Mit kell tudni a kvantumfinanszírozásról?

A kvantitatív pénzügy vagy a kvantumfinanszírozás egy viszonylag új tantárgy, amely az 70-es évek elején képzett fizikusok és más kvantitatív tudományok doktorai kezei közül került ki. A modelleket, fogalmakat és matematikát különböző tudományágakból fordították le, ezek közül a fő a fizika.

Rövid időn belül számos tudományággal bővült, amelyek mindegyike a mennyiségi pénzügyekhez kötötte magát, és ezért a megfelelő irányba terelte azt, aminek következtében rohamosan fejlődött.

A kvantitatív pénzügyekkel kapcsolatos ismeretek megszerzése során, ha azon töpreng, hol kezdje el és mire való, akkor el kell olvasnia ezt az átfogó cikket. De először tudjon meg többet erről viselkedési finanszírozás.

Allons-y

🥀 Mi az a kvantumfinanszírozás?

A kvantumfinanszírozás rendkívül nagy matematikai modellek és adatkészletek elemzése pénzügyi piacoks és értékpapírok. Egyszerűen fogalmazva, a Quantitative Finance biztosítja a pénzügyi piacok és értékpapírok elemzéséhez szükséges ismereteket.

Ez az elemzés alapvetően matematikai modellek és hatalmas adatkészletek felhasználásával történik. Ezért az ezen a területen dolgozó szakembereket kvantitatív vagy kvantitatív elemzőknek nevezik.

Gyakori példák közé tartozik (1) a származékos értékpapírok, például az opciók árazása és (2) a kockázatkezelés, különösen ami a portfóliókezelési alkalmazásokhoz kapcsolódik. Az ezen a területen dolgozó szakemberek gyakran „kvantoknak” nevezik.

Ezenkívül a Quant az összetett pénzügyi problémák megoldására szolgáló algoritmus tervezésére, fejlesztésére és megvalósítására specializálódott.

🥀 A kvantumfinanszírozás története

A 20. században rakták le a kvantumfinanszírozás alapjait a doktori értekezésből. Spekulációs elmélet » a francia matematikustól Lajos agglegény. Bachelier először alkalmazta a Brown-mozgás fogalmát az eszközárak viselkedésére.

Később a japán matematikus Kiyoshi Ito írt egy tanulmányt a sztochasztikus differenciálegyenletekről, és megalapította a sztochasztikus kalkulus elméletét, amely szintén az ő nevét viseli (Îto calculus), és széles körben használják az opciós árazásban.

A nagy áttörés azonban az 1970-es években következett be, amikor „A vállalati adósság árazásáról” Robert Merton : A kamatlábak kockázati szerkezete” és az „Opciók és vállalati kötelezettségek árazása” című kutatási cikkek. Fischer Black és Myron Scholes megjelentek, amelyek eleve tartalmaztak egy vételi és eladási opció árazási modellt, és ezt követően nem volt visszaút.

Le Black-Sholes-Merton modell modellként ismert"BSM” széles körben használatos, és az opciós piac felemelkedéséért felelős. Manapság sok más sztochasztikus modellt terveztek a BSM-modell kiterjesztésére, magasabbra állítva a kvantitatív elemzés referenciaértékeit, és a globális gazdaság javát szolgálva.

🥀 Mennyiségi típusok

A kvantumok pénzügyi modelleket hoznak létre és alkalmaznak a származékos termékek árazásához, a piaci előrejelzésekhez és a kockázatcsökkentéshez. A kvantumok szerepének azonban számos változata van, amelyek közül néhányat az alábbiakban ismertetünk:

• Front Office Mennyiség: Szorosan működjön együtt a kereskedőkkel és eladókkal a kereskedési területen. Alkalmazza a kereskedők által használt árképzési modelleket az új lehetőségek felfedezésére és a kockázati stratégiákra vonatkozó tanácsadásra.
• Quant kutató : Lényegében a kvantum a Hátsó iroda, nagyfrekvenciás algoritmusokat, árazási modelleket és stratégiákat kutatnak és terveznek kereskedők és brókercégek számára.
• Quant fejlesztő: Alapvetően szoftverfejlesztők egy pénzügyi cégnél. A kutatók által megadott üzleti követelményeket kódalkalmazásokká alakítják át.
• Kockázatkezelési mennyiség: Modelleket építenek a hitelezési és szabályozói műveletek ellenőrzésére, valamint felmérik a hitelkockázatot, a piaci kockázatot, az ALM (Asset and Liability Management) kockázatot stb. Ezek a kvantumai a Középső iroda valamint piaci és eszközkockázati elemzést és stressztesztet végezni.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

A kvantumfinanszírozás az értékpapírok árazására és a kockázat mérésére használt matematikai modellekre összpontosít. Pénzügyi tervezés még tovább megy, hogy az alkalmazásokra összpontosítson, és olyan eszközöket készítsen, amelyek megvalósítják a modellek eredményeit.

A pénzügyi tervezés ötvözi a kvantumfinanszírozás matematikai elméletét számítógépes szimulációkkal, hogy ár-, kereskedelem-, fedezeti- és egyéb befektetési döntéseket hozzon.

🥀 Miért fontos a kvantumfinanszírozás?

A Quantum Finance az a mag, ahol mindent megtudhat, amire szüksége van ahhoz, hogy kvantitatív vagy kvantitatív elemzővé váljon. Bár a kvantumfinanszírozás fontos a tanulmányozni vágyó kvantumoknak, tény, hogy sok, a kereskedésben profi ember mindenféle háttérrel rendelkezik.

ban figyelték meg 2017-2018, csak 60% a kvantitatív pénzügyi gyakornoki programokba beiratkozó résztvevők nem rendelkeznek pénzügyi háttérrel. Szóval, ha rendelkezel pénzügyi múlttal, az remek, de ha nincs, akkor könnyedén beiratkozhatsz valamelyik diploma- vagy bizonyítványszakra.

Miután kvantitatív elemzővé vált, a kvantitatív pénzügyekkel kapcsolatos mélyreható tanulmány segíthet néhány fontosabb területen, például a portfóliókezelésben és a valutapiacokon.

🥀 Milyen végzettség kell ahhoz, hogy kvantumelemző lehessen?

Ha kvantitatív elemzővé szeretne válni, ki kell választania a megfelelő képesítést:

Diploma tanfolyamok

Van egy sor néhány diplomát tartalmazó kurzus, amelyek közül választhat, hogy valóra váltsa a kvantummá válás törekvését. Érdeklődési köre és előélete alapján kiválaszthatja a listából az Önnek megfelelő tanfolyamot. Megteheti a pénzügyi mérnöki mester.

Mivel a pénzügyi mérnöki mesterképzés mélyreható ismereteket nyújt a statisztikai értékeléstől az ökonometriai modellezésig, ez egy mérnöki kurzus, amely segít a valós világban.

A kvantitatív elemzés terén szerzett szakértelem megszerzésével magabiztosan dolgozhat a feladat elvégzésében.

Készíthet egy Pénzügyi matematika mester. Ez a diploma mélyreható betekintést nyújt a mennyiségi finanszírozás módszertanába. Mivel a pénzügyi matematikára irányul, minden szükséges tudással fel lesz szerelve, hogy később a kvantitatív elemzés területén elhelyezkedjen.

Ennek a kurzusnak az a célja, hogy járatossá tegye Önt a pénzügyi matematika mint kvantum gyakorlati alkalmazásaiban. Ezen túlmenően a kurzus elvégzése után képes lesz logikus következtetések levonására kvantitatív elemzés alapján.

Adatokból mesterszakot, matematikai és számítási pénzügyből vagy alkalmazott közgazdaságtanból mesterképzést is végezhet.

Minősítési programok

Egyes kvantitatív pénzügyi bizonyítványprogramok segíthetnek szakmája és készségei fejlesztésében. Akár keres valamit, ami segíti a karrierje beindítását, akár a szakmai készségek erősítését karrierje közepén, a bizonyítványprogram az Ön célját szolgálja. Íme néhány tanúsítási program:

• Szakmai bizonyítvány program alkalmazott pénzügyi kockázatkezelésből
• Pénzügyi kvantitatív tanulmányok bizonyítványa
• Mennyiségi alapismereti bizonyítvány

🥀 A kvantumfinanszírozás jövőjehogy

A kvantumok és a kvantumfinanszírozás itt maradnak! A vállalatok növekedésével, valamint a hatalmas mennyiségű adattal és pénzzel együtt a mennyiségi finanszírozás elérése és kereslete úgy nő, mint még soha. A kvantumfinanszírozás már nem csak összetett matematikáról és sztochasztikus modellekről szól.

Ahogy a pénzügy technikaibbá válik, az adattudomány, a gépi és mély tanulás, valamint a mesterséges intelligencia átveszi a terület informatív döntéshozatali stratégiáit.

Így a kvantumfinanszírozás új magasságokat ér el a nagy feldolgozású számítógépes algoritmusok erejével, amelyek lehetővé teszik hatalmas adatok elemzését és modellszimulációk futtatását nanoszekundumokban.