מה צריך לדעת על מימון קוונטי?

מימון כמותי או מימון קוונטי הוא נושא חדש יחסית שמקורו בידי פיזיקאים ורופאים מדעיים כמותיים אחרים שהוכשרו בתחילת שנות ה-70. המודלים, המושגים והמתמטיקה תורגמו מדיסציפלינות שונות, כשהעיקרי שבהם הוא פיזיקה.

תוך זמן קצר הוא התרחב למספר רב של דיסציפלינות שכל אחת מהן התחברה למימון כמותי ולכן דחפה אותו לכיווניו, וגרמה לו להתפתח לקצב תזזיתי.

במסע שלך להשיג ידע על מימון כמותי, אם אתה תוהה מאיפה להתחיל ולמה זה נועד, אז אתה חייב לקרוא את המאמר המקיף הזה. אבל קודם כל, למד עוד על כלכלה התנהגותית.

בואו נלך

🥀 מהו מימון קוונטי?

מימון קוונטי הוא שימוש במודלים מתמטיים גדולים במיוחד ובמערכי נתונים לניתוח שווקים פיננסייםs וניירות ערך. במילים פשוטות, פיננסים כמותיים מספקים את הידע הדרוש לניתוח שווקים פיננסיים וניירות ערך.

ניתוח זה נעשה בעצם באמצעות מודלים מתמטיים ומערכי נתונים ענקיים. לפיכך, מומחים בתחום זה נקראים אנליסטים כמותיים או כמותיים.

דוגמאות נפוצות כוללות (1) תמחור של ניירות ערך נגזרים כגון אופציות ו-(2) ניהול סיכונים, במיוחד בכל הנוגע ליישומים לניהול תיקים. אנשי מקצוע העוסקים בתחום זה הם לעתים קרובות שנקרא "כמויות".

בנוסף, קוואנט מתמחה בתכנון, פיתוח והטמעה של האלגוריתם לפתרון בעיות פיננסיות מורכבות.

🥀 היסטוריה של מימון קוונטי

במאה ה-20 הונחו היסודות למימון קוונטי מתוך עבודת הדוקטורט " תורת הספקולציות » מהמתמטיקאי הצרפתי לואי מהרווק. Bachelier יישם לראשונה את הרעיון של תנועה בראונית על התנהגות מחירי הנכסים.

מאוחר יותר, המתמטיקאי היפני קיושי איטו כתב מאמר על משוואות דיפרנציאליות סטוכסטיות ויסד את תורת החשבון הסטוכסטי שנושאת גם את שמו (Îto calculus) ונמצאת בשימוש נרחב בתמחור אופציות.

עם זאת, פריצת הדרך הגדולה הגיעה בשנות ה-1970 כאשר "על תמחור חובות תאגידיים" מאת רוברט מרטון : מבנה הסיכון של ריביות" ועבודות המחקר "התמחור של אופציות והתחייבויות תאגידיות" מתוך פישר בלאק ומיירון סקולס שוחררו שהציגו מטבעם מודל תמחור של אופציות מכר ומכר ולאחר מכן לא הייתה דרך חזרה.

Le דגם Black-Sholes-Merton המכונה המודל "BSM” נמצא בשימוש נרחב ואחראי לעליית שוק האופציות. כיום, מודלים סטוכסטיים רבים אחרים תוכננו להרחיב את מודל ה-BSM, להגדיר את אמות המידה לניתוח כמותי גבוה יותר ולהועיל לכלכלה העולמית.

🥀 סוגי כמות

קוונטים יוצרים ומיישמים מודלים פיננסיים לתמחור נגזרים, תחזיות שוק והפחתת סיכונים. עם זאת, ישנן וריאציות רבות בתפקידי הכמויות, חלקן מוסברות להלן:

• Quant Office: עבוד בשיתוף פעולה הדוק עם סוחרים וספקים ברצפת המסחר. הטמעת מודלים של תמחור המשמשים סוחרים כדי לזהות הזדמנויות חדשות ולספק עצות לגבי אסטרטגיות סיכון.
• חוקר קוונטים : בעצם הכמויות של ה מערך עורפי, הם חוקרים ומעצבים אלגוריתמים בתדירות גבוהה, מודלים תמחור ואסטרטגיות עבור סוחרים וחברות ברוקרים.
• מפתח Quant: הם בעצם מפתחי תוכנה בחברה פיננסית. הם מתרגמים דרישות עסקיות שמספקים חוקרים ליישומי קוד.
• כמות ניהול סיכונים: הם בונים מודלים לשליטה בפעולות האשראי והרגולציה ומעריכים סיכוני אשראי, סיכוני שוק, סיכון ALM (ניהול נכסים והתחייבויות) וכו'. הם הכמויות של משרד אמצעי ולבצע ניתוח סיכוני שוק ונכסים ומבחני קיצון.

🥀 מימון קוונטי לעומת הנדסה פיננסית

מימון קוונטי מתמקד במודלים מתמטיים המשמשים לתמחר ניירות ערך ולמדוד סיכון. הנדסה פיננסית הולך אפילו רחוק יותר כדי להתמקד ביישומים ולבנות כלים שיטמיעו את תוצאות המודלים.

הנדסה פיננסית משלבת את התיאוריה המתמטית של מימון קוונטי עם הדמיות ממוחשבות כדי לקבל החלטות מחיר, סחר, גידור והשקעות אחרות.

🥀 מדוע מימון קוונטי חשוב?

Quantum Finance הוא הליבה שבה אתה לומד את כל מה שאתה צריך לדעת כדי להיות אנליסט כמותי או כמותי. למרות שמימון קוונטי חשוב לקוואנטים השואפים ללמוד, עובדה היא שאנשים רבים שהם מקצוענים במסחר מגיעים מכל מיני רקעים.

זה נצפה ב 2017-2018, רק 60% מהמשתתפים הנרשמים לתוכניות חניכה כמותיות במימון אין רקע במימון. אז אם יש לך רקע בפיננסים, זה מצוין, אבל אם אין לך, אתה יכול בקלות להירשם לאחת מתכניות התעודה או התעודה.

לאחר הפיכתך לאנליסט כמותי, מחקר מעמיק במימון כמותי יכול לעזור לך בכמה תחומים מרכזיים כגון ניהול תיקים ושוקי מטבע.

🥀 אילו כישורים אתה צריך כדי להיות מנתח קוונטי?

כאשר אתה שואף להיות אנליסט כמותי, אתה צריך לבחור את ההסמכה הנכונה:

קורסי דיפלומה

יש קבוצה של כמה קורסים לתואר שאתה יכול לבחור מהם כדי להפוך את השאיפה שלך להפוך לקוואנט למציאות. אתה יכול לבחור קורס מהרשימה המתאים לך על סמך תחומי העניין והרקע שלך. אתה יכול לעשות א מאסטר בהנדסה פיננסית.

מכיוון שהתואר השני בהנדסה פיננסית מספק לך ידע מעמיק החל מהערכה סטטיסטית ועד מודלים אקונומטריים, זהו קורס הנדסי שיעזור לך בעולם האמיתי.

ככל שאתה צובר מומחיות בניתוח כמותי, אתה יכול לעבוד בביטחון כעמדה בהשלמת משימה זו.

אתה יכול לעשות א מאסטר במתמטיקה פיננסית. תואר זה נותן לך תובנה מעמיקה על המתודולוגיות של מימון כמותי. מכיוון שהוא מכוון למתמטיקה פיננסית, אתה תהיה מצויד בכל הידע הדרוש כדי לנחות מאוחר יותר בתחום הניתוח הכמותי.

קורס זה נועד להפוך אותך למיומן ביישומים המעשיים של מתמטיקה פיננסית ככמות. כמו כן, לאחר סיום קורס זה, תוכל להסיק מסקנות הגיוניות על סמך ניתוח כמותי.

ניתן גם לעשות תואר שני בנתונים, תואר שני במימון מתמטי וחישובי או תואר שני בכלכלה יישומית.

תוכניות הסמכה

כמה תכניות תעודות מימון כמותיות יכולות לעזור לך לקדם את המקצוע והכישורים שלך. בין אם אתה מחפש משהו שיעזור לך להתחיל את הקריירה שלך או לחזק מיומנויות מקצועיות באמצע הקריירה, תוכנית התעודה משרתת את המטרה שלך. להלן כמה תוכניות הסמכה:

• תוכנית תעודה מקצועית בניהול סיכונים פיננסיים יישומי
• תעודה בלימודים כמותיים למימון
• תעודת יסודות כמותית

🥀 העתיד של מימון כמותיכי

קוואנטים ומימון קוונטי כאן כדי להישאר! עם הגדלות החברות והכמות העצומה של נתונים וכסף שמעורבים בהן, טווח ההגעה והביקוש למימון כמותי גדלים כמו שלא היו מעולם. מימון קוונטי כבר אינו עוסק רק במתמטיקה מורכבת ובמודלים סטוכסטיים.

ככל שהפיננסים הופכים לטכניים יותר, מדעי הנתונים, למידה חישובית ועמוקה, ובינה מלאכותית משתלטים על אסטרטגיות קבלת ההחלטות האינפורמטיביות של התחום.

לפיכך, המימון הקוונטי מגיע לגבהים חדשים באמצעות הכוח של אלגוריתמים ממוחשבים בעלי עיבוד גבוה המאפשרים לנו לנתח נתונים עצומים ולהריץ סימולציות של מודלים בננו-שניות.