Efterhånden som du opnår ekspertise inden for kvantitativ analyse, kan du arbejde med tillid som en position i at udføre denne opgave.

Du kan lave en Master i finansiel matematik. Denne grad giver dig en dybdegående indsigt i metoderne for kvantitativ finansiering. Da det er orienteret mod finansiel matematik, vil du blive udstyret med al den nødvendige viden til senere at lande inden for kvantitativ analyse.

Dette kursus har til formål at gøre dig dygtig til praktiske anvendelser af finansiel matematik som en kvant. Efter at have gennemført dette kursus vil du også være i stand til at drage logiske konklusioner baseret på kvantitativ analyse.

Du kan også lave en master i data, master i matematisk og beregningsmæssig økonomi eller en master i anvendt økonomi.

Certificeringsprogrammer

Nogle kvantitative finansieringscertifikatprogrammer kan hjælpe dig med at fremme dit erhverv og dine færdigheder. Uanset om du leder efter noget, der kan hjælpe dig med at kickstarte din karriere eller styrke faglige færdigheder midt i karrieren, tjener certifikatprogrammet dit formål. Her er nogle certificeringsprogrammer:

• Professionelt certifikatprogram i anvendt finansiel risikostyring
• Certifikat i kvantitative undersøgelser for finans
• Kvantitativt grundlæggende certifikat

🥀 Fremtiden for kvantfinansieringat

Kvanter og kvantefinansiering er kommet for at blive! Med virksomheder, der bliver større og den enorme mængde data og penge involveret, vokser rækkevidden og efterspørgslen efter kvantitativ finansiering som aldrig før. Kvantefinansiering handler ikke længere kun om kompleks matematik og stokastiske modeller.

Efterhånden som økonomi bliver mere teknisk, overtager datavidenskab, maskin- og dyb læring og kunstig intelligens feltets informative beslutningsstrategier.

Kvantefinansiering når således nye højder gennem kraften i computeralgoritmer med høj bearbejdning, der giver os mulighed for at analysere enorme data og køre modelsimuleringer på nanosekunder.