Ce să știi despre finanțarea cuantică?

Finanțarea cantitativă sau finanțarea cuantică este o materie relativ nouă care și-a luat naștere în mâinile fizicienilor și a altor doctori în științe cantitative formați la începutul anilor 70. Modelele, conceptele și matematica au fost traduse din diverse discipline, principala fiind fizica.

În scurt timp, s-a extins pentru a include o multitudine de discipline, fiecare dintre ele atașată finanțelor cantitative și, prin urmare, a împins-o în direcțiile sale respective, făcând-o să se dezvolte într-un ritm frenetic.

În încercarea dvs. de a obține cunoștințe despre finanțarea cantitativă, dacă vă întrebați de unde să începeți și pentru ce este, atunci trebuie să citiți acest articol cuprinzător. Dar mai întâi, aflați mai multe despre finanţe comportamentale.

Du-te Să

🥀 Ce este finanțarea cuantică?

Finanțarea cuantică este utilizarea de modele matematice extrem de mari și seturi de date pentru a analiza piețele financiares și titluri de valoare. Mai simplu spus, Quantitative Finance oferă cunoștințele necesare pentru a analiza piețele financiare și valorile mobiliare.

Această analiză se face în principiu folosind modele matematice și seturi uriașe de date. Prin urmare, specialiștii în acest domeniu sunt numiți analiști cantitativi sau cuantitativi.

Exemplele comune includ (1) stabilirea prețului titlurilor derivate, cum ar fi opțiunile și (2) managementul riscului, în special în ceea ce privește aplicațiile de gestionare a portofoliului. Profesioniștii care lucrează în acest domeniu sunt adesea numite „quanti”.

În plus, un Quant este specializat în proiectarea, dezvoltarea și implementarea algoritmului pentru rezolvarea problemelor financiare complexe.

🥀 Istoria finanțelor cuantice

În secolul al XX-lea s-au pus bazele finanțelor cuantice din teza de doctorat " Teoria speculației » de la matematicianul francez Ludovic de licență. Bachelier a aplicat mai întâi conceptul de mișcare browniană la comportamentul prețurilor activelor.

Mai târziu, matematicianul japonez Kiyoshi Ito a scris o lucrare despre ecuațiile diferențiale stocastice și a fondat teoria calculului stocastic care îi poartă și numele (Îto calculus) și este utilizată pe scară largă în stabilirea prețului opțiunilor.

Cu toate acestea, descoperirea majoră a avut loc în anii 1970, când „Cu privire la prețul datoriilor corporative” de Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates” și lucrările de cercetare „The Pricing of Options and Corporate Liabilities” de la Fischer Black și Myron Scholes au fost lansate care prezentau în mod inerent un model de prețuri pentru opțiunile de cumpărare și de vânzare, iar după aceea nu a existat nicio întoarcere.

Le Modelul Black-Sholes-Merton cunoscut drept „modelulBSM” este utilizat pe scară largă și este responsabil pentru creșterea pieței de opțiuni. Astăzi, multe alte modele stocastice au fost concepute pentru a extinde modelul BSM, stabilind punctele de referință ale analizei cantitative mai ridicate și beneficiind economia globală.

🥀 Tipuri de cantitate

Quants creează și aplică modele financiare pentru prețul instrumentelor derivate, prognoza pieței și reducerea riscurilor. Există, totuși, multe variații în rolurile cuantilor, dintre care unele sunt explicate mai jos:

• Cantitatea biroului: Lucrați îndeaproape cu comercianții și vânzătorii de pe platforma de tranzacționare. Implementați modele de prețuri utilizate de comercianți pentru a identifica noi oportunități și pentru a oferi sfaturi privind strategiile de risc.
• Cercetător Quant : În esență, cantitățile din Back Office, ei cercetează și proiectează algoritmi de înaltă frecvență, modele de prețuri și strategii pentru comercianți și firme de brokeraj.
• Dezvoltator Quant: Practic sunt dezvoltatori de software într-o companie financiară. Ele traduc cerințele de afaceri furnizate de cercetători în aplicații de cod.
• Cantitate de management al riscului: Ei construiesc modele pentru a controla operațiunile de credit și de reglementare și pentru a evalua riscul de credit, riscul de piață, riscul ALM (Gestionarea activelor și pasivelor) etc. Ele sunt cuantii ale Biroul din mijloc și efectuează analize de risc de piață și de active și teste de stres.

🥀 Finanțe cuantice vs inginerie financiară

Finanțarea cuantică se concentrează pe modele matematice utilizate pentru prețul titlurilor de valoare și măsurarea riscului. Inginerie financiară merge chiar mai departe pentru a se concentra pe aplicații și pentru a construi instrumente care vor implementa rezultatele modelelor.

Ingineria financiară combină teoria matematică a finanțelor cuantice cu simulările computerizate pentru a lua decizii de preț, comerț, acoperire și alte investiții.

🥀 De ce este importantă finanțarea cuantică?

Quantum Finance este nucleul în care înveți tot ce trebuie să știi pentru a deveni analist cantitativ sau cantitativ. Deși finanțarea cuantică este importantă pentru cei care aspiră la studii, este un fapt că mulți oameni care sunt profesioniști în tranzacționare provin din tot felul de medii.

S-a observat în 2017-2018, doar 60% dintre participanții care se înscriu în programe de ucenicie în finanțe cantitative nu au experiență în finanțe. Deci, dacă ai experiență în finanțe, este grozav, dar dacă nu ai, te poți înscrie cu ușurință la unul dintre programele de diplomă sau certificat.

După ce ați devenit analist cantitativ, un studiu aprofundat în finanțare cantitativă vă poate ajuta în unele domenii majore, cum ar fi managementul portofoliului și piețele valutare.

🥀 De ce calificări aveți nevoie pentru a deveni analist cuantic?

Când aspirați să deveniți analist cantitativ, trebuie să selectați calificarea potrivită:

Cursuri de diploma

Există un set de câteva cursuri universitare din care puteți alege pentru a vă transforma aspirația de a deveni un quant în realitate. Poți alege un curs din listă care ți se potrivește în funcție de interesele și mediul tău. Puteți face o master în inginerie financiară.

Deoarece Masterul în Inginerie Financiară vă oferă cunoștințe aprofundate, de la evaluarea statistică la modelarea econometrică, acesta este un curs de inginerie care vă va ajuta în lumea reală.

Pe măsură ce câștigați experiență în analiza cantitativă, puteți lucra cu încredere ca poziție în îndeplinirea acestei sarcini.

Puteți face un Master în matematică financiară. Acest grad vă oferă o perspectivă aprofundată asupra metodologiilor finanțelor cantitative. Deoarece este orientat spre matematica financiară, vei fi dotat cu toate cunoștințele necesare pentru a ateriza ulterior în domeniul analizei cantitative.

Acest curs își propune să vă facă competent în aplicațiile practice ale matematicii financiare ca cuant. De asemenea, după finalizarea acestui curs, vei putea trage concluzii logice pe baza analizei cantitative.

De asemenea, puteți face un master în date, un master în finanțe matematice și computaționale sau un master în economie aplicată.

Programe de certificare

Unele programe de certificate de finanțare cantitativă vă pot ajuta să vă avansați în profesia și abilitățile. Fie că căutați ceva care să vă ajute să vă începeți cariera sau să vă consolidați abilitățile profesionale la mijlocul carierei, programul de certificate vă servește scopului. Iată câteva programe de certificare:

• Program de certificat profesional în managementul aplicat al riscului financiar
• Certificat în Studii Cantitative pentru Finanțe
• Certificat de Fundamente Cantitative

🥀 Viitorul finanțelor cuanticecă

Quants și finanțare cuantică sunt aici pentru a rămâne! Odată cu creșterea companiilor și cantitatea uriașă de date și bani implicate, acoperirea și cererea de finanțare cantitativă crește ca niciodată. Finanțarea cuantică nu mai este doar despre matematică complexă și modele stocastice.

Pe măsură ce finanțele devin mai tehnice, știința datelor, învățarea automată și profundă și inteligența artificială preiau strategiile informative de luare a deciziilor din domeniu.

Astfel, finanțarea cuantică atinge noi culmi prin puterea algoritmilor de computer cu procesare ridicată care ne permit să analizăm date uriașe și să rulăm simulări de model în nanosecunde.