Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κβαντική χρηματοδότηση;

La finance quantitative ou finance quantique est un sujet relativement nouveau qui a vu le jour entre les mains de physiciens et d'autres docteurs en sciences quantitatives formés au début des années 70. Les modèles, les concepts et les mathématiques ont été traduits à partir de diverses disciplines, la principale étant la physique.

En peu de temps, il s'est élargi pour inclure une multitude de disciplines dont chacune s'est attachée à la finance quantitative et, par conséquent, l'a poussée dans ses directions respectives, ce qui l'a amenée à se développer à un rythme effréné. Dans votre quête pour acquérir des connaissances sur la finance quantitative, si vous demandez par où commencer et à quoi cela sert-elle, alors vous devez lire cet article complet. Allons-y !

Τι είναι η κβαντική χρηματοδότηση;

La finance quantique est l'utilisation de modèles mathématiques et d'ensembles de données extrêmement volumineux pour analyser οικονομικές αγορέςs και τίτλους. Με απλά λόγια, το Quantitative Finance παρέχει τη γνώση που απαιτείται για την ανάλυση χρηματοπιστωτικών αγορών και τίτλων.

Cette analyse est essentiellement effectuée à l'aide de modèles mathématiques et d'énormes ensembles de données. Par conséquent, les spécialistes de ce domaine sont appelés analystes quantitatifs ou quants. Les exemples courants incluent (1) la tarification des titres dérivés tels que les options et (2) la gestion des risques, en particulier en ce qui concerne les applications de gestion de portefeuille. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine sont souvent που ονομάζεται «quants». En outre, un Quant est spécialisé dans la conception, le développement et la mise en œuvre de l'algorithme de résolution de problèmes financiers complexes.

Ιστορία της κβαντικής χρηματοδότησης

C'est au 20ème siècle que les bases de la Finance Quantique ont été posées à partir de la thèse de doctorat « Θεωρία κερδοσκοπίας » από τον Γάλλο μαθηματικό Louis of Bachelor. Ο Bachelier εφάρμοσε για πρώτη φορά την έννοια της κίνησης Brown στη συμπεριφορά των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Αργότερα, ο Ιάπωνας μαθηματικός Κιγιόσι Ίτο έγραψε μια εργασία για τις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και ίδρυσε τη θεωρία του στοχαστικού λογισμού που φέρει επίσης το όνομά του (Îto calculus) και χρησιμοποιείται ευρέως στην τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

Cependant, la percée majeure a eu lieu dans les années 1970 lorsque "Sur la tarification de la dette des entreprises" de Ρόμπερτ Μέρτον : la structure de risque des taux d'intérêt » et les documents de recherche « La tarification des options et des passifs d'entreprise » de Fischer Black και Myron Scholes ont été publiés qui présentaient intrinsèquement un modèle de tarification des options d'achat et de vente et après cela, il n'y avait plus de retour en arrière.

Le Μοντέλο Black-Sholes-Merton connu sous le nom de modèle "BSM" est largement utilisé et est à l'origine de l'essor du marché des options. Aujourd'hui, de nombreux autres modèles stochastiques ont été conçus pour étendre le modèle BSM, fixant les références de l'analyse quantitative plus haut et profitant à l'économie mondiale.

Quant Τύποι

Les quants créent et appliquent des modèles financiers pour la tarification des produits dérivés, la prévision du marché et l'atténuation des risques. Il existe cependant de nombreuses variations dans les rôles des quants, dont certaines sont expliquées ci-dessous :

• Ποσότητα Front Office: Συνεργαστείτε στενά με εμπόρους και πωλητές στο πάτωμα συναλλαγών. Εφαρμόστε μοντέλα τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και να παρέχετε συμβουλές σχετικά με στρατηγικές κινδύνου.
• Quant Ερευνητής : Ουσιαστικά οι ποσότητες του Office Επιστροφή, ερευνούν και σχεδιάζουν αλγόριθμους υψηλής συχνότητας, μοντέλα τιμολόγησης και στρατηγικές για εμπόρους και χρηματιστηριακές εταιρείες.
• Προγραμματιστής Quant: Είναι βασικά προγραμματιστές λογισμικού σε μια οικονομική εταιρεία. Μεταφράζουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που παρέχονται από ερευνητές σε εφαρμογές κώδικα.
• Ποσότητα διαχείρισης κινδύνου: Κατασκευάζουν μοντέλα για τον έλεγχο των πιστωτικών και ρυθμιστικών λειτουργιών και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ALM (Asset and Liability Management) κ.λπ. Είναι οι ποσότητες των Μεσαίο γραφείο και να πραγματοποιήσει ανάλυση κινδύνου αγοράς και περιουσιακών στοιχείων και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Quantum Finance vs Financial Engineering

Η κβαντική χρηματοδότηση εστιάζει σε μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των τίτλων και τη μέτρηση του κινδύνου. L'ingénierie financière προχωρά ακόμη παραπέρα εστιάζοντας σε εφαρμογές και κατασκευάζει εργαλεία που θα υλοποιούν τα αποτελέσματα των μοντέλων.

L'ingénierie financière combine la théorie mathématique de la finance quantique avec des simulations informatiques pour prendre des décisions de prix, de commerce, de couverture et d'autres investissements.

Γιατί είναι σημαντική η κβαντική χρηματοδότηση;

Finance quantique est le noyau où vous apprenez tout ce que vous devez savoir pour devenir un analyste quantitatif ou quantitatif. Bien que la finance quantique soit importante à étudier pour les aspirants quants, il est un fait que beaucoup de personnes qui sont des pros du trading viennent de toutes sortes d'horizons.

Παρατηρήθηκε σε 2017-2018, μόνο 60% des participants qui s'inscrivent à des programmes d'apprentissage en finance quantitative ne sont pas issus d'une formation en finance. Donc, si vous avez une formation en finance, c'est formidable, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement vous inscrire à l'un des programmes menant à un diplôme ou à un certificat. Après être devenu analyste quantitatif, une étude approfondie en finance quantitative peut vous aider dans certains grands domaines tels que la Gestion de portefeuille et les Marchés des devises.

Τι προσόντα χρειάζεστε για να γίνετε κβαντικός αναλυτής;

Όταν φιλοδοξείτε να γίνετε ποσοτικός αναλυτής, πρέπει να επιλέξετε το σωστό προσόν:

Διπλωματικά μαθήματα

Υπάρχει ένα σύνολο μερικών μαθημάτων πτυχίου από τα οποία μπορείτε να διαλέξετε για να μετατρέψετε την φιλοδοξία σας να γίνετε καντάδα σε πραγματικότητα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα από τη λίστα που σας ταιριάζει με βάση τα ενδιαφέροντά σας και το υπόβαθρό σας. Μπορείτε να κάνετε ένα master στη χρηματοοικονομική μηχανική. Étant donné que le Master en ingénierie financière vous fournit des connaissances approfondies allant de l'évaluation des statistiques à la modélisation économétrique, il s'agit d'un cours d'ingénierie pour vous aider dans le monde réel.

Άρθρο για ανάγνωση: Γιατί η τραπεζική διακυβέρνηση πρέπει να είναι ισχυρή;

Καθώς αποκτάτε εξειδίκευση στην ποσοτική ανάλυση, μπορείτε να εργαστείτε με σιγουριά στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας ως θέση. Μπορείτε να κάνετε ένα Master στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Ce diplôme vous donne un aperçu approfondi des méthodologies de la finance quantitative. Puisqu'il est orienté vers les mathématiques financières, vous serez doté de toutes les connaissances nécessaires pour vous poser ultérieurement dans le domaine de l'analyse quantitative.

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας κάνει ικανούς στις πρακτικές εφαρμογές των χρηματοοικονομικών μαθηματικών ως ποσό. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα είστε σε θέση να βγάλετε λογικά συμπεράσματα με βάση την ποσοτική ανάλυση. Μπορείτε επίσης να κάνετε μεταπτυχιακό στα δεδομένα, μεταπτυχιακό στα μαθηματικά και υπολογιστικά χρηματοοικονομικά ή μεταπτυχιακό στα εφαρμοσμένα οικονομικά.

Προγράμματα Πιστοποίησης

Ορισμένα προγράμματα ποσοτικών πιστοποιητικών χρηματοδότησης μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε το επάγγελμα και τις δεξιότητές σας. Είτε αναζητάτε κάτι που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την καριέρα σας είτε για να ενισχύσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες στα μέσα της καριέρας σας, το πρόγραμμα πιστοποιητικών εξυπηρετεί τον σκοπό σας. Ακολουθούν ορισμένα προγράμματα πιστοποίησης:

• Πρόγραμμα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
• Certificat d'études quantitatives pour la finance
• Πιστοποιητικό Ποσοτικών Βασικών Αρχών

L'avenir de la finance quantiότι

Les quants et la finance quantique sont là pour rester ! Avec des entreprises de plus en plus grandes et l'énorme quantité de données et d'argent impliquées, la portée et la demande de financement quantitatif augmentent comme jamais auparavant. La finance quantique n'est plus seulement une question de mathématiques complexes et de modèles stochastiques. Alors que la finance devient plus technique, la science des données, l'apprentissage automatique et profond et l'intelligence artificielle prennent le pas sur les stratégies de prise de décision informatives du domaine.

Ainsi, la finance quantique atteint de nouveaux sommets grâce à la puissance d'algorithmes informatiques à haut traitement qui nous permettent d'analyser d'énormes données et d'exécuter des simulations de modèles en quelques nanosecondes.