Was ist über Quantenfinanzierung zu wissen?

Quantitative Finanzen oder Quantenfinanzen sind ein relativ neues Fach, das in den Händen von Physikern und anderen in den frühen 70er Jahren ausgebildeten Ärzten der quantitativen Wissenschaft entstand. Die Modelle, Konzepte und Mathematik wurden aus verschiedenen Disziplinen übernommen, wobei die Physik die wichtigste ist.

In kurzer Zeit weitete es sich auf eine Vielzahl von Disziplinen aus, die sich jeweils mit der quantitativen Finanzwirtschaft beschäftigten und diese daher in ihre jeweiligen Richtungen trieben, was zu einer rasanten Entwicklung führte.

Wenn Sie sich auf Ihrer Suche nach Kenntnissen über quantitative Finanzen fragen, wo Sie anfangen sollen und wozu sie dienen sollen, müssen Sie diesen umfassenden Artikel lesen. Aber erfahren Sie zunächst mehr darüber Verhaltensfinanzierung.

Allons-y

🥀 Was ist Quantenfinanzierung?

Quantenfinanzierung ist die Verwendung extrem großer mathematischer Modelle und Datensätze zur Analyse Finanzmärktes und Wertpapiere. Einfach ausgedrückt, liefert Quantitative Finance das nötige Wissen, um Finanzmärkte und Wertpapiere zu analysieren.

Diese Analyse erfolgt im Wesentlichen mit mathematischen Modellen und riesigen Datensätzen. Daher werden Spezialisten auf diesem Gebiet als quantitative oder quantitative Analysten bezeichnet.

Gängige Beispiele sind (1) die Preisgestaltung derivativer Wertpapiere wie Optionen und (2) das Risikomanagement, insbesondere im Zusammenhang mit Portfoliomanagementanwendungen. Fachleute, die in diesem Bereich arbeiten, sind oft „Quanten“ genannt.

Darüber hinaus ist a Quant auf das Design, die Entwicklung und die Implementierung des Algorithmus zur Lösung komplexer Finanzprobleme spezialisiert.

🥀 Geschichte der Quantenfinanzierung

Im 20. Jahrhundert wurden die Grundlagen von Quantum Finance aus der Doktorarbeit " Spekulationstheorie » vom französischen Mathematiker Ludwig von Junggeselle. Bachelier wandte das Konzept der Brownschen Bewegung erstmals auf das Verhalten von Vermögenspreisen an.

Später der japanische Mathematiker Kiyoshi Ito schrieb eine Arbeit über stochastische Differentialgleichungen und begründete die Theorie der stochastischen Analysis, die auch seinen Namen trägt (Îto-Kalkül) und in der Optionsbewertung weit verbreitet ist.

Der große Durchbruch gelang jedoch in den 1970er Jahren mit „On the Pricing of Corporate Debt“. Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates“ und die Forschungsarbeiten „The Pricing of Options and Corporate Liabilities“ aus Fischer Black und Myron Scholes veröffentlicht, die von Natur aus ein Preismodell für Call- und Put-Optionen enthielten, und danach gab es kein Zurück mehr.

Le Black-Sholes-Merton-Modell als Modell bekannt“BSM“ ist weit verbreitet und für den Aufstieg des Optionsmarktes verantwortlich. Heute wurden viele andere stochastische Modelle entwickelt, um das BSM-Modell zu erweitern, die Maßstäbe für die quantitative Analyse höher zu setzen und der Weltwirtschaft zugute zu kommen.

🥀 Quant-Typen

Quants erstellen und wenden Finanzmodelle für die Preisgestaltung von Derivaten, Marktprognosen und Risikominderung an. Es gibt jedoch viele Variationen in den Rollen von Quants, von denen einige im Folgenden erklärt werden:

• Front-Office-Quant: Arbeiten Sie eng mit Händlern und Verkäufern auf der Handelsfläche zusammen. Implementieren Sie Preismodelle, die von Händlern verwendet werden, um neue Chancen zu erkennen und Ratschläge zu Risikostrategien zu geben.
• Quantenforscher : Im Wesentlichen die Quants der Back Office, erforschen und entwerfen sie hochfrequente Algorithmen, Preismodelle und Strategien für Händler und Maklerfirmen.
• Quant-Entwickler: Sie sind im Grunde Softwareentwickler in einem Finanzunternehmen. Sie übersetzen Geschäftsanforderungen, die von Forschern bereitgestellt werden, in Codeanwendungen.
• Risikomanagement-Menge: Sie erstellen Modelle zur Kontrolle von Kredit- und Regulierungsvorgängen und bewerten Kreditrisiken, Marktrisiken, ALM-Risiken (Asset and Liability Management) usw. Sie sind die Quants der Mittleres Büro und Durchführung von Markt- und Vermögensrisikoanalysen und Stresstests.

🥀 Quantenfinanzierung vs. Financial Engineering

Der Schwerpunkt der Quantenfinanzierung liegt auf mathematischen Modellen zur Bewertung von Wertpapieren und zur Risikomessung. Finanztechnik geht sogar noch weiter und konzentriert sich auf Anwendungen und entwickelt Tools, die die Ergebnisse der Modelle umsetzen.

Financial Engineering kombiniert die mathematische Theorie der Quantenfinanzierung mit Computersimulationen, um Preis-, Handels-, Absicherungs- und andere Investitionsentscheidungen zu treffen.

🥀 Warum ist Quantenfinanzierung wichtig?

Quantum Finance ist der Kern, in dem Sie alles lernen, was Sie wissen müssen, um ein quantitativer oder quantitativer Analyst zu werden. Obwohl Quantenfinanzierung für angehende Quants wichtig ist, ist es eine Tatsache, dass viele Menschen, die Profis im Trading sind, aus allen möglichen Hintergründen kommen.

Es wurde in beobachtet 2017-2018 nur 60% der Teilnehmer, die sich für quantitative Finanzausbildungsprogramme anmelden, haben keinen Hintergrund im Finanzwesen. Wenn Sie also einen Hintergrund im Finanzwesen haben, ist das großartig, aber wenn Sie keinen haben, können Sie sich problemlos in eines der Diplom- oder Zertifikatsprogramme einschreiben.

Nachdem Sie ein quantitativer Analyst geworden sind, kann Ihnen ein eingehendes Studium der quantitativen Finanzen in einigen wichtigen Bereichen wie Portfoliomanagement und Währungsmärkten helfen.

🥀 Welche Qualifikationen braucht man, um Quantenanalytiker zu werden?

Wenn Sie Quantitative Analyst werden möchten, müssen Sie die richtige Qualifikation auswählen:

Diplomstudiengänge

Es gibt eine Reihe von Studiengängen, aus denen Sie wählen können, um Ihren Wunsch, ein Quant zu werden, Wirklichkeit werden zu lassen. Sie können einen Kurs aus der Liste auswählen, der zu Ihnen passt, basierend auf Ihren Interessen und Ihrem Hintergrund. Sie können eine Master in Financial Engineering.

Da Ihnen der Master in Financial Engineering fundiertes Wissen vermittelt, das von der statistischen Auswertung bis zur ökonometrischen Modellierung reicht, ist dies ein Ingenieurkurs, der Ihnen in der realen Welt hilft.

Wenn Sie sich Fachwissen in der quantitativen Analyse aneignen, können Sie diese Aufgabe mit Zuversicht erledigen.

Sie können eine machen Master in Finanzmathematik. Dieser Abschluss gibt Ihnen einen vertieften Einblick in die Methoden der quantitativen Finanzierung. Da es sich an der Finanzmathematik orientiert, werden Sie mit allen notwendigen Kenntnissen ausgestattet, um später im Bereich der quantitativen Analyse zu landen.

Dieser Kurs zielt darauf ab, Sie in den praktischen Anwendungen der Finanzmathematik als Quant zu beherrschen. Außerdem werden Sie nach Abschluss dieses Kurses in der Lage sein, logische Schlussfolgerungen auf der Grundlage quantitativer Analysen zu ziehen.

Sie können auch einen Master in Data, einen Master in Mathematical and Computational Finance oder einen Master in Applied Economics machen.

Zertifizierungsprogramme

Einige quantitative Finanzzertifikatsprogramme können Ihnen dabei helfen, Ihren Beruf und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach etwas sind, das Ihnen den Einstieg ins Berufsleben erleichtert oder Ihre beruflichen Fähigkeiten in der Mitte Ihrer Karriere stärkt, das Zertifikatsprogramm erfüllt Ihren Zweck. Hier sind einige Zertifizierungsprogramme:

• Professionelles Zertifikatsprogramm in angewandtem Finanzrisikomanagement
• Zertifikat in quantitativen Studien für Finanzen
• Quantitative Grundlagen Zertifikat

🥀 Die Zukunft der Quant Financedass

Quants und Quantenfinanzen sind gekommen, um zu bleiben! Mit der Größe der Unternehmen und der enormen Menge an Daten und Geld, die damit verbunden sind, wächst die Reichweite und Nachfrage nach quantitativer Finanzierung wie nie zuvor. Bei der Quantenfinanzierung geht es nicht mehr nur um komplexe Mathematik und stochastische Modelle.

Da das Finanzwesen technischer wird, übernehmen Data Science, maschinelles und tiefes Lernen sowie künstliche Intelligenz die informativen Entscheidungsstrategien des Feldes.

So erreicht die Quantenfinanzierung neue Höhen durch die Leistungsfähigkeit hochverarbeitender Computeralgorithmen, die es uns ermöglichen, riesige Datenmengen zu analysieren und Modellsimulationen in Nanosekunden durchzuführen.