양자 금융에 대해 무엇을 알아야 합니까?

정량 금융 또는 양자 금융은 70년대 초에 교육을 받은 물리학자와 기타 정량 과학 박사의 손에서 시작된 비교적 새로운 주제입니다. 모델, 개념 및 수학은 주요 분야인 물리학을 비롯한 다양한 분야에서 번역되었습니다.

짧은 시간 안에 그것은 양적 금융에 결합된 수많은 학문을 포함하도록 확장되었고, 따라서 그것을 각자의 방향으로 밀어붙이며 광적인 속도로 발전하게 했습니다.

양적 금융에 대한 지식을 얻으려는 과정에서 어디서부터 시작해야 하는지, 무엇을 위한 것인지 궁금하다면 이 포괄적인 기사를 읽어야 합니다. 하지만 먼저 다음에 대해 자세히 알아보세요. 행동 금융.

가자

🥀 양자 금융이란 무엇입니까?

양자 금융은 매우 큰 수학적 모델과 데이터 세트를 사용하여 분석합니다. 금융 시장S와 증권. 간단히 말해서 Quantitative Finance는 금융 시장과 증권을 분석하는 데 필요한 지식을 제공합니다.

이 분석은 기본적으로 수학적 모델과 거대한 데이터 세트를 사용하여 수행됩니다. 따라서 이 분야의 전문가를 양적 분석가 또는 양적 분석가라고 합니다.

일반적인 예로는 (1) 옵션과 같은 파생 증권의 가격 책정 및 (2) 특히 포트폴리오 관리 애플리케이션과 관련된 위험 관리가 있습니다. 이 분야에 종사하는 전문가들은 흔히 "퀀트"라고 합니다.

또한 a Quant는 복잡한 재정 문제를 해결하기 위한 알고리즘의 설계, 개발 및 구현을 전문으로 합니다.

🥀 양자금융의 역사

퀀텀파이낸스의 기틀을 마련한 것은 20세기 박사학위 논문" 투기 이론 » 프랑스 수학자로부터 루이 학사. Bachelier는 처음으로 브라운 운동의 개념을 자산 가격의 행동에 적용했습니다.

나중에 일본의 수학자 이토 기요시 확률적 미분방정식에 관한 논문을 썼고 그의 이름을 딴 확률적 미적분학 이론(Ito calculus)을 창시했으며 옵션 가격 책정에 널리 사용됩니다.

그러나 주요 돌파구는 1970년대에 "On the Pricing of Corporate Debt"라는 책에서 찾아왔습니다. 로버트 머튼 : 금리의 위험구조” 및 연구논문 “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” 피셔 블랙과 마이런 스콜스 본질적으로 콜 및 풋 옵션 가격 책정 모델을 특징으로하는 출시 후 되돌릴 수 없었습니다.

Le Black-Sholes-Merton 모델 모델"로 알려진BSM”는 널리 사용되며 옵션 시장의 부상을 담당합니다. 오늘날 BSM 모델을 확장하기 위해 다른 많은 확률 모델이 설계되어 양적 분석의 기준을 높이고 세계 경제에 도움이 됩니다.

🥀 수량 유형

Quants는 파생 상품 가격 책정, 시장 예측 및 위험 완화를 위한 재무 모델을 만들고 적용합니다. 그러나 퀀트의 역할에는 많은 변형이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다.

• 프런트 오피스 수량: 트레이딩 플로어에서 상인 및 벤더와 긴밀히 협력하십시오. 새로운 기회를 포착하고 위험 전략에 대한 조언을 제공하기 위해 트레이더가 사용하는 가격 책정 모델을 구현합니다.
• 퀀트 연구원 : 본질적으로 퀀트의 백 오피스, 그들은 트레이더 및 중개 회사를 위한 고주파 알고리즘, 가격 책정 모델 및 전략을 연구하고 설계합니다.
• 퀀트 개발자: 그들은 기본적으로 금융 회사의 소프트웨어 개발자입니다. 연구원이 제공한 비즈니스 요구 사항을 코드 애플리케이션으로 변환합니다.
• 위험 관리 수량: 그들은 신용 및 규제 운영을 제어하고 신용 위험, 시장 위험, ALM(자산 및 책임 관리) 위험 등을 평가하기 위한 모델을 구축합니다. 그들은 퀀트의 미들 오피스 시장 및 자산 위험 분석 및 스트레스 테스트를 수행합니다.

🥀 양자 금융 대 금융 공학

양자 금융은 증권 가격을 책정하고 위험을 측정하는 데 사용되는 수학적 모델에 중점을 둡니다. 금융 공학 더 나아가 모델의 결과를 구현할 애플리케이션과 빌드 도구에 중점을 둡니다.

금융 공학은 양자 금융의 수학적 이론을 컴퓨터 시뮬레이션과 결합하여 가격, 거래, 헤징 및 기타 투자 결정을 내립니다.

🥀 양자금융이 왜 중요한가요?

Quantum Finance는 퀀트 또는 퀀트 분석가가 되기 위해 알아야 할 모든 것을 배우는 핵심입니다. 양자 금융은 퀀트 지망생이 공부하는 데 중요하지만 트레이딩 전문가인 많은 사람들이 다양한 배경을 가지고 있는 것이 사실입니다.

에서 관찰되었다 2017~2018년 60% 양적 금융 견습 프로그램에 등록한 참가자의 비율은 금융에 대한 배경 지식이 없습니다. 따라서 금융에 대한 배경 지식이 있다면 훌륭하지만 그렇지 않은 경우 쉽게 디플로마 또는 인증 프로그램 중 하나에 등록할 수 있습니다.

양적 분석가가 된 후 양적 금융에 대한 심층적인 연구는 포트폴리오 관리 및 통화 시장과 같은 일부 주요 영역에서 도움이 될 수 있습니다.

🥀 양자 분석가가 되려면 어떤 자격이 필요합니까?

정량적 분석가가 되려면 올바른 자격을 선택해야 합니다.

디플로마 과정

양자가 되고자 하는 열망을 현실로 바꾸기 위해 선택할 수 있는 몇 가지 학위 과정이 있습니다. 관심 분야와 배경에 따라 목록에서 자신에게 맞는 과정을 선택할 수 있습니다. 당신은 할 수 있습니다 금융 공학 석사.

금융공학 석사는 통계적 평가에서 계량경제학적 모델링에 이르기까지 심도 있는 지식을 제공하므로 실전에서 도움이 되는 공학 과정입니다.

정량 분석에 대한 전문 지식을 얻으면 이 작업을 완료하는 위치로서 자신감을 가지고 작업할 수 있습니다.

당신은 할 수 있습니다 금융 수학 석사. 이 학위는 양적 금융의 방법론에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다. 금융 수학을 지향하기 때문에 나중에 정량 분석 ​​분야에 진출하는 데 필요한 모든 지식을 갖추게 될 것입니다.

이 과정은 퀀트로서 금융 수학의 실제 적용에 능숙해지는 것을 목표로 합니다. 또한 이 과정을 마친 후에는 양적 분석을 기반으로 논리적인 결론을 도출할 수 있습니다.

또한 데이터 석사, 수학 및 전산 금융 석사 또는 응용 경제학 석사를 할 수 있습니다.

인증 프로그램

일부 정량 금융 인증 프로그램은 귀하의 직업과 기술을 발전시키는 데 도움이 될 수 있습니다. 경력을 시작하는 데 도움이 되는 무언가를 찾고 있거나 경력 중 전문 기술을 강화하는 데 도움이 되는 것을 찾고 있다면 인증 프로그램이 귀하의 목적에 부합합니다. 다음은 몇 가지 인증 프로그램입니다.

• 응용 재무 위험 관리의 전문 인증 프로그램
• 재무 양적 연구 수료증
• 양적 기초 인증서

🥀 퀀트금융의 미래해적

퀀트와 퀀텀 금융이 여기 있습니다! 회사가 커지고 엄청난 양의 데이터와 자금이 관련되면서 양적 펀딩에 대한 도달 범위와 수요가 전례 없이 증가하고 있습니다. 양자 금융은 더 이상 복잡한 수학 및 확률 모델에 관한 것이 아닙니다.

금융이 더욱 기술적으로 발전함에 따라 데이터 과학, 기계 및 딥 러닝, 인공 지능이 현장의 유익한 의사 결정 전략을 대신하고 있습니다.

따라서 양자 금융은 방대한 데이터를 분석하고 모델 시뮬레이션을 나노초 단위로 실행할 수 있는 고성능 컴퓨터 알고리즘의 힘을 통해 새로운 차원에 도달하고 있습니다.