რა უნდა ვიცოდეთ კვანტური ფინანსების შესახებ?

რაოდენობრივი ფინანსები ან კვანტური ფინანსები შედარებით ახალი საგანია, რომელიც წარმოიშვა 70-იანი წლების დასაწყისში მომზადებული ფიზიკოსებისა და სხვა რაოდენობრივი მეცნიერების დოქტორების ხელში. მოდელები, ცნებები და მათემატიკა ითარგმნა სხვადასხვა დისციპლინიდან, რომელთაგან მთავარი იყო ფიზიკა.

მოკლე დროში ის გაფართოვდა და მოიცავდა უამრავ დისციპლინას, რომელთაგან თითოეული მიეკუთვნებოდა რაოდენობრივ ფინანსებს და, შესაბამისად, უბიძგა მას თავისი შესაბამისი მიმართულებებისკენ, რამაც გამოიწვია ის განვითარებული ტემპით.

რაოდენობრივი ფინანსების შესახებ ცოდნის მიღებისას, თუ გაინტერესებთ სად დაიწყოთ და რისთვის არის ის, მაშინ აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ ეს ყოვლისმომცველი სტატია. მაგრამ პირველ რიგში, შეიტყვეთ მეტი ქცევითი ფინანსები.

მოდით წავიდეთ

🥀 რა არის კვანტური ფინანსები?

კვანტური ფინანსები არის ძალიან დიდი მათემატიკური მოდელების და მონაცემთა ნაკრების გამოყენება ანალიზისთვის ფინანსური ბაზრების და ფასიანი ქაღალდები. მარტივად რომ ვთქვათ, რაოდენობრივი ფინანსები უზრუნველყოფს ფინანსური ბაზრებისა და ფასიანი ქაღალდების ანალიზისთვის საჭირო ცოდნას.

ეს ანალიზი ძირითადად კეთდება მათემატიკური მოდელების და უზარმაზარი მონაცემთა ნაკრების გამოყენებით. აქედან გამომდინარე, ამ დარგის სპეციალისტებს უწოდებენ რაოდენობრივ ან რაოდენობრივ ანალიტიკოსებს.

გავრცელებული მაგალითები მოიცავს (1) წარმოებული ფასიანი ქაღალდების ფასს, როგორიცაა ოფციები და (2) რისკის მენეჯმენტი, განსაკუთრებით, რაც ეხება პორტფელის მართვის აპლიკაციებს. პროფესიონალები, რომლებიც მუშაობენ ამ სფეროში ხშირად არიან სახელწოდებით "კვანტები".

გარდა ამისა, Quant სპეციალიზირებულია რთული ფინანსური პრობლემების გადაჭრის ალგორითმის დიზაინში, შემუშავებასა და განხორციელებაში.

🥀 კვანტური ფინანსების ისტორია

სწორედ მე-20 საუკუნეში ჩაეყარა საფუძველი კვანტურ ფინანსებს სადოქტორო დისერტაციიდან. სპეკულაციის თეორია » ფრანგი მათემატიკოსისგან ლუი ბაკალავრიატი. ბაშელიემ პირველად გამოიყენა ბრაუნის მოძრაობის კონცეფცია აქტივების ფასების ქცევაზე.

მოგვიანებით, იაპონელი მათემატიკოსი კიოში იტო დაწერა ნაშრომი სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებების შესახებ და დააფუძნა სტოქასტური გაანგარიშების თეორია, რომელიც ასევე ატარებს მის სახელს (Îto calculus) და ფართოდ გამოიყენება ოფციონის ფასში.

თუმცა, მთავარი გარღვევა მოხდა 1970-იან წლებში, როდესაც "კორპორაციული ვალის ფასის შესახებ" რობერტ მერტონი : საპროცენტო განაკვეთების რისკის სტრუქტურა“ და კვლევითი ნაშრომები „ოფციონების ფასი და კორპორატიული ვალდებულებები“ ფიშერ ბლეკი და მაირონ სქოულზი გამოშვებული იყო, რომელიც თავისებურად ასახავდა ზარის და ოფციონის ფასების მოდელს და ამის შემდეგ უკან დახევა აღარ იყო.

Le Black-Sholes-Merton მოდელი ცნობილია როგორც მოდელი"BSM” ფართოდ გამოიყენება და პასუხისმგებელია ოფციონების ბაზრის ზრდაზე. დღეს, მრავალი სხვა სტოქასტური მოდელი შეიქმნა BSM მოდელის გასაფართოებლად, რაც ადგენს რაოდენობრივი ანალიზის კრიტერიუმებს უფრო მაღალი და სარგებელს მოუტანს გლობალურ ეკონომიკას.

🥀 რაოდენობრივი ტიპები

Quants ქმნიან და იყენებენ ფინანსურ მოდელებს წარმოებულების ფასების, ბაზრის პროგნოზირებისა და რისკის შერბილებისთვის. თუმცა, კვანტების როლებში ბევრი ვარიაციაა, რომელთაგან ზოგიერთი ქვემოთ არის ახსნილი:

• წინა ოფისის რაოდენობა: მჭიდროდ ითანამშრომლეთ ვაჭრებთან და მოვაჭრეებთან სავაჭრო სართულზე. დანერგეთ ფასების მოდელები, რომლებსაც ტრეიდერები იყენებენ ახალი შესაძლებლობების გამოსავლენად და რისკების სტრატეგიების შესახებ რჩევების მიწოდებისთვის.
• კვანტური მკვლევარი : არსებითად რაოდენობა Უკან ოფისშიისინი იკვლევენ და შეიმუშავებენ მაღალი სიხშირის ალგორითმებს, ფასების მოდელებსა და სტრატეგიებს ტრეიდერებისა და საბროკერო ფირმებისთვის.
• Quant დეველოპერი: ისინი ძირითადად პროგრამული უზრუნველყოფის შემქმნელები არიან ფინანსურ კომპანიაში. ისინი თარგმნიან მკვლევართა მიერ მოწოდებულ ბიზნეს მოთხოვნებს კოდის აპლიკაციებად.
• რისკის მართვის რაოდენობა: ისინი ქმნიან მოდელებს საკრედიტო და მარეგულირებელი ოპერაციების გასაკონტროლებლად და საკრედიტო რისკის, საბაზრო რისკის, ALM (აქტივებისა და ვალდებულებების მენეჯმენტის) რისკის შესაფასებლად და ა.შ. ისინი არიან რაოდენობები შუა ოფისი და განახორციელოს ბაზრისა და აქტივების რისკის ანალიზი და სტრეს ტესტირება.

🥀 კვანტური ფინანსები ფინანსური ინჟინერიის წინააღმდეგ

Quantum finance ფოკუსირებულია მათემატიკურ მოდელებზე, რომლებიც გამოიყენება ფასიანი ქაღალდების ფასისა და რისკის გასაზომად. ფინანსური ინჟინერია კიდევ უფრო შორს მიდის აპლიკაციებზე ფოკუსირება და ინსტრუმენტების შექმნა, რომლებიც განახორციელებენ მოდელების შედეგებს.

ფინანსური ინჟინერია აერთიანებს კვანტური ფინანსების მათემატიკურ თეორიას კომპიუტერულ სიმულაციებთან ფასის, ვაჭრობის, ჰეჯირების და სხვა საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად.

🥀 რატომ არის მნიშვნელოვანი კვანტური ფინანსები?

Quantum Finance არის ბირთვი, სადაც ისწავლით ყველაფერს, რაც უნდა იცოდეთ, რომ გახდეთ რაოდენობრივი ან რაოდენობრივი ანალიტიკოსი. მიუხედავად იმისა, რომ კვანტური ფინანსები მნიშვნელოვანია კვანტების შესასწავლად, ფაქტია, რომ ბევრი ადამიანი, ვინც ვაჭრობაში პროფესიონალია, ყველანაირი წარმომავლობიდან მოდის.

დაფიქსირდა ქ 2017-2018, მხოლოდ 60% მონაწილეებს, რომლებიც ირიცხებიან რაოდენობრივი ფინანსური სწავლის პროგრამებში, არ აქვთ ფინანსების გამოცდილება. ასე რომ, თუ თქვენ გაქვთ გამოცდილება ფინანსებში, ეს შესანიშნავია, მაგრამ თუ არ გაქვთ, შეგიძლიათ მარტივად ჩაირიცხოთ ერთ-ერთ სადიპლომო ან სასერტიფიკატო პროგრამაზე.

რაოდენობრივი ანალიტიკოსი გახდომის შემდეგ, რაოდენობრივი ფინანსების სიღრმისეული შესწავლა დაგეხმარებათ ზოგიერთ ძირითად სფეროებში, როგორიცაა პორტფელის მენეჯმენტი და სავალუტო ბაზრები.

🥀 რა კვალიფიკაცია გჭირდებათ იმისათვის, რომ გახდეთ კვანტური ანალიტიკოსი?

როდესაც თქვენ მიისწრაფვით გახდეთ რაოდენობრივი ანალიტიკოსი, უნდა აირჩიოთ სწორი კვალიფიკაცია:

სადიპლომო კურსები

არსებობს რამდენიმე ხარისხის კურსების ნაკრები, რომელთაგან შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი სწრაფვა, გახდეთ კვანტ რეალობად. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ კურსი სიიდან, რომელიც თქვენთვის შესაფერისია თქვენი ინტერესებისა და გამოცდილების მიხედვით. შეგიძლიათ გააკეთოთ ა ფინანსური ინჟინერიის მაგისტრი.

ვინაიდან ფინანსური ინჟინერიის მაგისტრი გაწვდით სიღრმისეულ ცოდნას, დაწყებული სტატისტიკური შეფასებიდან ეკონომეტრიულ მოდელებამდე, ეს არის საინჟინრო კურსი, რომელიც დაგეხმარებათ რეალურ სამყაროში.

რაოდენობრივ ანალიზში გამოცდილების მოპოვებისას, შეგიძლიათ დარწმუნებით იმუშაოთ, როგორც პოზიცია ამ ამოცანის შესრულებაში.

შეგიძლიათ გააკეთოთ ა ფინანსური მათემატიკის მაგისტრი. ეს ხარისხი გაძლევს სიღრმისეულ წარმოდგენას რაოდენობრივი ფინანსების მეთოდოლოგიებში. ვინაიდან ის ორიენტირებულია ფინანსურ მათემატიკაზე, თქვენ აღჭურვილნი იქნებით ყველა საჭირო ცოდნით, რათა მოგვიანებით დაეშვათ რაოდენობრივი ანალიზის სფეროში.

ეს კურსი მიზნად ისახავს გაგიადვილოთ ფინანსური მათემატიკის პრაქტიკული გამოყენება, როგორც რაოდენობა. ასევე, ამ კურსის გავლის შემდეგ თქვენ შეძლებთ რაოდენობრივი ანალიზის საფუძველზე ლოგიკური დასკვნების გამოტანას.

ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ მაგისტრატურა მონაცემებში, მაგისტრატურა მათემატიკური და გამოთვლითი ფინანსების ან მაგისტრის გამოყენებითი ეკონომიკაში.

სასერტიფიკაციო პროგრამები

ზოგიერთი რაოდენობრივი ფინანსების სერტიფიკატის პროგრამა დაგეხმარებათ თქვენი პროფესიისა და უნარების განვითარებაში. მიუხედავად იმისა, ეძებთ რაიმეს, რომელიც დაგეხმარებათ კარიერის დაწყებაში ან პროფესიული უნარების გაძლიერებაში კარიერის შუა პერიოდში, სასერტიფიკატო პროგრამა ემსახურება თქვენს მიზანს. აქ არის რამდენიმე სასერტიფიკაციო პროგრამა:

• პროფესიული სასერთიფიკატო პროგრამა გამოყენებითი ფინანსური რისკების მართვაში
• სერთიფიკატი რაოდენობრივ კვლევებში ფინანსებისთვის
• რაოდენობრივი საფუძვლების სერთიფიკატი

🥀 რაოდენობრივი ფინანსების მომავალირომ

კვანტები და კვანტური ფინანსები აქ დარჩება! იმის გამო, რომ კომპანიები იზრდება და დიდი რაოდენობით მონაცემები და ფულია ჩართული, რაოდენობრივი დაფინანსების წვდომა და მოთხოვნა იზრდება ისე, როგორც არასდროს. კვანტური ფინანსები აღარ არის მხოლოდ რთული მათემატიკა და სტოქასტური მოდელები.

რამდენადაც ფინანსები უფრო ტექნიკური ხდება, მონაცემთა მეცნიერება, მანქანა და ღრმა სწავლება და ხელოვნური ინტელექტი იკავებს დარგის ინფორმაციულ გადაწყვეტილების მიღების სტრატეგიებს.

ამრიგად, კვანტური ფინანსები ახალ სიმაღლეებს აღწევს მაღალი დამუშავების კომპიუტერული ალგორითმების წყალობით, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას გავაანალიზოთ უზარმაზარი მონაცემები და გავატაროთ მოდელის სიმულაციები ნანოწამებში.