Wat te witten oer kwantumfinânsjes?

Kwantitative finânsjes of kwantumfinânsjes is in relatyf nij fak dat ûntstien is yn 'e hannen fan natuerkundigen en oare kwantitative wittenskiplike dokters dy't oplaat binne yn 'e iere jierren 70. De modellen, begripen en wiskunde waarden oerset út ferskate dissiplines, wêrfan de wichtichste natuerkunde wie.

Yn koarte tiid wreide it út om in mannichte fan dissiplines op te nimmen dy't elk har oan kwantitative finânsjes hechte en it dêrom yn syn respektive rjochtingen skowe, wêrtroch't it ûntwikkele ta in heulendal tempo.

Yn jo syktocht om kennis te krijen oer kwantitative finânsjes, as jo jo ôffreegje wêr't jo moatte begjinne en wêr't it foar is, dan moatte jo dit wiidweidige artikel lêze. Mar earst, lear mear oer gedrachsproblemen finânsjes.

Lit ús gean

🥀 Wat is kwantumfinânsjes?

Kwantumfinânsjes is it gebrûk fan ekstreem grutte wiskundige modellen en datasets om te analysearjen finansjele merkens en weardepapieren. Simply set, Quantitative Finance leveret de kennis dy't nedich is om finansjele merken en weardepapieren te analysearjen.

Dizze analyse wurdt yn prinsipe dien mei wiskundige modellen en enoarme datasets. Dêrom wurde spesjalisten op dit fjild kwantitative as kwantitative analysten neamd.

Algemiene foarbylden omfetsje (1) prizen fan derivative weardepapieren lykas opsjes en (2) risikobehear, benammen as it relatearret oan applikaasjes foar portfoliobehear. Professionals dy't wurkje yn dit fjild binne faak neamd "kwanten".

Derneist is in Quant spesjalisearre yn it ûntwerp, ûntwikkeling en ymplemintaasje fan it algoritme foar it oplossen fan komplekse finansjele problemen.

🥀 Skiednis fan quantum finânsjes

It wie yn de 20e ieu dat de fûneminten fan Quantum Finance waarden lein út it doktoraal proefskrift " Spekulaasje teory » fan de Frânske wiskundige Louis of Bachelor. Bachelier tapast earst it konsept fan Brownske beweging oan it gedrach fan assetprizen.

Letter, de Japanske wiskundige Kiyoshi Ito skreau in papier oer stochastyske differinsjaalfergelikingen en stifte de teory fan stochastyske calculus dy't ek syn namme draacht (Îto calculus) en wurdt in protte brûkt yn opsjeprizen.

De grutte trochbraak kaam lykwols yn 'e jierren '1970 doe't "On the Pricing of Corporate Debt" troch Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates" en de ûndersykspapieren "De prizen fan opsjes en Corporate Liabilities" fan Fischer Black en Myron Scholes waarden frijlitten dy't ynherint in priismodel foar oprop en put-opsje befette en dêrnei wie d'r gjin weromkear.

Le Black-Sholes-Merton model bekend as it "modelBSM” wurdt in soad brûkt en is ferantwurdlik foar de opkomst fan 'e opsjemerk. Tsjintwurdich binne in protte oare stochastyske modellen ûntworpen om it BSM-model út te wreidzjen, de benchmarks fan kwantitative analyse heger te setten en de wrâldekonomy te profitearjen.

🥀 Quant Soarten

Quants meitsje en tapasse finansjele modellen foar derivativeprizen, merkfoarsizzing en risikobeheining. D'r binne lykwols in protte fariaasjes yn 'e rollen fan kwanten, wêrfan guon hjirûnder wurde útlein:

• Front Office Quant: Wurkje nau gear mei keaplju en ferkeapers op 'e hannel flier. Implementearje priismodellen brûkt troch hannelers om nije kânsen te spotten en advys te jaan oer risikostrategyen.
• Quant Undersiker : Yn wêzen de kwanten fan de Administraasje, se ûndersykje en ûntwerpe hege frekwinsje-algoritmen, priismodellen en strategyen foar hannelers en brokeragebedriuwen.
• Quant Untwikkelder: Se binne yn prinsipe software-ûntwikkelders yn in finansjeel bedriuw. Se fertale saaklike easken levere troch ûndersikers yn koadeapplikaasjes.
• Risk Management Quantity: Se bouwe modellen om kredyt- en regeljouwing operaasjes te kontrolearjen en kredytrisiko, merkrisiko, ALM (Asset and Liability Management) risiko, ensfh. Se binne de kwanten fan 'e Midden Office en útfiere merk- en assetrisiko-analyse en stresstests.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Quantum finânsjes rjochtet him op wiskundige modellen brûkt om priis weardepapieren en mjitte risiko. Finansjele yngenieur giet noch fierder om te fokusjen op applikaasjes en ark te bouwen dy't de resultaten fan 'e modellen sille ymplementearje.

Finansjele engineering kombineart de wiskundige teory fan kwantumfinânsjes mei kompjûtersimulaasjes om priis, hannel, hedging en oare ynvestearringsbesluten te meitsjen.

🥀 Wêrom is kwantumfinânsjes wichtich?

Quantum Finance is de kearn wêr't jo alles leare wat jo witte moatte om in kwantitative as kwantitative analist te wurden. Hoewol kwantumfinânsjes wichtich is foar aspirearjende kwanten om te studearjen, is it in feit dat in protte minsken dy't profs binne yn hannel komme út alle soarten eftergrûnen.

It waard waarnommen yn 2017-2018, mar 60% fan dielnimmers dy't har ynskriuwe foar kwantitative learprogramma's foar finânsjes hawwe gjin eftergrûn yn finânsjes. Dus, as jo in eftergrûn yn finânsjes hawwe, is dat geweldich, mar as jo dat net hawwe, kinne jo jo maklik ynskriuwe foar ien fan 'e diploma- of sertifikaatprogramma's.

Nei't jo in kwantitative analist wurden binne, kin in yngeande stúdzje yn kwantitative finânsjes jo helpe yn guon grutte gebieten lykas Portfolio Management en Currency Markets.

🥀 Hokker kwalifikaasjes hawwe jo nedich om in kwantumanalytiker te wurden?

As jo ​​​​stribbe om in kwantitative analist te wurden, moatte jo de juste kwalifikaasje selektearje:

Diploma kursussen

D'r is in set fan in pear graadkursussen wêrút jo kinne kieze om jo stribjen om in kwant te wurden in realiteit te meitsjen. Jo kinne in kursus kieze út 'e list dy't by jo past op basis fan jo ynteresses en eftergrûn. Jo kinne dwaan in master yn finansjele technyk.

Sûnt de Master yn Finansjele Engineering jo yngeande kennis leveret, fariearjend fan statistyske evaluaasje oant ekonometryske modellering, is dit in yngenieurskursus om jo te helpen yn 'e echte wrâld.

As jo ​​​​ekspertize krije yn kwantitative analyse, kinne jo mei fertrouwen wurkje as in posysje by it foltôgjen fan dizze taak.

Jo kinne dwaan in Master yn finansjele wiskunde. Dizze graad jout jo in djipgeand ynsjoch yn 'e metodologyen fan kwantitative finânsjes. Sûnt it is oriïntearre op finansjele wiskunde, sille jo wurde foarsjoen fan alle nedige kennis om letter te lânjen op it mêd fan kwantitative analyze.

Dizze kursus is fan doel om jo bekwaam te meitsjen yn 'e praktyske tapassingen fan finansjele wiskunde as kwant. Nei it foltôgjen fan dizze kursus sille jo ek logyske konklúzjes kinne lûke op basis fan kwantitative analyse.

Jo kinne ek in masterstitel dwaan yn data, master yn wiskundige en komputative finânsjes of in master yn tapaste ekonomy.

Sertifikaasjeprogramma's

Guon kwantitative programma's foar finânsjessertifikaat kinne jo helpe om jo berop en feardigens te befoarderjen. Oft jo op syk binne nei wat om jo te helpen jo karriêre te begjinnen of om profesjonele feardigens mids karriêre te fersterkjen, it sertifikaatprogramma tsjinnet jo doel. Hjir binne wat sertifikaasjeprogramma's:

• Professioneel sertifikaatprogramma yn tapast finansjeel risikobehear
• Sertifikaat yn kwantitative stúdzjes foar finânsjes
• Kwantitative Fundamentals Certificate

🥀 De takomst fan kwantysk finânsjesdat

Quanten en kwantumfinânsjes binne hjir om te bliuwen! Mei bedriuwen dy't grutter wurde en de grutte hoemannichte gegevens en jild belutsen, groeit it berik en de fraach nei kwantitative finansiering as nea earder. Kwantumfinânsjes giet net langer allinich oer komplekse wiskunde en stochastyske modellen.

As finânsjes technysker wurdt, nimme gegevenswittenskip, masine en djip learen, en keunstmjittige yntelliginsje de ynformative strategyen foar beslútfoarming fan it fjild oer.

Sa berikt kwantumfinânsjes nije hichten troch de krêft fan komputeralgoritmen mei hege ferwurking dy't ús enoarme gegevens kinne analysearje en modelsimulaasjes yn nanosekonden útfiere.