Шта треба знати о квантним финансијама?

Квантитативне финансије или квантне финансије су релативно нов предмет који је настао у рукама физичара и других доктора квантитативних наука школованих раних 70-их. Модели, концепти и математика су преведени из различитих дисциплина, од којих је главна физика.

За кратко време се проширио и укључио мноштво дисциплина од којих је свака била везана за квантитативне финансије и стога их је гурала у одговарајућим правцима, узрокујући да се развија махнитом темпом.

У вашој потрази да стекнете знање о квантитативним финансијама, ако се питате одакле да почнете и чему служи, онда морате прочитати овај свеобухватан чланак. Али прво, научите више о бихевиоралне финансије.

Идемо

🥀 Шта су квантне финансије?

Квантне финансије су коришћење изузетно великих математичких модела и скупова података за анализу Финансијска тржиштас и хартије од вредности. Једноставно речено, квантитативне финансије пружају знање потребно за анализу финансијских тржишта и хартија од вредности.

Ова анализа се у основи ради коришћењем математичких модела и огромних скупова података. Стога се специјалисти у овој области називају квантитативним или квантним аналитичарима.

Уобичајени примери укључују (1) одређивање цена дериватних хартија од вредности као што су опције и (2) управљање ризиком, посебно у вези са апликацијама за управљање портфолиом. Професионалци који раде у овој области су често назване „квантима“.

Поред тога, Куант је специјализован за дизајн, развој и имплементацију алгоритма за решавање сложених финансијских проблема.

🥀 Историја квантних финансија

У 20. веку су постављени темељи квантних финансија од докторске тезе " Теорија спекулације » од француског математичара Лоуис оф Бацхелор. Бацхелиер је први применио концепт Брауновског кретања на понашање цена имовине.

Касније је јапански математичар Кииосхи Ито написао је рад о стохастичким диференцијалним једначинама и основао теорију стохастичког рачуна која такође носи његово име (Ито цалцулус) и која се широко користи у одређивању цена опција.

Међутим, велики напредак је уследио 1970-их када је „О ценама корпоративног дуга“ од Роберт Мертон : Ризична структура каматних стопа“ и истраживачки радови „Цене опција и корпоративне обавезе“ из Фишер Блек и Мајрон Сколс су објављени који су инхерентно садржали модел одређивања цена цалл и пут опција и након тога више није било повратка.

Le Блацк-Схолес-Мертон модел познат као „моделБСМ” се широко користи и одговоран је за пораст тржишта опција. Данас, многи други стохастички модели су дизајнирани да прошире БСМ модел, постављајући више мерила квантитативне анализе и од користи глобалној економији.

🥀 Куант Типес

Кванти креирају и примењују финансијске моделе за одређивање цена деривата, предвиђање тржишта и ублажавање ризика. Међутим, постоје многе варијације у улогама кванти, од којих су неке објашњене у наставку:

• Фронт Оффице Куант: Блиско сарађујте са трговцима и продавцима на трговачком поду. Спроведите моделе одређивања цена које користе трговци да уоче нове могућности и дају савете о стратегијама ризика.
• Куант Ресеарцхер : У суштини количине Канцеларија за подршку, они истражују и дизајнирају алгоритме високе фреквенције, моделе одређивања цена и стратегије за трговце и брокерске фирме.
• Куант Девелопер: Они су у основи програмери софтвера у финансијској компанији. Они преводе пословне захтеве истраживача у апликације кода.
• Количина управљања ризиком: Они граде моделе за контролу кредитних и регулаторних операција и процену кредитног ризика, тржишног ризика, АЛМ (Управљање активом и пасивом) ризика итд. Они су количине Средња канцеларија и врши анализу ризика тржишта и имовине и стрес тестирање.

🥀 Квантне финансије против финансијског инжењеринга

Квантне финансије се фокусирају на математичке моделе који се користе за одређивање цене хартија од вредности и мерење ризика. Финансијски инжењеринг иде још даље да се фокусира на апликације и направи алате који ће имплементирати резултате модела.

Финансијски инжењеринг комбинује математичку теорију квантних финансија са компјутерским симулацијама за доношење одлука о ценама, трговини, хеџингу и другим инвестиционим одлукама.

🥀 Зашто су квантне финансије важне?

Квантне финансије су језгро где научите све што треба да знате да бисте постали квантитативни или квантитативни аналитичар. Иако су квантне финансије важне за проучавање квантитета, чињеница је да многи људи који су професионалци у трговини долазе из свих врста позадина.

Забележено је у 2017-2018, само 60% учесника који се уписују у програме приправничког стажа за квантитативне финансије немају искуство у финансијама. Дакле, ако имате искуство у финансијама, то је одлично, али ако немате, лако се можете уписати у неки од програма за диплому или сертификат.

Након што постанете квантитативни аналитичар, дубинска студија о квантитативним финансијама може вам помоћи у неким главним областима као што су управљање портфељем и тржиште валута.

🥀 Које квалификације су вам потребне да бисте постали квантни аналитичар?

Када тежите да постанете квантитативни аналитичар, потребно је да изаберете праву квалификацију:

Дипломски курсеви

Постоји низ курсева од неколико степена које можете изабрати да бисте своју тежњу да постанете квант претворили у стварност. Можете изабрати курс са листе који вам одговара на основу ваших интересовања и искуства. Можете учинити а магистар финансијског инжењерства.

Пошто вам магистар финансијског инжењеринга пружа дубинско знање у распону од статистичке евалуације до економетријског моделирања, ово је инжењерски курс који ће вам помоћи у стварном свету.

Како стекнете стручност у квантитативној анализи, можете са самопоуздањем радити као позиција у испуњавању овог задатка.

Можете учинити а Мастер из финансијске математике. Овај степен вам даје дубински увид у методологије квантитативног финансирања. Будући да је оријентисан на финансијску математику, бићете опремљени свим потребним знањима да касније слетите у област квантитативне анализе.

Овај курс има за циљ да вас оспособи за практичне примене финансијске математике као квантитета. Такође, након завршетка овог курса, моћи ћете да извучете логичне закључке на основу квантитативне анализе.

Такође можете да урадите мастер из података, мастер из математичких и рачунарских финансија или мастер из примењене економије.

Програми сертификације

Неки програми сертификата о квантитативном финансирању могу вам помоћи да унапредите своју професију и вештине. Било да тражите нешто што ће вам помоћи да покренете своју каријеру или да ојачате професионалне вештине усред каријере, програм сертификата служи вашој сврси. Ево неких програма сертификације:

• Програм професионалних сертификата из примењеног управљања финансијским ризиком
• Сертификат из квантитативних студија за финансије
• Сертификат о квантитативним основама

🥀 Будућност квантних финансијада

Кванти и квантне финансије су ту да остану! Како компаније постају све веће и огромна количина података и новца је укључена, домет и потражња за квантитативним финансирањем расте као никада раније. Квантне финансије више нису само сложена математика и стохастички модели.

Како финансије постају технички све више, наука о подацима, машинско и дубоко учење и вештачка интелигенција преузимају информативне стратегије доношења одлука у овој области.

Дакле, квантне финансије достижу нове висине захваљујући снази компјутерских алгоритама високе обраде који нам омогућавају да анализирамо огромне податке и покренемо симулације модела у наносекундама.