Кванттык каржылоо жөнүндө эмнени билүү керек?

Сандык каржы же кванттык финансы 70-жылдардын башында даярдалган физиктердин жана башка сандык илим докторлорунун колунан келип чыккан салыштырмалуу жаңы предмет.Модельдер, түшүнүктөр жана математика ар кандай дисциплиналардан которулган, алардын негизгиси физика болгон.

Кыска убакыттын ичинде ал көптөгөн дисциплиналарды камтыганга чейин кеңейип, алардын ар бири сандык финансыга байланган жана ошондуктан аны өзүнүн багыттарына түртүп, анын курч темп менен өнүгүшүнө себеп болгон.

Сандык финансы жөнүндө билимге ээ болуу үчүн, эгер сиз эмнеден баштоону жана эмне үчүн керектиги жөнүндө ойлонуп жатсаңыз, анда бул ар тараптуу макаланы окуп чыгышыңыз керек. Бирок, адегенде, көбүрөөк билүү жүрүм-турумдук каржылоо.

кеттик

🥀 Кванттык финансы деген эмне?

Кванттык каржылоо - бул талдоо үчүн өтө чоң математикалык моделдерди жана маалымат топтомдорун колдонуу каржы рынокторус жана баалуу кагаздар. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Сандык Каржы каржы рынокторун жана баалуу кагаздарды талдоо үчүн зарыл болгон билимди берет.

Бул талдоо негизинен математикалык моделдерди жана чоң маалымат топтомдорун колдонуу менен жүргүзүлөт. Демек, бул тармактагы адистер сандык же сандык аналитиктер деп аталат.

Жалпы мисалдар (1) опциондор сыяктуу туунду баалуу кагаздардын баасын жана (2) тобокелдиктерди башкарууну камтыйт, өзгөчө ал портфелди башкаруу колдонмолоруна тиешелүү. Бул тармакта иштеген адистер көп «кванттар» деп аталат.

Мындан тышкары, Quant татаал каржылык маселелерди чечүү үчүн алгоритмди иштеп чыгуу, иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча адистешкен.

🥀 Кванттык финансынын тарыхы

20-кылымда кванттык каржынын негиздери докторлук диссертациядан түптөлгөн " Спекуляция теориясы » француз математигинен Бакалаврдагы Луис. Бачелиер биринчи жолу Браун кыймылынын концепциясын активдердин баасына карата колдонгон.

Кийинчерээк япониялык математик Киёши Ито стохастикалык дифференциалдык теңдемелер боюнча эмгек жазып, стохастикалык эсептөө теориясын негиздеген, ал дагы өзүнүн атын (Îto calculus) алып жүрөт жана опциондук баа түзүүдө кеңири колдонулат.

Бирок, негизги жылыш 1970-жылдары "Корпоративдик карызга баа түзүү жөнүндө" Роберт Мертон : Пайыздык чендердин тобокелдик структурасы” жана “Опциондордун баасы жана корпоративдик милдеттенмелер” аттуу илимий эмгектери Фишер Блэк жана Майрон Скоулз Чыгарылды, алар табиятынан чалуу жана сатуу опционуна баа моделин камтыган жана андан кийин артка кайтуу болгон жок.

Le Black-Sholes-Merton модели модели катары белгилүүBSM” кеңири колдонулат жана опциондор рыногунун өсүшүнө жооптуу. Бүгүнкү күндө көптөгөн башка стохастикалык моделдер BSM моделин кеңейтүү, сандык анализдин эталондорун жогору коюу жана дүйнөлүк экономикага пайда алып келүү үчүн иштелип чыккан.

🥀 Quant түрлөрү

Кванттар туунду бааларды түзүү, рынокту болжолдоо жана тобокелдиктерди азайтуу үчүн финансылык моделдерди түзөт жана колдонушат. Бирок, кванттардын ролдорунда көптөгөн вариациялар бар, алардын айрымдары төмөндө түшүндүрүлөт:

• Фронт-офис саны: Соода аянтында соодагерлер жана сатуучулар менен тыгыз иштешиңиз. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табуу жана тобокелдик стратегиялары боюнча кеңеш берүү үчүн соодагерлер колдонгон баа моделдерин ишке ашыруу.
• Квант изилдөөчүсү : Негизинен саны Артка Office, алар соодагерлер жана брокердик фирмалар үчүн жогорку жыштык алгоритмдерин, баа моделдерин жана стратегияларын изилдеп, иштеп чыгышат.
• Quant Иштеп чыгуучу: Алар негизинен каржы компаниясында программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар. Алар изилдөөчүлөр тарабынан берилген бизнес талаптарын коддуу тиркемелерге которушат.
• Тобокелдиктерди башкаруунун саны: Алар кредиттик жана жөнгө салуучу операцияларды көзөмөлдөө жана кредиттик тобокелдикти, рыноктук тобокелдикти, ALM (Активдерди жана Пассивдерди башкаруу) тобокелдигин ж.б. баалоо үчүн моделдерди түзүшөт. Алар саны болуп саналат Орто кеңсе жана рыноктун жана активдердин тобокелдигин талдоо жана стресс-тестирлөө жүргүзүү.

🥀 Quantum Finance vs Finance Engineering

Кванттык каржылоо баалуу кагаздарга баа берүү жана тобокелдиктерди өлчөө үчүн колдонулган математикалык моделдерге багытталган. Финансылык инженерия тиркемелерге көңүл буруу жана моделдердин натыйжаларын ишке ашыра турган куралдарды куруу үчүн андан да ары барат.

Финансылык инженерия баа, соода, хеджирлөө жана башка инвестициялык чечимдерди кабыл алуу үчүн кванттык финансынын математикалык теориясын компьютердик симуляциялар менен айкалыштырат.

🥀 Эмне үчүн кванттык каржылоо маанилүү?

Quantum Finance - бул сандык же сандык аналитик болуу үчүн керектүү нерселердин баарын үйрөнгөн өзөк. Кванттык каржылоо кванттарды изилдөөнү каалагандар үчүн маанилүү болгону менен, соодада профессионал болгон көптөгөн адамдар ар кандай тек-жайдан келгени чындык.

жылы байкалган 2017-2018, болгону 60% сандык каржылык окуу программаларына кирген катышуучулардын финансы боюнча билими жок. Демек, эгерде сизде финансы тармагында билимиңиз бар болсо, бул абдан жакшы, бирок жок болсоңуз, диплом же сертификат программаларынын бирине оңой эле каттала аласыз.

Сандык аналитик болгондон кийин, сандык финансы боюнча терең изилдөө сизге Портфолиону башкаруу жана Валюта рыноктору сыяктуу негизги тармактарда жардам берет.

🥀 Кванттык аналитик болуу үчүн сизге кандай квалификациялар керек?

Сиз сандык аналитик болууну каалаганда, сиз туура квалификацияны тандап алышыңыз керек:

Дипломдук курстар

Квант болуу умтулууңузду чындыкка айландыруу үчүн сиз тандай турган бир нече даражадагы курстардын жыйындысы бар. Тизмеден өзүңүздүн кызыгууңузга жана билимиңизге жараша курсту тандай аласыз. Сиз жасай аласыз каржылык инженерия боюнча магистр.

Финансылык инженерия магистри сизге статистикалык баалоодон тартып эконометрикалык моделдештирүү боюнча терең билимди бергендиктен, бул реалдуу дүйнөдө жардам бере турган инженердик курс.

Сандык талдоо боюнча тажрыйбага ээ болгондон кийин, бул тапшырманы аткарууда позиция катары ишенимдүү иштей аласыз.

Сиз жасай аласыз Финансылык математика боюнча магистр. Бул даража сизге сандык каржылоонун методологиясы жөнүндө терең түшүнүк берет. Финансылык математикага багытталгандыктан, сиз сандык талдоо тармагына кийинчерээк кириш үчүн бардык керектүү билимдер менен жабдылган болосуз.

Бул курс сизге финансылык математиканы квант катары практикалык колдонууда квалификациялуу болууга багытталган. Ошондой эле, бул курсту аяктагандан кийин, сиз сандык анализдин негизинде логикалык тыянак чыгара аласыз.

Сиз ошондой эле маалыматтар боюнча магистр даражасын, математикалык жана эсептөө финансы боюнча магистр даражасын же прикладдык экономика боюнча магистр даражасын ала аласыз.

Тастыктоо программалары

Кээ бир сандык каржы сертификаты программалары кесибиңизди жана жөндөмүңүздү өркүндөтүүгө жардам берет. Сиз карьераңызды баштоого жардам бере турган бир нерсе издеп жатасызбы же карьеранын орто ченинде кесиптик көндүмдөрдү бекемдөөгө жардам бере турган нерсе издеп жатасызбы, сертификат программасы сиздин максатыңызга жооп берет. Бул жерде кээ бир күбөлүк программалары болуп саналат:

• Колдонмо каржылык тобокелдиктерди башкаруу боюнча кесиптик сертификат программасы
• Каржы үчүн сандык изилдөөлөр боюнча сертификат
• Сандык негиздер боюнча сертификат

🥀 Сандык каржынын келечегиQue

Квант жана кванттык каржы бул жерде кала берет! Компаниялар чоңоюп, ири көлөмдөгү маалыматтар жана акчалар тартылып жаткандыктан, сандык каржылоого болгон мүмкүнчүлүк жана суроо-талап мурда болуп көрбөгөндөй өсүп жатат. Кванттык каржылоо мындан ары татаал математика жана стохастикалык моделдер жөнүндө гана эмес.

Финансы техникалык болуп калган сайын, маалымат илими, машина жана терең үйрөнүү жана жасалма интеллект бул тармактын маалыматтык чечимдерди кабыл алуу стратегияларын ээлеп жатат.

Ошентип, кванттык каржылоо чоң маалыматтарды анализдөөгө жана наносекунддарда моделдик симуляцияларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берген жогорку иштетүүчү компьютердик алгоритмдердин күчү аркылуу жаңы бийиктиктерге жетет.