Những điều cần biết về tài chính lượng tử?

Tài chính định lượng hay tài chính lượng tử là một môn học tương đối mới bắt nguồn từ bàn tay của các nhà vật lý và các bác sĩ khoa học định lượng khác được đào tạo vào đầu những năm 70. Các mô hình, khái niệm và toán học được dịch từ nhiều ngành khác nhau, ngành chính là vật lý.

Trong một thời gian ngắn, nó đã mở rộng để bao gồm vô số lĩnh vực, mỗi lĩnh vực đều gắn liền với tài chính định lượng và do đó, đã thúc đẩy nó đi theo các hướng tương ứng, khiến nó phát triển với tốc độ chóng mặt.

Trong hành trình tìm kiếm kiến ​​thức về tài chính định lượng, nếu bạn đang thắc mắc nên bắt đầu từ đâu và nó dùng để làm gì thì bạn phải đọc bài viết toàn diện này. Nhưng trước tiên, hãy tìm hiểu thêm về tài chính hành vi.

Chúng ta hãy đi

🥀 Tài chính lượng tử là gì?

Tài chính lượng tử là việc sử dụng các mô hình toán học và tập dữ liệu cực lớn để phân tích thị trường tài chínhs và chứng khoán. Nói một cách đơn giản, Tài chính định lượng cung cấp kiến ​​thức cần thiết để phân tích thị trường tài chính và chứng khoán.

Phân tích này về cơ bản được thực hiện bằng cách sử dụng các mô hình toán học và bộ dữ liệu khổng lồ. Do đó, các chuyên gia trong lĩnh vực này được gọi là nhà phân tích định lượng hoặc định lượng.

Các ví dụ phổ biến bao gồm (1) định giá chứng khoán phái sinh như quyền chọn và (2) quản lý rủi ro, đặc biệt khi liên quan đến các ứng dụng quản lý danh mục đầu tư. Những người làm việc trong lĩnh vực này thường được gọi là "số lượng".

Ngoài ra, một Quant chuyên thiết kế, phát triển và triển khai thuật toán để giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp.

🥀 Lịch sử tài chính lượng tử

Vào thế kỷ 20, nền tảng của Tài chính lượng tử đã được đặt ra từ luận án tiến sĩ " Lý thuyết đầu cơ » từ nhà toán học Pháp Louis cử nhân. Bachelier lần đầu tiên áp dụng khái niệm chuyển động Brown cho hành vi của giá tài sản.

Sau đó, nhà toán học Nhật Bản Kiyoshi Ito đã viết một bài báo về các phương trình vi phân ngẫu nhiên và thành lập lý thuyết về phép tính ngẫu nhiên cũng mang tên ông (Îto calculus) và được sử dụng rộng rãi trong định giá quyền chọn.

Tuy nhiên, bước đột phá lớn xảy ra vào những năm 1970 khi cuốn sách “Về việc định giá nợ doanh nghiệp” của Robert Merton : Cấu trúc rủi ro của lãi suất” và các tài liệu nghiên cứu “Định giá quyền chọn và trách nhiệm pháp lý của công ty” từ Fischer Black và Myron Scholes đã được phát hành vốn đã có mô hình định giá quyền chọn mua và quyền chọn bán và sau đó không có đường quay đầu lại.

Le Mô hình Black-Sholes-Merton được mệnh danh là “mô hìnhBSM” được sử dụng rộng rãi và chịu trách nhiệm cho sự gia tăng của thị trường quyền chọn. Ngày nay, nhiều mô hình ngẫu nhiên khác đã được thiết kế để mở rộng mô hình BSM, đặt tiêu chuẩn phân tích định lượng cao hơn và mang lại lợi ích cho nền kinh tế toàn cầu.

🥀 Loại số lượng

Quants tạo và áp dụng các mô hình tài chính để định giá phái sinh, dự báo thị trường và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, có nhiều biến thể trong vai trò của các lượng tử, một số trong đó được giải thích bên dưới:

• Số lượng văn phòng phía trước: Phối hợp chặt chẽ với thương nhân và nhà cung cấp trên sàn giao dịch. Thực hiện các mô hình định giá được các nhà giao dịch sử dụng để phát hiện các cơ hội mới và đưa ra lời khuyên về các chiến lược rủi ro.
• nhà nghiên cứu lượng tử : Về cơ bản các đại lượng của Back Office, họ nghiên cứu và thiết kế các thuật toán tần suất cao, mô hình định giá và chiến lược cho các nhà giao dịch và công ty môi giới.
• Nhà phát triển số lượng: Về cơ bản, họ là những nhà phát triển phần mềm trong một công ty tài chính. Họ dịch các yêu cầu kinh doanh do các nhà nghiên cứu cung cấp thành các ứng dụng mã.
• Quản lý rủi ro Số lượng: Họ xây dựng các mô hình để kiểm soát hoạt động tín dụng và quy định và đánh giá rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro ALM (Quản lý tài sản và trách nhiệm pháp lý), v.v. Chúng là đại lượng của trung văn phòng và thực hiện phân tích rủi ro thị trường và tài sản và kiểm tra căng thẳng.

🥀 Tài chính lượng tử vs Kỹ thuật tài chính

Tài chính lượng tử tập trung vào các mô hình toán học được sử dụng để định giá chứng khoán và đo lường rủi ro. Kỹ thuật tài chính thậm chí còn đi xa hơn khi tập trung vào các ứng dụng và xây dựng các công cụ sẽ triển khai kết quả của mô hình.

Kỹ thuật tài chính kết hợp lý thuyết toán học của tài chính lượng tử với các mô phỏng trên máy tính để đưa ra các quyết định về giá cả, giao dịch, bảo hiểm rủi ro và các quyết định đầu tư khác.

🥀 Tại sao tài chính lượng tử lại quan trọng?

Tài chính lượng tử là cốt lõi nơi bạn học mọi thứ bạn cần biết để trở thành một nhà phân tích định lượng hoặc định lượng. Mặc dù tài chính lượng tử rất quan trọng đối với những người đam mê nghiên cứu về lượng tử, nhưng có một thực tế là nhiều người chuyên nghiệp trong giao dịch đến từ mọi nền tảng.

Nó đã được quan sát trong 2017-2018 mới 60% của những người tham gia ghi danh vào các chương trình học nghề tài chính định lượng không có nền tảng về tài chính. Vì vậy, nếu bạn có kiến ​​thức cơ bản về tài chính, điều đó thật tuyệt, nhưng nếu không, bạn có thể dễ dàng đăng ký vào một trong các chương trình cấp bằng hoặc chứng chỉ.

Sau khi trở thành nhà phân tích định lượng, việc nghiên cứu chuyên sâu về tài chính định lượng có thể giúp bạn trong một số lĩnh vực chính như Quản lý danh mục đầu tư và Thị trường tiền tệ.

🥀 Bạn cần bằng cấp gì để trở thành một nhà phân tích lượng tử?

Khi bạn mong muốn trở thành một nhà phân tích định lượng, bạn cần chọn bằng cấp phù hợp:

các khóa học văn bằng

Có một tập hợp các khóa học cấp bằng mà bạn có thể chọn để biến nguyện vọng trở thành một nhà định lượng thành hiện thực. Bạn có thể chọn một khóa học từ danh sách phù hợp với bạn dựa trên sở thích và nền tảng của bạn. bạn có thể làm một thạc sĩ kỹ thuật tài chính.

Vì Thạc sĩ Kỹ thuật Tài chính cung cấp cho bạn kiến ​​thức chuyên sâu từ đánh giá thống kê đến mô hình kinh tế lượng, nên đây là khóa học kỹ thuật giúp bạn trong thế giới thực.

Khi bạn có chuyên môn về phân tích định lượng, bạn có thể tự tin làm việc ở vị trí hoàn thành nhiệm vụ này.

Bạn có thể làm một Thạc sĩ toán tài chính. Bằng cấp này cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các phương pháp của tài chính định lượng. Vì nó hướng đến toán học tài chính, bạn sẽ được trang bị tất cả những kiến ​​thức cần thiết để sau này tiếp cận lĩnh vực phân tích định lượng.

Khóa học này nhằm giúp bạn thành thạo các ứng dụng thực tế của toán học tài chính dưới dạng một đại lượng. Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể rút ra kết luận hợp lý dựa trên phân tích định lượng.

Bạn cũng có thể học thạc sĩ về dữ liệu, thạc sĩ toán học và tài chính tính toán hoặc thạc sĩ kinh tế ứng dụng.

Chương trình chứng nhận

Một số chương trình chứng chỉ tài chính định lượng có thể giúp bạn nâng cao chuyên môn và kỹ năng của mình. Cho dù bạn đang tìm kiếm thứ gì đó để giúp bạn khởi đầu sự nghiệp hay củng cố các kỹ năng chuyên môn ở giai đoạn giữa sự nghiệp, thì chương trình chứng chỉ đều phục vụ mục đích của bạn. Dưới đây là một số chương trình chứng nhận:

• Chương trình Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Quản lý Rủi ro Tài chính Ứng dụng
• Chứng chỉ nghiên cứu định lượng cho tài chính
• Chứng chỉ cơ bản định lượng

🥀 Tương lai của tài chính lượng tửmà

Quants và tài chính lượng tử luôn ở đây! Với việc các công ty ngày càng lớn hơn và lượng dữ liệu và tiền khổng lồ liên quan, phạm vi tiếp cận và nhu cầu về tài trợ định lượng đang tăng lên hơn bao giờ hết. Tài chính lượng tử không còn chỉ là toán học phức tạp và các mô hình ngẫu nhiên.

Khi tài chính trở nên kỹ thuật hơn, khoa học dữ liệu, máy móc và học sâu cũng như trí tuệ nhân tạo đang tiếp quản các chiến lược ra quyết định mang tính thông tin trong lĩnh vực này.

Do đó, tài chính lượng tử đang đạt đến một tầm cao mới thông qua sức mạnh của các thuật toán máy tính xử lý cao cho phép chúng ta phân tích dữ liệu khổng lồ và chạy các mô phỏng mô hình trong vài nano giây.