Kuantum finansı hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Kantitatif finans veya kuantum finans, 70'lerin başında eğitim almış fizikçilerin ve diğer kantitatif bilim doktorlarının elinde ortaya çıkan nispeten yeni bir konudur.Modeller, kavramlar ve matematik, başta fizik olmak üzere çeşitli disiplinlerden tercüme edilmiştir.

Kısa sürede her biri kantitatif finansla ilgilenen çok sayıda disiplini kapsayacak şekilde genişledi ve bu nedenle onu kendi yönlerine iterek çılgın bir hızla gelişmesine neden oldu.

Kantitatif finans hakkında bilgi edinme arayışınızda nereden başlayacağınızı ve ne işe yaradığını merak ediyorsanız bu kapsamlı makaleyi mutlaka okumalısınız. Ama önce, hakkında daha fazla bilgi edinin davranışsal finans.

Allons-y

🥀 Kuantum finans nedir?

Kuantum finans, analiz etmek için son derece büyük matematiksel modellerin ve veri setlerinin kullanılmasıdır. finansal piyasalars ve menkul kıymetler. Basitçe söylemek gerekirse, Kantitatif Finans, finansal piyasaları ve menkul kıymetleri analiz etmek için gereken bilgileri sağlar.

Bu analiz temel olarak matematiksel modeller ve devasa veri kümeleri kullanılarak yapılır. Bu nedenle, bu alandaki uzmanlara niceliksel veya niceliksel analistler denir.

Yaygın örnekler arasında (1) opsiyonlar gibi türev menkul kıymetlerin fiyatlandırılması ve (2) özellikle portföy yönetimi uygulamalarıyla ilgili risk yönetimi yer almaktadır. Bu alanda çalışan profesyoneller genellikle nicelik” denir.

Buna ek olarak, bir Quant, karmaşık finansal sorunları çözmek için algoritmanın tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanmasında uzmanlaşmıştır.

🥀 Kuantum finansının tarihi

20. yüzyılda doktora tezinden Kuantum Finans'ın temelleri atıldı " Spekülasyon Teorisi » Fransız matematikçiden Bekar Louis. Bachelier, Brown hareketi kavramını ilk olarak varlık fiyatlarının davranışına uyguladı.

Daha sonra Japon matematikçi Kiyoshi İto stokastik diferansiyel denklemler üzerine bir makale yazdı ve aynı zamanda kendi adını taşıyan (Îto calculus) ve opsiyon fiyatlandırmasında yaygın olarak kullanılan stokastik analiz teorisini kurdu.

Ancak asıl atılım 1970'lerde "Kurumsal Borçların Fiyatlandırılması Üzerine" adlı çalışmayla gerçekleşti. Robert Merton : Faiz Oranlarının Risk Yapısı” ve “Opsiyonların ve Kurumsal Sorumlulukların Fiyatlandırılması” araştırma makaleleri Fischer Black ve Myron Scholes doğası gereği bir alım ve satım opsiyonu fiyatlandırma modeli içeren piyasaya sürüldü ve bundan sonra geri dönüş yoktu.

Le Black-Sholes-Merton modeli “model” olarak bilinenBSM” yaygın olarak kullanılmaktadır ve opsiyon piyasasının yükselişinden sorumludur. Bugün, BSM modelini genişletmek, niceliksel analizin ölçütlerini daha yükseğe koymak ve küresel ekonomiye fayda sağlamak için birçok başka stokastik model tasarlanmıştır.

🥀 Miktar Türleri

Quants, türev fiyatlandırması, piyasa tahmini ve risk azaltma için finansal modeller oluşturur ve uygular. Bununla birlikte, niceliklerin rollerinde, bazıları aşağıda açıklanan birçok varyasyon vardır:

• Ön Büro Miktarı: Ticaret katında tüccarlar ve satıcılarla yakın çalışın. Tüccarlar tarafından yeni fırsatları tespit etmek ve risk stratejileri hakkında tavsiyelerde bulunmak için kullanılan fiyatlandırma modellerini uygulayın.
• Quant Araştırmacısı : Esasen nicelikleri Arka Ofis, tüccarlar ve aracı kurumlar için yüksek frekanslı algoritmalar, fiyatlandırma modelleri ve stratejileri araştırır ve tasarlarlar.
• Miktar Geliştirici: Temelde bir finans şirketindeki yazılım geliştiricileridir. Araştırmacılar tarafından sağlanan iş gereksinimlerini kod uygulamalarına çevirir.
• Risk Yönetimi Miktarı: Kredi ve düzenleyici işlemleri kontrol etmek ve kredi riskini, piyasa riskini, ALM (Varlık ve Pasif Yönetimi) riskini vb. değerlendirmek için modeller oluştururlar. Onlar nicelik Orta ofis ve piyasa ve varlık riski analizi ile stres testi gerçekleştirin.

🥀 Kuantum Finans ve Finans Mühendisliği

Kuantum finans, menkul kıymetleri fiyatlandırmak ve riski ölçmek için kullanılan matematiksel modellere odaklanır. Finans mühendisliği uygulamalara odaklanmak ve modellerin sonuçlarını uygulayacak araçlar oluşturmak için daha da ileri gidiyor.

Finans mühendisliği, fiyat, ticaret, riskten korunma ve diğer yatırım kararlarını vermek için kuantum finansının matematiksel teorisini bilgisayar simülasyonlarıyla birleştirir.

🥀 Kuantum finans neden önemlidir?

Kuantum Finans, niceliksel veya niceliksel bir analist olmak için bilmeniz gereken her şeyi öğrendiğiniz çekirdektir. Kuantum finansı, çalışmak isteyen istekliler için önemli olsa da, ticarette profesyonel olan birçok insanın her türden geçmişe sahip olduğu bir gerçektir.

gözlendi 2017-2018, sadece %60 Kantitatif finans çıraklık programlarına kaydolan katılımcıların finans geçmişi yoktur. Yani, finans geçmişiniz varsa bu harika, ancak yoksa diploma veya sertifika programlarından birine kolayca kayıt olabilirsiniz.

Kantitatif analist olduktan sonra, kantitatif finans alanında derinlemesine bir çalışma, Portföy Yönetimi ve Döviz Piyasaları gibi bazı önemli alanlarda size yardımcı olabilir.

🥀 Kuantum analisti olmak için hangi niteliklere ihtiyacınız var?

Kantitatif bir analist olmayı arzuladığınızda, doğru niteliği seçmeniz gerekir:

Diploma kursları

Bir nicelik olma arzunuzu gerçeğe dönüştürmek için seçebileceğiniz bir dizi derece kursu vardır. Listeden ilgi alanlarınıza ve geçmişinize göre size uygun bir ders seçebilirsiniz. yapabilirsin finans mühendisliğinde usta.

Finans Mühendisliği Yüksek Lisansı size istatistiksel değerlendirmeden ekonometrik modellemeye kadar derinlemesine bilgi sağladığından, bu, gerçek dünyada size yardımcı olacak bir mühendislik kursudur.

Kantitatif analizde uzmanlık kazandıkça, bu görevi tamamlamada bir pozisyon olarak güvenle çalışabilirsiniz.

Yapabilirsin Finansal Matematik Yüksek Lisans. Bu derece size kantitatif finans metodolojileri hakkında derinlemesine bir fikir verir. Finansal matematiğe yönelik olduğu için, daha sonra kantitatif analiz alanına girmek için gerekli tüm bilgilerle donatılmış olacaksınız.

Bu ders sizi finansal matematiğin pratik uygulamalarında bir miktar olarak yetkin hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu kursu tamamladıktan sonra nicel analize dayalı mantıksal sonuçlar çıkarabileceksiniz.

Ayrıca veri alanında yüksek lisans, matematiksel ve hesaplamalı finans alanında yüksek lisans veya uygulamalı ekonomi alanında yüksek lisans yapabilirsiniz.

Sertifikasyon Programları

Bazı niceliksel finans sertifika programları, mesleğinizi ve becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. İster kariyerinize başlamanıza yardımcı olacak, ister kariyerinizin ortasında mesleki becerilerinizi güçlendirecek bir şey arıyor olun, sertifika programı amacınıza hizmet eder. İşte bazı sertifika programları:

• Uygulamalı Finansal Risk Yönetiminde Profesyonel Sertifika Programı
• Finans için Kantitatif Çalışmalar Sertifikası
• Sayısal Temeller Sertifikası

🥀 Kantitatif finansın geleceğio

Quants ve kuantum finansı burada kalacak! Şirketlerin büyümesi ve büyük miktarda veri ve paranın dahil olmasıyla birlikte, niceliksel finansmana erişim ve talep daha önce hiç olmadığı kadar artıyor. Kuantum finans artık sadece karmaşık matematik ve stokastik modellerden ibaret değil.

Finans daha teknik hale geldikçe, veri bilimi, makine ve derin öğrenme ve yapay zeka, alanın bilgilendirici karar verme stratejilerini devralıyor.

Bu nedenle, kuantum finansı, devasa verileri analiz etmemize ve nanosaniyeler içinde model simülasyonları çalıştırmamıza izin veren yüksek işlemcili bilgisayar algoritmalarının gücü sayesinde yeni zirvelere ulaşıyor.