Что нужно знать о квантовых финансах?

Количественные финансы или квантовые финансы — относительно новый предмет, который зародился в руках физиков и других докторов количественных наук, обучавшихся в начале 70. Модели, концепции и математика были переведены из различных дисциплин, основной из которых является физика.

За короткое время она расширилась и включила в себя множество дисциплин, каждая из которых была связана с количественными финансами и, следовательно, подталкивала их в соответствующих направлениях, заставляя их развиваться с бешеной скоростью.

В своем стремлении получить знания о количественных финансах, если вы задаетесь вопросом, с чего начать и для чего это нужно, вам необходимо прочитать эту подробную статью. Но сначала узнайте больше о поведенческие финансы.

Allons-й

🥀 Что такое квантовые финансы?

Квантовые финансы — это использование чрезвычайно больших математических моделей и наборов данных для анализа финансовые рынкис и ценные бумаги. Проще говоря, Quantitative Finance предоставляет знания, необходимые для анализа финансовых рынков и ценных бумаг.

Этот анализ в основном выполняется с использованием математических моделей и огромных наборов данных. Отсюда специалистов в этой области называют количественными или количественными аналитиками.

Общие примеры включают (1) ценообразование на производные ценные бумаги, такие как опционы, и (2) управление рисками, особенно в том, что касается приложений по управлению портфелем. Профессионалы, работающие в этой области, часто называются «квантами».

Кроме того, Квант специализируется на проектировании, разработке и внедрении алгоритма решения сложных финансовых задач.

🥀 История квантовых финансов

Именно в 20 веке основы квантовых финансов были заложены из докторской диссертации» Теория спекуляций » от французского математика Людовик Бакалавр. Башелье впервые применил концепцию броуновского движения к поведению цен на активы.

Позднее японский математик Киёси Ито написал статью о стохастических дифференциальных уравнениях и основал теорию стохастического исчисления, которая также носит его имя (Исчисление Ито) и широко используется в оценке опционов.

Однако главный прорыв произошел в 1970-х годах, когда вышла книга «О ценообразовании корпоративного долга». Робертом Мертоном : Структура риска процентных ставок» и исследовательские работы «Оценка опционов и корпоративных обязательств» от Фишер Блэк и Майрон Скоулз были выпущены, которые по своей сути характеризовались моделью ценообразования опционов колл и пут, и после этого пути назад уже не было.

Le Модель Блэка-Шоулза-Мертона известный как «модельBSMшироко используется и отвечает за рост рынка опционов. Сегодня многие другие стохастические модели были разработаны для расширения модели BSM, устанавливая более высокие стандарты количественного анализа и принося пользу мировой экономике.

🥀 Типы квантов

Специалисты по количественному анализу создают и применяют финансовые модели для ценообразования деривативов, прогнозирования рынка и снижения рисков. Однако существует множество вариаций ролей квантов, некоторые из которых объясняются ниже:

• Фронт-офис Кол-во: Тесно сотрудничайте с продавцами и продавцами в торговом зале. Внедряйте модели ценообразования, используемые трейдерами, чтобы выявлять новые возможности и давать советы по стратегиям риска.
• Квантовый исследователь : По сути, кванты Бэк-офис, они исследуют и разрабатывают высокочастотные алгоритмы, модели ценообразования и стратегии для трейдеров и брокерских фирм.
• Квант Разработчик: В основном это разработчики программного обеспечения в финансовой компании. Они переводят бизнес-требования, предоставленные исследователями, в программные приложения.
• Управление рисками Количество: Они строят модели для контроля кредитных и регуляторных операций и оценивают кредитный риск, рыночный риск, риск ALM (управление активами и пассивами) и т. д. Они являются квантами Средний офис а также проводить анализ рыночных рисков и рисков активов и стресс-тестирование.

🥀 Квантовые финансы против финансовой инженерии

Квантовые финансы фокусируются на математических моделях, используемых для оценки ценных бумаг и измерения риска. Финансовое проектирование идет еще дальше и фокусируется на приложениях и создании инструментов, которые будут реализовывать результаты моделей.

Финансовая инженерия сочетает в себе математическую теорию квантовых финансов с компьютерным моделированием для принятия ценовых, торговых, хеджевых и других инвестиционных решений.

🥀 Почему квантовые финансы важны?

Квантовые финансы — это ядро, где вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы стать количественным или количественным аналитиком. Хотя квантовые финансы важны для начинающих квантов, это факт, что многие люди, которые являются профессионалами в трейдинге, происходят из самых разных слоев общества.

Это наблюдалось в 2017-2018 гг., всего 60% участников, записавшихся на программы обучения количественному финансированию, не имеют опыта работы в области финансов. Итак, если у вас есть опыт работы в области финансов, это прекрасно, но если у вас его нет, вы можете легко записаться на одну из программ получения диплома или сертификата.

После того, как вы станете количественным аналитиком, углубленное изучение количественных финансов может помочь вам в некоторых основных областях, таких как управление портфелем и валютные рынки.

🥀 Какая квалификация вам нужна, чтобы стать квантовым аналитиком?

Если вы стремитесь стать количественным аналитиком, вам необходимо выбрать правильную квалификацию:

Дипломные курсы

Существует набор из нескольких курсов на получение степени, из которых вы можете выбрать, чтобы воплотить свое стремление стать квантером в реальность. Вы можете выбрать курс из списка, который подходит вам в зависимости от ваших интересов и опыта. Вы можете сделать мастер в области финансового инжиниринга.

Поскольку магистр финансового инжиниринга предоставляет вам глубокие знания, начиная от статистической оценки и заканчивая эконометрическим моделированием, этот инженерный курс поможет вам в реальном мире.

Когда вы приобретете опыт в количественном анализе, вы сможете уверенно работать над выполнением этой задачи.

Вы можете сделать Магистр финансовой математики. Эта степень дает вам глубокое понимание методологии количественного финансирования. Поскольку он ориентирован на финансовую математику, вы будете вооружены всеми знаниями, необходимыми для того, чтобы позже приземлиться в области количественного анализа.

Этот курс направлен на то, чтобы научить вас практическим применениям финансовой математики в качестве кванта. Также после прохождения этого курса вы сможете делать логические выводы на основе количественного анализа.

Вы также можете получить степень магистра данных, степень магистра математических и вычислительных финансов или степень магистра прикладной экономики.

Программы сертификации

Некоторые программы получения сертификатов количественного финансирования могут помочь вам улучшить свою профессию и навыки. Если вы ищете что-то, что поможет вам начать карьеру или укрепить профессиональные навыки в середине карьеры, программа сертификации послужит вашей цели. Вот некоторые программы сертификации:

• Программа профессиональных сертификатов в области прикладного управления финансовыми рисками
• Сертификат количественных исследований для финансов
• Сертификат количественных основ

🥀 Будущее квантовых финансовчто

Кванты и квантовые финансы никуда не денутся! По мере того, как компании становятся все крупнее и требуется огромное количество данных и денег, охват и спрос на количественное финансирование растут как никогда раньше. Квантовые финансы — это уже не просто сложная математика и стохастические модели.

По мере того как финансы становятся все более техническими, наука о данных, машинное и глубокое обучение, а также искусственный интеллект берут на себя информативные стратегии принятия решений в этой области.

Таким образом, квантовые финансы достигают новых высот благодаря мощности высокопроизводительных компьютерных алгоритмов, которые позволяют нам анализировать огромные данные и запускать моделирование за наносекунды.