Mida peaks teadma kvantrahanduse kohta?

Kvantitatiivne rahandus ehk kvantrahandus on suhteliselt uus õppeaine, mis sai alguse 70. aastate alguses koolitatud füüsikute ja teiste kvantitatiivsete teaduste doktorite käest. Mudeleid, mõisteid ja matemaatikat tõlgiti erinevatelt erialadelt, millest peamine oli füüsika.

Lühikese aja jooksul laienes see paljudele teadusharudele, millest igaüks on seotud kvantitatiivse rahandusega ja tõukas seda seetõttu oma vastavates suundades, pannes selle meeletu tempoga arenema.

Kui soovite omandada teadmisi kvantitatiivse rahanduse kohta, peate lugema seda põhjalikku artiklit, kui soovite teada, kust alustada ja milleks see on mõeldud. Kuid kõigepealt uurige lähemalt käitumuslik rahandus.

Lähme

🥀 Mis on kvantfinantseerimine?

Kvantfinantseerimine on äärmiselt suurte matemaatiliste mudelite ja andmekogumite kasutamine analüüsimiseks finantsturgudels ja väärtpaberid. Lihtsamalt öeldes pakub Quantitative Finance teadmisi, mida on vaja finantsturgude ja väärtpaberite analüüsimiseks.

See analüüs tehakse põhimõtteliselt matemaatilisi mudeleid ja tohutuid andmekogumeid kasutades. Seetõttu nimetatakse selle valdkonna spetsialiste kvantitatiivseteks või kvantanalüütikuteks.

Levinud näited hõlmavad (1) tuletisväärtpaberite (nt optsioonide) hinnakujundust ja (2) riskijuhtimist, eriti mis puudutab portfelli haldamise rakendusi. Selles valdkonnas töötavad spetsialistid on sageli nimetatakse "kvantideks".

Lisaks on a Quant spetsialiseerunud keerukate finantsprobleemide lahendamise algoritmi väljatöötamisele, arendamisele ja rakendamisele.

🥀 Kvantrahanduse ajalugu

Just 20. sajandil pandi doktoritööst alus Quantum Finance'ile " Spekulatsiooniteooria » prantsuse matemaatikult Louis of Bachelor. Esmalt rakendas Bachelier Browni liikumise kontseptsiooni varade hindade käitumisele.

Hiljem Jaapani matemaatik Kiyoshi Ito kirjutas ettekande stohhastilistest diferentsiaalvõrranditest ja pani aluse stohhastilise arvutuse teooriale, mis kannab ka tema nime (Îto calculus) ja mida kasutatakse laialdaselt optsioonide hinnakujunduses.

Suur läbimurre toimus aga 1970. aastatel, kui „Ettevõtete võla hinnakujundusest“ Robert Merton : Intressimäärade riskistruktuur” ja uurimustööd „Optsioonide ja ettevõtete kohustuste hindamine” alates Fischer Black ja Myron Scholes avaldati, mis sisaldas oma olemuselt ostu- ja müügioptsioonide hinnamudelit ning pärast seda polnud enam tagasiteed.

Le Black-Sholes-Mertoni mudel tuntud kui modell"BSM” on laialdaselt kasutatav ja vastutab optsioonituru tõusu eest. Tänapäeval on BSM-mudeli laiendamiseks loodud palju teisi stohhastilisi mudeleid, mis seavad kvantitatiivse analüüsi võrdlusalused kõrgemale ja toovad kasu maailmamajandusele.

🥀 Kvantitüübid

Kvantid loovad ja rakendavad tuletisinstrumentide hinnakujunduse, turu prognoosimise ja riskide maandamise finantsmudeleid. Siiski on kvantide rollides palju variatsioone, millest mõnda on selgitatud allpool:

• Front Office'i kogus: Tehke tihedat koostööd kaupmeeste ja müüjatega kauplemispõrandal. Rakendage hinnakujundusmudeleid, mida kauplejad kasutavad, et märgata uusi võimalusi ja anda nõu riskistrateegiate osas.
• Kvantiuurija : Sisuliselt kvantid Tagasi kontor, nad uurivad ja kavandavad kauplejate ja maaklerfirmade kõrgsageduslikke algoritme, hinnamudeleid ja strateegiaid.
• Quant Developer: Põhimõtteliselt on nad tarkvaraarendajad finantsettevõttes. Nad tõlgivad teadlaste esitatud ärinõuded koodirakendusteks.
• Riskijuhtimise kogus: Nad loovad mudeleid krediidi- ja regulatiivsete toimingute kontrollimiseks ning krediidiriski, tururiski, ALM (Asset and Liability Management) riski jne hindamiseks. Need on kvantid Keskkontor ning teostada turu ja varade riskianalüüsi ja stressiteste.

🥀 Kvantfinantseerimine vs finantskorraldus

Kvantfinantseerimine keskendub matemaatilistele mudelitele, mida kasutatakse väärtpaberite hinna ja riski mõõtmiseks. Finantskorraldus läheb veelgi kaugemale, keskendudes rakendustele ja koostades tööriistu, mis rakendavad mudelite tulemusi.

Finantskorraldus ühendab kvantfinantseerimise matemaatilise teooria arvutisimulatsioonidega, et teha hinna-, kaubandus-, riskimaandamis- ja muid investeerimisotsuseid.

🥀 Miks on kvantfinantseerimine oluline?

Quantum Finance on tuum, kus saate teada kõike, mida vajate kvantitatiivseks või kvantitatiivseks analüütikuks saamiseks. Kuigi kvantfinantseerimine on kvantfinantseeringut pürgivate inimeste jaoks oluline, on tõsiasi, et paljud kauplemisega tegelevad inimesed on igasuguse taustaga.

Seda täheldati aastal 2017-2018, ainult 60% osalejatel, kes registreeruvad kvantitatiivse rahastamise praktikaprogrammidesse, ei ole rahanduse tausta. Seega, kui teil on finantsalane taust, on see suurepärane, kuid kui teil pole seda, saate hõlpsasti registreeruda mõnele diplomi- või tunnistusprogrammile.

Pärast kvantitatiivseks analüütikuks saamist võib põhjalik kvantitatiivse rahanduse uuring teid aidata mõnes suuremas valdkonnas, nagu portfellihaldus ja valuutaturud.

🥀 Millist kvalifikatsiooni on teil vaja, et saada kvantanalüütikuks?

Kui soovite saada kvantitatiivseks analüütikuks, peate valima õige kvalifikatsiooni:

Diplomikursused

Saate valida mõne kraadiõppe komplekti, et muuta oma püüdlus kvantiks saada reaalsuseks. Loendist saad valida endale sobiva kursuse lähtuvalt oma huvidest ja taustast. Saate teha a finantsinseneri magister.

Kuna finantstehnika magistrikraad annab teile põhjalikud teadmised alates statistilisest hindamisest kuni ökonomeetrilise modelleerimiseni, on see insenerikursus, mis aitab teid reaalses maailmas.

Kui omandate teadmisi kvantitatiivse analüüsi alal, saate selle ülesande täitmisel enesekindlalt töötada.

Võite teha a Magister finantsmatemaatikas. See kraad annab teile põhjaliku ülevaate kvantitatiivse rahastamise metoodikatest. Kuna see on orienteeritud finantsmatemaatikale, on teil kõik vajalikud teadmised, et hiljem kvantitatiivse analüüsi valdkonda jõuda.

Selle kursuse eesmärk on viia teid valdama finantsmatemaatika kui kvantiteedi praktiliste rakenduste alal. Samuti oskad pärast selle kursuse läbimist teha kvantitatiivse analüüsi põhjal loogilisi järeldusi.

Samuti saab teha magistrikraadi andmetes, magistrikraadi matemaatikas ja arvutuslikus rahanduses või magistrikraadi rakendusökonoomikas.

Sertifitseerimisprogrammid

Mõned kvantitatiivsed finantssertifikaatide programmid võivad aidata teil oma ametit ja oskusi edendada. Olenemata sellest, kas otsite midagi, mis aitaks teil oma karjääri alustada või karjääri keskel ametioskusi tugevdada, teenib tunnistuste programm teie eesmärki. Siin on mõned sertifitseerimisprogrammid:

• Rakendusliku finantsriskijuhtimise kutsetunnistuse programm
• Rahanduse kvantitatiivsete uuringute tunnistus
• Kvantitatiivsete põhialuste tunnistus

🥀 Kvantfinantseerimise tuleviket

Kvantid ja kvantfinantseerimine on siin, et jääda! Kuna ettevõtted kasvavad ning kaasatud on tohutult palju andmeid ja raha, kasvab kvantitatiivse rahastamise haare ja nõudlus nagu ei kunagi varem. Kvantrahandus ei seisne enam ainult keerulises matemaatikas ja stohhastilises mudelis.

Kuna rahandus muutub tehnilisemaks, võtavad andmeteadus, masin- ja süvaõpe ning tehisintellekt valdkonna informatiivsed otsustusstrateegiad üle.

Seega on kvantrahandus saavutamas uusi kõrgusi tänu suure töötlusvõimega arvutialgoritmidele, mis võimaldavad meil analüüsida tohutuid andmeid ja käivitada mudelisimulatsioone nanosekundites.