Kas jāzina par kvantu finansēm?

Kvantitatīvās finanses jeb kvantu finanses ir salīdzinoši jauns priekšmets, kas radās 70. gadu sākumā apmācītu fiziķu un citu kvantitatīvo zinātņu doktoru rokās. Modeļi, jēdzieni un matemātika tika tulkoti no dažādām disciplīnām, no kurām galvenā ir fizika.

Īsā laikā tas paplašinājās, iekļaujot daudzas disciplīnas, no kurām katra bija saistīta ar kvantitatīvām finansēm un tādējādi virzīja to savos virzienos, liekot tai attīstīties trakulīgā tempā.

Cenšoties iegūt zināšanas par kvantitatīvām finansēm, ja jūs domājat, ar ko sākt un kam tas paredzēts, jums ir jāizlasa šis visaptverošais raksts. Bet vispirms uzziniet vairāk par uzvedības finanses.

Iesim

🥀 Kas ir kvantu finanses?

Kvantu finansējums ir ārkārtīgi lielu matemātisko modeļu un datu kopu izmantošana analīzei finanšu tirgiems un vērtspapīri. Vienkārši sakot, kvantitatīvās finanses sniedz zināšanas, kas nepieciešamas finanšu tirgu un vērtspapīru analīzei.

Šī analīze pamatā tiek veikta, izmantojot matemātiskos modeļus un milzīgas datu kopas. Tāpēc šīs jomas speciālistus sauc par kvantitatīviem vai kvantitatīviem analītiķiem.

Parastie piemēri ir (1) atvasināto vērtspapīru, piemēram, opciju, cenu noteikšana un (2) riska pārvaldība, jo īpaši attiecībā uz portfeļa pārvaldības lietojumprogrammām. Profesionāļi, kas strādā šajā jomā, bieži ir sauc par "kvantiem".

Turklāt a Quant specializējas sarežģītu finanšu problēmu risināšanas algoritma izstrādē, izstrādē un ieviešanā.

🥀 Kvantu finanšu vēsture

Tieši 20. gadsimtā no promocijas darba tika likti kvantu finanšu pamati " Spekulācijas teorija » no franču matemātiķa Luiss no bakalaura. Bachelier vispirms piemēroja Brauna kustības jēdzienu aktīvu cenu uzvedībai.

Vēlāk japāņu matemātiķis Kijosi Ito uzrakstīja darbu par stohastiskiem diferenciālvienādojumiem un nodibināja stohastisko aprēķinu teoriju, kas arī nes viņa vārdu (Îto calculus) un tiek plaši izmantota opciju cenu noteikšanā.

Tomēr galvenais izrāviens notika 1970. gados, kad “Par uzņēmumu parāda cenu noteikšanu” Roberts Mērtons : Procentu likmju riska struktūra” un pētnieciskos darbus „Opciju un korporatīvo saistību cenas” no plkst. Fišers Bleks un Mairona Skoulza tika izlaistas, kas pēc būtības ietvēra pirkšanas un pārdošanas iespēju cenu noteikšanas modeli, un pēc tam vairs nebija atgriešanās.

Le Black-Sholes-Merton modelis pazīstams kā modelis "BSM” tiek plaši izmantots un ir atbildīgs par opciju tirgus pieaugumu. Mūsdienās daudzi citi stohastiskie modeļi ir izstrādāti, lai paplašinātu BSM modeli, nosakot augstākus kvantitatīvās analīzes kritērijus un sniedzot labumu pasaules ekonomikai.

🥀 Kvantu veidi

Kvanti veido un piemēro finanšu modeļus atvasināto instrumentu cenu noteikšanai, tirgus prognozēšanai un riska mazināšanai. Tomēr kvantu lomai ir daudz atšķirību, dažas no tām ir izskaidrotas tālāk:

• Front Office daudzums: Tirdzniecības telpā cieši sadarbojieties ar tirgotājiem un pārdevējiem. Ieviesiet cenu noteikšanas modeļus, ko izmanto tirgotāji, lai pamanītu jaunas iespējas un sniegtu padomus par riska stratēģijām.
• Kvantu pētnieks : būtībā kvanti Atpakaļ birojs, viņi pēta un izstrādā augstfrekvences algoritmus, cenu noteikšanas modeļus un stratēģijas tirgotājiem un brokeru firmām.
• Quant izstrādātājs: Tie būtībā ir programmatūras izstrādātāji finanšu uzņēmumā. Tie pārvērš pētnieku sniegtās biznesa prasības koda lietojumprogrammās.
• Riska pārvaldības daudzums: Viņi veido modeļus, lai kontrolētu kredīta un regulatīvās darbības un novērtētu kredītrisku, tirgus risku, ALM (Asset and Liability Management) risku utt. Tie ir kvanti Vidējais birojs un veikt tirgus un aktīvu riska analīzi un stresa testēšanu.

🥀 Kvantu finanses pret finanšu inženieriju

Kvantu finanses koncentrējas uz matemātiskajiem modeļiem, ko izmanto, lai novērtētu vērtspapīrus un novērtētu risku. Finanšu inženierija iet vēl tālāk, lai koncentrētos uz lietojumprogrammām un izveidotu rīkus, kas ieviesīs modeļu rezultātus.

Finanšu inženierija apvieno kvantu finanšu matemātisko teoriju ar datorsimulācijām, lai pieņemtu lēmumus par cenām, tirdzniecību, riska ierobežošanu un citiem investīciju lēmumiem.

🥀 Kāpēc kvantu finansējums ir svarīgs?

Quantum Finance ir kodols, kurā jūs apgūstat visu, kas jums jāzina, lai kļūtu par kvantitatīvo vai kvantitatīvo analītiķi. Lai gan kvantu finanses ir svarīgas tiem, kas vēlas studēt, ir fakts, ka daudzi cilvēki, kas ir profesionāļi tirdzniecībā, nāk no visdažādākajām vidēm.

Tas tika novērots gadā 2017-2018, tikai 60% dalībnieku, kuri reģistrējas kvantitatīvās finanšu mācekļu programmās, nav iepriekšēju zināšanu finanšu jomā. Tātad, ja jums ir pieredze finanšu jomā, tas ir lieliski, bet, ja jums nav, varat viegli iestāties kādā no diplomu vai sertifikātu programmām.

Pēc tam, kad esat kļuvis par kvantitatīvo analītiķi, padziļināts kvantitatīvo finanšu pētījums var jums palīdzēt dažās galvenajās jomās, piemēram, portfeļa pārvaldībā un valūtas tirgos.

🥀 Kāda kvalifikācija jums ir nepieciešama, lai kļūtu par kvantu analītiķi?

Ja vēlaties kļūt par kvantitatīvo analītiķi, jums ir jāizvēlas pareizā kvalifikācija:

Grāda kursi

Varat izvēlēties dažus grādu kursus, lai pārvērstu savu vēlmi kļūt par kvantitatīvu par realitāti. Jūs varat izvēlēties kursu no saraksta, kas jums ir piemērots, pamatojoties uz jūsu interesēm un pieredzi. Jūs varat darīt a maģistrs finanšu inženierijā.

Tā kā maģistra grāds finanšu inženierijā sniedz jums padziļinātas zināšanas, sākot no statistiskā novērtējuma līdz ekonometriskai modelēšanai, šis ir inženierzinātņu kurss, kas jums palīdzēs reālajā pasaulē.

Iegūstot zināšanas kvantitatīvās analīzes jomā, varat ar pārliecību strādāt, veicot šo uzdevumu.

Jūs varat darīt a Maģistra grāds finanšu matemātikā. Šis grāds sniedz jums padziļinātu ieskatu kvantitatīvās finansēšanas metodoloģijā. Tā kā tas ir orientēts uz finanšu matemātiku, jums būs visas nepieciešamās zināšanas, lai vēlāk nonāktu kvantitatīvās analīzes jomā.

Šī kursa mērķis ir sniegt jums zināšanas finanšu matemātikas kā kvantitatīvās praktiskās pielietošanas jomā. Tāpat pēc šī kursa apguves varēsi izdarīt loģiskus secinājumus, balstoties uz kvantitatīvo analīzi.

Varat arī iegūt maģistra grādu datos, maģistra grādu matemātiskajās un skaitļošanas finansēs vai maģistra grādu lietišķajā ekonomikā.

Sertifikācijas programmas

Dažas kvantitatīvās finanšu sertifikātu programmas var palīdzēt uzlabot jūsu profesiju un prasmes. Neatkarīgi no tā, vai meklējat kaut ko, kas palīdzētu sākt savu karjeru vai stiprināt profesionālās prasmes karjeras vidū, sertifikātu programma kalpo jūsu mērķim. Šeit ir dažas sertifikācijas programmas:

• Profesionālā sertifikāta programma lietišķajā finanšu risku vadībā
• Kvantitatīvo studiju sertifikāts finanšu jomā
• Kvantitatīvo pamatu sertifikāts

🥀 Kvantu finanšu nākotneka

Kvanti un kvantu finanses ir šeit, lai paliktu! Tā kā uzņēmumi kļūst arvien lielāki un tiek iesaistīts milzīgs datu un naudas apjoms, kvantitatīvā finansējuma pieejamība un pieprasījums pieaug kā nekad agrāk. Kvantu finanses vairs nav tikai sarežģīta matemātika un stohastiskie modeļi.

Tā kā finanses kļūst tehniskākas, datu zinātne, mašīnmācība un dziļā mācīšanās, kā arī mākslīgais intelekts pārņem šīs jomas informatīvās lēmumu pieņemšanas stratēģijas.

Tādējādi kvantu finanses sasniedz jaunus augstumus, pateicoties augstas apstrādes datoralgoritmiem, kas ļauj analizēt milzīgus datus un palaist modeļu simulācijas nanosekundēs.