Cosa sapere sulla finanza quantistica?

La finanza quantitativa o finanza quantistica è un argomento relativamente nuovo che ha avuto origine nelle mani di fisici e altri dottori in scienze quantitative formati nei primi anni 70. I modelli, i concetti e la matematica sono stati tradotti da varie discipline, la principale delle quali è la fisica.

In breve tempo si espanse fino a comprendere una moltitudine di discipline, ciascuna delle quali si attaccò alla finanza quantitativa e, quindi, la spinse nelle rispettive direzioni, facendola sviluppare a un ritmo frenetico.

Nella tua ricerca per acquisire conoscenze sulla finanza quantitativa, se ti stai chiedendo da dove iniziare e a cosa serve, allora devi leggere questo articolo completo. Ma prima, scopri di più Finanza comportamentale.

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🥀 Cos'è la finanza quantistica?

La finanza quantistica è l'uso di modelli matematici e set di dati estremamente grandi da analizzare mercati finanziarise titoli. In poche parole, Quantitative Finance fornisce le conoscenze necessarie per analizzare i mercati finanziari e titoli.

Questa analisi viene fondamentalmente eseguita utilizzando modelli matematici e enormi set di dati. Pertanto, gli specialisti in questo campo sono chiamati analisti quantitativi o quantistici.

Esempi comuni includono (1) la determinazione del prezzo dei titoli derivati ​​come le opzioni e (2) la gestione del rischio, in particolare per quanto riguarda le applicazioni di gestione del portafoglio. I professionisti che lavorano in questo campo lo sono spesso chiamati "quanti".

Inoltre, un Quant è specializzato nella progettazione, sviluppo e implementazione dell'algoritmo per la risoluzione di complessi problemi finanziari.

🥀 Storia della finanza quantistica

Fu nel 20° secolo che dalla tesi di dottorato furono poste le basi della Quantum Finance” Teoria della speculazione » dal matematico francese Luigi di Scapolo. Bachelier ha applicato per primo il concetto di moto browniano al comportamento dei prezzi delle attività.

Più tardi, il matematico giapponese Kiyoshi Ito scrisse un articolo sulle equazioni differenziali stocastiche e fondò la teoria del calcolo stocastico che porta anche il suo nome (Îto calculus) ed è ampiamente usata nel prezzo delle opzioni.

Tuttavia, la svolta più importante è arrivata negli anni '1970, quando "On the Pricing of Corporate Debt" di Roberto Merton : The Risk Structure of Interest Rates” e i documenti di ricerca “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” di Fischer Black e Myron Scholes sono stati rilasciati che intrinsecamente presentavano un modello di prezzo delle opzioni call e put e successivamente non si è potuto tornare indietro.

Le Modello Black-Sholes-Merton conosciuto come il modello “BSM” è ampiamente utilizzato ed è responsabile dell'ascesa del mercato delle opzioni. Oggi, molti altri modelli stocastici sono stati progettati per estendere il modello BSM, fissando i parametri di riferimento per l'analisi quantitativa più in alto e avvantaggiando l'economia globale.

🥀 Tipi quantistici

Quants crea e applica modelli finanziari per la determinazione del prezzo dei derivati, previsioni di mercato e mitigazione del rischio. Esistono, tuttavia, molte variazioni nei ruoli dei quanti, alcuni dei quali sono spiegati di seguito:

• Front Office Quantità: Lavora a stretto contatto con commercianti e venditori nel trading floor. Implementa i modelli di prezzo utilizzati dai trader per individuare nuove opportunità e fornire consulenza sulle strategie di rischio.
• Ricercatore quantistico : Essenzialmente i quants del Back Office, ricercano e progettano algoritmi ad alta frequenza, modelli di prezzo e strategie per trader e società di intermediazione.
• Sviluppatore quantistico: Sono fondamentalmente sviluppatori di software in una società finanziaria. Traducono i requisiti aziendali forniti dai ricercatori in applicazioni di codice.
• Gestione del rischio Quantità: Costruiscono modelli per controllare le operazioni di credito e normative e valutare il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio ALM (Asset and Liability Management), ecc. Sono i quant del Ufficio nel mezzo ed eseguire analisi del rischio di mercato e patrimoniale e stress test.

🥀 Finanza quantistica vs ingegneria finanziaria

La finanza quantistica si concentra su modelli matematici utilizzati per prezzare i titoli e misurare il rischio. Ingegneria finanziaria va ancora oltre concentrandosi sulle applicazioni e costruendo strumenti che implementeranno i risultati dei modelli.

L'ingegneria finanziaria combina la teoria matematica della finanza quantistica con simulazioni al computer per prendere decisioni su prezzi, scambi, coperture e altri investimenti.

🥀 Perché la finanza quantistica è importante?

Quantum Finance è il nucleo in cui impari tutto ciò che devi sapere per diventare un analista quantitativo o quantitativo. Sebbene la finanza quantistica sia importante per gli aspiranti quanti da studiare, è un dato di fatto che molte persone che sono professionisti nel trading provengono da tutti i tipi di background.

È stato osservato in 2017-2018, solo il 60% dei partecipanti che si iscrivono a programmi di apprendistato in finanza quantitativa non ha un background in finanza. Quindi, se hai un background in finanza, è fantastico, ma se non lo fai, puoi facilmente iscriverti a uno dei programmi di diploma o certificato.

Dopo essere diventato un analista quantitativo, uno studio approfondito sulla finanza quantitativa può aiutarti in alcune aree importanti come la gestione del portafoglio e i mercati valutari.

🥀 Di quali qualifiche hai bisogno per diventare un analista quantistico?

Quando aspiri a diventare un analista quantitativo, devi selezionare la giusta qualifica:

Corsi di diploma

C'è una serie di alcuni corsi di laurea tra cui puoi scegliere per trasformare la tua aspirazione di diventare un quantitativo in realtà. Puoi scegliere un corso dall'elenco che fa per te in base ai tuoi interessi e al tuo background. Puoi fare un master in ingegneria finanziaria.

Poiché il Master in Ingegneria finanziaria ti fornisce una conoscenza approfondita che va dalla valutazione statistica alla modellazione econometrica, questo è un corso di ingegneria per aiutarti nel mondo reale.

Man mano che acquisisci esperienza nell'analisi quantitativa, puoi lavorare con fiducia come posizione per completare questo compito.

Puoi creare un file Master in matematica finanziaria. Questo grado ti offre una visione approfondita delle metodologie della finanza quantitativa. Essendo orientato alla matematica finanziaria, sarai dotato di tutte le conoscenze necessarie per approdare successivamente nel campo dell'analisi quantitativa.

Questo corso mira a renderti esperto nelle applicazioni pratiche della matematica finanziaria come quant. Inoltre, dopo aver completato questo corso, sarai in grado di trarre conclusioni logiche basate sull'analisi quantitativa.

Puoi anche fare un master in dati, un master in finanza matematica e computazionale o un master in economia applicata.

Programmi di certificazione

Alcuni programmi di certificazione di finanza quantitativa possono aiutarti a migliorare la tua professione e le tue competenze. Che tu stia cercando qualcosa che ti aiuti a dare il via alla tua carriera o a rafforzare le competenze professionali a metà carriera, il programma di certificazione serve al tuo scopo. Ecco alcuni programmi di certificazione:

• Programma di certificazione professionale in gestione del rischio finanziario applicato
• Certificato in studi quantitativi per la finanza
• Certificato di Fondamenti Quantitativi

🥀 Il futuro della finanza quantitativache

Quants e finanza quantistica sono qui per restare! Con le aziende che diventano più grandi e l'enorme quantità di dati e denaro coinvolti, la portata e la domanda di finanziamenti quantitativi sta crescendo come mai prima d'ora. La finanza quantistica non riguarda più solo matematica complessa e modelli stocastici.

Man mano che la finanza diventa più tecnica, la scienza dei dati, l'apprendimento automatico e profondo e l'intelligenza artificiale stanno prendendo il sopravvento sulle strategie decisionali informative del settore.

Pertanto, la finanza quantistica sta raggiungendo nuove vette grazie alla potenza di algoritmi informatici ad alta elaborazione che ci consentono di analizzare enormi dati ed eseguire simulazioni di modelli in nanosecondi.