Kvant moliyasi haqida nimalarni bilish kerak?

Miqdoriy moliya yoki kvant moliyasi nisbatan yangi fan boʻlib, 70-yillarning boshida fiziklar va boshqa miqdoriy fanlar boʻyicha tayyorlangan doktorlar qoʻlida paydo boʻlgan.Modellar, tushunchalar va matematika turli fanlardan tarjima qilingan, asosiysi fizikadir.

Qisqa vaqt ichida u har biri miqdoriy moliya bilan bog'liq bo'lgan ko'plab fanlarni o'z ichiga oldi va shuning uchun uni o'z yo'nalishlariga surib qo'ydi va bu uning jadal sur'atlarda rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Miqdoriy moliya haqida bilim olishga intilishda, agar siz qaerdan boshlashni va nima uchun ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, unda siz ushbu keng qamrovli maqolani o'qib chiqishingiz kerak. Lekin birinchi navbatda, ko'proq bilib oling xatti-harakatlar moliyasi.

qani ketdik

🥀 Kvant moliyasi nima?

Kvant moliyasi - bu tahlil qilish uchun juda katta matematik modellar va ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanish moliyaviy bozorlars va qimmatli qog'ozlar. Oddiy qilib aytganda, Miqdoriy moliya moliyaviy bozorlar va qimmatli qog'ozlarni tahlil qilish uchun zarur bo'lgan bilimlarni beradi.

Ushbu tahlil asosan matematik modellar va katta ma'lumotlar to'plamlari yordamida amalga oshiriladi. Demak, bu sohadagi mutaxassislar miqdoriy yoki miqdoriy tahlilchilar deb ataladi.

Umumiy misollar qatoriga (1) opsionlar kabi lotin qimmatli qog'ozlar narxini belgilash va (2) risklarni boshqarish kiradi, ayniqsa portfelni boshqarish ilovalariga tegishli. Ushbu sohada ishlaydigan mutaxassislar ko'pincha "kvantlar" deb ataladi.

Bundan tashqari, Quant murakkab moliyaviy muammolarni hal qilish algoritmini loyihalash, ishlab chiqish va amalga oshirishga ixtisoslashgan.

🥀 Kvant moliyasi tarixi

20-asrda kvant moliyasining asoslari doktorlik dissertatsiyasidan qo'yilgan edi " Spekulyatsiya nazariyasi » frantsuz matematikidan Lui bakalavr. Bachelier birinchi bo'lib Brown harakati kontseptsiyasini aktivlar narxining xatti-harakatlariga qo'lladi.

Keyinchalik yapon matematiki Kiyoshi Ito stoxastik differensial tenglamalar bo'yicha maqola yozdi va o'z nomini ham olgan (Îto calculus) va optsion bahosida keng qo'llaniladigan stokastik hisob nazariyasiga asos soldi.

Biroq, eng katta yutuq 1970-yillarda "Korporativ qarzlarning narxlari to'g'risida" Robert Merton : Foiz stavkalarining risk tarkibi” va “Opsiyonlar va korporativ majburiyatlarni narxlash” ilmiy maqolalari. Fisher Blek va Myron Skoulz O'z mohiyatiga ko'ra qo'ng'iroq va sotish optsioni modelini o'z ichiga olgan va undan keyin ortga qaytish yo'q edi.

Le Black-Sholes-Merton modeli modeli sifatida tanilganBSM” keng tarqalgan bo'lib foydalaniladi va optsionlar bozorining yuksalishi uchun javobgardir. Bugungi kunda ko'plab boshqa stokastik modellar BSM modelini kengaytirish uchun ishlab chiqilgan bo'lib, miqdoriy tahlil uchun mezonlarni o'rnatish va jahon iqtisodiyotiga foyda keltiradi.

🥀 Miqdor turlari

Kvantlar derivativlar narxini belgilash, bozorni prognozlash va xavflarni kamaytirish uchun moliyaviy modellarni yaratadi va qo'llaydi. Biroq, kvantlarning rollarida juda ko'p farqlar mavjud, ulardan ba'zilari quyida tushuntiriladi:

• Front Office miqdori: Savdo maydonchasida savdogarlar va sotuvchilar bilan yaqindan hamkorlik qiling. Yangi imkoniyatlarni aniqlash va xavf strategiyalari bo'yicha maslahatlar berish uchun treyderlar tomonidan qo'llaniladigan narxlash modellarini amalga oshiring.
• Kvant tadqiqotchisi : Asosan ning miqdorlari Orqa ofis, ular treyderlar va brokerlik firmalari uchun yuqori chastotali algoritmlarni, narxlash modellarini va strategiyalarini tadqiq qiladi va loyihalashtiradi.
• Quant Tuzuvchi: Ular asosan moliyaviy kompaniyada dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchilari. Ular tadqiqotchilar tomonidan taqdim etilgan biznes talablarini kod ilovalariga tarjima qiladilar.
• Risklarni boshqarish miqdori: Ular kredit va tartibga soluvchi operatsiyalarni nazorat qilish va kredit riskini, bozor riskini, ALM (aktivlar va passivlarni boshqarish) riskini va boshqalarni baholash uchun modellarni yaratadilar. Ular ning miqdorlari O'rta ofis bozor va aktivlar riskini tahlil qilish va stress testini o'tkazish.

🥀 Kvant moliya va moliya muhandisligi

Kvant moliyasi qimmatli qog'ozlarni baholash va riskni o'lchash uchun ishlatiladigan matematik modellarga e'tibor qaratadi. Moliyaviy muhandislik ilovalarga e'tibor qaratish va modellar natijalarini amalga oshiradigan vositalarni yaratish uchun yanada ko'proq boradi.

Moliyaviy muhandislik kvant moliyasining matematik nazariyasini narx, savdo, xedjlash va boshqa investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun kompyuter simulyatsiyalari bilan birlashtiradi.

🥀 Nima uchun kvant moliyasi muhim?

Kvant moliyasi - bu Miqdoriy yoki Miqdoriy tahlilchi bo'lish uchun bilishingiz kerak bo'lgan hamma narsani o'rganadigan asosiy narsa. Kvant moliyasi kvantlarni o'rganishga intilganlar uchun muhim bo'lsa-da, savdoda professional bo'lgan ko'plab odamlar har xil kelib chiqishi haqiqatdir.

da kuzatilgan 2017-2018, atigi 60% miqdoriy moliya bo'yicha shogirdlik dasturlariga kirgan ishtirokchilarning moliya bo'yicha ma'lumoti yo'q. Shunday qilib, agar sizda moliya sohasida ma'lumot bo'lsa, bu juda yaxshi, lekin agar yo'q bo'lsa, siz osongina diplom yoki sertifikat dasturlaridan biriga yozilishingiz mumkin.

Miqdoriy tahlilchi bo'lganingizdan so'ng, miqdoriy moliya bo'yicha chuqur o'rganish sizga portfel boshqaruvi va valyuta bozorlari kabi ba'zi asosiy sohalarda yordam berishi mumkin.

🥀 Kvant tahlilchisi bo'lish uchun qanday malakalarga ega bo'lishingiz kerak?

Miqdoriy tahlilchi bo'lishni orzu qilganingizda, to'g'ri malakani tanlashingiz kerak:

Diplom kurslari

Miqdorga aylanish intilishini haqiqatga aylantirish uchun siz tanlashingiz mumkin bo'lgan bir nechta daraja kurslari mavjud. Siz o'zingizning qiziqishlaringiz va tajribangiz asosida ro'yxatdan o'zingizga mos kursni tanlashingiz mumkin. Siz qilishingiz mumkin moliya muhandisligi magistri.

Moliyaviy muhandislik magistri sizga statistik baholashdan tortib ekonometrik modellashtirishgacha bo'lgan chuqur bilimlarni taqdim etganligi sababli, bu sizga haqiqiy dunyoda yordam beradigan muhandislik kursidir.

Miqdoriy tahlil bo'yicha tajribaga ega bo'lgach, siz ushbu vazifani bajarishda ishonch bilan ishlashingiz mumkin.

Siz qila olasiz Moliyaviy matematika magistri. Bu daraja sizga miqdoriy moliya metodologiyalari haqida chuqur ma'lumot beradi. U moliyaviy matematikaga yo'naltirilganligi sababli, siz keyinchalik miqdoriy tahlil sohasiga kirish uchun barcha kerakli bilimlar bilan jihozlangan bo'lasiz.

Ushbu kurs sizni moliyaviy matematikaning miqdor sifatida amaliy qo'llash bo'yicha malakali bo'lishiga qaratilgan. Shuningdek, ushbu kursni tugatgandan so'ng siz miqdoriy tahlil asosida mantiqiy xulosalar chiqarishingiz mumkin bo'ladi.

Shuningdek, siz ma'lumotlar bo'yicha magistr, matematik va hisoblash moliyasi magistri yoki amaliy iqtisodiyot bo'yicha magistrlik darajasini olishingiz mumkin.

Sertifikatlash dasturlari

Ba'zi miqdoriy moliyaviy sertifikat dasturlari sizning kasbingiz va ko'nikmalaringizni oshirishga yordam beradi. Karyerangizni boshlashingizga yordam beradigan biror narsa qidiryapsizmi yoki o'rta martaba kasbiy ko'nikmalaringizni mustahkamlashingiz uchun sertifikat dasturi sizning maqsadingizga xizmat qiladi. Bu erda ba'zi sertifikatlash dasturlari:

• Amaliy moliyaviy risklarni boshqarish bo'yicha professional sertifikat dasturi
• Moliya uchun miqdoriy tadqiqotlar bo'yicha sertifikat
• Miqdoriy asoslar sertifikati

🥀 Miqdorli moliyaning kelajagique

Kvant va kvant moliyasi shu yerda qoladi! Kompaniyalar kattalashib borayotgani va katta hajmdagi ma'lumotlar va pul mablag'lari jalb qilinganligi sababli, miqdoriy moliyalashtirishga bo'lgan talab har qachongidan ham o'sib bormoqda. Kvant moliyasi endi faqat murakkab matematika va stokastik modellar haqida emas.

Moliya ko'proq texnik bo'lib borar ekan, ma'lumotlar fani, mashina va chuqur o'rganish va sun'iy intellekt sohaning informatsion qarorlar qabul qilish strategiyasini egallab oladi.

Shunday qilib, kvant moliyasi katta ma'lumotlarni tahlil qilish va nanosekundlarda model simulyatsiyasini amalga oshirish imkonini beruvchi yuqori ishlov beruvchi kompyuter algoritmlari kuchi orqali yangi cho'qqilarni zabt etmoqda.