Apa yang perlu diketahui tentang keuangan kuantum?

Keuangan kuantitatif atau keuangan kuantum adalah subjek yang relatif baru yang berasal dari tangan fisikawan dan dokter ilmu kuantitatif lainnya yang dilatih pada awal tahun 70. Model, konsep dan matematika diterjemahkan dari berbagai disiplin ilmu, yang utama adalah fisika.

Dalam waktu singkat, ilmu ini berkembang hingga mencakup banyak disiplin ilmu yang masing-masing melekat pada keuangan kuantitatif dan, oleh karena itu, mendorongnya ke arahnya masing-masing, menyebabkannya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa.

Dalam pencarian Anda untuk memperoleh pengetahuan tentang keuangan kuantitatif, jika Anda bertanya-tanya harus mulai dari mana dan untuk apa, maka Anda harus membaca artikel komprehensif ini. Tapi pertama-tama, pelajari lebih lanjut keuangan perilaku.

Ayo

🥀 Apa itu keuangan kuantum?

Keuangan kuantum adalah penggunaan model matematika dan kumpulan data yang sangat besar untuk dianalisis pasar keuangans dan surat berharga. Sederhananya, Keuangan Kuantitatif memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menganalisis pasar keuangan dan sekuritas.

Analisis ini pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan model matematika dan kumpulan data yang sangat besar. Oleh karena itu, spesialis di bidang ini disebut analis kuantitatif atau kuantitatif.

Contoh umum mencakup (1) penetapan harga sekuritas derivatif seperti opsi dan (2) manajemen risiko, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi manajemen portofolio. Profesional yang bekerja di bidang ini sering kali disebut “kuantitas”.

Selain itu, Quant berspesialisasi dalam desain, pengembangan, dan implementasi algoritme untuk memecahkan masalah keuangan yang kompleks.

🥀 Sejarah keuangan kuantum

Pada abad ke-20 fondasi Quantum Finance diletakkan dari tesis doktor " Teori Spekulasi » dari matematikawan Prancis Louis Sarjana. Bachelier pertama kali menerapkan konsep gerak Brown pada perilaku harga aset.

Belakangan, ahli matematika Jepang Kiyoshi Ito menulis makalah tentang persamaan diferensial stokastik dan mendirikan teori kalkulus stokastik yang juga menyandang namanya (Îto kalkulus) dan banyak digunakan dalam penentuan harga opsi.

Namun, terobosan besar datang pada tahun 1970-an ketika “On the Pricing of Corporate Debt” oleh Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” dan makalah penelitian “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” dari Fisher Black dan Myron Scholes dirilis yang secara inheren menampilkan model harga call dan put option dan setelah itu tidak ada jalan untuk kembali.

Le Model Lubang Hitam-Merton dikenal dengan model “BSM” digunakan secara luas dan bertanggung jawab atas kebangkitan pasar opsi. Saat ini, banyak model stokastik lainnya telah dirancang untuk memperluas model BSM, menetapkan tolok ukur analisis kuantitatif yang lebih tinggi dan menguntungkan ekonomi global.

🥀 Jenis Kuantitas

Quant membuat dan menerapkan model keuangan untuk penetapan harga derivatif, prakiraan pasar, dan mitigasi risiko. Namun demikian, banyak variasi dalam peran quants, beberapa di antaranya dijelaskan di bawah ini:

• Kuantitas Kantor Depan: Bekerja sama dengan pedagang dan vendor di lantai perdagangan. Terapkan model penetapan harga yang digunakan oleh pedagang untuk menemukan peluang baru dan memberikan saran tentang strategi risiko.
• Peneliti Quant : Pada dasarnya quants dari Kantor Kembali, mereka meneliti dan merancang algoritme frekuensi tinggi, model penetapan harga, dan strategi untuk pedagang dan perusahaan pialang.
• Pengembang Quant: Mereka pada dasarnya adalah pengembang perangkat lunak di perusahaan keuangan. Mereka menerjemahkan persyaratan bisnis yang disediakan oleh peneliti ke dalam aplikasi kode.
• Kuantitas Manajemen Risiko: Mereka membangun model untuk mengendalikan operasi kredit dan peraturan dan menilai risiko kredit, risiko pasar, risiko ALM (Asset and Liability Management), dll. Mereka adalah jumlah dari Kantor Tengah dan melakukan analisis risiko pasar dan aset serta stress testing.

🥀 Keuangan Kuantum vs Rekayasa Keuangan

Keuangan kuantum berfokus pada model matematika yang digunakan untuk menentukan harga sekuritas dan mengukur risiko. Rekayasa keuangan melangkah lebih jauh dengan fokus pada aplikasi dan membangun alat yang akan mengimplementasikan hasil model.

Rekayasa keuangan menggabungkan teori matematika keuangan kuantum dengan simulasi komputer untuk membuat harga, perdagangan, lindung nilai, dan keputusan investasi lainnya.

🥀 Mengapa keuangan kuantum penting?

Quantum Finance adalah inti tempat Anda mempelajari semua yang perlu Anda ketahui untuk menjadi analis kuantitatif atau kuantitatif. Meskipun keuangan kuantum penting untuk dipelajari oleh calon quant, adalah fakta bahwa banyak orang yang ahli dalam perdagangan berasal dari berbagai latar belakang.

Itu diamati di 2017-2018, hanya 60% dari peserta yang mengikuti program magang keuangan kuantitatif tidak memiliki latar belakang keuangan. Jadi, jika Anda memiliki latar belakang keuangan, itu bagus, tetapi jika tidak, Anda dapat dengan mudah mendaftar di salah satu program diploma atau sertifikat.

Setelah menjadi analis kuantitatif, studi mendalam di bidang keuangan kuantitatif dapat membantu Anda dalam beberapa bidang utama seperti Manajemen Portofolio dan Pasar Mata Uang.

🥀 Kualifikasi apa yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang analis kuantum?

Saat Anda bercita-cita menjadi seorang analis kuantitatif, Anda perlu memilih kualifikasi yang tepat:

Kursus diploma

Ada serangkaian beberapa program gelar yang dapat Anda pilih untuk mewujudkan cita-cita Anda menjadi seorang quant. Anda dapat memilih kursus dari daftar yang sesuai dengan minat dan latar belakang Anda. Anda dapat melakukan a master dalam rekayasa keuangan.

Karena Magister Rekayasa Keuangan memberi Anda pengetahuan mendalam mulai dari evaluasi statistik hingga pemodelan ekonometrik, ini adalah kursus teknik untuk membantu Anda di dunia nyata.

Saat Anda memperoleh keahlian dalam analisis kuantitatif, Anda dapat bekerja dengan percaya diri sebagai posisi dalam menyelesaikan tugas ini.

Anda dapat melakukan Magister Matematika Keuangan. Gelar ini memberi Anda wawasan mendalam tentang metodologi keuangan kuantitatif. Karena berorientasi pada matematika keuangan, Anda akan dibekali dengan semua pengetahuan yang diperlukan untuk kemudian mendarat di bidang analisis kuantitatif.

Kursus ini bertujuan untuk membuat Anda mahir dalam aplikasi praktis matematika keuangan sebagai kuantitas. Juga, setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan dapat menarik kesimpulan logis berdasarkan analisis kuantitatif.

Anda juga dapat melakukan master dalam data, master dalam matematika dan keuangan komputasi atau master dalam ekonomi terapan.

Program Sertifikasi

Beberapa program sertifikat keuangan kuantitatif dapat membantu Anda meningkatkan profesi dan keterampilan Anda. Apakah Anda mencari sesuatu untuk membantu Anda memulai karir Anda atau untuk memperkuat keterampilan profesional di tengah karir, program sertifikat memenuhi tujuan Anda. Berikut adalah beberapa program sertifikasi:

• Program Sertifikat Profesional dalam Manajemen Risiko Keuangan Terapan
• Sertifikat Studi Kuantitatif untuk Keuangan
• Sertifikat Fundamental Kuantitatif

🥀 Masa depan keuangan quantbahwa

Kuantitas dan keuangan kuantum akan tetap ada! Dengan perusahaan yang semakin besar dan banyaknya data dan uang yang terlibat, jangkauan dan permintaan pendanaan kuantitatif tumbuh tidak seperti sebelumnya. Keuangan kuantum tidak lagi hanya tentang matematika kompleks dan model stokastik.

Ketika keuangan menjadi lebih teknis, ilmu data, mesin dan pembelajaran mendalam, dan kecerdasan buatan mengambil alih strategi pengambilan keputusan yang informatif di lapangan.

Dengan demikian, keuangan kuantum mencapai ketinggian baru melalui kekuatan algoritme komputer pemrosesan tinggi yang memungkinkan kami menganalisis data besar dan menjalankan simulasi model dalam nanodetik.