Ką reikia žinoti apie kvantinius finansus?

Kiekybiniai finansai arba kvantiniai finansai yra palyginti naujas dalykas, atsiradęs 70-ųjų pradžioje fizikų ir kitų kiekybinių mokslų daktarų rankose. Modeliai, sąvokos ir matematika buvo išversti iš įvairių disciplinų, kurių pagrindinė buvo fizika.

Per trumpą laiką jis išsiplėtė ir apėmė daugybę disciplinų, kurių kiekviena buvo susijusi su kiekybiniais finansais ir todėl pastūmėjo juos atitinkamomis kryptimis, todėl jis vystėsi pašėlusiai.

Siekdami įgyti žinių apie kiekybinius finansus, jei galvojate, nuo ko pradėti ir kam tai skirta, turite perskaityti šį išsamų straipsnį. Bet pirmiausia sužinokite daugiau apie elgesio finansai.

Vykime

🥀 Kas yra kvantinis finansavimas?

Kvantinis finansavimas – tai itin didelių matematinių modelių ir duomenų rinkinių naudojimas analizei finansinės rinkoss ir vertybiniai popieriai. Paprasčiau tariant, kiekybiniai finansai suteikia žinių, reikalingų finansų rinkoms ir vertybiniams popieriams analizuoti.

Ši analizė iš esmės atliekama naudojant matematinius modelius ir didžiulius duomenų rinkinius. Todėl šios srities specialistai vadinami kiekybiniais arba kvantiniais analitikais.

Įprasti pavyzdžiai apima (1) išvestinių vertybinių popierių, tokių kaip pasirinkimo sandoriai, kainų nustatymą ir (2) rizikos valdymą, ypač kai tai susiję su portfelio valdymo programomis. Šioje srityje dirbantys profesionalai dažnai vadinami „kvantais“.

Be to, Quant specializuojasi sudėtingų finansinių problemų sprendimo algoritmo kūrime, kūrime ir įgyvendinime.

🥀 Kvantinių finansų istorija

Būtent XX amžiuje iš daktaro disertacijos buvo padėti kvantinių finansų pagrindai. Spekuliacijos teorija » iš prancūzų matematiko Liudvikas bakalauras. Bachelier pirmą kartą pritaikė Browno judėjimo sąvoką turto kainų elgsenai.

Vėliau japonų matematikas Kiyoshi Ito parašė darbą apie stochastines diferencialines lygtis ir įkūrė stochastinio skaičiavimo teoriją, kuri taip pat vadinama jo vardu (Îto calculus) ir yra plačiai naudojama pasirinkimo sandorių kainodaroje.

Tačiau pagrindinis lūžis įvyko aštuntajame dešimtmetyje, kai „Apie įmonių skolos kainodarą“ Robertas Mertonas : Palūkanų normų rizikos struktūra“ ir mokslinius darbus „Pasirinkimo sandorių kainodara ir įmonių įsipareigojimai“ nuo Fischer Black ir Myron Scholes buvo išleistos, kurioms būdingas pirkimo ir pardavimo opciono kainodaros modelis, o po to kelio atgal nebuvo.

Le Black-Sholes-Merton modelis žinomas kaip „modelisBSM“ yra plačiai naudojamas ir yra atsakingas už opcionų rinkos augimą. Šiandien daugelis kitų stochastinių modelių buvo sukurti siekiant išplėsti BSM modelį, iškelti kiekybinės analizės etalonus ir gauti naudos pasaulio ekonomikai.

🥀 Kiekių tipai

Kvantai kuria ir taiko finansinius modelius išvestinių finansinių priemonių kainodarai, rinkos prognozavimui ir rizikos mažinimui. Tačiau yra daug kvantų vaidmenų variantų, kai kurie iš jų paaiškinami toliau:

• Front Office kiekis: Glaudžiai bendradarbiaukite su prekybininkais ir pardavėjais prekybos aikštelėje. Įdiekite prekybininkų naudojamus kainodaros modelius, kad pastebėtų naujas galimybes ir patartų dėl rizikos strategijų.
• Kvantų tyrinėtojas : Iš esmės kvantai „Back Office“, jie tiria ir kuria aukšto dažnio algoritmus, kainodaros modelius ir strategijas prekybininkams ir tarpininkavimo įmonėms.
• „Quant“ kūrėjas: Iš esmės jie yra programinės įrangos kūrėjai finansinėje įmonėje. Jie paverčia tyrėjų pateiktus verslo reikalavimus kodo programomis.
• Rizikos valdymo kiekis: Jie kuria modelius, skirtus kredito ir reguliavimo operacijoms kontroliuoti bei įvertinti kredito riziką, rinkos riziką, ALM (turto ir įsipareigojimų valdymo) riziką ir kt. Jie yra kiekiai Vidurinis biuras ir atlikti rinkos ir turto rizikos analizę bei testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

🥀 Kvantiniai finansai prieš finansų inžineriją

Kvantinis finansavimas daugiausia dėmesio skiria matematiniams modeliams, naudojamiems vertybinių popierių kainai ir rizikai matuoti. Finansų inžinerija dar labiau sutelkia dėmesį į programas ir kuria įrankius, kurie įgyvendins modelių rezultatus.

Finansų inžinerija sujungia matematinę kvantinių finansų teoriją su kompiuteriniu modeliavimu, kad būtų galima priimti kainų, prekybos, apsidraudimo ir kitus investicinius sprendimus.

🥀 Kodėl kvantiniai finansai svarbūs?

Kvantiniai finansai yra pagrindas, kuriame sužinosite viską, ką reikia žinoti, kad taptumėte kiekybiniu ar kiekybiniu analitiku. Nors kvantiniai finansai yra svarbūs norintiesiems studijuoti, daugelis žmonių, kurie yra prekybos profesionalai, yra kilę iš įvairiausių sluoksnių.

Tai buvo pastebėta m 2017–2018 m., tik 60 proc. dalyvių, kurie užsiregistruoja į kiekybinių finansų pameistrystės programas, neturi finansų išsilavinimo. Taigi, jei turite finansų išsilavinimą, puiku, bet jei neturite, galite lengvai stoti į vieną iš diplomų ar pažymėjimų programų.

Tapus kiekybiniu analitiku, nuodugnus kiekybinių finansų tyrimas gali padėti kai kuriose pagrindinėse srityse, tokiose kaip portfelio valdymas ir valiutų rinkos.

🥀 Kokios kvalifikacijos reikia norint tapti kvantiniu analitiku?

Kai siekiate tapti kiekybiniu analitiku, turite pasirinkti tinkamą kvalifikaciją:

Diplominiai kursai

Yra keletas studijų kursų, kuriuos galite pasirinkti, kad jūsų siekis tapti kvantu taptų realybe. Galite pasirinkti kursą iš sąrašo, kuris jums tinka, atsižvelgiant į jūsų pomėgius ir kilmę. Galite padaryti a finansų inžinerijos magistras.

Kadangi finansų inžinerijos magistras suteikia jums išsamių žinių nuo statistinio vertinimo iki ekonometrinio modeliavimo, tai yra inžinerijos kursas, padėsiantis jums realiame pasaulyje.

Įgiję kiekybinės analizės patirties, galite drąsiai atlikti šią užduotį.

Galite padaryti Finansų matematikos magistras. Šis laipsnis suteikia jums išsamų supratimą apie kiekybinio finansavimo metodikas. Kadangi ji orientuota į finansinę matematiką, turėsite visas reikalingas žinias, kad vėliau atsidurtumėte kiekybinės analizės srityje.

Šiuo kursu siekiama, kad jūs išmoktumėte praktiškai pritaikyti finansinę matematiką kaip kvantą. Taip pat, baigę šį kursą, galėsite daryti logiškas išvadas remiantis kiekybine analize.

Taip pat galite baigti duomenų magistro, matematinių ir skaičiavimo finansų arba taikomosios ekonomikos magistro studijas.

Sertifikavimo programos

Kai kurios kiekybinių finansų sertifikatų programos gali padėti tobulinti savo profesiją ir įgūdžius. Nesvarbu, ar ieškote kažko, kas padėtų jums pradėti savo karjerą, ar sustiprinti profesinius įgūdžius karjeros viduryje, sertifikatų programa pasitarnaus jūsų tikslui. Štai keletas sertifikavimo programų:

• Taikomojo finansinės rizikos valdymo profesinio pažymėjimo programa
• Finansų kiekybinių studijų sertifikatas
• Kiekybinių pagrindų sertifikatas

🥀 Kiekybinių finansų ateitiskad

Kvantai ir kvantiniai finansai čia pasilikti! Didėjant įmonėms ir sukaupus milžinišką duomenų bei pinigų kiekį, kiekybinio finansavimo pasiekiamumas ir paklausa auga kaip niekada anksčiau. Kvantinis finansavimas nebėra vien tik sudėtinga matematika ir stochastiniai modeliai.

Finansams tampant techniškesniais, duomenų mokslas, mašininis ir gilusis mokymasis bei dirbtinis intelektas perima informatyvias šios srities sprendimų priėmimo strategijas.

Taigi, kvantiniai finansai pasiekia naujas aukštumas dėl didelio apdorojimo kompiuterinių algoritmų, leidžiančių analizuoti didžiulius duomenis ir vykdyti modelių modeliavimą nanosekundėmis.