Wat iwwer Quantefinanzen ze wëssen?

Quantitativ Finanzen oder Quantefinanzen ass e relativ neit Fach dat an den Hänn vu Physiker an aner quantitativ Wëssenschaftsdokteren entstanen ass, déi an de fréien 70er trainéiert goufen. D'Modeller, d'Konzepter an d'Mathematik goufen aus verschiddenen Disziplinnen iwwersat, haaptsächlech d'Physik.

A kuerzer Zäit huet et sech erweidert fir eng Villzuel vun Disziplinnen ze enthalen, déi jidderee sech un de quantitativen Finanzen befestegt huet an dofir se a seng jeeweileg Richtungen gedréckt huet, wat et zu engem frene Tempo entwéckelt huet.

An Ärer Sich no Wëssen iwwer quantitativ Finanzen ze kréien, wann Dir Iech frot wou ufänken a fir wat et ass, da musst Dir dësen ëmfaassenden Artikel liesen. Awer éischt, léiere méi iwwer Verhalensfinanzen.

Lass

🥀 Wat ass Quantefinanzen?

Quantefinanzen ass d'Benotzung vun extrem grousse mathematesche Modeller an Datesets fir ze analyséieren Finanzmäerts a Wäertpabeieren. Einfach gesot, Quantitative Finance liwwert d'Wëssen néideg fir Finanzmäert a Wäertpabeieren ze analyséieren.

Dës Analyse gëtt grondsätzlech mat mathematesche Modeller a riesegen Datesets gemaach. Dofir gi Spezialisten an dësem Beräich quantitativ oder quant Analysten genannt.

Allgemeng Beispiller enthalen (1) Präisser vun derivative Wäertpabeieren wéi Optiounen an (2) Risikomanagement, besonnesch wat et mat Portfoliomanagement Uwendungen bezitt. Professionnelen déi an dësem Beräich schaffen sinn dacks "quanten" genannt.

Zousätzlech ass e Quant spezialiséiert am Design, Entwécklung an Ëmsetzung vum Algorithmus fir komplex finanziell Problemer ze léisen.

🥀 Geschicht vu Quantefinanzen

Et war am 20. Joerhonnert datt d'Fundamenter vu Quantefinanzen aus der Dokterthes geluecht goufen " Spekulatiounstheorie » vum franséische Mathematiker Louis vu Jonggesell. Bachelier huet fir d'éischt d'Konzept vun der Brownianer Bewegung op d'Verhalen vun Verméigenpräisser applizéiert.

Méi spéit, de japanesche Mathematiker Kiyoshi Ito huet e Pabeier iwwer stochastesch Differentialgleichungen geschriwwen an d'Theorie vum stochastesche Berechnung gegrënnt, déi och säin Numm dréit (Îto calculus) a vill an der Optiounspräisser benotzt gëtt.

Wéi och ëmmer, de groussen Duerchbroch koum an den 1970er Joren, wéi "On the Pricing of Corporate Debt" vum Robert Merton : D'Risikostruktur vun den Zënsen" an d'Fuerschungspabeieren "The Pricing of Options and Corporate Liabilities" aus Fischer Black et Myron Scholes goufen verëffentlecht, déi inherent e Call- a Put-Optiounspräissmodell huet an duerno gouf et kee Réckwee.

Le Black-Sholes-Merton Modell bekannt als "ModellBSM"gëtt vill benotzt an ass verantwortlech fir den Opstig vum Optiounsmarkt. Haut si vill aner stochastesch Modeller entwéckelt fir de BSM Modell ze verlängeren, d'Benchmarks vun der quantitativer Analyse méi héich ze setzen an d'Weltwirtschaft ze profitéieren.

🥀 Quant Typen

Quants kreéieren an applizéieren finanziell Modeller fir Derivatepräisser, Maartprognosen a Risikoreduktioun. Et ginn awer vill Variatiounen an de Rollen vu Quanten, vun deenen e puer hei ënnen erkläert ginn:

• Front Office Quant: Schafft enk mat Händler a Verkeefer um Handelsfläch. Ëmsetzen Präissmodeller déi vun Händler benotzt ginn fir nei Méiglechkeeten ze entdecken a Rotschléi iwwer Risikostrategien ze bidden.
• Quant Fuerscher : Weesentlechen d'quants vun der Back Office, si fuerschen an designen héichfrequenz Algorithmen, Präismodeller a Strategien fir Händler a Brokeragefirmen.
• Quant Entwéckler: Si sinn am Fong Software Entwéckler an enger Finanzfirma. Si iwwersetzen geschäftlech Ufuerderunge vun de Fuerscher a Code Uwendungen.
• Risikomanagement Quantitéit: Si bauen Modeller fir Kreditt- a reglementaresche Operatiounen ze kontrolléieren a Kredittrisiko, Maartrisiko, ALM (Asset and Liability Management) Risiko, etc. Si sinn d'Quantitéiten vun der Mëtt Büro a Leeschtunge Maart- an Asset Risiko Analyse a Stress Testen.

🥀 Quantefinanzen vs Finanztechnik

Quantefinanzen konzentréiert sech op mathematesch Modeller déi benotzt gi fir Wäertpabeieren ze präisser a Risiko ze moossen. Finanztechnik geet nach méi wäit fir op Uwendungen ze fokusséieren an Tools ze bauen déi d'Resultater vun de Modeller ëmsetzen.

Finanztechnik kombinéiert d'mathematesch Theorie vu Quantefinanzen mat Computersimulatioune fir Präis, Handel, Hedging an aner Investitiounsentscheedungen ze treffen.

🥀 Firwat ass Quantefinanzen wichteg?

Quantefinanzen ass de Kär wou Dir alles léiert wat Dir wësse musst fir e quantitativen oder quantitative Analyst ze ginn. Och wann d'Quantefinanzéierung wichteg ass fir aspirant Quanten ze studéieren, ass et e Fakt datt vill Leit, déi Profis am Handel sinn, aus allen Hannergrënn kommen.

Et gouf observéiert an 2017-2018, nëmmen 60% vun de Participanten, déi sech a quantitative Finanzen Léierprogrammer aschreiwen, hunn keen Hannergrond a Finanzen. Also, wann Dir en Hannergrond am Finanzen hutt, dat ass super, awer wann Dir net hutt, kënnt Dir Iech ganz einfach an eng vun den Diplom oder Zertifika Programmer aschreiwen.

Nodeems Dir e quantitativen Analyst gouf, kann eng Déiftstudie a quantitativen Finanzen Iech hëllefen an e puer grousse Beräicher wéi Portfolio Management a Währungsmäert.

🥀 Wéi eng Qualifikatiounen braucht Dir fir e Quantenanalytiker ze ginn?

Wann Dir ustrieft e quantitativen Analyst ze ginn, musst Dir déi richteg Qualifikatioun wielen:

Diplom Coursen

Et gëtt eng Rei vun e puer Grad Coursen aus deenen Dir kënnt wielen fir Är Striewe fir e Quant an eng Realitéit ze ginn. Dir kënnt e Cours aus der Lëscht wielen deen Iech passt baséiert op Ären Interessen an Hannergrond. Dir kënnt eng maachen Master am Finanztechnik.

Zënter datt de Master am Finanzingenieur Iech am-Déift Wëssen ubitt, rangéiert vun statistescher Evaluatioun bis ekonometresch Modellerung, ass dëst en Ingenieurscours fir Iech an der realer Welt ze hëllefen.

Wéi Dir Expertise an der quantitativer Analyse kritt, kënnt Dir mat Vertrauen als Positioun schaffen fir dës Aufgab ze kompletéieren.

Dir kënnt e maachen Master an der Finanz Mathematik. Dëse Grad gëtt Iech en am-Déift Abléck an d'Methodologien vu quantitativem Finanzen. Well et op d'finanziell Mathematik orientéiert ass, sidd Dir mat all néideg Wëssen ausgestatt fir spéider am Beräich vun der quantitativer Analyse ze landen.

Dëse Cours zielt Iech an de praktesche Applikatioune vun der finanzieller Mathematik als Quant kompetent ze maachen. Och, nodeems Dir dëse Cours ofgeschloss hutt, kënnt Dir logesch Conclusiounen zéien op Basis vun der quantitativer Analyse.

Dir kënnt och e Master an Date maachen, Master an mathematesch a computational Finanzen oder e Master an der ugewandter Economie.

Zertifizéierungsprogrammer

E puer quantitativ Finanzzertifika Programmer kënnen Iech hëllefen Äre Beruff a Fäegkeeten ze förderen. Egal ob Dir no eppes sicht fir Iech ze hëllefen Är Karriär unzefänken oder professionnell Fäegkeeten an der Mëtt vun der Karriär ze stäerken, den Zertifikatprogramm déngt Ären Zweck. Hei sinn e puer Zertifizéierungsprogrammer:

• Professionelle Certificate Programm an Applied Financial Risk Management
• Zertifikat a Quantitative Studien fir Finanzen
• Quantitative Fundamentals Zertifikat

🥀 D'Zukunft vu QuantfinanzenQ

Quanten a Quantefinanzen sinn hei fir ze bleiwen! Mat Firmen déi méi grouss ginn an déi enorm Quantitéit un Daten a Suen involvéiert sinn, wuessen d'Erreeche an d'Nofro fir quantitativ Finanzéierung wéi ni virdrun. Quantefinanzen ass net méi nëmmen iwwer komplex Mathematik a stochastesch Modeller.

Wéi d'Finanzen méi technesch ginn, iwwerhuelen d'Datewëssenschaft, d'Maschinn an d'Deep Learning, a kënschtlech Intelligenz déi informativ Entscheedungsstrategie vum Feld.

Also erreecht d'Quantefinanzen nei Héichten duerch d'Kraaft vun héichveraarbechtende Computeralgorithmen, déi eis et erlaben enorm Donnéeën ze analyséieren an Modellsimulatiounen an Nanosekonnen auszeféieren.