Wat moet u weten over kwantumfinanciering?

Kwantitatieve financiën of kwantumfinanciering is een relatief nieuw onderwerp dat is ontstaan ​​in de handen van natuurkundigen en andere kwantitatieve wetenschappendokters die zijn opgeleid in de vroege jaren 70. De modellen, concepten en wiskunde zijn vertaald uit verschillende disciplines, waarvan de natuurkunde de belangrijkste is.

In korte tijd breidde het zich uit tot een groot aantal disciplines, die zich elk aan kwantitatieve financiën hechtten en deze daarom in hun respectievelijke richtingen duwden, waardoor deze zich in een razend tempo ontwikkelde.

Als u zich in uw zoektocht naar kennis over kwantitatieve financiering afvraagt ​​waar u moet beginnen en waar het voor dient, dan moet u dit uitgebreide artikel lezen. Maar leer eerst meer over gedragsmatige financiering.

Laten we gaan

🥀 Wat is kwantumfinanciering?

Quantumfinanciering is het gebruik van extreem grote wiskundige modellen en datasets om te analyseren financiële marktens en zekerheden. Simpel gezegd, Quantitative Finance biedt de kennis die nodig is om financiële markten en effecten te analyseren.

Deze analyse wordt in feite gedaan met behulp van wiskundige modellen en enorme datasets. Daarom worden specialisten op dit gebied kwantitatieve of kwantitatieve analisten genoemd.

Veel voorkomende voorbeelden zijn onder meer (1) de prijsstelling van derivaten zoals opties en (2) risicobeheer, vooral als dit betrekking heeft op toepassingen voor portefeuillebeheer. Professionals die op dit gebied werken, zijn dat vaak "quanten" genoemd.

Daarnaast is een Quant gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van het algoritme voor het oplossen van complexe financiële problemen.

🥀 Geschiedenis van kwantumfinanciering

Het was in de 20e eeuw dat de fundamenten van Quantum Finance werden gelegd vanuit het proefschrift " speculatie theorie » van de Franse wiskundige Lodewijk van Bachelor. Bachelier paste het concept van de Brownse beweging voor het eerst toe op het gedrag van activaprijzen.

Later de Japanse wiskundige Kiyoshi Ito schreef een paper over stochastische differentiaalvergelijkingen en grondlegger van de theorie van stochastische calculus die ook zijn naam draagt ​​(Îto calculus) en veel wordt gebruikt bij het waarderen van opties.

De grote doorbraak kwam echter in de jaren 1970 toen "On the Pricing of Corporate Debt" verscheen Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” en de research papers “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” van Fischer Zwart en Myron Scholes werden vrijgegeven die inherent een prijsmodel voor call- en putopties bevatten en daarna was er geen weg meer terug.

Le Zwart-Sholes-Merton-model bekend als het model "BSM” wordt veel gebruikt en is verantwoordelijk voor de opkomst van de optiemarkt. Tegenwoordig zijn er veel andere stochastische modellen ontworpen om het BSM-model uit te breiden, waardoor de benchmarks voor kwantitatieve analyse hoger worden en de wereldeconomie hiervan profiteert.

🥀 Quant typen

Quants creëren en passen financiële modellen toe voor de prijsstelling van derivaten, marktprognoses en risicobeperking. Er zijn echter veel variaties in de rollen van quants, waarvan sommige hieronder worden uitgelegd:

• Hoeveelheid frontoffice: Werk nauw samen met verkopers en verkopers op de handelsvloer. Implementeer prijsmodellen die door handelaren worden gebruikt om nieuwe kansen te ontdekken en advies te geven over risicostrategieën.
• Quant Onderzoeker : In wezen de quants van de Backoffice, onderzoeken en ontwerpen ze hoogfrequente algoritmen, prijsmodellen en strategieën voor handelaren en beursvennootschappen.
• Quant-ontwikkelaar: Het zijn eigenlijk softwareontwikkelaars in een financieel bedrijf. Ze vertalen zakelijke vereisten van onderzoekers naar codetoepassingen.
• Risicobeheer Aantal: Ze bouwen modellen om krediet- en regelgevingsactiviteiten te controleren en beoordelen het kredietrisico, het marktrisico, het ALM-risico (Asset and Liability Management), enz. Zij zijn de quants van de middelste kantoor en voer markt- en activarisicoanalyses en stresstests uit.

🥀 Kwantumfinanciering versus financiële engineering

Quantumfinanciering richt zich op wiskundige modellen die worden gebruikt om effecten te prijzen en risico's te meten. Financiële techniek gaat zelfs nog verder door zich te concentreren op toepassingen en tools te bouwen die de resultaten van de modellen zullen implementeren.

Financiële engineering combineert de wiskundige theorie van kwantumfinanciering met computersimulaties om prijs-, handels-, hedging- en andere investeringsbeslissingen te nemen.

🥀 Waarom is kwantumfinanciering belangrijk?

Quantum Finance is de kern waar je alles leert wat je moet weten om een ​​kwantitatieve of kwantitatieve analist te worden. Hoewel kwantumfinanciering belangrijk is voor aspirant-quants om te studeren, is het een feit dat veel mensen die profs zijn in de handel allerlei achtergronden hebben.

Het werd waargenomen in 2017-2018, slechts 60% van de deelnemers die zich inschrijven voor kwantitatieve financiële leerprogramma's heeft geen financiële achtergrond. Dus als je een financiële achtergrond hebt, is dat geweldig, maar als je die niet hebt, kun je je gemakkelijk inschrijven voor een van de diploma- of certificaatprogramma's.

Nadat u een kwantitatief analist bent geworden, kan een diepgaande studie in kwantitatieve financiën u helpen op een aantal belangrijke gebieden, zoals portefeuillebeheer en valutamarkten.

🥀 Welke kwalificaties heb je nodig om kwantumanalist te worden?

Wanneer u kwantitatief analist wilt worden, moet u de juiste kwalificatie selecteren:

Diploma cursussen

Er is een reeks van enkele opleidingen waaruit je kunt kiezen om je ambitie om een ​​kwantiteit te worden waar te maken. Je kunt een cursus uit de lijst kiezen die bij je past op basis van je interesses en achtergrond. Je kunt een meester in financiële engineering.

Aangezien de Master in Financial Engineering je diepgaande kennis biedt, variërend van statistische evaluatie tot econometrische modellering, is dit een technische cursus om je in de echte wereld te helpen.

Naarmate u expertise opdoet in kwantitatieve analyse, kunt u met vertrouwen werken als een positie bij het voltooien van deze taak.

U kunt een Master Financiële Wiskunde. Deze graad geeft je een diepgaand inzicht in de methodologieën van kwantitatieve financiering. Omdat het gericht is op financiële wiskunde, wordt u uitgerust met alle nodige kennis om later op het gebied van kwantitatieve analyse te landen.

Deze cursus heeft tot doel u bekwaam te maken in de praktische toepassingen van financiële wiskunde als kwantiteit. Ook ben je na het voltooien van deze cursus in staat om logische conclusies te trekken op basis van kwantitatieve analyse.

Je kunt ook een master in data, master in mathematische en computationele financiën of een master in toegepaste economie doen.

Certificeringsprogramma's

Sommige kwantitatieve financiële certificaatprogramma's kunnen u helpen uw beroep en vaardigheden te verbeteren. Of u nu op zoek bent naar iets om uw carrière een vliegende start te geven of om uw professionele vaardigheden halverwege uw carrière te versterken, het certificaatprogramma dient uw doel. Hier zijn enkele certificeringsprogramma's:

• Professioneel certificaatprogramma in toegepast financieel risicobeheer
• Certificaat in kwantitatieve studies voor financiën
• Quantitative Fundamentals-certificaat

🥀 De toekomst van kwantitatieve financieringdat

Quants en quantumfinanciering zijn er om te blijven! Nu bedrijven groter worden en er een enorme hoeveelheid gegevens en geld mee gemoeid is, groeit het bereik van en de vraag naar kwantitatieve financiering als nooit tevoren. Quantumfinanciering gaat niet langer alleen over complexe wiskunde en stochastische modellen.

Naarmate financiën technischer worden, nemen datawetenschap, machinaal en diep leren en kunstmatige intelligentie de informatieve besluitvormingsstrategieën van het veld over.

Quantumfinanciering bereikt dus nieuwe hoogten door de kracht van computeralgoritmen met hoge verwerkingscapaciteit waarmee we enorme gegevens kunnen analyseren en modelsimulaties in nanoseconden kunnen uitvoeren.