در مورد مالی کوانتومی چه باید بدانیم؟

مالی کمی یا مالی کوانتومی موضوعی نسبتاً جدید است که در دستان فیزیکدانان و سایر پزشکان علوم کمی که در اوایل دهه 70 آموزش دیده بودند، سرچشمه گرفت.

در مدت کوتاهی گسترش یافت و رشته های زیادی را در بر گرفت که هر کدام خود را به امور مالی کمی متصل می کردند و بنابراین، آن را در جهت های مربوطه سوق دادند و باعث شدند که با سرعتی دیوانه وار توسعه یابد.

در تلاش خود برای به دست آوردن دانش در مورد امور مالی کمی، اگر می‌خواهید از کجا شروع کنید و برای چیست، باید این مقاله جامع را بخوانید. اما ابتدا در مورد آن بیشتر بدانید مالی رفتاری.

اجازه دهید به

🥀 مالی کوانتومی چیست؟

مالی کوانتومی استفاده از مدل های ریاضی بسیار بزرگ و مجموعه داده ها برای تجزیه و تحلیل است بازارهای مالیاس و اوراق بهادار به عبارت ساده، مالی کمی دانش مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و اوراق بهادار را فراهم می کند.

این تحلیل اساسا با استفاده از مدل های ریاضی و مجموعه داده های عظیم انجام می شود. از این رو، متخصصان این حوزه را تحلیلگران کمی یا کمی می نامند.

مثال‌های رایج عبارتند از (1) قیمت‌گذاری اوراق بهادار مشتقه مانند گزینه‌ها و (2) مدیریت ریسک، به ویژه در رابطه با برنامه‌های مدیریت پورتفولیو. حرفه ای هایی که در این زمینه کار می کنند اغلب هستند به نام "کوانت".

علاوه بر این، یک Quant در طراحی، توسعه و پیاده سازی الگوریتم برای حل مسائل پیچیده مالی تخصص دارد.

🥀 تاریخچه مالی کوانتومی

در قرن بیستم بود که پایه‌های مالی کوانتومی از تز دکترا پایه‌گذاری شد. نظریه حدس و گمان » از ریاضیدان فرانسوی لویی لیسانس. Bachelier اولین بار مفهوم حرکت براونی را برای رفتار قیمت دارایی ها به کار برد.

بعدها، ریاضیدان ژاپنی کیوشی ایتو مقاله ای در مورد معادلات دیفرانسیل تصادفی نوشت و نظریه حساب تصادفی را پایه گذاری کرد که نام او (Îto calculus) را نیز دارد و به طور گسترده در قیمت گذاری گزینه استفاده می شود.

با این حال، پیشرفت عمده در دهه 1970 زمانی که "در مورد قیمت گذاری بدهی شرکت ها" توسط رابرت مرتون : ساختار ریسک نرخ بهره» و مقالات پژوهشی «قیمت گذاری گزینه ها و بدهی های شرکتی» از فیشر بلک و مایرون اسکولز منتشر شدند که ذاتاً دارای مدل قیمت گذاری فراخوان و اختیار فروش بودند و پس از آن هیچ بازگشتی وجود نداشت.

Le مدل Black-Sholes-Merton معروف به مدل ”BSM” به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد و مسئول افزایش بازار آپشن است. امروزه بسیاری از مدل‌های تصادفی دیگر برای گسترش مدل BSM طراحی شده‌اند که معیارهای تحلیل کمی را بالاتر می‌برند و به نفع اقتصاد جهانی می‌شوند.

🥀 انواع کوانت

کوانت ها مدل های مالی را برای قیمت گذاری مشتقات، پیش بینی بازار و کاهش ریسک ایجاد و اعمال می کنند. با این حال، تغییرات زیادی در نقش کوانت ها وجود دارد که برخی از آنها در زیر توضیح داده شده است:

• مقدار Front Office: از نزدیک با بازرگانان و فروشندگان در سطح معاملات همکاری کنید. پیاده سازی مدل های قیمت گذاری مورد استفاده توسط معامله گران برای شناسایی فرصت های جدید و ارائه مشاوره در مورد استراتژی های ریسک.
• محقق کوانت : اساساً مقادیر از دفتر پشتی، آنها الگوریتم های فرکانس بالا، مدل های قیمت گذاری و استراتژی ها را برای معامله گران و شرکت های کارگزاری تحقیق و طراحی می کنند.
• توسعه دهنده Quant: آنها اساساً توسعه دهندگان نرم افزار در یک شرکت مالی هستند. آنها الزامات تجاری ارائه شده توسط محققان را به برنامه های کد ترجمه می کنند.
• کمیت مدیریت ریسک: آنها مدل هایی را برای کنترل عملیات اعتباری و نظارتی و ارزیابی ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک ALM (مدیریت دارایی و بدهی) و غیره می سازند. آنها مقدار از دفتر وسطی و تحلیل ریسک بازار و دارایی و تست استرس را انجام دهید.

🥀 مالی کوانتومی در مقابل مهندسی مالی

مالی کوانتومی بر مدل‌های ریاضی مورد استفاده برای قیمت‌گذاری اوراق بهادار و اندازه‌گیری ریسک تمرکز دارد. مهندسی مالی تمرکز بر برنامه‌ها و ساخت ابزارهایی که نتایج مدل‌ها را اجرا می‌کنند، حتی فراتر می‌رود.

مهندسی مالی تئوری ریاضی مالی کوانتومی را با شبیه سازی های کامپیوتری ترکیب می کند تا قیمت، تجارت، پوشش ریسک و سایر تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ کند.

🥀 چرا تامین مالی کوانتومی مهم است؟

کوانتوم فاینانس هسته‌ای است که در آن همه چیزهایی را که برای تبدیل شدن به یک تحلیل‌گر کمی یا کمی نیاز دارید، یاد می‌گیرید. اگرچه امور مالی کوانتومی برای کوانتوم های مشتاق برای مطالعه مهم است، این یک واقعیت است که بسیاری از افرادی که در تجارت حرفه ای هستند از انواع و اقسام پس زمینه هستند.

مشاهده شد در 2017-2018، تنها 60٪ شرکت کنندگانی که در برنامه های کارآموزی مالی کمی ثبت نام می کنند، پیشینه ای در امور مالی ندارند. بنابراین، اگر سابقه ای در زمینه مالی دارید، عالی است، اما اگر ندارید، می توانید به راحتی در یکی از برنامه های دیپلم یا گواهی ثبت نام کنید.

پس از تبدیل شدن به یک تحلیلگر کمی، یک مطالعه عمیق در امور مالی کمی می تواند به شما در برخی از زمینه های اصلی مانند مدیریت پورتفولیو و بازارهای ارز کمک کند.

🥀 برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر کوانتومی به چه شرایطی نیاز دارید؟

هنگامی که می خواهید یک تحلیلگر کمی شوید، باید صلاحیت مناسب را انتخاب کنید:

دوره های دیپلم

مجموعه ای از چند دوره تحصیلی وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید تا آرزوی خود را برای تبدیل شدن به یک مقدار به واقعیت تبدیل کنید. شما می توانید بر اساس علایق و سوابق خود دوره ای را از لیست انتخاب کنید. شما می توانید انجام دهید کارشناسی ارشد در مهندسی مالی.

از آنجایی که کارشناسی ارشد مهندسی مالی دانش عمیقی از ارزیابی آماری تا مدل سازی اقتصاد سنجی را در اختیار شما قرار می دهد، این یک دوره مهندسی برای کمک به شما در دنیای واقعی است.

همانطور که در تجزیه و تحلیل کمی تخصص کسب می کنید، می توانید با اطمینان به عنوان یک موقعیت در تکمیل این کار کار کنید.

شما می توانید انجام دهید کارشناسی ارشد در ریاضیات مالی. این مدرک به شما بینشی عمیق در مورد روش های مالی کمی می دهد. از آنجایی که به سمت ریاضیات مالی گرایش دارد، شما به تمام دانش لازم برای فرود در حوزه تحلیل کمی مجهز خواهید شد.

هدف این دوره این است که شما را در کاربردهای عملی ریاضیات مالی به عنوان یک کوانت ماهر کند. همچنین پس از گذراندن این دوره قادر خواهید بود بر اساس تحلیل کمی نتیجه گیری منطقی داشته باشید.

همچنین می توانید کارشناسی ارشد در داده، کارشناسی ارشد در ریاضیات و مالی محاسباتی یا کارشناسی ارشد در اقتصاد کاربردی داشته باشید.

برنامه های صدور گواهینامه

برخی از برنامه های گواهی مالی کمی می توانند به شما در پیشرفت حرفه و مهارت های خود کمک کنند. چه به دنبال چیزی باشید که به شما کمک کند تا حرفه خود را شروع کنید یا مهارت های حرفه ای را در اواسط حرفه تقویت کنید، برنامه گواهی در خدمت هدف شما است. در اینجا برخی از برنامه های صدور گواهینامه آورده شده است:

• برنامه گواهینامه حرفه ای در مدیریت ریسک مالی کاربردی
• گواهی در مطالعات کمی برای امور مالی
• گواهی مبانی کمی

🥀 آینده مالی کوانتکه

Quants و مالی کوانتومی اینجا هستند تا بمانند! با بزرگ‌تر شدن شرکت‌ها و حجم عظیمی از داده‌ها و پول درگیر، دسترسی و تقاضا برای سرمایه‌گذاری کمی مانند گذشته در حال افزایش است. مالی کوانتومی دیگر فقط در مورد ریاضیات پیچیده و مدل های تصادفی نیست.

همانطور که امور مالی فنی تر می شود، علم داده، ماشین و یادگیری عمیق و هوش مصنوعی استراتژی های تصمیم گیری آموزنده این حوزه را در اختیار می گیرند.

بنابراین، مالی کوانتومی از طریق قدرت الگوریتم‌های کامپیوتری با پردازش بالا که به ما امکان تجزیه و تحلیل داده‌های عظیم و اجرای شبیه‌سازی مدل‌ها را در نانوثانیه می‌دهد، به ارتفاعات جدیدی می‌رسد.