Що потрібно знати про квантові фінанси?

Кількісні фінанси або квантові фінанси є відносно новою темою, яка виникла в руках фізиків та інших докторів кількісних наук, підготовлених на початку 70-х рр. Моделі, концепції та математика були перекладені з різних дисциплін, основною з яких є фізика.

За короткий час вона розширилася, включивши в себе безліч дисциплін, кожна з яких прив’язувалася до кількісних фінансів і, отже, штовхала їх у відповідних напрямках, спричиняючи їх шалений розвиток.

У своєму прагненні отримати знання про кількісні фінанси, якщо вам цікаво, з чого почати і для чого це потрібно, вам слід прочитати цю вичерпну статтю. Але спочатку дізнайтеся більше про поведінкові фінанси.

Ходімо

🥀 Що таке квантові фінанси?

Квантові фінанси — це використання надзвичайно великих математичних моделей і наборів даних для аналізу фінансові ринкиs та цінні папери. Простіше кажучи, Quantitative Finance надає знання, необхідні для аналізу фінансових ринків і цінних паперів.

Цей аналіз в основному виконується з використанням математичних моделей і величезних наборів даних. Тому спеціалістів у цій галузі називають кількісними або кількісними аналітиками.

Загальні приклади включають (1) ціноутворення похідних цінних паперів, таких як опціони, і (2) управління ризиками, зокрема, що стосується програм управління портфелем. Професіонали, які працюють у цій сфері, часто називають «квантами».

Крім того, Quant спеціалізується на проектуванні, розробці та впровадженні алгоритму вирішення складних фінансових проблем.

🥀 Історія квантових фінансів

Саме в 20 столітті основи квантових фінансів були закладені докторською дисертацією " Теорія спекуляції » від французького математика Людовик Холостяк. Башелє вперше застосував концепцію броунівського руху до поведінки цін на активи.

Пізніше японський математик Кіоші Іто написав статтю про стохастичні диференціальні рівняння та заснував теорію стохастичного числення, яка також носить його ім’я (числення Îto) і широко використовується в ціноутворенні опціонів.

Однак головний прорив стався в 1970-х роках, коли «Про ціноутворення корпоративного боргу» Роберт Мертон : The Risk Structure of Interest Rates» та наукові роботи «The Pricing of Options and Corporate Liabilities» від Фішер Блек і Майрон Шоулз були випущені, які за своєю суттю включали модель ціноутворення опціонів кол і пут, і після цього дороги назад не було.

Le Модель Блека-Шоулза-Мертона відома як модель "ЧСМ” широко використовується і відповідає за зростання ринку опціонів. Сьогодні було розроблено багато інших стохастичних моделей, щоб розширити модель BSM, встановивши більш високі стандарти для кількісного аналізу та приносячи користь світовій економіці.

🥀 Кількісні типи

Quants створюють і застосовують фінансові моделі для ціноутворення похідних інструментів, прогнозування ринку та зниження ризиків. Однак існує багато варіацій ролей квантів, деякі з яких пояснюються нижче:

• Кількість офісу: Тісно співпрацюйте з торговцями та продавцями в торговому залі. Впроваджуйте моделі ціноутворення, які використовуються трейдерами для виявлення нових можливостей і надання порад щодо стратегій ризику.
• Quant Researcher : По суті, кількість Бек-офіс, вони досліджують і розробляють високочастотні алгоритми, моделі ціноутворення та стратегії для трейдерів і брокерських фірм.
• Розробник Quant: В основному вони розробники програмного забезпечення у фінансовій компанії. Вони перетворюють бізнес-вимоги, надані дослідниками, у програмні коди.
• Управління ризиками Кількість: Вони створюють моделі контролю кредитних і регулятивних операцій і оцінюють кредитний ризик, ринковий ризик, ризик ALM (управління активами та пасивами) тощо. Вони є кількісними показниками Середній офіс а також проводити аналіз ринку та ризиків активів і стрес-тестування.

🥀 Квантові фінанси проти фінансового інжинірингу

Квантові фінанси зосереджені на математичних моделях, які використовуються для оцінки цінних паперів і вимірювання ризику. Фінансовий інжиніринг йде ще далі, зосереджуючись на додатках і створюючи інструменти, які реалізовуватимуть результати моделей.

Фінансовий інжиніринг поєднує математичну теорію квантових фінансів із комп’ютерним моделюванням для прийняття рішень щодо цін, торгівлі, хеджування та інших інвестиційних рішень.

🥀 Чому квантові фінанси важливі?

Quantum Finance — це ядро, де ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати, щоб стати кількісним або кількісним аналітиком. Незважаючи на те, що квантові фінанси є важливими для тих, хто прагне вивчати кванти, це факт, що багато людей, які є професіоналами в торгівлі, походять з найрізноманітнішого середовища.

Це спостерігалося в 2017-2018 лише 60% учасників, які зараховуються на програми стажування з кількісних фінансів, не мають досвіду фінансів. Отже, якщо у вас є фінансовий досвід, це чудово, але якщо його немає, ви можете легко записатися на одну з дипломних або сертифікатних програм.

Після того як ви станете кількісним аналітиком, поглиблене вивчення кількісних фінансів може допомогти вам у деяких основних сферах, таких як управління портфелем і валютні ринки.

🥀 Які кваліфікації вам потрібні, щоб стати квантовим аналітиком?

Коли ви прагнете стати кількісним аналітиком, вам потрібно вибрати правильну кваліфікацію:

Дипломні курси

Існує набір із кількох курсів, які ви можете обрати, щоб перетворити своє прагнення стати квантом у реальність. Ви можете вибрати курс зі списку, який підходить вам на основі ваших інтересів і досвіду. Ви можете зробити a магістр фінансової інженерії.

Оскільки магістр фінансової інженерії надає вам глибокі знання, починаючи від статистичної оцінки до економетричного моделювання, це інженерний курс, який допоможе вам у реальному світі.

Здобувши досвід у кількісному аналізі, ви зможете з упевненістю працювати над виконанням цього завдання.

Ви можете зробити a Магістр фінансової математики. Цей ступінь дає вам поглиблене розуміння методології кількісного фінансування. Оскільки він орієнтований на фінансову математику, ви отримаєте всі необхідні знання, щоб пізніше приземлитися в галузі кількісного аналізу.

Цей курс спрямований на те, щоб ви навчилися практичним застосуванням фінансової математики як величини. Крім того, після завершення цього курсу ви зможете робити логічні висновки на основі кількісного аналізу.

Ви також можете отримати ступінь магістра з даних, магістра з математичних і обчислювальних фінансів або магістра з прикладної економіки.

Програми сертифікації

Деякі програми кількісних фінансових сертифікатів можуть допомогти вам просунути свою професію та навички. Незалежно від того, чи шукаєте ви щось, що допоможе вам розпочати свою кар’єру чи зміцнити професійні навички в середині кар’єри, програма сертифікатів служить вашій меті. Ось деякі програми сертифікації:

• Програма професійного сертифікату з прикладного управління фінансовими ризиками
• Сертифікат з кількісних досліджень для фінансів
• Сертифікат кількісних основ

🥀 Майбутнє кількісних фінансівщо

Кванти та квантові фінанси залишаються тут! Оскільки компанії стають все більшими та залучають величезну кількість даних і грошей, охоплення та попит на кількісне фінансування зростає як ніколи раніше. Квантові фінанси — це вже не просто складна математика та стохастичні моделі.

Оскільки фінанси стають все більш технічними, наука про дані, машинне та глибоке навчання, а також штучний інтелект переймають інформаційні стратегії прийняття рішень у цій галузі.

Таким чином, квантові фінанси досягають нових висот завдяки потужності високотехнологічних комп’ютерних алгоритмів, які дозволяють нам аналізувати величезні дані та запускати модельне моделювання за наносекунди.