Co warto wiedzieć o finansach kwantowych?

Finanse ilościowe lub finanse kwantowe to stosunkowo nowy przedmiot, który powstał w rękach fizyków i innych lekarzy nauk ilościowych przeszkolonych na początku lat 70. Modele, koncepcje i matematyka zostały przetłumaczone z różnych dyscyplin, z których główną jest fizyka.

W krótkim czasie rozszerzyła się, obejmując wiele dyscyplin, z których każda powiązała się z finansami ilościowymi i dlatego popychała je w odpowiednich kierunkach, powodując ich rozwój w szalonym tempie.

Jeśli w dążeniu do zdobycia wiedzy na temat finansów ilościowych zastanawiasz się, od czego zacząć i do czego to służy, koniecznie przeczytaj ten obszerny artykuł. Ale najpierw dowiedz się więcej o finanse behawioralne.

Chodźmy

🥀 Co to są finanse kwantowe?

Finanse kwantowe to wykorzystanie do analizy bardzo dużych modeli matematycznych i zestawów danych rynki finansowei papiery wartościowe. Mówiąc najprościej, Quantitative Finance zapewnia wiedzę potrzebną do analizy rynków finansowych i papierów wartościowych.

Ta analiza jest zasadniczo wykonywana przy użyciu modeli matematycznych i ogromnych zbiorów danych. Stąd specjaliści w tej dziedzinie nazywani są analitykami ilościowymi lub ilościowymi.

Typowe przykłady obejmują (1) wycenę pochodnych papierów wartościowych, takich jak opcje oraz (2) zarządzanie ryzykiem, szczególnie w odniesieniu do aplikacji do zarządzania portfelem. Często są to profesjonaliści pracujący w tej dziedzinie zwane „kwantami”.

Ponadto Quant specjalizuje się w projektowaniu, rozwijaniu i wdrażaniu algorytmu rozwiązywania złożonych problemów finansowych.

🥀 Historia finansów kwantowych

To właśnie w XX wieku położono podwaliny pod Quantum Finance od rozprawy doktorskiej „ Teoria spekulacji » od francuskiego matematyka Ludwik kawalerski. Bachelier po raz pierwszy zastosował koncepcję ruchów Browna do zachowania się cen aktywów.

Później japoński matematyk Kiyoshi Ito napisał artykuł na temat stochastycznych równań różniczkowych i założył teorię rachunku stochastycznego, który również nosi jego imię (Îto calculus) i jest szeroko stosowany w wycenie opcji.

Jednak największy przełom nastąpił w latach 1970., kiedy ukazała się książka „O wycenie długu korporacyjnego”. Roberta Mertona : The Risk Structure of Interest Rates” oraz artykuły badawcze „The Pricing of Options and Corporate Liabilities” z Fischera Blacka i Myrona Scholesa zostały wydane, które z natury zawierały model wyceny opcji kupna i sprzedaży, a potem nie było odwrotu.

Le Model Blacka-Sholesa-Mertona znany jako wzór”BSM” jest szeroko stosowany i odpowiada za wzrost rynku opcji. Obecnie zaprojektowano wiele innych modeli stochastycznych w celu rozszerzenia modelu BSM, wyznaczając wyższe standardy analizy ilościowej i przynosząc korzyści światowej gospodarce.

🥀 Typy ilościowe

Quants tworzy i stosuje modele finansowe do wyceny instrumentów pochodnych, prognozowania rynku i ograniczania ryzyka. Istnieje jednak wiele odmian ról kwantów, z których niektóre wyjaśniono poniżej:

• Ilość w recepcji: Ściśle współpracuj z kupcami i sprzedawcami na parkiecie. Wdrażaj modele cenowe używane przez traderów, aby dostrzegać nowe możliwości i doradzać w zakresie strategii ryzyka.
• Badacz ilościowy : Zasadniczo ilości Back Office, badają i projektują algorytmy wysokiej częstotliwości, modele wyceny i strategie dla handlowców i firm maklerskich.
• Programista ilościowy: Zasadniczo są programistami w firmie finansowej. Tłumaczą wymagania biznesowe dostarczone przez badaczy na aplikacje kodowe.
• Zarządzanie ryzykiem Ilość: Budują modele do kontroli operacji kredytowych i regulacyjnych oraz oceniają ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko ALM (zarządzanie aktywami i pasywami) itp. Są to ilości Środkowe Biuro oraz przeprowadzać analizy ryzyka rynkowego i aktywów oraz testy warunków skrajnych.

🥀 Finanse kwantowe a inżynieria finansowa

Finanse kwantowe skupiają się na modelach matematycznych wykorzystywanych do wyceny papierów wartościowych i pomiaru ryzyka. Inżynieria finansowa idzie jeszcze dalej, koncentrując się na aplikacjach i budowaniu narzędzi, które będą wdrażać wyniki modeli.

Inżynieria finansowa łączy matematyczną teorię finansów kwantowych z symulacjami komputerowymi w celu podejmowania decyzji dotyczących cen, transakcji, zabezpieczeń i innych inwestycji.

🥀 Dlaczego finanse kwantowe są ważne?

Quantum Finance to rdzeń, w którym uczysz się wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby zostać analitykiem ilościowym lub ilościowym. Chociaż finanse kwantowe są ważne dla aspirujących do studiowania ilości, faktem jest, że wiele osób, które są profesjonalistami w handlu, pochodzi z różnych środowisk.

Zaobserwowano w 2017-2018, tylko 60% uczestników zapisujących się na ilościowe programy praktyk finansowych nie ma doświadczenia w finansach. Tak więc, jeśli masz doświadczenie w finansach, to świetnie, ale jeśli nie, możesz łatwo zapisać się na jeden z programów dyplomowych lub certyfikatów.

Gdy zostaniesz analitykiem ilościowym, dogłębne studium finansów ilościowych może ci pomóc w niektórych głównych obszarach, takich jak zarządzanie portfelem i rynki walutowe.

🥀 Jakie kwalifikacje są potrzebne, aby zostać analitykiem kwantowym?

Jeśli aspirujesz do zostania analitykiem ilościowym, musisz wybrać odpowiednią kwalifikację:

Kursy dyplomowe

Istnieje zestaw kilku kursów, z których możesz wybrać, aby urzeczywistnić swoje aspiracje zostania kwantem. Możesz wybrać kurs z listy, który Ci odpowiada w oparciu o Twoje zainteresowania i pochodzenie. Możesz zrobić magister inżynierii finansowej.

Ponieważ Master in Financial Engineering zapewnia dogłębną wiedzę, od oceny statystycznej po modelowanie ekonometryczne, jest to kurs inżynierski, który pomoże ci w prawdziwym świecie.

Gdy zdobędziesz doświadczenie w analizie ilościowej, możesz pracować z pewnością siebie, wykonując to zadanie.

Możesz zrobić Magister matematyki finansowej. Ten stopień daje dogłębny wgląd w metodologie finansów ilościowych. Ponieważ jest zorientowany na matematykę finansową, zostaniesz wyposażony we wszelką niezbędną wiedzę, aby później wylądować w dziedzinie analizy ilościowej.

Ten kurs ma na celu uczynienie cię biegłym w praktycznych zastosowaniach matematyki finansowej jako ilości. Ponadto po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie wyciągać logiczne wnioski na podstawie analizy ilościowej.

Możesz także zrobić magisterium z danych, magisterskie z finansów matematycznych i obliczeniowych lub magisterskie z ekonomii stosowanej.

Programy certyfikacji

Niektóre programy certyfikatów finansów ilościowych mogą pomóc w rozwoju zawodu i umiejętności. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś, co pomoże Ci rozpocząć karierę, czy też wzmocnić umiejętności zawodowe w połowie kariery, program certyfikatów spełni Twoje oczekiwania. Oto kilka programów certyfikacji:

• Profesjonalny program certyfikacji w zakresie stosowanego zarządzania ryzykiem finansowym
• Certyfikat Studiów Ilościowych dla Finansów
• Certyfikat podstaw ilościowych

🥀 Przyszłość finansów ilościowychoferuje nasz konfigurator

Kwanty i kwantowe finanse już tu zostaną! Ponieważ firmy stają się coraz większe, a w grę wchodzi ogromna ilość danych i pieniędzy, zasięg i zapotrzebowanie na finansowanie ilościowe rośnie jak nigdy dotąd. Finanse kwantowe to już nie tylko skomplikowana matematyka i modele stochastyczne.

W miarę jak finanse stają się bardziej techniczne, nauka o danych, uczenie maszynowe i głębokie oraz sztuczna inteligencja przejmują informacyjne strategie decyzyjne w tej dziedzinie.

W ten sposób finanse kwantowe osiągają nowe wyżyny dzięki mocy wysokoprzetwarzających algorytmów komputerowych, które pozwalają nam analizować ogromne dane i przeprowadzać symulacje modeli w nanosekundach.