Zer jakin finantza kuantikoei buruz?

Finantza kuantitatiboa edo finantza kuantikoa 70eko hamarkadaren hasieran prestatutako fisikari eta zientzia kuantitatiboko beste doktore batzuen eskuetan sortu zen gai berri samarra da.Ereduak, kontzeptuak eta matematika hainbat diziplinatatik itzuli ziren, nagusiena fisika izanik.

Denbora gutxian, diziplina ugari txertatuz hedatu zen, bakoitza finantza kuantitatiboari lotzen zitzaion eta, beraz, bere norabideetara bultzatu zuen, erritmo frenetikoan garatuz.

Finantza kuantitatiboei buruzko ezagutzak lortzeko ahaleginean, nondik hasi eta zertarako balio duen galdetzen baduzu, artikulu zabal hau irakurri behar duzu. Baina lehenik eta behin, ikasi gehiago portaera finantzak.

Goazen

🥀 Zer da finantza kuantikoa?

Finantza kuantikoa eredu matematiko eta datu multzo oso handiak erabiltzea da aztertzeko finantza-merkatuaks eta baloreak. Besterik gabe, Finantza Kuantitatiboak finantza merkatuak eta baloreak aztertzeko behar den ezagutza eskaintzen du.

Azterketa hau, funtsean, eredu matematikoak eta datu multzo erraldoiak erabiliz egiten da. Horregatik, arlo honetako espezialistei analista kuantitatibo edo kuantitatibo deitzen zaie.

Adibide arrunten artean daude (1) balore deribatuen prezioak, hala nola, aukerak eta (2) arriskuen kudeaketa, batez ere zorroa kudeatzeko aplikazioei dagokienean. Arlo honetan lan egiten duten profesionalak izaten dira askotan “quants” izenekoak.

Gainera, Quant bat finantza-arazo konplexuak konpontzeko algoritmoaren diseinuan, garapenean eta ezarpenean espezializatuta dago.

🥀 Finantza kuantikoaren historia

mendean Finantza Kuantikoaren oinarriak doktorego tesitik finkatu ziren. Espekulazioaren teoria » matematikari frantsesaren eskutik Luis Batxilergoa. Bachelier-ek lehen aldiz mugimendu browndarraren kontzeptua aktiboen prezioen portaerari aplikatu zion.

Geroago, matematikari japoniarra Kiyoshi Ito Ekuazio diferentzial estokastikoei buruzko lan bat idatzi zuen eta kalkulu estokastikoaren teoria sortu zuen, bere izena ere daramana (Îto calculus) eta aukera-prezioan oso erabilia dena.

Hala ere, aurrerapen nagusia 1970eko hamarkadan gertatu zen "On the Pricing of Corporate Debt"-ek. Robert Merton : The Risk Structure of Interest Tates” eta “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” ikerketa-lanak. Fischer Black eta Myron Scholes berez deia eta put aukerak prezioen eredua zituen kaleratu ziren, eta horren ostean ez zen atzera bueltarik egon.

Le Black-Sholes-Merton eredua eredu bezala ezagutzen dena”BSM” oso erabilia da eta aukeren merkatuaren gorakadaren arduraduna da. Gaur egun, beste eredu estokastiko asko BSM eredua zabaltzeko diseinatu dira, analisi kuantitatiborako erreferentziak gorago ezarriz eta ekonomia globalari mesede eginez.

🥀 Quant Motak

Quants-ek finantza-ereduak sortu eta aplikatzen ditu deribatuen prezioetarako, merkatuaren aurreikuspenetarako eta arriskuak arintzeko. Dena den, aldaera asko daude kanten roletan, eta horietako batzuk jarraian azaltzen dira:

• Front Office kopurua: Merkatariekin eta saltzaileekin lankidetza estuan lan egin merkataritza guneko. Merkatariek aukera berriak antzemateko eta arrisku-estrategiei buruzko aholkuak emateko erabiltzen dituzten prezio-ereduak ezartzea.
• Quant ikertzailea : Funtsean, kuantikoak Back Office, maiztasun handiko algoritmoak, prezioen ereduak eta merkatarientzako eta bitartekaritza-enpresentzako estrategiak ikertzen eta diseinatzen dituzte.
• Quant garatzailea: Funtsean, finantza-enpresa bateko software garatzaileak dira. Ikertzaileek emandako negozio-eskakizunak kode-aplikazioetara itzultzen dituzte.
• Arriskuak kudeatzeko kantitatea: Kreditu eta arauzko eragiketak kontrolatzeko eta kreditu arriskua, merkatu arriskua, ALM (Aktibo eta Pasiboen Kudeaketa) arriskua eta abar ebaluatzeko ereduak eraikitzen dituzte. Duen kantitateak dira Erdi Bulegoa eta merkatuko eta aktiboen arriskuen azterketa eta estres probak egitea.

🥀 Finantza Kuantikoa vs Finantza Ingeniaritza

Finantza kuantikoak baloreen prezioa eta arriskua neurtzeko erabiltzen diren eredu matematikoetan oinarritzen da. Finantza ingeniaritza are gehiago doa aplikazioetan zentratzen eta ereduen emaitzak ezarriko dituzten tresnak eraikitzen.

Finantza-ingeniaritza finantza kuantikoaren teoria matematikoa simulazio informatikoekin konbinatzen du prezioa, merkataritza, estaldura eta bestelako inbertsio-erabakiak hartzeko.

🥀 Zergatik da garrantzitsua finantza kuantikoa?

Finantza kuantikoa analista kuantitatibo edo kuantitatibo izateko jakin behar duzun guztia ikasten duzun muina da. Nahiz eta finantza kuantikoa garrantzitsua den zenbat ikasketak egin nahi dituztenentzat, egia da merkataritzan profesionalak diren pertsona asko jatorri guztietakoak direla.

urtean behatu zen 2017-2018, %60 bakarrik Finantza kuantitatiboko ikaskuntza programetan matrikulatzen diren parte-hartzaileen artean ez dute finantza arloko prestakuntzarik. Beraz, finantza arloan aurrekariak badituzu, oso ona da, baina ez baduzu, erraz matrikula dezakezu diploma edo ziurtagiri programetako batean.

Analista kuantitatibo bihurtu ondoren, finantza kuantitatiboen azterketa sakon batek arlo garrantzitsu batzuetan lagun zaitzake, hala nola, Zorroen Kudeaketa eta Moneta Merkatuak.

🥀 Zein titulu behar dituzu analista kuantiko izateko?

Analista kuantitatibo bihurtu nahi duzunean, titulazio egokia hautatu behar duzu:

Diploma-ikastaroak

Aukeratu ditzakezun gradu batzuen multzoa dago kuant bihurtzeko nahia errealitate bihurtzeko. Zure interesen eta jatorriaren arabera egokitzen zaizun ikastaro bat aukeratu dezakezu zerrendatik. bat egin dezakezu finantza ingeniaritzan masterra.

Finantza Ingeniaritza Masterrak ebaluazio estatistikotik modelizazio ekonometrikorainoko ezagutza sakona eskaintzen dizunez, mundu errealean laguntzeko ingeniaritza ikastaroa da hau.

Analisi kuantitatiboan aditua lortzen duzun heinean, konfiantzaz lan egin dezakezu zeregin hau burutzeko.

bat egin dezakezu Finantza Matematikan Masterra. Gradu honek finantza kuantitatiboen metodologien inguruko ikuspegi sakona ematen dizu. Finantza-matematikara zuzenduta dagoenez, beharrezkoak diren ezagutza guztiak izango dituzu gero analisi kuantitatiboaren alorrean sartzeko.

Ikastaro honek kuantitatibo gisa finantza-matematikaren aplikazio praktikoetan trebea izatea du helburu. Gainera, ikastaro hau amaitu ondoren, analisi kuantitatiboan oinarritutako ondorio logikoak ateratzeko gai izango zara.

Datuetan masterra, finantza matematiko eta konputazionaleko masterra edo ekonomia aplikatuko masterra ere egin dezakezu.

Ziurtagiri-programak

Finantza kuantitatiboen ziurtagiri programa batzuek zure lanbidea eta trebetasunak aurrera egiten lagunduko dizute. Zure karrera hasten laguntzeko edo karrera erdian trebetasun profesionalak indartzeko zerbait bilatzen ari bazara, ziurtagiri programak zure helburua betetzen du. Hona hemen ziurtapen programa batzuk:

• Finantza Arriskuen Kudeaketa Aplikatuaren Lanbide Ziurtagiriaren Programa
• Finantzarako Ikasketa Kuantitatiboen Ziurtagiria
• Oinarri Kuantitatiboen Ziurtagiria

🥀 Finantza kuantikoaren etorkizunahau

Kuantak eta finantza kuantikoak geratzeko daude! Enpresak gero eta handiagoak direnez eta inplikatutako datu eta diru kopuru handiarekin, finantzaketa kuantitatiboen irismena eta eskaria inoiz ez bezala hazten ari da. Finantza kuantikoak jada ez dira matematika konplexuak eta eredu estokastikoak soilik.

Finantzak teknikoagoak diren heinean, datu-zientzia, ikaskuntza automatikoa eta sakona eta adimen artifiziala arloko informazio-erabakiak hartzeko estrategiak hartzen ari dira.

Horrela, finantza kuantikoa altuera berrietara iristen ari da prozesamendu handiko algoritmo informatikoen ahalmenaren bidez, datu handiak aztertzeko eta modelo-simulazioak nanosegundotan egiteko aukera ematen digutenak.