Što treba znati o kvantnim financijama?

Kvantitativne financije ili kvantne financije relativno su nova tema koja je nastala u rukama fizičara i drugih doktora kvantitativnih znanosti koji su se školovali ranih 70-ih. Modeli, koncepti i matematika prevedeni su iz raznih disciplina, od kojih je glavna fizika.

U kratkom vremenu proširio se na mnoštvo disciplina od kojih se svaka vezala uz kvantitativne financije i stoga ih gurala u svojim smjerovima, uzrokujući njihov bjesomučan razvoj.

U svojoj potrazi za stjecanjem znanja o kvantitativnim financijama, ako se pitate odakle početi i čemu služe, onda morate pročitati ovaj opsežan članak. Ali prvo saznajte više o bihevioralne financije.

Idemo

Dy ¥ € Što su kvantne financije?

Kvantne financije su korištenje iznimno velikih matematičkih modela i skupova podataka za analizu financijska tržištas i vrijednosnih papira. Jednostavno rečeno, kvantitativne financije pružaju znanje potrebno za analizu financijskih tržišta i vrijednosnih papira.

Ova se analiza u osnovi provodi pomoću matematičkih modela i ogromnih skupova podataka. Stoga se stručnjaci u ovom području nazivaju kvantitativni ili kvantni analitičari.

Uobičajeni primjeri uključuju (1) određivanje cijena izvedenih vrijednosnih papira kao što su opcije i (2) upravljanje rizikom, posebno u vezi s aplikacijama za upravljanje portfeljem. Profesionalci koji rade u ovom području često su nazvane “kvanti”.

Osim toga, Quant je specijaliziran za dizajn, razvoj i implementaciju algoritma za rješavanje složenih financijskih problema.

Dy ¥ € Povijest kvantnih financija

U 20. stoljeću postavljeni su temelji kvantnih financija iz doktorske teze " Teorija špekulacije »od francuskog matematičara Ljudevita Bakalara. Bachelier je prvi primijenio koncept Brownovog gibanja na ponašanje cijena imovine.

Kasnije, japanski matematičar Kiyoshi Ito napisao je rad o stohastičkim diferencijalnim jednadžbama i utemeljio teoriju stohastičkog računa koja također nosi njegovo ime (Îto calculus) i naširoko se koristi u određivanju cijena opcija.

Međutim, veliki napredak dogodio se 1970-ih kada je "O određivanju cijena korporativnog duga" Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” i znanstvenih radova “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” iz Fischer Black i Myron Scholes objavljene su koje su inherentno sadržavale model određivanja cijene opcije call i put i nakon toga više nije bilo povratka.

Le Model Black-Sholes-Merton poznat kao model "BSM” široko se koristi i odgovoran je za uspon tržišta opcija. Danas su mnogi drugi stohastički modeli dizajnirani da prošire BSM model, postavljajući više standarde za kvantitativnu analizu i donoseći korist globalnom gospodarstvu.

Dy ¥ € Kvantitativne vrste

Quants stvara i primjenjuje financijske modele za određivanje cijena derivata, predviđanje tržišta i ublažavanje rizika. Međutim, postoje mnoge varijacije u ulogama kvantiteta, od kojih su neke objašnjene u nastavku:

• Broj recepcije: Blisko surađujte s trgovcima i prodavačima na trgovačkom podiju. Implementirajte modele određivanja cijena koje koriste trgovci za uočavanje novih prilika i pružanje savjeta o strategijama rizika.
• Kvantni istraživač : U biti kvantitete Back Office, istražuju i dizajniraju visokofrekventne algoritme, modele određivanja cijena i strategije za trgovce i brokerske tvrtke.
• Quant Developer: Oni su u osnovi programeri softvera u financijskoj tvrtki. Oni prevode poslovne zahtjeve koje pružaju istraživači u aplikacije koda.
• Količina upravljanja rizikom: Oni izgrađuju modele za kontrolu kreditnih i regulatornih operacija i procjenjuju kreditni rizik, tržišni rizik, ALM (Asset and Liability Management) rizik, itd. Oni su kvantiteti Srednji ured te provodi analizu rizika tržišta i imovine te testiranje otpornosti na stres.

Dy ¥ € Kvantne financije vs financijski inženjering

Kvantne financije usredotočuju se na matematičke modele koji se koriste za utvrđivanje cijena vrijednosnih papira i mjerenje rizika. Financijski inženjering ide još dalje da se usredotoči na aplikacije i izgradi alate koji će implementirati rezultate modela.

Financijski inženjering kombinira matematičku teoriju kvantnih financija s računalnim simulacijama kako bi se donijele odluke o cijenama, trgovini, zaštiti od rizika i drugih ulaganja.

Dy ¥ € Zašto su kvantne financije važne?

Quantum Finance jezgra je u kojoj učite sve što trebate znati kako biste postali kvantitativni ili kvantitativni analitičar. Iako su kvantne financije važne za ambiciozne kvantitete za proučavanje, činjenica je da mnogi ljudi koji su profesionalci u trgovanju dolaze iz najrazličitijih sredina.

Uočeno je u 2017-2018, samo 60% sudionika koji se upišu u programe naukovanja o kvantitativnim financijama nemaju financijsku pozadinu. Dakle, ako imate pozadinu u financijama, to je super, ali ako nemate, možete lako upisati neki od diplomskih ili certifikatskih programa.

Nakon što postanete kvantitativni analitičar, dubinska studija kvantitativnih financija može vam pomoći u nekim glavnim područjima kao što su upravljanje portfeljem i valutna tržišta.

Dy ¥ € Koje su vam kvalifikacije potrebne da biste postali kvantni analitičar?

Kada želite postati kvantitativni analitičar, trebate odabrati pravu kvalifikaciju:

Diplomski tečajevi

Postoji niz od nekoliko diplomskih tečajeva koje možete odabrati kako biste svoju težnju da postanete kvantist pretvorili u stvarnost. S popisa možete odabrati tečaj koji vam odgovara na temelju vaših interesa i znanja. Možete učiniti a magistar financijskog inženjeringa.

Budući da vam magistarski studij financijskog inženjeringa pruža dubinsko znanje u rasponu od statističke procjene do ekonometrijskog modeliranja, ovo je inženjerski tečaj koji će vam pomoći u stvarnom svijetu.

Kako stječete stručnost u kvantitativnoj analizi, možete raditi s povjerenjem kao pozicija u dovršavanju ovog zadatka.

Možete napraviti Magistar financijske matematike. Ovaj stupanj daje vam dubinski uvid u metodologije kvantitativnih financija. Budući da je orijentiran na financijsku matematiku, bit ćete opremljeni svim potrebnim znanjima da se kasnije otisnete u područje kvantitativne analize.

Ovaj tečaj ima za cilj osposobiti vas za praktičnu primjenu financijske matematike kao kvantitete. Također, nakon završetka ovog tečaja moći ćete donositi logične zaključke na temelju kvantitativne analize.

Također možete napraviti magisterij iz podataka, magisterij iz matematičkih i računalnih financija ili magisterij iz primijenjene ekonomije.

Programi certifikacije

Neki programi kvantitativnih financijskih certifikata mogu vam pomoći da unaprijedite svoje zanimanje i vještine. Bilo da tražite nešto što će vam pomoći da pokrenete svoju karijeru ili ojačate profesionalne vještine usred karijere, program certifikata služi vašoj svrsi. Evo nekih programa certifikacije:

• Program stjecanja stručnih certifikata u primijenjenom upravljanju financijskim rizicima
• Certifikat iz kvantitativnih studija za financije
• Certifikat o kvantitativnim osnovama

Dy ¥ € Budućnost kvantitativnog financiranjaovo

Kvantitete i kvantne financije su tu da ostanu! Uz sve veće tvrtke i ogromnu količinu podataka i novca koji su uključeni, doseg i potražnja za kvantitativnim financiranjem rastu kao nikada prije. Kvantne financije više nisu samo složena matematika i stohastički modeli.

Kako financije postaju sve tehničkije, znanost o podacima, strojno i duboko učenje te umjetna inteligencija preuzimaju informativne strategije donošenja odluka na tom području.

Stoga kvantne financije dosežu nove visine zahvaljujući snazi ​​računalnih algoritama visoke obrade koji nam omogućuju analizu ogromnih podataka i pokretanje simulacija modela u nanosekundama.