Кванттық қаржыландыру туралы не білу керек?

Сандық қаржы немесе кванттық қаржы 70 жылдардың басында дайындалған физиктер мен басқа да сандық ғылым докторларының қолында пайда болған салыстырмалы түрде жаңа пән.Модельдер, ұғымдар және математика әртүрлі пәндерден аударылды, олардың негізгісі физика болды.

Қысқа уақыт ішінде ол сандық қаржымен байланыстыратын көптеген пәндерді қамту үшін кеңейді, сондықтан оны өз бағыттарына итермелеп, оның қарқынды қарқынмен дамуын тудырды.

Сандық қаржы туралы білім алуға ұмтылу үшін, егер сіз неден бастау керек және ол не үшін қажет деген сұрақ туындаса, онда сіз осы жан-жақты мақаланы оқып шығуыңыз керек. Бірақ алдымен бұл туралы көбірек біліңіз мінез-құлық қаржысы.

Кеттік

🥀 Кванттық қаржы дегеніміз не?

Кванттық қаржыландыру - бұл талдау үшін өте үлкен математикалық модельдер мен деректер жиынын пайдалану қаржы нарықтарыжәне бағалы қағаздар. Қарапайым тілмен айтқанда, Сандық қаржы қаржы нарықтары мен бағалы қағаздарды талдау үшін қажетті білімді береді.

Бұл талдау негізінен математикалық модельдер мен үлкен деректер жинақтары арқылы жасалады. Демек, бұл саладағы мамандарды сандық немесе сандық талдаушылар деп атайды.

Жалпы мысалдар мыналарды қамтиды: (1) опциондар сияқты туынды бағалы қағаздарға баға белгілеу және (2) тәуекелдерді басқару, әсіресе портфельді басқару қолданбаларына қатысты. Бұл салада жұмыс істейтін мамандар жиі кездеседі «кванттар» деп аталады.

Сонымен қатар, Quant күрделі қаржылық мәселелерді шешу алгоритмін жобалауға, әзірлеуге және енгізуге маманданған.

🥀 Кванттық қаржының тарихы

Докторлық диссертациядан кванттық қаржының негізі 20 ғасырда қаланды. Спекуляция теориясы » француз математигі Людовик бакалавры. Бачелиер алғаш рет броундық қозғалыс тұжырымдамасын активтер бағасының әрекетіне қолданды.

Кейінірек жапон математигі Киёши Ито стохастикалық дифференциалдық теңдеулер туралы мақала жазды және оның атымен (Îto calculus) аталатын және опциондық баға белгілеуде кеңінен қолданылатын стохастикалық есептеулер теориясының негізін қалады.

Алайда, басты серпіліс 1970 жылдары «Корпоративтік қарыздың бағасы туралы» Роберт Мертон : Пайыздық мөлшерлемелердің тәуекелдік құрылымы» және «Опциондардың бағалануы және корпоративтік міндеттемелер» ғылыми еңбектері. Фишер Блэк және Майрон Скоулз Шығарылды, олар табиғи түрде қоңырау шалу және сату опционының бағалану үлгісін көрсетті, содан кейін кері қайтару болмады.

Le Блэк-Шолз-Мертон үлгісі моделі ретінде белгіліBSM” кеңінен қолданылады және опциондар нарығының көтерілуіне жауапты. Бүгінгі таңда көптеген басқа стохастикалық модельдер BSM үлгісін кеңейту үшін әзірленген, сандық талдау үшін эталондарды жоғарырақ орнатып, жаһандық экономикаға пайда әкеледі.

🥀 Кванттық түрлер

Кванттар туынды құралдарға баға белгілеу, нарықты болжау және тәуекелді азайту үшін қаржылық үлгілерді жасайды және қолданады. Дегенмен, кванттар рөлдерінде көптеген өзгерістер бар, олардың кейбіреулері төменде түсіндіріледі:

• Фронт-офис саны: Сауда алаңындағы саудагерлермен және сатушылармен тығыз жұмыс жасаңыз. Жаңа мүмкіндіктерді анықтау және тәуекел стратегиялары бойынша кеңес беру үшін трейдерлер пайдаланатын баға белгілеу үлгілерін енгізіңіз.
• Кванттық зерттеуші : Негізінде саны Артқа кеңсе, олар трейдерлер мен брокерлік фирмалар үшін жоғары жиілікті алгоритмдерді, баға модельдерін және стратегияларын зерттейді және жобалайды.
• Quant әзірлеушісі: Олар негізінен қаржылық компаниядағы бағдарламалық жасақтаманы әзірлеушілер. Олар зерттеушілер ұсынған бизнес талаптарын кодтық қосымшаларға аударады.
• Тәуекелдерді басқару саны: Олар несиелік және реттеуші операцияларды бақылау және несиелік тәуекелді, нарықтық тәуекелді, ALM (Активтер мен пассивтерді басқару) тәуекелін және т.б. бағалау үшін модельдер жасайды. Олар – мөлшері Орташа кеңсе және нарық пен активтер тәуекелін талдау және стресс-тестілеу жүргізу.

🥀 Кванттық қаржы және қаржылық инженерия

Кванттық қаржы бағалы қағаздарды бағалау және тәуекелді өлшеу үшін қолданылатын математикалық модельдерге назар аударады. Қаржылық инженерия қосымшаларға назар аудару және үлгілердің нәтижелерін жүзеге асыратын құралдарды құру үшін одан әрі барады.

Қаржылық инженерия баға, сауда, хеджирлеу және басқа да инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін кванттық қаржының математикалық теориясын компьютерлік модельдеумен біріктіреді.

🥀 Неліктен кванттық қаржыландыру маңызды?

Кванттық қаржы - бұл сандық немесе сандық талдаушы болу үшін білуіңіз керек барлық нәрсені үйренетін негізгі. Кванттық қаржыландыру кванттарды оқуға ұмтылу үшін маңызды болғанымен, саудада кәсіпқой адамдардың көпшілігі әр түрлі ортадан шыққаны шындық.

жылы байқалды 2017-2018 жж. бар болғаны 60% Сандық қаржы бойынша тағылымдамадан өту бағдарламасына түсетін қатысушылардың қаржы саласында білімі жоқ. Сонымен, егер сізде қаржы саласында білімі болса, бұл өте жақсы, бірақ егер жоқ болса, диплом немесе сертификат бағдарламаларының біріне оңай жазыла аласыз.

Сандық талдаушы болғаннан кейін, сандық қаржы бойынша терең зерттеу сізге Портфельді басқару және Валюта нарықтары сияқты кейбір негізгі салаларда көмектесе алады.

🥀 Кванттық талдаушы болу үшін сізге қандай біліктілік қажет?

Сандық талдаушы болғыңыз келсе, дұрыс біліктілікті таңдауыңыз керек:

Дипломдық курстар

Квант болуға деген ұмтылысты шындыққа айналдыру үшін таңдауға болатын бірнеше дәрежелі курстар бар. Сіз өзіңіздің қызығушылықтарыңыз бен білімдеріңізге қарай тізімнен өзіңізге сәйкес келетін курсты таңдай аласыз. Сіз жасай аласыз қаржы инженериясы магистрі.

Қаржылық инженерия магистрі сізге статистикалық бағалаудан эконометриялық модельдеуге дейінгі терең білім беретіндіктен, бұл сізге нақты әлемде көмектесетін инженерлік курс.

Сандық талдауда тәжірибе жинақтаған сайын, сіз осы тапсырманы орындаудағы ұстаным ретінде сенімді түрде жұмыс істей аласыз.

Сіз жасай аласыз Қаржылық математика магистрі. Бұл дәреже сізге сандық қаржы әдістемелері туралы терең түсінік береді. Ол қаржылық математикаға бағытталғандықтан, сіз сандық талдау саласында кейінірек қонуға қажетті барлық біліммен жабдықталған боласыз.

Бұл курс сізді қаржылық математиканы сан ретінде практикалық қолдануда білікті етуге бағытталған. Сондай-ақ, осы курсты аяқтағаннан кейін сіз сандық талдау негізінде логикалық қорытынды жасай аласыз.

Сондай-ақ деректер магистрі, математикалық және есептеу қаржысы магистрі немесе қолданбалы экономика магистрі дәрежесін алуға болады.

Сертификаттау бағдарламалары

Кейбір сандық қаржы сертификаттары бағдарламалары сіздің мамандығыңыз бен дағдыларыңызды арттыруға көмектеседі. Сіз өзіңіздің мансабыңызды бастауға көмектесетін немесе мансаптың ортасындағы кәсіби дағдыларды нығайтуға көмектесетін нәрсе іздесеңіз де, сертификат бағдарламасы сіздің мақсатыңызға қызмет етеді. Міне, кейбір сертификаттау бағдарламалары:

• Қолданбалы қаржылық тәуекелдерді басқару саласындағы кәсіби сертификат бағдарламасы
• Қаржыға арналған сандық зерттеулер бойынша сертификат
• Сандық негіздер туралы сертификат

🥀 Сандық қаржының болашағыQue

Кванттық қаржыландыру және кванттық қаржыландыру осында қалады! Компаниялар ұлғайып, үлкен көлемдегі деректер мен ақша тартылғандықтан, сандық қаржыландыруға деген сұраныс бұрын-соңды болмағандай артып келеді. Кванттық қаржы енді күрделі математика мен стохастикалық модельдер туралы ғана емес.

Қаржы неғұрлым техникалық бола түскен сайын, деректер ғылымы, машиналық және терең оқыту және жасанды интеллект осы саланың ақпараттық шешім қабылдау стратегияларын қабылдауда.

Осылайша, кванттық қаржыландыру үлкен деректерді талдауға және наносекундтарда модельдік модельдеулерді орындауға мүмкіндік беретін жоғары өңдеуші компьютерлік алгоритмдердің күші арқылы жаңа биіктерге жетуде.