He aha kāu e ʻike ai e pili ana i ke kālā quantum?

ʻO ka quantitative finance a i ʻole quantum finance he kumuhana hou ia i hoʻokumu ʻia ma ka lima o nā physicists a me nā kauka ʻepekema quantitative ʻē aʻe i aʻo ʻia i nā makahiki mua o 70. Ua unuhi ʻia nā kumu hoʻohālike, nā manaʻo a me nā makemakika mai nā ʻano aʻoaʻo like ʻole, ʻo ka mea nui ʻo ka physics.

I loko o ka manawa pōkole, ua hoʻonui ʻia e hoʻokomo i ka nui o nā aʻo ʻana i hoʻopili ʻia kēlā me kēia me ke kālā quantitative a, no laila, ua hoʻoikaika ʻia i kāna mau ʻaoʻao, e hoʻomohala ai i kahi wikiwiki.

I kāu ʻimi e loaʻa ka ʻike e pili ana i ke kālā quantitative, inā ʻoe e noʻonoʻo nei i hea e hoʻomaka ai a no ke aha ia, a laila pono ʻoe e heluhelu i kēia ʻatikala piha. Akā ʻo ka mua, e aʻo hou e pili ana kālā pili.

E ka hele

🥀 He aha ke kālā kālā?

ʻO ke kālā kālā ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona makemakika nui loa a me nā pūʻulu ʻikepili e kālailai makeke kālās a me na waiwai. ʻO ka waiho wale ʻana, hāʻawi ʻo Quantitative Finance i ka ʻike e pono ai e nānā i nā mākeke kālā a me nā palekana.

Hana ʻia kēia loiloi me ka hoʻohana ʻana i nā hiʻohiʻona makemakika a me nā pūʻulu ʻikepili nui. No laila, ua kapa ʻia nā loea i kēia kahua he quantitative a quant analysts.

ʻO nā hiʻohiʻona maʻamau ka (1) ke kumu kūʻai o nā securities derivative e like me nā koho a me (2) hoʻokele pilikia, ʻoiai e pili ana i nā noi hoʻokele portfolio. ʻO ka poʻe ʻoihana e hana nei i kēia kahua pinepine kapa ʻia ʻo "quants".

Eia hou, he Quant kūikawā i ka hoʻolālā, hoʻomohala a me ka hoʻokō ʻana i ka algorithm no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kālā paʻakikī.

🥀 Moʻolelo o ka quantum finance

Aia i ke kenekulia 20 i hoʻokumu ʻia nā kumu o Quantum Finance mai ka thesis doctoral " Manaʻo Manaʻo Manaʻo » mai ka mea makemakika Farani Louis o Bachelor. Ua hoʻohana mua ʻo Bachelier i ka manaʻo o ka Brownian motion i ke ʻano o nā kumukūʻai waiwai.

Ma hope mai, ke kanaka makemakika Kepani Kiyoshi Ito Ua kākau ʻo ia i pepa e pili ana i nā hoʻohālikelike ʻokoʻa stochastic a ua hoʻokumu i ke kumumanaʻo o ka helu helu stochastic nona hoʻi kona inoa (Îto calculus) a hoʻohana nui ʻia i ke kumu kūʻai koho.

Eia naʻe, ua hiki mai ka holomua nui i ka makahiki 1970 i ka wā i "On the Pricing of Corporate Debt" e Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” a me nā pepa noiʻi “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” mai ʻO Fischer Black a me Myron Scholes ua hoʻokuʻu ʻia i hōʻike ʻia i kahi kelepona a kau i ke kumu kūʻai koho koho a ma hope o ia mea ʻaʻohe huli i hope.

Le Ke kumu hoʻohālike Black-Sholes-Merton ʻike ʻia ʻo ke kumu hoʻohālike "BSM” hoʻohana nui ʻia a kuleana no ka piʻi ʻana o ka mākeke koho. I kēia mau lā, ua hoʻolālā ʻia nā hiʻohiʻona stochastic ʻē aʻe e hoʻonui i ke kumu hoʻohālike BSM, e hoʻonohonoho ana i nā hiʻohiʻona no ka loiloi quantitative kiʻekiʻe a me ka pōmaikaʻi i ka hoʻokele honua.

🥀 Nā ʻano nui

Hoʻokumu a hoʻohana ʻo Quants i nā hiʻohiʻona kālā no ke kumu kūʻai derivatives, ka wānana mākeke, a me ka hoʻēmi ʻana i ka pilikia. He nui naʻe nā ʻano like ʻole o nā kuleana o quants, a ua wehewehe ʻia kekahi o ia mau mea ma lalo nei.

• Ka nui o ke keʻena mua: E hana pū me nā mea kālepa a me nā mea kūʻai aku ma ka papahele kālepa. E hoʻokō i nā kumu kumu kūʻai i hoʻohana ʻia e nā mea kālepa e ʻike i nā manawa hou a hāʻawi i ka ʻōlelo aʻo e pili ana i nā hoʻolālā pilikia.
• Quant Researcher : Ka nui o ka nui o ka Pūnaewele Pūnaewele, noiʻi lākou a hoʻolālā i nā algorithms kiʻekiʻe, nā kumu kūʻai a me nā hoʻolālā no nā mea kālepa a me nā ʻoihana hoʻolimalima.
• Mea hoʻomohala nui: ʻO lākou nā mea hoʻomohala polokalamu ma kahi ʻoihana kālā. Unuhi lākou i nā koi ʻoihana i hāʻawi ʻia e nā mea noiʻi i nā noi code.
• Ka nui o ka hooponopono pilikia: Kūkulu lākou i nā hiʻohiʻona e hoʻomalu i nā hana hōʻaiʻē a me nā hoʻoponopono a loiloi i ka pilikia hōʻaiʻē, ka pilikia o ka mākeke, ka pilikia ALM (Asset and Liability Management), etc. ʻO lākou ka nui o ka Keena Waena a hoʻokō i ka mākeke a me ka hoʻāʻo ʻana i ka pilikia.

🥀 Waiwai Kuantum vs ʻEnekinia Waiwai

Kūleʻa ke kālā Quantum i nā hiʻohiʻona makemakika i hoʻohana ʻia e kūʻai i nā palekana a ana i ka pilikia. ʻenehana kālā ʻoi aku ka nui o ka nānā ʻana i nā noi a kūkulu i nā mea hana e hoʻokō i nā hopena o nā hiʻohiʻona.

Hoʻohui ka ʻenekinia kālā i ke kumumanaʻo makemakika o ka quantum finance me ka hoʻohālikelike kamepiula e hana i ke kumu kūʻai, kālepa, pale, a me nā hoʻoholo hoʻopukapuka ʻē aʻe.

🥀 No ke aha he mea nui ke kālā kālā?

ʻO Quantum Waiwai ke kumu kahi āu e aʻo ai i nā mea āpau e pono ai ʻoe e ʻike e lilo i mea loiloi quantitative a quantitative. ʻOiai he mea koʻikoʻi ke kālā quantum no ka poʻe makemake nui e aʻo, he ʻoiaʻiʻo ka nui o ka poʻe i kūleʻa i ke kālepa ʻana mai nā ʻano ʻano like ʻole.

Ua malama ia ma 2017-2018, 60% wale nō ʻAʻohe ʻike o ka poʻe i komo i nā papahana hoʻonaʻauao kālā quantitative. No laila, inā loaʻa iā ʻoe kahi ʻike kālā, maikaʻi ia, akā inā ʻaʻole ʻoe, hiki iā ʻoe ke kākau inoa i kekahi o nā papahana diploma a i ʻole nā ​​​​palapala palapala.

Ma hope o ka lilo ʻana i mea loiloi quantitative, hiki i kahi noiʻi hohonu i ke kālā quantitative ke kōkua iā ʻoe i kekahi mau wahi nui e like me Portfolio Management and Currency Markets.

🥀 He aha nā hōʻailona āu e pono ai e lilo i quantum analyst?

Ke makemake ʻoe e lilo i quantitative analyst, pono ʻoe e koho i ka ʻike kūpono:

Nā papa diploma

Aia kahi hoʻonohonoho o nā papa haʻahaʻa hiki iā ʻoe ke koho mai e hoʻohuli i kou manaʻo e lilo i quant i mea maoli. Hiki iā ʻoe ke koho i kahi papa mai ka papa inoa i kūpono iā ʻoe e pili ana i kou makemake a me kou ʻano. Hiki iā ʻoe ke hana i kahi haku ma ka ʻenekinia kālā.

Ma muli o ka hāʻawi ʻana o ka Master in Financial Engineering iā ʻoe i ka ʻike hohonu mai ka loiloi helu helu a hiki i ka hoʻohālikelike ʻana i ka ʻoihana, he papa hana ʻenekinia kēia e kōkua iā ʻoe i ka honua maoli.

I kou loaʻa ʻana i ka ʻike ma ka helu helu helu, hiki iā ʻoe ke hana me ka hilinaʻi ma ke ʻano he kūlana i ka hoʻopau ʻana i kēia hana.

Hiki iā ʻoe ke hana i kahi Master ma ka Matematika Waiwai. Hāʻawi kēia degere iā ʻoe i kahi ʻike hohonu i nā ʻano o ke kālā quantitative. No ka mea e pili ana ia i ka makemakika kālā, e hoʻolako ʻia ʻoe i nā ʻike āpau e pono ai no ka ʻāina ma hope ma ke kahua o ka loiloi quantitative.

Ke manaʻo nei kēia papa e hoʻomaʻamaʻa iā ʻoe i nā noi kūpono o ka makemakika kālā ma ke ʻano he quant. Eia kekahi, ma hope o ka hoʻopau ʻana i kēia papa, hiki iā ʻoe ke huki i nā hopena kūpono e pili ana i ka loiloi quantitative.

Hiki iā ʻoe ke hana i ka haku ma ka ʻikepili, ka haku ma ka makemakika a me ka helu kālā a i ʻole ka haku ma ka ʻoihana waiwai.

Nā papahana hōʻoia

Hiki i kekahi mau papahana palapala hōʻoia kālā nui ke kōkua iā ʻoe e holomua i kāu ʻoihana a me kāu mākaukau. Inā ʻoe e ʻimi nei i kahi mea e kōkua iā ʻoe e hoʻomaka i kāu ʻoihana a i ʻole e hoʻoikaika i nā mākau ʻoihana ma waena o ka ʻoihana, lawelawe ka papahana palapala i kāu kumu. Eia kekahi mau papahana hōʻoia:

• Papahana Palapala Hoʻonaʻauao ma Applied Financial Risk Management
• Palapala i ka Quantitative Studies no ke Waiwai
• Palapala Kūlana Kūlana Nui

🥀 ʻO ka wā e hiki mai ana o ka nui kālāque

ʻO ka nui a me ke kālā kālā ma aneʻi e noho! Me ka nui o nā ʻoihana a me ka nui o ka ʻikepili a me ke kālā e pili ana, ke ulu nei ka hiki a me ke koi ʻana i ke kālā nui e like me ka wā ma mua. ʻAʻole pili wale ke kālā kuantum i ka makemakika paʻakikī a me nā hiʻohiʻona stochastic.

I ka lilo ʻana o ke kālā i ʻoi aku ka ʻenehana, ʻepekema ʻikepili, mīkini a me ke aʻo hohonu, a ke lawe nei ka naʻauao akamai i nā hoʻolālā hoʻoholo hoʻoholo o ke kula.

No laila, ke piʻi nei ke kālā quantum i nā kiʻekiʻe hou ma o ka mana o nā algorithms kamepiula kiʻekiʻe e hiki ai iā mākou ke kālailai i ka ʻikepili nui a holo i nā hoʻohālikelike hoʻohālike i nā nanoseconds.