Čo by ste mali vedieť o kvantovom financovaní?

Kvantitatívne financie alebo kvantové financie sú relatívne nový predmet, ktorý vznikol v rukách fyzikov a iných lekárov kvantitatívnej vedy vyškolených na začiatku 70. rokov XNUMX. storočia Modely, koncepty a matematika boli preložené z rôznych disciplín, z ktorých hlavnou je fyzika.

V krátkom čase sa rozšírila o množstvo disciplín, z ktorých každá sa pripojila ku kvantitatívnym financiám, a preto ich posunula príslušnými smermi, čo spôsobilo, že sa rozvinuli do zbesilého tempa.

V snahe získať vedomosti o kvantitatívnych financiách, ak premýšľate, kde začať a na čo to je, musíte si prečítať tento komplexný článok. Najprv si však prečítajte viac o behaviorálne financie.

Poďme na to

🥀 Čo sú kvantové financie?

Kvantové financovanie je použitie extrémne veľkých matematických modelov a súborov údajov na analýzu finančné trhys a cenné papiere. Jednoducho povedané, Quantitative Finance poskytuje znalosti potrebné na analýzu finančných trhov a cenných papierov.

Táto analýza sa v podstate vykonáva pomocou matematických modelov a obrovských súborov údajov. Preto sa špecialisti v tejto oblasti nazývajú kvantitatívni alebo kvantití analytici.

Bežné príklady zahŕňajú (1) oceňovanie derivátových cenných papierov, ako sú opcie a (2) riadenie rizík, najmä pokiaľ ide o aplikácie správy portfólia. Profesionáli, ktorí pracujú v tejto oblasti, sú často nazývané „kvantáty“.

Okrem toho sa spoločnosť Quant špecializuje na návrh, vývoj a implementáciu algoritmu na riešenie zložitých finančných problémov.

🥀 História kvantových financií

Práve v 20. storočí boli položené základy kvantového financií na základe doktorandskej práce „ Teória špekulácií » od francúzskeho matematika Louis of Bachelor. Bachelier prvýkrát aplikoval koncept Brownovho pohybu na správanie cien aktív.

Neskôr japonský matematik Kiyoshi Ito napísal článok o stochastických diferenciálnych rovniciach a založil teóriu stochastického počtu, ktorá tiež nesie jeho meno (Îto calculus) a je široko používaná pri oceňovaní opcií.

Zásadný prelom však nastal v 1970. rokoch XNUMX. storočia, keď „O oceňovaní korporátneho dlhu“ od Robert Merton : Riziková štruktúra úrokových sadzieb“ a výskumné práce „Oceňovanie opcií a korporátnych záväzkov“ z r. Fischer Black a Myron Scholes boli vydané, ktoré vo svojej podstate obsahovali model oceňovania call a put opcií, a potom už nebolo cesty späť.

Le Model Black-Sholes-Merton známy ako model"BSM“ je široko používaný a je zodpovedný za vzostup trhu opcií. V súčasnosti bolo navrhnutých mnoho ďalších stochastických modelov, aby rozšírili model BSM, čím stanovili kritériá pre kvantitatívnu analýzu vyššie a prospeli globálnej ekonomike.

🥀 Typy množstva

Kvanty vytvárajú a používajú finančné modely na oceňovanie derivátov, predpovedanie trhu a zmierňovanie rizika. Existuje však veľa variácií v úlohách kvantov, z ktorých niektoré sú vysvetlené nižšie:

• Množstvo front Office: Úzko spolupracujte s obchodníkmi a predajcami na obchodnej platforme. Implementujte cenové modely používané obchodníkmi na zistenie nových príležitostí a poskytovanie rád o stratégiách rizík.
• Quant Researcher : V podstate množstvo Back Office, skúmajú a navrhujú vysokofrekvenčné algoritmy, cenové modely a stratégie pre obchodníkov a maklérske firmy.
• Quant Developer: Sú to v podstate vývojári softvéru vo finančnej spoločnosti. Prekladajú obchodné požiadavky poskytnuté výskumníkmi do kódových aplikácií.
• Množstvo riadenia rizika: Budujú modely na kontrolu úverových a regulačných operácií a hodnotenie úverového rizika, trhového rizika, rizika ALM (Asset and Liability Management) atď. Sú to kvantá Stredná kancelária a vykonávať analýzu rizík trhu a aktív a stresové testovanie.

🥀 Kvantové financie vs finančné inžinierstvo

Kvantové financie sa zameriavajú na matematické modely používané na oceňovanie cenných papierov a meranie rizika. Finančné inžinierstvo ide ešte ďalej a zameriava sa na aplikácie a nástroje na vytváranie, ktoré budú implementovať výsledky modelov.

Finančné inžinierstvo kombinuje matematickú teóriu kvantových financií s počítačovými simuláciami na prijímanie cenových, obchodných, hedgingových a iných investičných rozhodnutí.

🥀 Prečo sú kvantové financie dôležité?

Quantum Finance je jadrom, kde sa naučíte všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste sa stali kvantitatívnym alebo kvantitatívnym analytikom. Aj keď sú kvantové financie pre ašpirujúcich na štúdium dôležité, je faktom, že veľa ľudí, ktorí sú profesionálmi v obchodovaní, pochádza zo všetkých možných prostredí.

Bolo to pozorované v 2017-2018, len 60 % účastníkov, ktorí sa zapíšu do učňovských programov kvantitatívnych financií, nemajú vzdelanie v oblasti financií. Takže, ak máte vzdelanie v oblasti financií, je to skvelé, ale ak nie, môžete sa ľahko prihlásiť na niektorý z diplomových alebo certifikačných programov.

Keď sa stanete kvantitatívnym analytikom, hĺbková štúdia kvantitatívnych financií vám môže pomôcť v niektorých hlavných oblastiach, ako je správa portfólia a menové trhy.

🥀 Akú kvalifikáciu potrebujete, aby ste sa stali kvantovým analytikom?

Keď sa chcete stať kvantitatívnym analytikom, musíte si vybrať správnu kvalifikáciu:

Diplomové kurzy

Existuje súbor niekoľkých študijných odborov, z ktorých si môžete vybrať, aby ste svoju túžbu stať sa kvantom premenili na realitu. Môžete si vybrať kurz zo zoznamu, ktorý vám vyhovuje na základe vašich záujmov a pôvodu. Môžete urobiť a magister vo finančnom inžinierstve.

Keďže magisterský program finančného inžinierstva vám poskytuje hĺbkové znalosti od štatistického hodnotenia až po ekonometrické modelovanie, toto je inžiniersky kurz, ktorý vám pomôže v reálnom svete.

Keď získate odborné znalosti v oblasti kvantitatívnej analýzy, môžete pri plnení tejto úlohy pracovať s istotou.

Môžete urobiť a Magister z finančnej matematiky. Tento titul vám poskytuje hĺbkový prehľad o metodológiách kvantitatívnych financií. Keďže je orientovaný na finančnú matematiku, budete vybavený všetkými potrebnými znalosťami, aby ste sa neskôr dostali do oblasti kvantitatívnej analýzy.

Cieľom tohto kurzu je, aby ste boli zdatní v praktických aplikáciách finančnej matematiky ako kvantity. Po absolvovaní tohto kurzu budete tiež schopní vyvodiť logické závery na základe kvantitatívnej analýzy.

Môžete tiež získať magisterský titul z dát, magisterský titul z matematických a výpočtových financií alebo magisterský titul z aplikovanej ekonómie.

Certifikačné programy

Niektoré programy kvantitatívnych finančných certifikátov vám môžu pomôcť posunúť vašu profesiu a zručnosti. Či už hľadáte niečo, čo vám pomôže naštartovať vašu kariéru alebo posilniť profesionálne zručnosti uprostred kariéry, certifikačný program slúži vášmu účelu. Tu sú niektoré certifikačné programy:

• Profesionálny certifikačný program v aplikovanom manažmente finančných rizík
• Certifikát z kvantitatívnych štúdií pre financie
• Certifikát kvantitatívnych základov

🥀 Budúcnosť kvantových financiíže

Kvanty a kvantové financie tu zostanú! S rastúcimi spoločnosťami a obrovským množstvom údajov a peňazí, ktoré sú s tým spojené, dosah a dopyt po kvantitatívnom financovaní rastie ako nikdy predtým. Kvantové financie už dávno nie sú len o komplexnej matematike a stochastických modeloch.

Keď sa financie stávajú technickejšími, informačné stratégie rozhodovania v tejto oblasti preberajú veda o údajoch, strojové a hlboké učenie a umelá inteligencia.

Kvantové financie teda dosahujú nové výšky prostredníctvom výkonných počítačových algoritmov, ktoré nám umožňujú analyzovať obrovské údaje a spúšťať modelové simulácie v nanosekundách.