Дар бораи молияи квантӣ чиро бояд донист?

Молияи миқдорӣ ё молияи квантӣ як фанни нисбатан нав аст, ки дар дасти физикҳо ва дигар докторҳои илми миқдорӣ дар ибтидои солҳои 70-ум ба вуҷуд омадааст.Моделҳо, мафҳумҳо ва математика аз фанҳои гуногун тарҷума шудаанд, ки асосиаш физика мебошад.

Дар муддати кӯтоҳ, он васеъ шуда, як қатор фанҳоро дар бар гирифт, ки ҳар яки онҳо худро ба молияи миқдорӣ мепайвандад ва аз ин рӯ, онро ба самтҳои дахлдори худ тела дод ва боиси он гардид, ки он ба суръати шадид инкишоф ёбад.

Ҳангоми кӯшиши ба даст овардани дониш дар бораи молияи миқдорӣ, агар шумо дар ҳайрат бошед, ки аз куҷо оғоз кардан лозим аст ва он барои чӣ аст, шумо бояд ин мақолаи мукаммалро хонед. Аммо аввал, дар бораи он бештар маълумот гиред молияи рафтор.

рафтем

🥀 Молияи квантӣ чист?

Молияи квантӣ истифодаи моделҳои хеле калони математикӣ ва маҷмӯи додаҳо барои таҳлил мебошад бозорҳои молиявӣс ва когазхои киматнок. Оддӣ карда гӯем, Молияи миқдорӣ донишҳои заруриро барои таҳлили бозорҳои молиявӣ ва коғазҳои қиматнок таъмин мекунад.

Ин таҳлил асосан бо истифода аз моделҳои математикӣ ва маҷмӯи додаҳои бузург анҷом дода мешавад. Аз ин рӯ, мутахассисони ин соҳаро таҳлилгарони миқдорӣ ё миқдорӣ меноманд.

Намунаҳои маъмул (1) нархгузории коғазҳои қиматноки ҳосилавӣ, аз қабили опционҳо ва (2) идоракунии хавфҳоро дар бар мегиранд, алахусус он ба барномаҳои идоракунии портфел. Мутахассисоне, ки дар ин соҳа кор мекунанд, аксар вақт «квант» номида мешавад.

Илова бар ин, Quant дар тарҳрезӣ, таҳия ва татбиқи алгоритми ҳалли мушкилоти мураккаби молиявӣ тахассус дорад.

🥀 Таърихи молияи квантӣ

Маҳз дар асри 20 асосҳои молияи квантӣ аз рисолаи докторӣ гузошта шуда буданд. Назарияи тахмин » аз математики фаронсавӣ Луис аз бакалавр. Бачелиер бори аввал консепсияи ҳаракати Брауниро ба рафтори нархҳои дороиҳо татбиқ кард.

Баъдтар, математики Ҷопон Киёши Ито оид ба муодилаҳои дифференсиалии стохастикӣ мақола навишт ва назарияи ҳисобҳои стохастикиро асоснок кард, ки номи ӯро низ дорад (Îto calculus) ва дар нархгузории опционӣ васеъ истифода мешавад.

Бо вуҷуди ин, пешравии асосӣ дар солҳои 1970-ум ба амал омад, вақте ки "Дар бораи нархгузории қарзи корпоративӣ" Роберт Мертон : Сохтори хавфи меъёрҳои фоизӣ» ва мақолаҳои тадқиқотии «Нархгузории опционҳо ва ӯҳдадориҳои корпоративӣ» аз Фишер Блэк ва Майрон Скоулз озод карда шуданд, ки табиатан модели нархгузории занг ва опционро дар бар мегирифт ва пас аз он ҳеҷ бозгаште надошт.

Le Модели Black-Sholes-Merton бо номи модели "BSM” васеъ истифода мешавад ва барои болоравии бозори опционҳо масъул аст. Имрӯз, бисёр моделҳои дигари стохастикӣ барои васеъ кардани модели BSM тарҳрезӣ шудаанд, ки меъёрҳои таҳлили миқдорӣро баландтар муқаррар мекунанд ва ба иқтисоди ҷаҳонӣ фоида меорад.

🥀 Намудҳои миқдор

Квантҳо моделҳои молиявиро барои нархгузории ҳосилаҳо, пешгӯии бозор ва кам кардани хатарҳо эҷод ва татбиқ мекунанд. Бо вуҷуди ин, дар нақшҳои миқдор тафовутҳои зиёде мавҷуданд, ки баъзеи онҳо дар зер шарҳ дода мешаванд:

• Миқдори дафтари пешина: Бо тоҷирон ва фурӯшандагон дар ошёнаи савдо зич ҳамкорӣ кунед. Моделҳои нархгузориро татбиқ кунед, ки тоҷирон барои дарёфти имкониятҳои нав ва пешниҳоди маслиҳат оид ба стратегияҳои хавф истифода мебаранд.
• Муҳаққиқи квант : Аслан миқдори Идораи Back, онҳо алгоритмҳои басомади баланд, моделҳои нархгузорӣ ва стратегияҳоро барои тоҷирон ва ширкатҳои брокерӣ таҳқиқ ва тарҳрезӣ мекунанд.
• Таҳиягари Quant: Онҳо асосан таҳиягарони нармафзор дар як ширкати молиявӣ мебошанд. Онҳо талаботҳои тиҷоратиеро, ки муҳаққиқон пешниҳод мекунанд, ба замимаҳои код тарҷума мекунанд.
• Миқдори идоракунии хавф: Онҳо моделҳоро барои назорати амалиёти қарзӣ ва танзимкунанда ва арзёбии хавфи қарзӣ, хавфи бозор, хавфи ALM (Идоракунии дороиҳо ва ӯҳдадориҳо) ва ғайра месозанд. Онҳо миқдори Идораи миёна ва таҳлили хавфи бозор ва дороиҳо ва санҷиши стрессро анҷом диҳед.

🥀 Молияи квантӣ против муҳандисии молиявӣ

Молияи квантӣ ба моделҳои математикие, ки барои нархгузории коғазҳои қиматнок ва чен кардани хавф истифода мешаванд, тамаркуз мекунад. Муҳандисии молиявӣ барои тамаркуз ба барномаҳо ва сохтани асбобҳое, ки натиҷаҳои моделҳоро амалӣ хоҳанд кард, боз ҳам бештартар меравад.

Муҳандисии молиявӣ назарияи математикии молияи квантиро бо симулятсияҳои компютерӣ барои қабули нарх, тиҷорат, чархуште ва дигар қарорҳои сармоягузорӣ муттаҳид мекунад.

🥀 Чаро молияи квантӣ муҳим аст?

Молияи квантӣ асоси он аст, ки шумо ҳама чизро меомӯзед, ки барои таҳлилгари миқдорӣ ё миқдорӣ шудан лозим аст. Гарчанде ки молияи квантӣ барои таҳсили квантҳо муҳим аст, ин як далел аст, ки бисёре аз одамоне, ки дар тиҷорат соҳибанд, аз ҳар гуна замина омадаанд.

Дар мушоҳида карда шуд 2017-2018, ҳамагӣ 60% иштирокчиёне, ки дар барномаҳои таҷрибаомӯзии молияи миқдорӣ таҳсил мекунанд, дар соҳаи молия маълумот надоранд. Ҳамин тавр, агар шумо дар соҳаи молия маълумот дошта бошед, ин хеле хуб аст, аммо агар надоред, шумо метавонед ба осонӣ ба яке аз барномаҳои дипломӣ ё сертификат дохил шавед.

Пас аз табдил додани таҳлилгари миқдорӣ, омӯзиши амиқ дар соҳаи молияи миқдорӣ метавонад ба шумо дар баъзе соҳаҳои асосӣ, аз қабили идоракунии портфел ва бозорҳои асъор кӯмак расонад.

🥀 Барои таҳлилгари квантӣ шудан ба шумо кадом тахассусҳо лозиманд?

Вақте ки шумо мехоҳед таҳлилгари миқдорӣ шавед, шумо бояд тахассуси дурустро интихоб кунед:

Курсҳои дипломӣ

Маҷмӯи якчанд курсҳои дараҷавӣ мавҷуданд, ки шумо метавонед аз онҳо интихоб кунед, то саъю кӯшиши худро ба воқеият табдил диҳед. Шумо метавонед курсеро аз рӯйхат интихоб кунед, ки ба шумо дар асоси манфиатҳо ва маълумоти шумо мувофиқ бошад. Шумо метавонед а магистр дар муҳандисии молиявӣ.

Азбаски магистр дар муҳандисии молиявӣ ба шумо донишҳои амиқ медиҳад, аз арзёбии оморӣ то моделсозии эконометрикӣ, ин як курси муҳандисӣ мебошад, ки ба шумо дар ҷаҳони воқеӣ кӯмак мекунад.

Вақте ки шумо дар таҳлили миқдорӣ таҷриба ба даст меоред, шумо метавонед бо боварӣ ҳамчун мавқеъ дар иҷрои ин вазифа кор кунед.

Шумо метавонед а Магистр дар математикаи молиявӣ. Ин дараҷа ба шумо дар бораи методологияи молияи миқдорӣ фаҳмиши амиқ медиҳад. Азбаски он ба математикаи молиявӣ нигаронида шудааст, шумо бо тамоми донишҳои зарурӣ муҷаҳҳаз хоҳед шуд, то баъдтар дар соҳаи таҳлили миқдорӣ ворид шавед.

Ин курс ҳадафи он аст, ки шумо дар татбиқи амалии математикаи молиявӣ ҳамчун миқдор малакаи хуб дошта бошед. Инчунин, пас аз хатми ин курс, шумо метавонед дар асоси таҳлили миқдорӣ хулосаҳои мантиқӣ ба даст оред.

Шумо инчунин метавонед дараҷаи магистр дар соҳаи маълумот, магистр дар соҳаи молияи математикӣ ва ҳисоббарорӣ ё магистр дар иқтисодиёти амалӣ дошта бошед.

Барномаҳои сертификатсия

Баъзе барномаҳои сертификати молиявии миқдорӣ метавонанд ба шумо дар пешрафти касб ва малакаҳои шумо кӯмак расонанд. Новобаста аз он ки шумо чизе меҷӯед, ки ба шумо дар оғоз кардани касбатон ё таҳкими малакаҳои касбии миёнаравӣ кӯмак кунад, барномаи сертификатсия ба ҳадафи шумо хидмат мекунад. Инҳоянд баъзе барномаҳои сертификатсия:

• Барномаи сертификатсияи касбӣ дар идоракунии хавфҳои молиявӣ
• Шаҳодатнома дар таҳқиқоти миқдорӣ барои молия
• Шаҳодатномаи асосҳои миқдорӣ

🥀 Ояндаи молияи миқдорque

Миқдорҳо ва молияи квантӣ дар ин ҷо монданд! Вақте ки ширкатҳо калон мешаванд ва миқдори зиёди маълумот ва пул ҷалб мешаванд, дастрасӣ ва талабот ба маблағгузории миқдорӣ мисли пештара меафзояд. Молияи квантӣ дигар танҳо дар бораи математикаи мураккаб ва моделҳои стохастикӣ нест.

Вақте ки молия бештар техникӣ мешавад, илмҳои маълумот, омӯзиши мошинсозӣ ва амиқ ва зеҳни сунъӣ стратегияҳои иттилоотии қабули қарорҳоро дар ин соҳа мегиранд.

Ҳамин тариқ, молияи квантӣ тавассути қудрати алгоритмҳои коркарди баланди компютерӣ ба қуллаҳои нав мерасад, ки ба мо имкон медиҳанд, ки маълумоти азимро таҳлил кунем ва моделсозии моделҳоро дар наносонияҳо иҷро кунем.