Mitä tietää kvanttirahoituksesta?

Kvantitatiivinen rahoitus eli kvanttirahoitus on suhteellisen uusi aine, joka syntyi 70-luvun alussa koulutettujen fyysikkojen ja muiden kvantitatiivisten tieteen tohtoreiden käsissä. Mallit, käsitteet ja matematiikka käännettiin eri tieteenaloilta, joista tärkein on fysiikka.

Lyhyessä ajassa se laajeni käsittämään lukuisia tieteenaloja, joista jokainen liittyi määrälliseen rahoitukseen ja työnsi sitä siten omiin suuntiinsa, jolloin se kehittyi kiihkeästi.

Kun haluat saada tietoa määrällisestä rahoituksesta, jos mietit, mistä aloittaa ja mihin se on tarkoitettu, sinun on luettava tämä kattava artikkeli. Mutta ensin, opi lisää käyttäytymisrahoitus.

Lähdetään

🥀 Mitä on kvanttirahoitus?

Kvanttirahoitus on erittäin suurten matemaattisten mallien ja tietokokonaisuuksien käyttöä analysoinnissa rahoitusmarkkinoillas ja arvopaperit. Yksinkertaisesti sanottuna Quantitative Finance tarjoaa tiedot, joita tarvitaan rahoitusmarkkinoiden ja arvopapereiden analysointiin.

Tämä analyysi tehdään periaatteessa matemaattisten mallien ja valtavien tietokokonaisuuksien avulla. Tästä syystä tämän alan asiantuntijoita kutsutaan kvantitatiivisiksi tai kvanttianalyytikoiksi.

Yleisiä esimerkkejä ovat (1) johdannaisarvopapereiden, kuten optioiden, hinnoittelu ja (2) riskienhallinta erityisesti salkunhoitosovellusten osalta. Tällä alalla työskentelevät ammattilaiset ovat usein kutsutaan "kvanteiksi".

Lisäksi Quant on erikoistunut monimutkaisten talousongelmien ratkaisemiseen tarkoitetun algoritmin suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen.

🥀 Kvanttirahoituksen historia

Quantum Financen perusta luotiin 20-luvulla väitöskirjasta " Spekulaatioteoria » ranskalaiselta matemaatikolta Louis of Bachelor. Bachelier sovelsi ensin Brownin liikkeen käsitettä omaisuushintojen käyttäytymiseen.

Myöhemmin japanilainen matemaatikko Kiyoshi Ito kirjoitti artikkelin stokastisista differentiaaliyhtälöistä ja perusti stokastisen laskennan teorian, joka myös kantaa hänen nimeään (Îto calculus) ja jota käytetään laajalti optiohinnoittelussa.

Suurin läpimurto tapahtui kuitenkin 1970-luvulla, kun "Yritysten velkojen hinnoittelusta" Robert Merton : Korkojen riskirakenne” ja tutkimuspaperit ”Optio- ja yritysvastuiden hinnoittelu” Fischer Black ja Myron Scholes julkaistiin, joka sisälsi luonnostaan ​​osto- ja myyntioptiohinnoittelumallin, ja sen jälkeen ei ollut paluuta.

Le Black-Sholes-Merton malli tunnetaan mallina"BSM” on laajalti käytetty ja vastaa optiomarkkinoiden noususta. Nykyään monet muut stokastiset mallit on suunniteltu laajentamaan BSM-mallia, mikä nostaa kvantitatiivisen analyysin vertailuarvot korkeammalle ja hyödyttää maailmantaloutta.

🥀 Kvanttityypit

Quantit luovat ja soveltavat rahoitusmalleja johdannaisten hinnoitteluun, markkinoiden ennustamiseen ja riskien vähentämiseen. Kvanttien rooleissa on kuitenkin monia muunnelmia, joista osa on selitetty alla:

• Front Officen määrä: Tee tiivistä yhteistyötä kauppiaiden ja myyjien kanssa kauppapaikalla. Ota käyttöön kauppiaiden käyttämät hinnoittelumallit uusien mahdollisuuksien havaitsemiseksi ja riskistrategioiden neuvomiseksi.
• Kvanttitutkija : Pohjimmiltaan kvantit Takahuone, he tutkivat ja suunnittelevat korkeataajuisia algoritmeja, hinnoittelumalleja ja strategioita kauppiaille ja välitysyrityksille.
• Quant-kehittäjä: He ovat pohjimmiltaan ohjelmistokehittäjiä rahoitusyhtiössä. Ne kääntävät tutkijoiden tarjoamat liiketoimintavaatimukset koodisovelluksiksi.
• Riskienhallinnan määrä: He rakentavat malleja luotto- ja sääntelytoimintojen hallitsemiseksi ja arvioivat luottoriskiä, ​​markkinariskiä, ​​ALM-riskiä (Asset and Liability Management) jne. Ne ovat kvantit Keskitoimisto ja suorittaa markkina- ja omaisuusriskianalyysit ja stressitestit.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Kvanttirahoitus keskittyy matemaattisiin malleihin, joita käytetään arvopapereiden hinnoittelussa ja riskien mittaamisessa. Rahoitussuunnittelu keskittyy entisestään sovelluksiin ja rakentaa työkaluja, jotka toteuttavat mallien tulokset.

Rahoitussuunnittelu yhdistää kvanttirahoituksen matemaattisen teorian tietokonesimulaatioihin hinta-, kauppa-, suojaus- ja muiden investointipäätösten tekemiseksi.

🥀 Miksi kvanttirahoitus on tärkeää?

Quantum Finance on ydin, jossa opit kaiken, mitä sinun tarvitsee tietää tullaksesi kvantitatiiviseksi tai kvantitatiiviseksi analyytikkoksi. Vaikka kvanttirahoitus on tärkeää opiskelemaan pyrkiville kvanteille, on tosiasia, että monet kaupankäynnin ammattilaiset tulevat kaikenlaisista taustoista.

Se havaittiin vuonna 2017-2018, vain 60 % osallistujista, jotka ilmoittautuvat määrällisen rahoituksen oppisopimusohjelmiin, ei ole rahoituksen taustaa. Joten jos sinulla on tausta rahoitusalalta, se on hienoa, mutta jos sinulla ei ole, voit helposti ilmoittautua johonkin tutkinto- tai todistusohjelmista.

Kun olet ryhtynyt kvantitatiiviseksi analyytikkoksi, syvällinen kvantitatiivisen rahoituksen tutkimus voi auttaa sinua joillakin tärkeillä aloilla, kuten salkunhoidossa ja valuuttamarkkinoilla.

🥀 Mitä pätevyyttä tarvitset kvanttianalyytikkoksi?

Kun haluat tulla kvantitatiiviseksi analyytikkoksi, sinun on valittava oikea pätevyys:

Diplomikurssit

Valittavanasi on muutama tutkintokurssi, josta voit muuttaa toiveesi tulla kvantiksi todeksi. Voit valita listalta sinulle sopivan kurssin kiinnostuksesi ja taustasi perusteella. Voit tehdä a rahoitussuunnittelun maisteri.

Koska rahoitustekniikan maisteri tarjoaa sinulle syvällistä tietoa tilastollisesta arvioinnista ekonometriseen mallintamiseen, tämä on insinöörikurssi, joka auttaa sinua todellisessa maailmassa.

Kun hankit kvantitatiivisen analyysin asiantuntemusta, voit työskennellä luottavaisin mielin tämän tehtävän suorittamisessa.

Voit tehdä Talousmatematiikan maisteri. Tämä tutkinto antaa sinulle perusteellisen käsityksen määrällisen rahoituksen menetelmistä. Koska se on suunnattu talousmatematiikkaan, sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, jotta voit myöhemmin laskeutua kvantitatiivisen analyysin alalle.

Tämän kurssin tavoitteena on saada sinut perehtymään talousmatematiikan käytännön sovelluksiin kvanttina. Tämän kurssin suoritettuasi osaat myös tehdä kvantitatiiviseen analyysiin perustuvia loogisia johtopäätöksiä.

Voit suorittaa myös datan maisterin, matemaattisen ja laskennallisen rahoituksen maisterin tai soveltavan taloustieteen maisterin.

Sertifiointiohjelmat

Jotkut määrälliset rahoitustodistusohjelmat voivat auttaa sinua edistämään ammattiasi ja taitojasi. Etsitpä jotain, joka auttaa sinua aloittamaan urasi tai vahvistamaan ammatillisia taitojasi uran puolivälissä, todistusohjelma palvelee tarkoitustasi. Tässä on joitain sertifiointiohjelmia:

• Sovellettavan rahoitusriskien hallinnan ammattitutkintoohjelma
• Todistus kvantitatiivisista rahoituksen opinnoista
• Määrälliset perusteet -todistus

🥀 Kvanttirahoituksen tulevaisuusettä

Kvantit ja kvanttirahoitus ovat tulleet jäädäkseen! Kun yritykset kasvavat ja siihen liittyy valtava määrä dataa ja rahaa, määrällisen rahoituksen kattavuus ja kysyntä kasvavat enemmän kuin koskaan ennen. Kvanttirahoitus ei ole enää vain monimutkaista matematiikkaa ja stokastisia malleja.

Talouden teknistyessä tietotiede, kone- ja syväoppiminen sekä tekoäly valtaavat alan informatiiviset päätöksentekostrategiat.

Näin ollen kvanttirahoitus on saavuttamassa uusia korkeuksia korkean prosessoivien tietokonealgoritmien avulla, joiden avulla voimme analysoida valtavasti dataa ja suorittaa mallisimulaatioita nanosekunneissa.