Inona no tokony ho fantatra momba ny famatsiam-bola quantum?

Ny famatsiam-bolan'ny quantitative na ny famatsiam-bolan'ny quantum dia lohahevitra vaovao izay nipoitra teo am-pelatanan'ny mpahay fizika sy ny dokotera siantifika hafa niofana tany amin'ny fiandohan'ny taona 70. Nadika avy amin'ny taranja isan-karazany ny maodely, foto-kevitra ary matematika, ka ny fizika no lehibe indrindra.

Tao anatin'ny fotoana fohy, dia niitatra izy io mba hampidirana taranja marobe izay samy miraikitra amin'ny famatsiam-bola ary noho izany dia nanosika azy ho amin'ny lalany tsirairay avy, ka nahatonga azy hivoatra haingana.

Amin'ny fikatsahanao fahalalana momba ny famatsiam-bola be dia be, raha manontany tena ianao hoe aiza no hanombohana sy ho an'ny inona, dia tsy maintsy mamaky ity lahatsoratra feno ity ianao. Fa aloha, mianara bebe kokoa momba ny fitantanam-bola fitondran-tena.

Andao

🥀 Inona no atao hoe quantum finance?

Ny famatsiam-bola Quantum dia ny fampiasana maodely matematika lehibe sy angon-drakitra hamakafaka tsena ara-bolas sy securities. Raha tsorina, ny Quantitative Finance dia manome ny fahalalana ilaina amin'ny famakafakana ny tsenam-bola sy ny antoka.

Ity famakafakana ity dia atao amin'ny fampiasana modely matematika sy angon-drakitra lehibe. Noho izany, ny manam-pahaizana manokana amin'ity sehatra ity dia antsoina hoe quantitative na quant analyse.

Ny ohatra mahazatra dia ahitana (1) vidin'ny securities derivative toy ny safidy sy (2) fitantanana ny risika, indrindra fa mifandraika amin'ny fampiharana fitantanana portfolio. Ny matihanina miasa amin'ity sehatra ity dia matetika antsoina hoe "quants".

Ankoatr'izay, ny Quant dia manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, ny fampandrosoana ary ny fampiharana ny algorithm amin'ny famahana olana ara-bola sarotra.

🥀 History of quantum finance

Tamin'ny taonjato faha-20 no nametrahana ny fototry ny Quantum Finance avy amin'ny thesis doctorat " Teoria fanombantombanana Avy amin'ny dikantenin'i mathematiciana teo amin'i Wikibolana frantsay Louis de Bachelor. Ny Bachelier dia nampihatra voalohany ny foto-kevitry ny hetsika Brownian tamin'ny fitondran-tenan'ny vidin'ny fananana.

Taty aoriana, ny Japoney matematika Kiyoshi Ito nanoratra taratasy momba ny equations stochastic differential ary nanorina ny teoria momba ny calculus stochastic izay mitondra ny anarany ihany koa (Îto calculus) ary ampiasaina betsaka amin'ny vidin'ny safidy.

Na izany aza, ny fandrosoana lehibe dia tonga tamin'ny taona 1970 rehefa "Momba ny vidin'ny trosan'ny orinasa" Robert Merton : Ny rafitry ny risika amin'ny tahan'ny zanabola” sy ny taratasy fikarohana “Ny vidin'ny safidy sy ny adidy amin'ny orinasa” avy amin'ny Fischer Black sy Myron Scholes dia navotsotra izay nanasongadina modely fiantsoana sy fametrahana safidy ary tsy nisy fiverenana intsony taorian'izay.

Le Black-Sholes-Merton modely fantatra amin'ny anarana hoe "modelyBSM” dia be mpampiasa ary tompon'andraikitra amin'ny fiakaran'ny tsena safidy. Amin'izao fotoana izao, modely stochastic maro hafa no natao hanitarana ny maodely BSM, mametraka ny mari-pamantarana momba ny famakafakana quantitative ho ambony kokoa ary mahasoa ny toekarena manerantany.

🥀 Quant Types

Ny Quants dia mamorona sy mampihatra modely ara-bola ho an'ny vidin'ny derivatives, ny vinavinan'ny tsena ary ny fanalefahana ny risika. Na izany aza, misy fiovana maro amin'ny anjara asan'ny quants, ny sasany amin'izy ireo dia hazavaina eto ambany:

• Biraon'ny Eo anoloana: Miaraha miasa akaiky amin'ny mpivarotra sy mpivarotra eo amin'ny gorodona. Mampihatra modely amin'ny vidiny ampiasain'ny mpivarotra mba hahitana fahafahana vaovao sy hanome torohevitra momba ny paikady mety hampidi-doza.
• Quant mpikaroka : Amin'ny ankapobeny ny isan'ny Back Office, izy ireo dia mikaroka sy mamolavola algorithm avo lenta, modely amin'ny vidiny ary paikady ho an'ny mpivarotra sy orinasa brokerage.
• Quant Developer: Izy ireo amin'ny ankapobeny dia mpamorona rindrambaiko amin'ny orinasa ara-bola. Mandika ny fepetra takian'ny orinasa nomen'ny mpikaroka ho fampiharana kaody izy ireo.
• Isan'ny fitantanana risika: Manangana modely izy ireo mba hifehezana ny fampindramam-bola sy ny fampandehanan-dalàna ary ny fanombanana ny risika amin'ny trosa, ny risika amin'ny tsena, ny risika ALM (Asset and Liability Management), sns. Izy ireo dia ny isan'ny Birao afovoany ary manao famakafakana ny risika amin'ny tsena sy ny fananana ary ny fitiliana ny adin-tsaina.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Ny famatsiam-bola Quantum dia mifantoka amin'ny modely matematika ampiasaina amin'ny vidin'ny antoka sy ny fandrefesana ny risika. Injeniera ara-bola dia lasa lavitra kokoa ny fifantohana amin'ny fampiharana sy ny fananganana fitaovana izay hampihatra ny vokatry ny modely.

Ny injeniera ara-bola dia manambatra ny teoria matematika momba ny famatsiam-bola quantum miaraka amin'ny simulations amin'ny solosaina mba handraisana fanapahan-kevitra momba ny vidiny, ny varotra, ny hedging ary ny fampiasam-bola hafa.

🥀 Nahoana no zava-dehibe ny fitantanam-bola quantum?

Quantum Finance no fototra ianaranao ny zava-drehetra tokony ho fantatrao mba ho lasa mpanadihady quantitative na quantitative. Na dia zava-dehibe aza ny famatsiam-bola quantum ho an'ny olona maniry hianatra, dia zava-misy fa maro ny olona matihanina amin'ny varotra dia avy amin'ny karazana fiaviana rehetra.

Nojerena tamin’ny 2017-2018, 60% ihany amin'ireo mpandray anjara izay misoratra anarana amin'ny fandaharam-pianarana momba ny fitantanam-bola be dia be dia tsy manana fototra ara-bola. Noho izany, raha manana traikefa momba ny fitantanam-bola ianao, dia tsara izany, fa raha tsy izany dia afaka misoratra anarana amin'ny iray amin'ireo programa diplaoma na mari-pahaizana ianao.

Taorian'ny naha-mpandalina ny quantitative dia afaka manampy anao amin'ny sehatra lehibe sasany toa ny Fitantanana Portfolio sy ny tsenan'ny Vola ny fandalinana lalina momba ny fitantanam-bola.

🥀 Inona no fepetra ilainao mba ho lasa mpandinika quantum?

Rehefa maniry ny ho lasa mpandinika quantitative ianao dia mila misafidy ny fepetra mety:

Fianarana diplaoma

Misy andiana taranja mari-pahaizana vitsivitsy azonao isafidianana mba hamadihana ny fanirianao ho lasa zava-misy. Azonao atao ny misafidy taranja iray avy amin'ny lisitra mifanaraka amin'ny zavatra mahaliana anao sy ny fiavianao. Afaka manao a master amin'ny injeniera ara-bola.

Satria ny Master in Financial Engineering dia manome anao fahalalana lalina manomboka amin'ny fanombanana statistika ka hatramin'ny modely ara-toekarena, ity dia fampianarana injeniera hanampy anao amin'ny tontolo tena izy.

Rehefa mahazo fahaiza-manao amin'ny famakafakana quantitative ianao dia afaka miasa amim-pahatokiana ho toerana iray amin'ny famitana ity asa ity.

Afaka manao a Master amin'ny Matematika ara-bola. Ity diplaoma ity dia manome anao fahatakarana lalina momba ny metodolojia momba ny famatsiam-bola be. Satria miompana amin'ny matematika ara-bola izy io, dia ho ampy ny fahalalana rehetra ilaina amin'ny tany any aoriana any amin'ny sehatry ny famakafakana quantitative.

Ity fampianarana ity dia mikendry ny hahatonga anao ho mahay amin'ny fampiharana azo ampiharina amin'ny matematika ara-bola ho toy ny quant. Ankoatra izany, rehefa vita ity fampianarana ity dia afaka manao tsoa-kevitra lojika mifototra amin'ny famakafakana quantitative ianao.

Azonao atao ihany koa ny manao master amin'ny data, master amin'ny matematika sy computational finance na master amin'ny toekarena ampiharina.

Fandaharana fanamarinana

Ny programa fanamarinana ara-bola sasany dia afaka manampy anao hampandroso ny asanao sy ny fahaizanao. Na mitady zavatra hanampy anao hanomboka ny asanao ianao na hanamafisana ny fahaiza-manao matihanina eo amin'ny sehatry ny asa, ny programa fanamarinana dia manatanteraka ny tanjonao. Ireto misy programa fanamarinana vitsivitsy:

• Programa mari-pahaizana matihanina amin'ny fitantanana risika ara-bola ampiharina
• Certificate in Quantitative Studies for Finance
• Quantitative Fundamentals Certificate

🥀 Ny hoavin'ny quant financede

Quants sy quantum finance dia eto hijanona! Miaraka amin'ny orinasa mihamitombo sy ny habetsaky ny angon-drakitra sy ny vola miditra, ny fahatongavana sy ny fangatahana famatsiam-bola dia mitombo tsy mbola nisy toy izany. Ny famatsiam-bola Quantum dia tsy momba ny matematika sarotra sy modely stochastic fotsiny.

Rehefa lasa ara-teknika bebe kokoa ny fitantanam-bola, ny siansa momba ny angona, ny milina ary ny fianarana lalina, ary ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mandray an-tanana ny paikadin'ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny sehatra.

Noho izany, ny famatsiam-bola quantum dia mahatratra haavo vaovao amin'ny alàlan'ny herin'ny algorithm amin'ny solosaina avo lenta izay ahafahantsika manadihady angon-drakitra goavana sy manao simulation modely amin'ny nanoseconds.