Kaj morate vedeti o kvantnih financah?

Kvantitativne finance ali kvantne finance so razmeroma nova tema, ki je nastala v rokah fizikov in drugih doktorjev kvantitativnih znanosti, ki so se izobraževali v zgodnjih 70. Modeli, koncepti in matematika so bili prevedeni iz različnih disciplin, glavna je bila fizika.

V kratkem času se je razširil na množico disciplin, od katerih se je vsaka povezala s kvantitativnimi financami in jih tako potisnila v svojo smer, kar je povzročilo hiter razvoj.

V želji po pridobivanju znanja o kvantitativnih financah, če se sprašujete, kje začeti in čemu so namenjene, potem morate prebrati ta obsežen članek. Toda najprej izvedite več o vedenjske finance.

go Debatni

🥀 Kaj so kvantne finance?

Kvantne finance so uporaba izjemno velikih matematičnih modelov in nizov podatkov za analizo finančni trgis in vrednostnimi papirji. Preprosto povedano, kvantitativne finance zagotavljajo znanje, potrebno za analizo finančnih trgov in vrednostnih papirjev.

Ta analiza se v bistvu izvaja z uporabo matematičnih modelov in ogromnih nizov podatkov. Zato se strokovnjaki na tem področju imenujejo kvantitativni ali kvantitativni analitiki.

Pogosti primeri vključujejo (1) določanje cen izvedenih vrednostnih papirjev, kot so opcije, in (2) obvladovanje tveganja, zlasti kar se nanaša na aplikacije za upravljanje portfelja. Strokovnjaki, ki delajo na tem področju, so pogosto imenovani "kvanti".

Poleg tega je Quant specializiran za načrtovanje, razvoj in implementacijo algoritma za reševanje kompleksnih finančnih problemov.

🥀 Zgodovina kvantnih financ

V 20. stoletju so bili postavljeni temelji kvantnih financ iz doktorske disertacije " Teorija špekulacij » od francoskega matematika Ludvika samskega. Bachelier je prvi uporabil koncept Brownovega gibanja za obnašanje cen sredstev.

Kasneje japonski matematik Kiyoshi Ito napisal članek o stohastičnih diferencialnih enačbah in utemeljil teorijo stohastičnega računa, ki nosi tudi njegovo ime (Îto calculus) in se pogosto uporablja pri določanju cen opcij.

Vendar pa se je velik preboj zgodil v 1970. letih XNUMX. stoletja, ko je izdal "O določanju cen dolga podjetij". Robert Merton : The Risk Structure of Interest Rates« in raziskovalne naloge »The Pricing of Options and Corporate Liabilities« iz Fischer Black in Myron Scholes so bili objavljeni, ki so sami po sebi vsebovali model določanja cen nakupnih in prodajnih opcij, in po tem ni bilo več poti nazaj.

Le Model Black-Sholes-Merton znan kot model "BSM” se pogosto uporablja in je odgovoren za vzpon trga opcij. Danes so bili številni drugi stohastični modeli zasnovani za razširitev modela BSM, s čimer so merila za kvantitativno analizo postavili višje in koristili svetovnemu gospodarstvu.

🥀 Kvantne vrste

Quants ustvarja in uporablja finančne modele za določanje cen izvedenih finančnih instrumentov, napovedovanje trga in zmanjševanje tveganja. Vendar pa obstaja veliko različic vlog količin, od katerih so nekatere pojasnjene spodaj:

• Količina recepcije: Tesno sodelujte s trgovci in prodajalci v trgovskem prostoru. Implementirajte cenovne modele, ki jih trgovci uporabljajo za odkrivanje novih priložnosti in svetovanje o strategijah tveganja.
• Kvantni raziskovalec : V bistvu količine Zaledna pisarna, raziskujejo in oblikujejo visokofrekvenčne algoritme, cenovne modele in strategije za trgovce in borznoposredniške družbe.
• Quant razvijalec: V bistvu so razvijalci programske opreme v finančnem podjetju. Prevajajo poslovne zahteve, ki jih zagotovijo raziskovalci, v kodne aplikacije.
• Količina obvladovanja tveganja: Gradijo modele za nadzor kreditnega in regulatornega poslovanja ter ocenjujejo kreditno tveganje, tržno tveganje, tveganje ALM (Asset and Liability Management) itd. So kvantitete Srednji urad ter izvaja analizo tveganja trga in sredstev ter testiranje izjemnih situacij.

🥀 Kvantne finance proti finančnemu inženiringu

Kvantne finance se osredotočajo na matematične modele, ki se uporabljajo za določanje cen vrednostnih papirjev in merjenje tveganja. Finančni inženiring gre še dlje, da se osredotoči na aplikacije in gradi orodja, ki bodo izvajala rezultate modelov.

Finančni inženiring združuje matematično teorijo kvantnih financ z računalniškimi simulacijami za sprejemanje odločitev o cenah, trgovanju, varovanju pred tveganjem in drugih naložbenih odločitvah.

🥀 Zakaj so kvantne finance pomembne?

Quantum Finance je jedro, kjer se naučite vsega, kar morate vedeti, da postanete kvantitativni ali kvantitativni analitik. Čeprav so kvantne finance pomembne za ambiciozne kvantitete za študij, je dejstvo, da veliko ljudi, ki so profesionalci v trgovanju, prihaja iz najrazličnejših okolij.

Opazili so ga v 2017-2018, samo 60% udeležencev, ki se vpišejo v vajeniške programe kvantitativnih financ, nimajo finančnih izkušenj. Torej, če imate finančne izkušnje, je to super, če pa nimate, se lahko brez težav vpišete v enega od diplomskih ali certifikacijskih programov.

Ko postanete kvantitativni analitik, vam lahko poglobljena študija kvantitativnih financ pomaga na nekaterih glavnih področjih, kot sta upravljanje portfelja in valutni trgi.

🥀 Kakšne kvalifikacije potrebujete, da postanete kvantni analitik?

Ko želite postati kvantitativni analitik, morate izbrati pravo kvalifikacijo:

Diplomski tečaji

Obstaja nabor nekaj diplomskih tečajev, med katerimi lahko izbirate, da svojo željo, da postanete kvant, spremenite v resničnost. Iz seznama lahko izberete tečaj, ki vam ustreza glede na vaše interese in ozadje. Lahko naredite a magister finančnega inženiringa.

Ker vam magistrski študij finančnega inženiringa nudi poglobljeno znanje, od statističnega vrednotenja do ekonometričnega modeliranja, je to inženirski tečaj, ki vam bo pomagal v resničnem svetu.

Ko pridobite strokovno znanje na področju kvantitativne analize, lahko samozavestno opravljate to nalogo.

Lahko naredite Magister finančne matematike. Ta diploma vam daje poglobljen vpogled v metodologije kvantitativnih financ. Ker je usmerjeno v finančno matematiko, boste opremljeni z vsem potrebnim znanjem, da boste kasneje pristali na področju kvantitativne analize.

Namen tega tečaja je, da postanete vešči praktičnih aplikacij finančne matematike kot količine. Prav tako boste po zaključku tega tečaja sposobni potegniti logične sklepe na podlagi kvantitativne analize.

Opravite lahko tudi magisterij iz podatkov, magisterij iz matematičnih in računalniških financ ali magisterij iz uporabne ekonomije.

Certifikacijski programi

Nekateri programi kvantitativnih finančnih certifikatov vam lahko pomagajo napredovati pri vašem poklicu in spretnostih. Ne glede na to, ali iščete nekaj, kar bi vam pomagalo začeti svojo kariero ali okrepiti poklicne spretnosti na sredini kariere, program certifikatov služi vašemu namenu. Tukaj je nekaj certifikacijskih programov:

• Program strokovnega certifikata za uporabno upravljanje finančnih tveganj
• Certifikat iz kvantitativnih študij za finance
• Certifikat kvantitativnih osnov

🥀 Prihodnost kvantnih financda

Kvantitete in kvantne finance so tu, da ostanejo! Ker podjetja postajajo vse večja in je vključena ogromna količina podatkov in denarja, se doseg in povpraševanje po kvantitativnem financiranju povečujeta kot še nikoli prej. Pri kvantnih financah ne gre več le za kompleksno matematiko in stohastične modele.

Ker finance postajajo bolj tehnične, podatkovna znanost, strojno in globoko učenje ter umetna inteligenca prevzemajo informativne strategije odločanja na tem področju.

Tako kvantne finance dosegajo nove višine z močjo visokoprocesnih računalniških algoritmov, ki nam omogočajo analizo ogromne količine podatkov in izvajanje simulacij modela v nanosekundah.