สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเงินควอนตัม?

การเงินเชิงปริมาณหรือการเงินควอนตัมเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่ที่เกิดขึ้นในมือของนักฟิสิกส์และแพทย์ด้านวิทยาศาสตร์เชิงปริมาณอื่นๆ ที่ได้รับการฝึกอบรมในช่วงต้นทศวรรษ 70 แบบจำลอง แนวคิด และคณิตศาสตร์ได้รับการแปลจากสาขาวิชาต่างๆ โดยสาขาวิชาหลักคือฟิสิกส์

ในระยะเวลาอันสั้น ได้มีการขยายออกไปครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละสาขาเชื่อมโยงกับการเงินเชิงปริมาณ และด้วยเหตุนี้ จึงได้ผลักดันไปในทิศทางของตน ส่งผลให้มีการพัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็ว

ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเงินเชิงปริมาณ หากคุณสงสัยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรและมีไว้เพื่ออะไร คุณต้องอ่านบทความที่ครอบคลุมนี้ แต่ก่อนอื่น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การเงินเชิงพฤติกรรม.

Let 's Go

🥀 การเงินควอนตัมคืออะไร?

การเงินควอนตัมคือการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากในการวิเคราะห์ ตลาดการเงินs และหลักทรัพย์. พูดง่ายๆ ก็คือ Quantitative Finance ให้ความรู้ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ตลาดการเงินและหลักทรัพย์

การวิเคราะห์นี้ทำโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้จึงเรียกว่านักวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงปริมาณ

ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ (1) การกำหนดราคาของหลักทรัพย์อนุพันธ์ เช่น ออปชัน และ (2) การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านนี้มักจะ เรียกว่า “quant”

นอกจากนี้ Quant ยังเชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนา และใช้งานอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อน

🥀 ประวัติของการเงินควอนตัม

ในศตวรรษที่ 20 รากฐานของ Quantum Finance ถูกวางจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก " ทฤษฎีการเก็งกำไร » จากนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส หลุยส์ ป.ตรี. ขั้นแรก Bachelier ใช้แนวคิดของการเคลื่อนไหวแบบบราวเนียนกับพฤติกรรมของราคาสินทรัพย์

ต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวญี่ปุ่น คิโยชิ อิโต้ เขียนบทความเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์สุ่มและก่อตั้งทฤษฎีแคลคูลัสสุ่มซึ่งมีชื่อของเขาด้วย (แคลคูลัสÎto) และใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดราคาตัวเลือก

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี 1970 เมื่อ “ว่าด้วยการกำหนดราคาตราสารหนี้” โดย โรเบิร์ต เมอร์ตัน : โครงสร้างความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย” และงานวิจัยเรื่อง “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” จาก ฟิสเชอร์ แบล็ค และไมรอน สโคลส์ ได้รับการปล่อยตัวซึ่งมีรูปแบบการกำหนดราคาแบบโทรและใส่ตัวเลือกโดยเนื้อแท้และหลังจากนั้นก็ไม่มีการหันหลังกลับ

Le รุ่น Black-Sholes-Merton เรียกว่ารุ่น “BSM” ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีส่วนรับผิดชอบต่อการเพิ่มขึ้นของตลาดออปชัน ปัจจุบัน แบบจำลองสโทแคสติกอื่นๆ จำนวนมากได้รับการออกแบบเพื่อขยายแบบจำลอง BSM โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณให้สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลก

🥀 ประเภทปริมาณ

Quants สร้างและใช้แบบจำลองทางการเงินสำหรับการกำหนดราคาอนุพันธ์ การคาดการณ์ตลาด และการลดความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม มีหลายรูปแบบในบทบาทของควอนต์ ซึ่งบางส่วนได้อธิบายไว้ด้านล่าง:

• ปริมาณสำนักงานส่วนหน้า: ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อค้าและผู้ขายในพื้นที่การค้า ใช้รูปแบบการกำหนดราคาที่ใช้โดยผู้ค้าเพื่อหาโอกาสใหม่และให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์ความเสี่ยง
• นักวิจัยเชิงปริมาณ : โดยพื้นฐานแล้วปริมาณของ สำนักงานกลับพวกเขาทำการวิจัยและออกแบบอัลกอริทึมความถี่สูง โมเดลราคา และกลยุทธ์สำหรับเทรดเดอร์และบริษัทนายหน้า
• ผู้พัฒนา Quant: โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริษัทการเงิน พวกเขาแปลข้อกำหนดทางธุรกิจที่นักวิจัยจัดทำขึ้นเป็นแอปพลิเคชันรหัส
• ปริมาณการบริหารความเสี่ยง: พวกเขาสร้างแบบจำลองเพื่อควบคุมสินเชื่อและการดำเนินการตามกฎระเบียบ และประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง ALM (การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน) เป็นต้น พวกเขาเป็นปริมาณของ สำนักงานกลาง และดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดและสินทรัพย์และการทดสอบความเครียด

🥀 Quantum Finance กับวิศวกรรมการเงิน

ควอนตัมไฟแนนซ์มุ่งเน้นไปที่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการกำหนดราคาหลักทรัพย์และวัดความเสี่ยง วิศวกรรมการเงิน ก้าวไปอีกขั้นด้วยการมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันและสร้างเครื่องมือที่จะนำผลลัพธ์ของแบบจำลองไปใช้

วิศวกรรมการเงินผสมผสานทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของการเงินควอนตัมเข้ากับการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อทำการตัดสินใจด้านราคา การค้า การป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนอื่นๆ

🥀 เหตุใดการเงินควอนตัมจึงมีความสำคัญ

Quantum Finance เป็นแกนหลักที่คุณเรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงปริมาณ แม้ว่าการเงินควอนตัมจะมีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับควอนตัม แต่เป็นความจริงที่ว่าหลายคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดมาจากภูมิหลังที่หลากหลาย

มีการสังเกตใน พ.ศ.2017-2018 เพียง 60% ของผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนในโปรแกรมการฝึกงานทางการเงินเชิงปริมาณไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน ดังนั้น ถ้าคุณมีพื้นฐานด้านการเงิน ก็ถือว่าดีมาก แต่ถ้าคุณไม่มี คุณก็สามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

หลังจากมาเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้ว การศึกษาเชิงลึกในด้านการเงินเชิงปริมาณสามารถช่วยคุณได้ในบางประเด็นหลักๆ เช่น การจัดการพอร์ตโฟลิโอและตลาดสกุลเงิน

🥀 คุณต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างในการเป็นนักวิเคราะห์ควอนตัม

เมื่อคุณใฝ่ฝันที่จะเป็นนักวิเคราะห์เชิงปริมาณ คุณต้องเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสม:

หลักสูตรอนุปริญญา

มีชุดหลักสูตรระดับปริญญาไม่กี่ชุดที่คุณสามารถเลือกได้เพื่อเปลี่ยนความปรารถนาของคุณในการเป็นควอนตัมให้เป็นจริง คุณสามารถเลือกหลักสูตรจากรายการที่เหมาะกับคุณตามความสนใจและภูมิหลังของคุณ คุณสามารถทำก ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงิน.

เนื่องจากปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการเงินให้ความรู้เชิงลึกแก่คุณตั้งแต่การประเมินทางสถิติไปจนถึงการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐมิติ นี่คือหลักสูตรวิศวกรรมที่จะช่วยคุณในโลกแห่งความเป็นจริง

เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ คุณก็สามารถทำงานด้วยความมั่นใจในตำแหน่งนี้ให้สำเร็จ

คุณสามารถทำ ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์การเงิน. ระดับนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทางการเงินเชิงปริมาณ เนื่องจากเน้นไปที่คณิตศาสตร์การเงิน คุณจึงมีความรู้ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณในภายหลัง

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานจริงของคณิตศาสตร์การเงินในเชิงปริมาณ นอกจากนี้ หลังจากจบหลักสูตรนี้ คุณจะสามารถสรุปผลเชิงตรรกะโดยอิงจากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

คุณยังสามารถศึกษาระดับปริญญาโทด้านข้อมูล ปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์และการเงินเชิงคำนวณ หรือปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

โปรแกรมการรับรอง

โปรแกรมใบรับรองการเงินเชิงปริมาณบางโปรแกรมสามารถช่วยให้คุณพัฒนาอาชีพและทักษะของคุณได้ ไม่ว่าคุณกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นอาชีพของคุณหรือเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพในช่วงกลางอาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรจะตอบสนองวัตถุประสงค์ของคุณ นี่คือโปรแกรมการรับรองบางส่วน:

• หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินประยุกต์
• ประกาศนียบัตรการศึกษาเชิงปริมาณสำหรับการเงิน
• ใบรับรองความรู้พื้นฐานเชิงปริมาณ

🥀 อนาคตของการเงินเชิงปริมาณนี้

Quants และการเงินควอนตัมอยู่ที่นี่แล้ว! เมื่อบริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีข้อมูลและเงินจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้อง การเข้าถึงและความต้องการเงินทุนเชิงปริมาณจึงเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน การเงินควอนตัมไม่ได้เป็นเพียงคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและแบบจำลองสุ่มอีกต่อไป

เมื่อการเงินกลายเป็นเรื่องทางเทคนิคมากขึ้น วิทยาการข้อมูล เครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก และปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามาแทนที่กลยุทธ์การตัดสินใจด้วยข้อมูลของสาขานี้

ดังนั้น การเงินควอนตัมจึงก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่ด้วยพลังของอัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ที่มีการประมวลผลสูง ซึ่งช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเรียกใช้การจำลองแบบจำลองในนาโนวินาที