量子金融について何を知っていますか?

定量的ファイナンスまたは量子ファイナンスは、70 年代初頭に訓練を受けた物理学者やその他の定量科学の医師の手によって生まれた比較的新しい主題です。モデル、概念、数学はさまざまな分野から翻訳されましたが、主なものは物理学です。

短期間のうちに、それは多数の分野を含むように拡大し、それぞれが量的金融に関連しており、したがってそれをそれぞれの方向に推し進め、猛烈なペースで発展させました。

クオンツ ファイナンスに関する知識を得るために、どこから始めればよいのか、何のためにあるのか疑問に思っている場合は、この包括的な記事を読む必要があります。まずは、について詳しく学んでください。 行動ファイナンス.

レッツ・ゴー

🥀 量子金融とは？

クオンタム ファイナンスとは、非常に大規模な数学的モデルとデータ セットを使用して分析することです。 金融市場と証券。 簡単に言えば、クオンツ ファイナンスは、金融市場と証券を分析するために必要な知識を提供します。

この分析は、基本的に数学モデルと膨大なデータセットを使用して行われます。 したがって、この分野の専門家はクオンツアナリストまたはクオンツアナリストと呼ばれます。

一般的な例には、(1) オプションなどのデリバティブ証券の価格設定、および (2) 特にポートフォリオ管理アプリケーションに関連するリスク管理が含まれます。 この分野で働く専門家は、多くの場合、 「クオンツ」と呼ばれる。

さらに、Quant は、複雑な金融問題を解決するためのアルゴリズムの設計、開発、および実装を専門としています。

🥀 量子金融の歴史

量子金融の基礎が博士論文から築かれたのは20世紀のことでした」 投機理論 » フランスの数学者から ルイ・オブ・バチェラー. バシュリエは、最初にブラウン運動の概念を資産価格の動きに適用しました。

その後、日本の数学者 伊藤清 彼は確率微分方程式に関する論文を書き、確率微分方程式の理論を確立しました。確率微分方程式は彼の名を冠し (Îto calculus)、オプションの価格設定で広く使用されています。

しかし、大きな突破口となったのは 1970 年代の「企業債務の価格設定について」でした。 ロバート・マートン : The Risk Structure of Interest Rates」および研究論文「The Pricing of Options and Corporate Liabilities」 フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズ 本質的にコール アンド プット オプションの価格設定モデルを特徴とするリリースがリリースされ、その後後戻りすることはありませんでした。

Le Black-Sholes-Merton モデル モデル」として知られるBSM」は広く使用されており、オプション市場の台頭を担っています。 今日、他の多くの確率モデルが BSM モデルを拡張するように設計されており、定量分析のベンチマークをより高く設定し、世界経済に利益をもたらしています。

🥀 数量タイプ

クオンツは、デリバティブの価格設定、市場予測、およびリスク軽減のための財務モデルを作成して適用します。 ただし、クオンツの役割にはさまざまなバリエーションがあり、その一部を以下で説明します。

• フロントオフィス数量: トレーディングフロアでマーチャントやベンダーと緊密に連携します。 トレーダーが新しい機会を見つけ、リスク戦略に関するアドバイスを提供するために使用する価格設定モデルを実装します。
• クオンツ研究者 : 基本的に、 バックオフィス、トレーダーや証券会社向けの高頻度アルゴリズム、価格設定モデル、および戦略を研究および設計しています。
• クオンツ開発者: 彼らは基本的に金融会社のソフトウェア開発者です。 研究者から提供されたビジネス要件をコード アプリケーションに変換します。
• リスク管理量: 信用および規制業務を管理し、信用リスク、市場リスク、ALM (資産および負債管理) リスクなどを評価するためのモデルを構築します。 彼らはのクオンツです ミドルオフィス 市場と資産のリスク分析とストレス テストを実行します。

🥀 量子金融と金融工学

クォンタム・ファイナンスは、証券の価格設定とリスクの測定に使用される数学的モデルに焦点を当てています。 金融工学 さらに、アプリケーションに焦点を当て、モデルの結果を実装するツールを構築します。

金融工学では、量子金融の数学的理論とコンピューター シミュレーションを組み合わせて、価格、取引、ヘッジ、およびその他の投資決定を行います。

🥀 量子金融はなぜ重要なのでしょうか?

Quantum Finance は、クオンツまたはクオンツ アナリストになるために必要なすべてを学ぶコアです。 量子金融はクオンツを目指す人にとって重要ですが、トレーディングのプロである多くの人々があらゆる種類のバックグラウンドを持っていることは事実です。

で観察された. 2017-2018年、わずか60% クオンツ ファイナンスの見習いプログラムに登録する参加者のうち、金融のバックグラウンドを持っていない参加者の割合。 ですから、金融のバックグラウンドがあればそれは素晴らしいことですが、そうでない場合は、卒業証書または証明書プログラムのいずれかに簡単に登録できます。

クオンツ アナリストになった後は、クオンツ ファイナンスについて詳しく学ぶと、ポートフォリオ管理や通貨市場などの主要な分野で役立ちます。

🥀 量子アナリストになるために必要な資格は何ですか?

クオンツ アナリストになることを目指す場合は、適切な資格を選択する必要があります。

ディプロマコース

クオンツになるという願望を実現するために選択できる、いくつかの学位コースがあります。 あなたの興味や経歴に基づいて、あなたに合ったコースをリストから選択できます。 あなたはすることができます 金融工学のマスター.

金融工学の修士号は、統計的評価から計量経済学的モデリングに至るまでの深い知識を提供するため、これは現実の世界で役立つ工学コースです。

定量分析の専門知識を身につければ、この業務を遂行するポジションとして自信を持って取り組むことができます。

あなたはすることができます 金融数学のマスター. この学位を取得すると、クオンツ ファイナンスの方法論に関する深い洞察が得られます。 金融数学を対象としているため、後で定量分析の分野に進むために必要なすべての知識を身に付けることができます。

このコースは、クオンツとしての金融数学の実用的なアプリケーションに習熟することを目的としています。 また、このコースを修了すると、定量分析に基づいて論理的な結論を導き出すことができるようになります。

また、データの修士号、数学および計算金融の修士号、または応用経済学の修士号を取得することもできます。

認定プログラム

一部のクオンツ ファイナンス認定プログラムは、専門職やスキルの向上に役立ちます。キャリアをスタートさせるのに役立つものを探している場合でも、キャリアの途中で専門スキルを強化するのに役立つものを探している場合でも、認定プログラムはあなたの目的に役立ちます。 いくつかの認定プログラムを次に示します。

• 応用金融リスク管理のプロフェッショナル証明書プログラム
• 金融の定量的研究の証明書
• 定量的基礎証明書

🥀 クオンツ・ファイナンスの未来その

クオンツとクォンタムファイナンスはここに定着しています！ 企業が大きくなり、膨大な量のデータと資金が関係するようになると、クオンツ ファンディングへのリーチと需要はかつてないほど高まっています。 クオンタム ファイナンスは、もは​​や複雑な数学や確率モデルだけではありません。

金融がより技術的になるにつれて、データ サイエンス、機械学習と深層学習、人工知能が、この分野の有益な意思決定戦略を引き継いでいます。

このように、量子金融は、膨大なデータを分析し、ナノ秒単位でモデル シミュレーションを実行できる高性能コンピューター アルゴリズムの力によって、新たな高みに達しています。