Kisa ou dwe konnen sou finans pwopòsyon?

Finans quantitative oswa finans pwopòsyon se yon sijè relativman nouvo ki soti nan men fizisyen yo ak lòt doktè syans quantitative ki te resevwa fòmasyon nan kòmansman ane 70. Modèl yo, konsèp ak matematik yo te tradui soti nan divès disiplin, youn prensipal la se fizik.

Nan yon ti tan, li te elaji pou enkli yon foul moun nan disiplin yo chak nan ki atache tèt li nan finans quantitative epi, Se poutèt sa, pouse li nan direksyon respektif li yo, sa ki lakòz li devlope nan yon vitès éfréné.

Nan demand ou a jwenn konesans sou finans quantitative, si w ap mande ki kote yo kòmanse ak ki sa li pou, Lè sa a, ou dwe li atik sa a konplè. Men, anvan, aprann plis sou finans konpòtman.

Ann al

🥀 Ki sa ki finans pwopòsyon?

Finans kwantik se itilizasyon modèl matematik ak seri done trè gwo pou analize mache finansye yos ak sekirite. Senpleman mete, Quantitative Finance bay konesans ki nesesè pou analize mache finansye ak sekirite.

Analiz sa a fondamantalman fè lè l sèvi avèk modèl matematik ak seri done gwo. Pakonsekan, espesyalis nan domèn sa a yo rele analis quantitative oswa quant.

Egzanp komen yo genyen ladan yo (1) prix de dérivés sekirite yo tankou opsyon ak (2) jesyon risk, patikilyèman jan li gen rapò ak aplikasyon pou jesyon pòtfolyo. Pwofesyonèl ki travay nan domèn sa a yo souvan yo rele "quants".

Anplis de sa, yon Quant espesyalize nan konsepsyon, devlopman ak aplikasyon algorithm pou rezoud pwoblèm finansye konplèks.

🥀 Istwa nan finans pwopòsyon

Li te nan 20yèm syèk la ke fondasyon yo nan Finans kwantik yo te mete nan tèz doktora " Teyori espekilasyon » soti nan matematisyen franse a Louis nan Bachelor. Bachelier premye aplike konsèp nan mouvman Brownian nan konpòtman an nan pri byen yo.

Apre sa, matematisyen Japonè a Kiyoshi Ito te ekri yon papye sou ekwasyon diferans stochastique Et te fonde teori de calcul stochastique ki tou pote non l (Îto calculus) Et lajman te itilize nan prix opsyon.

Sepandan, pi gwo dekouvèt la te vini nan ane 1970 yo lè "Sou pri a nan dèt antrepriz" pa Robert Merton : Estrikti Risk To Enterè yo" ak papye rechèch "Prix Opsyon ak Responsabilite Corporate" ki soti nan Fischer Black ak Myron Scholes yo te lage ki natirèlman chin an tap yon apèl ak mete opsyon prix modèl ak apre sa pa te gen okenn vire tounen.

Le Modèl Black-Sholes-Merton ke yo rekonèt kòm "modèl laBSM” se lajman itilize epi li responsab pou monte nan mache opsyon. Jodi a, anpil lòt modèl stochastic yo te fèt pou yon ekstansyon pou modèl BSM la, mete referans yo nan analiz quantitative pi wo ak benefisye ekonomi mondyal la.

🥀 Kalite Quant

Quants kreye ak aplike modèl finansye pou prix dérivés, previzyon mache, ak alèjman risk. Gen, sepandan, anpil varyasyon nan wòl Quants, kèk ladan yo eksplike anba a:

• Kantite biwo devan: Travay kole kole ak machann ak machann nan etaj komès la. Aplike modèl pri komèsan yo itilize pou wè nouvo opòtinite epi bay konsèy sou estrateji risk yo.
• Chèchè Quant : Esansyèlman quants de la Dèyè biwo, yo fè rechèch ak konsepsyon algoritm frekans segondè, modèl prix ak estrateji pou komèsan ak konpayi Brokerage.
• Quant Developer: Yo se fondamantalman devlopè lojisyèl nan yon konpayi finansye. Yo tradwi egzijans biznis yo bay chèchè yo nan aplikasyon kòd.
• Kantite Jesyon Risk: Yo bati modèl pou kontwole kredi ak operasyon regilasyon epi evalye risk kredi, risk sou mache, risk ALM (Jesyon Byen ak responsablite), elatriye. Yo se quants yo nan Biwo Mwayen epi fè analiz risk mache ak byen ak tès estrès.

🥀 Quantum Finans vs Jeni Finansye

Finans kwantik konsantre sou modèl matematik yo itilize pou pri sekirite ak mezire risk. Jeni finansye ale menm pi lwen konsantre sou aplikasyon yo ak bati zouti ki pral aplike rezilta yo nan modèl yo.

Jeni finansye konbine teyori matematik nan finans pwopòsyon ak simulation òdinatè pou pran pri, komès, couverture, ak lòt desizyon envestisman.

🥀 Poukisa finans pwopòsyon enpòtan?

Quantum Finance se nwayo a kote ou aprann tout sa ou bezwen konnen pou vin yon analis quantitative oswa quantitative. Malgre ke finans pwopòsyon enpòtan pou aspiran quants yo etidye, li se yon reyalite ke anpil moun ki se avantaj nan komès soti nan tout kalite orijin.

Li te obsève nan 2017-2018, sèlman 60% nan patisipan ki enskri nan pwogram aprantisaj finans quantitative pa gen yon background nan finans. Kidonk, si ou gen yon background nan finans, sa se gwo, men si ou pa fè sa, ou ka fasilman enskri nan youn nan pwogram yo diplòm oswa sètifika.

Apre ou vin yon analis quantitative, yon etid apwofondi nan finans quantitative ka ede w nan kèk domèn enpòtan tankou jesyon pòtfolyo ak mache lajan.

🥀 Ki kalifikasyon ou bezwen pou vin yon analis pwopòsyon?

Lè ou vle vin yon analis quantitative, ou bezwen chwazi bon kalifikasyon:

Kou diplòm

Gen yon seri kèk kou degre ou ka chwazi nan vire aspirasyon ou nan vin yon kantite nan yon reyalite. Ou ka chwazi yon kou nan lis la ki kostim ou selon enterè ou ak background. Ou ka fè yon mèt nan jeni finansye.

Depi Mèt la nan Jeni Finansye ba ou konesans apwofondi ki sòti nan evalyasyon estatistik ak modèl ekonometrik, sa a se yon kou jeni pou ede w nan mond reyèl la.

Kòm ou jwenn ekspètiz nan analiz quantitative, ou ka travay avèk konfyans kòm yon pozisyon nan ranpli travay sa a.

Ou ka fè yon Mèt nan Matematik Finansye. Degre sa a ba ou yon insight apwofondi nan metodoloji yo nan finans quantitative. Depi li se oryante nan direksyon matematik finansye, ou pral ekipe ak tout konesans ki nesesè yo pita ateri nan jaden an nan analiz quantitative.

Kou sa a gen pou objaktif pou fè ou konpetan nan aplikasyon pratik nan matematik finansye kòm yon kantite. Epitou, apre w fin ranpli kou sa a, ou pral kapab tire konklizyon lojik ki baze sou analiz quantitative.

Ou kapab tou fè yon metriz nan done, metriz nan finans matematik ak enfòmatik oswa yon metriz nan ekonomi aplike.

Pwogram Sètifikasyon

Gen kèk pwogram sètifika finans quantitative ka ede w avanse pwofesyon ou ak konpetans ou. Si w ap chèche yon bagay pou ede w kòmanse karyè ou oswa pou ranfòse konpetans pwofesyonèl nan mitan karyè, pwogram sètifika a sèvi objektif ou. Men kèk pwogram sètifikasyon:

• Pwogram Sètifika Pwofesyonèl nan Jesyon Risk Finansye Aplike
• Sètifika nan Etid Kantitatif pou Finans
• Sètifika Fondamantal Kantitatif

🥀 Tan kap vini an nan finans kantiteki

Quants ak finans pwopòsyon yo isit la yo rete! Ak konpayi yo ap vin pi gwo ak gwo kantite done ak lajan ki enplike, rive ak demann pou finansman quantitative ap grandi tankou pa janm anvan. Finans kwantik se pa sèlman sou matematik konplèks ak modèl stochastic.

Kòm finans vin pi teknik, syans done, machin ak aprantisaj pwofon, ak entèlijans atifisyèl ap pran sou estrateji yo pran desizyon enfòmatif nan jaden an.

Kidonk, finans pwopòsyon rive nan nouvo wotè grasa pouvwa algoritm òdinatè ki gen anpil pwosesis ki pèmèt nou analize done gwo epi fè simulation modèl nan nanosegond.