X'għandek tkun taf dwar il-finanzi quantum?

Il-finanzi kwantitattivi jew il-finanzi kwantitiċi huwa suġġett relattivament ġdid li oriġina f'idejn il-fiżiċi u tobba oħra tax-xjenza kwantitattiva mħarrġa fil-bidu tas-snin 70. Il-mudelli, il-kunċetti u l-matematika ġew tradotti minn diversi dixxiplini, il-prinċipali tkun il-fiżika.

F’qasir żmien, espandiet biex tinkludi numru kbir ta’ dixxiplini li kull waħda qabdet mal-finanzi kwantitattivi u, għalhekk, imbuttatha fid-direzzjonijiet rispettivi tagħha, u wassluha biex tiżviluppa b’pass frenetiku.

Fit-tfittxija tiegħek biex tikseb għarfien dwar il-finanzi kwantitattivi, jekk qed tistaqsi minn fejn tibda u għalxiex, allura trid taqra dan l-artikolu komprensiv. Imma l-ewwel, tgħallem aktar dwar finanzi tal-imġieba.

Ejja ħa mmorru

🥀 X'inhu l-finanzi quantum?

Finanzi kwantiċi huwa l-użu ta 'mudelli matematiċi estremament kbar u settijiet ta' dejta biex jiġu analizzati swieq finanzjarjis u titoli. Fi kliem sempliċi, il-Finanzi Kwantitattivi tipprovdi l-għarfien meħtieġ biex tanalizza s-swieq finanzjarji u t-titoli.

Din l-analiżi bażikament issir bl-użu ta 'mudelli matematiċi u settijiet ta' data enormi. Għalhekk, speċjalisti f'dan il-qasam jissejħu analisti kwantitattivi jew kwantitattivi.

Eżempji komuni jinkludu (1) l-ipprezzar ta’ titoli derivattivi bħall-opzjonijiet u (2) il-ġestjoni tar-riskju, partikolarment fir-rigward tal-applikazzjonijiet tal-ġestjoni tal-portafoll. Professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam huma spiss imsejħa "quants".

Barra minn hekk, a Quant jispeċjalizza fid-disinn, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-algoritmu biex isolvi problemi finanzjarji kumplessi.

🥀 Storja tal-finanzi quantum

Kien fis-seklu 20 li l-pedamenti tal-Quantum Finance ġew stabbiliti mit-teżi tad-dottorat " Teorija tal-Ispekulazzjoni » mill-matematiku Franċiż Louis tal-Baċellerat. Bachelier l-ewwel applika l-kunċett tal-mozzjoni Brownjan għall-imġiba tal-prezzijiet tal-assi.

Aktar tard, il-matematiku Ġappuniż Kiyoshi Ito kiteb dokument dwar l-ekwazzjonijiet differenzjali stochastic u waqqaf it-teorija tal-kalkulu stochastic li wkoll iġorr ismu (kalkulu Čto) u hija użata ħafna fl-ipprezzar ta 'għażliet.

Madankollu, l-avvanz maġġuri wasal fis-snin sebgħin meta "Dwar il-Ipprezzar tad-Dejn Korporattiv" minn Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” u d-dokumenti ta’ riċerka “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” minn Fischer Black u Myron Scholes ġew rilaxxati li b'mod inerenti dehru mudell ta' pprezzar ta 'sejħa u għażla put u wara li ma kien hemm l-ebda dawran lura.

Le Mudell Black-Sholes-Merton magħruf bħala l-“mudellBSM” tintuża ħafna u hija responsabbli għaż-żieda tas-suq tal-għażliet. Illum, ħafna mudelli stokastiċi oħra ġew iddisinjati biex jestendu l-mudell BSM, li jistabbilixxu l-punti ta 'referenza ta' analiżi kwantitattiva ogħla u jibbenefikaw l-ekonomija globali.

🥀 Tipi ta' kwant

Quants joħolqu u japplikaw mudelli finanzjarji għall-ipprezzar tad-derivattivi, it-tbassir tas-suq, u l-mitigazzjoni tar-riskju. Hemm, madankollu, ħafna varjazzjonijiet fir-rwoli tal-quants, li wħud minnhom huma spjegati hawn taħt:

• Front Office Kwant: Aħdem mill-qrib man-negozjanti u l-bejjiegħa fil-livell tal-kummerċ. Implimenta mudelli ta' pprezzar użati min-negozjanti biex jinstabu opportunitajiet ġodda u jipprovdu pariri dwar strateġiji ta' riskju.
• Quant Researcher : Essenzjalment il-quants tal- Lura Uffiċċju, huma jirriċerkaw u jiddisinjaw algoritmi ta 'frekwenza għolja, mudelli ta' pprezzar u strateġiji għal kummerċjanti u ditti ta 'senserija.
• Żviluppatur Quant: Bażikament huma żviluppaturi ta' softwer f'kumpanija finanzjarja. Huma jittraduċu r-rekwiżiti tan-negozju pprovduti mir-riċerkaturi f'applikazzjonijiet ta 'kodiċi.
• Kwantità ta' Ġestjoni tar-Riskju: Jibnu mudelli biex jikkontrollaw l-operazzjonijiet tal-kreditu u regolatorji u jivvalutaw ir-riskju tal-kreditu, ir-riskju tas-suq, ir-riskju tal-ALM (Immaniġġjar tal-Assi u l-Obbligazzjoni), eċċ. Huma l-quants tal- Uffiċċju Nofsani u twettaq analiżi tar-riskju tas-suq u tal-assi u ttestjar tal-istress.

🥀 Finanzi Quantum vs Inġinerija Finanzjarja

Quantum finance jiffoka fuq mudelli matematiċi użati biex ipprezzaw it-titoli u jkejlu r-riskju. Inġinerija finanzjarja imur saħansitra aktar biex jiffoka fuq applikazzjonijiet u jibni għodod li se jimplimentaw ir-riżultati tal-mudelli.

L-inġinerija finanzjarja tgħaqqad it-teorija matematika tal-finanzi quantum ma 'simulazzjonijiet tal-kompjuter biex tieħu deċiżjonijiet dwar il-prezz, il-kummerċ, il-hedging, u deċiżjonijiet oħra ta' investiment.

🥀 Għaliex huwa importanti l-finanzi quantum?

Quantum Finance huwa l-qalba fejn titgħallem dak kollu li għandek bżonn tkun taf biex issir analista kwantitattiv jew kwantitattiv. Għalkemm il-finanzi quantum huwa importanti għal quants li jaspiraw biex jistudjaw, huwa fatt li ħafna nies li huma favur fil-kummerċ ġejjin minn kull xorta ta 'sfond.

Ġie osservat fi 2017-2018, 60% biss ta’ parteċipanti li jinkitbu fi programmi ta’ apprendistat ta’ finanzi kwantitattivi m’għandhomx sfond fil-finanzi. Għalhekk, jekk għandek sfond fil-finanzi, dan huwa kbir, imma jekk m'għandekx, tista 'faċilment tirreġistra f'wieħed mill-programmi ta' diploma jew ċertifikat.

Wara li ssir analista kwantitattiv, studju fil-fond fil-finanzi kwantitattivi jista 'jgħinek f'xi oqsma ewlenin bħall-Ġestjoni tal-Portfolio u s-Swieq tal-Muniti.

🥀 Liema kwalifiki għandek bżonn biex issir analista kwantistika?

Meta taspira li ssir analista kwantitattiv, trid tagħżel il-kwalifika t-tajba:

Korsijiet tad-diploma

Hemm sett ta' ftit korsijiet ta' lawrja li tista' tagħżel minnhom biex iddawwar l-aspirazzjoni tiegħek li ssir kwant f'realtà. Tista' tagħżel kors mil-lista li jaqbellek skont l-interessi u l-isfond tiegħek. Tista' tagħmel a master fl-inġinerija finanzjarja.

Peress li l-Master fl-Inġinerija Finanzjarja jagħtik għarfien fil-fond li jvarja minn evalwazzjoni statistika għal immudellar ekonometriku, dan huwa kors ta 'inġinerija biex jgħinek fid-dinja reali.

Hekk kif tikseb għarfien espert fl-analiżi kwantitattiva, tista 'taħdem b'kunfidenza bħala pożizzjoni fit-tlestija ta' dan il-kompitu.

Tista' tagħmel a Master fil-Matematika Finanzjarja. Dan il-grad jagħtik ħarsa fil-fond tal-metodoloġiji tal-finanzi kwantitattivi. Peress li hija orjentata lejn il-matematika finanzjarja, inti tkun mgħammar bl-għarfien kollu meħtieġ biex aktar tard tinżel fil-qasam tal-analiżi kwantitattiva.

Dan il-kors għandu l-għan li jagħmlek profiċjenti fl-applikazzjonijiet prattiċi tal-matematika finanzjarja bħala kwant. Ukoll, wara li tlesti dan il-kors, tkun tista’ tiġbed konklużjonijiet loġiċi bbażati fuq analiżi kwantitattiva.

Tista' wkoll tagħmel master's fid-data, master's fil-matematika u finanzi komputazzjonali jew master's fl-ekonomija applikata.

Programmi ta' Ċertifikazzjoni

Xi programmi ta’ ċertifikati finanzjarji kwantitattivi jistgħu jgħinuk tavvanza l-professjoni u l-ħiliet tiegħek. Kemm jekk qed tfittex xi ħaġa li tgħinek tibda l-karriera tiegħek jew biex issaħħaħ il-ħiliet professjonali f'nofs il-karriera, il-programm taċ-ċertifikat jaqdi l-iskop tiegħek. Hawn huma xi programmi ta 'ċertifikazzjoni:

• Programm ta' Ċertifikat Professjonali fil-Ġestjoni ta' Riskju Finanzjarju Applikat
• Ċertifikat fi Studji Kwantitattivi għall-Finanzi
• Ċertifikat ta' Fundamenti Kwantitattivi

🥀 Il-futur tal-finanzi kwantili

Quants u quantum finance huma hawn biex jibqgħu! Bil-kumpaniji li qed jikbru u l-ammont kbir ta 'dejta u flus involuti, il-firxa u d-domanda għal finanzjament kwantitattiv qed jikbru bħal qatt qabel. Il-finanzi kwantiċi m'għadhomx biss dwar matematika kumplessa u mudelli stokastiċi.

Hekk kif il-finanzi jsiru aktar tekniċi, ix-xjenza tad-dejta, it-tagħlim tal-magni u l-fond, u l-intelliġenza artifiċjali qed jieħdu f’idejhom l-istrateġiji informattivi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-qasam.

Għalhekk, il-finanzi kwantistika qed tilħaq għoli ġodda permezz tal-qawwa ta 'algoritmi tal-kompjuter ta' proċessar għoli li jippermettulna nanalizzaw data enormi u nħaddmu simulazzjonijiet ta 'mudelli f'nanosekondi.