וואָס צו וויסן וועגן קוואַנטום פינאַנצן?

קוואַנטיטאַטיווע פינאַנצן אָדער קוואַנטום פינאַנצן איז אַ לעפיערעך נייַ טעמע וואָס ערידזשאַנייטאַד אין די הענט פון פיזיסיסטן און אנדערע קוואַנטיטאַטיווע וויסנשאפטלעכע דאקטוירים טריינד אין די פרי 70. די מאָדעלס, קאַנסעפּס און מאטעמאטיק זענען איבערגעזעצט פון פאַרשידן דיסאַפּלאַנז, די הויפּט איינער איז פיזיק.

אי ן א קורצע ר צײ ט הא ט ע ר זי ך אויסגעברייטערט , אוי ף אײנצונעמע ן א ם ך דיסציפלינעס , װעלכ ע יעדע ר הא ט זי ך צוגעגרײ ט צ ו קװאנטיטאטױו ע פינאנצן , או ן דעריבע ר הא ט ז י געשטופט ן אי ן זײנ ע ריספּעקטיוו ע אינסטרוקציעס , װא ס הא ט זי ך אנטװיקל ט צ ו א פראנטישע ר טעמפא .

אין דיין זוכן צו באַקומען וויסן וועגן קוואַנטיטאַטיווע פינאַנצן, אויב איר זענט וואַנדערינג ווו צו אָנהייבן און וואָס איז דאָס פֿאַר, איר מוזן לייענען דעם פולשטענדיק אַרטיקל. אבער ערשטער, לערנען מער וועגן נאַטוראַל פינאַנצן.

לאמיר גיין

🥀 וואָס איז קוואַנטום פינאַנצן?

קוואַנטום פינאַנצן איז די נוצן פון גאָר גרויס מאַטאַמאַטיקאַל מאָדעלס און דאַטן שטעלט צו אַנאַלייז פינאַנציעל מארקפלעצערs און סיקיוראַטיז. סימפּלי שטעלן, קוואַנטיטאַטיווע פינאַנסע גיט די וויסן דארף צו פונאַנדערקלייַבן פינאַנציעל מארקפלעצער און סיקיוראַטיז.

דעם אַנאַליסיס איז בייסיקלי דורכגעקאָכט מיט מאַטאַמאַטיקאַל מאָדעלס און ריזיק דאַטן שטעלט. דערפאר, ספּעשאַלאַסץ אין דעם פעלד זענען גערופֿן קוואַנטיטאַטיווע אָדער קוואַנט אַנאַליס.

פּראָסט ביישפילן אַרייַננעמען (1) פּרייסינג פון דעריוואַט סיקיוראַטיז אַזאַ ווי אָפּציעס און (2) ריזיקירן פאַרוואַלטונג, ספּעציעל ווי עס שייך צו פּאָרטפעל פאַרוואַלטונג אַפּלאַקיישאַנז. פּראָפעססיאָנאַלס וואָס אַרבעט אין דעם פעלד זענען אָפט גערופן "קוואַנץ".

אין אַדישאַן, אַ קוואַנט ספּעשאַלייזיז אין די פּלאַן, אַנטוויקלונג און ימפּלאַמענטיישאַן פון די אַלגערידאַם פֿאַר סאַלווינג קאָמפּלעקס פינאַנציעל פּראָבלעמס.

🥀 געשיכטע פון ​​קוואַנטום פינאַנצן

עס איז געווען אין די 20 יאָרהונדערט אַז די יסודות פון קוואַנטום פינאַנסע זענען געלייגט פון די דאַקטעראַל טעזיס " ספּעקולאַציע טעאָריע » פון דער פראנצויזיש מאטעמאטיקער לוי פון באַטשעלאָר. Bachelier ערשטער געווענדט דער באַגריף פון בראַוניאַן באַוועגונג צו די נאַטור פון אַסעט פּרייסאַז.

שפּעטער, דער יאַפּאַניש מאַטעמאַטיקער קייאָשי יטאָ געשריבן אַ פּאַפּיר אויף סטאָטשאַסטיק דיפערענטשאַל יקווייזשאַנז און געגרינדעט די טעאָריע פון ​​סטאָטשאַסטיק קאַלקולוס וואָס אויך טראגט זיין נאָמען (Îto calculus) און איז וויידלי געניצט אין אָפּציע פּרייסינג.

אָבער, די הויפּט ברייקטרו געקומען אין די 1970 ס ווען "אויף די פּרייסינג פון פֿירמע כויוו" דורך ראבערט מערטאן : די ריזיקירן סטרוקטור פון ינטערעס ראַטעס" און די פאָרשונג צייטונגען "די פּרייסינג פון אָפּציעס און פֿירמע לייאַביליטיז" פֿון Fischer Black און Myron Scholes זענען באפרייט וואָס ינכעראַנטלי פיטשערד אַ רופן און שטעלן אָפּציע פּרייסינג מאָדעל און נאָך דעם עס איז קיין קער צוריק.

Le שוואַרץ-שאָלעס-מערטאָן מאָדעל באקאנט ווי די "מאָדעלBSM"איז וויידלי געניצט און איז פאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר די העכערונג פון די אָפּציעס מאַרק. הייַנט, פילע אנדערע סטאָטשאַסטיק מאָדעלס זענען דיזיינד צו פאַרברייטערן די BSM מאָדעל, באַשטעטיקן די בענטשמאַרקס פון קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסיס העכער און נוץ די גלאבאלע עקאנאמיע.

🥀 קוואַנט טייפּס

קוואַנץ שאַפֿן און צולייגן פינאַנציעל מאָדעלס פֿאַר דעריוואַטיווז פּרייסינג, מאַרק פאָרקאַסטינג און ריזיקירן מיטיגיישאַן. עס זענען, אָבער, פילע ווערייישאַנז אין די ראָלעס פון קוואַנץ, עטלעכע פון ​​​​וואָס זענען דערקלערט אונטן:

• פראָנט אָפיס קוואַנט: אַרבעט ענג מיט סוחרים און ווענדאָרס אויף די טריידינג שטאָק. ינסטרומענט פּרייסינג מאָדעלס געניצט דורך טריידערז צו געפֿינען נייַע אַפּערטונאַטיז און צושטעלן עצה וועגן ריזיקירן סטראַטעגיעס.
• קוואַנט פאָרשער : יסענשאַלי די קוואַנץ פון די Back Office, זיי פאָרשונג און פּלאַן הויך-אָפטקייַט אַלגערידאַמז, פּרייסינג מאָדעלס און סטראַטעגיעס פֿאַר טריידערז און בראָוקערידזש פירמס.
• קוואַנט דעוועלאָפּער: זיי זענען בייסיקלי ווייכווארג דעוועלאָפּערס אין אַ פינאַנציעל פירמע. זיי איבערזעצן געשעפט באדערפענישן צוגעשטעלט דורך ריסערטשערז אין קאָד אַפּלאַקיישאַנז.
• קוואַנטיטי פון ריזיקירן פאַרוואַלטונג: זיי בויען מאָדעלס צו קאָנטראָלירן קרעדיט און רעגולאַטאָרי אַפּעריישאַנז און אַססעסס קרעדיט ריזיקירן, מאַרק ריזיקירן, ALM (אַסעט און אַכרייַעס מאַנאַגעמענט) ריזיקירן, עטק. זיי זענען די קוואַנטאַטיז פון די מיטל אָפיס און דורכפירן מאַרק און אַסעט ריזיקירן אַנאַליסיס און דרוק טעסטינג.

🥀 קוואַנטום פינאַנסע ווס פינאַנציעל אינזשעניריע

קוואַנטום פינאַנצן פאָוקיסיז אויף מאַטאַמאַטיקאַל מאָדעלס געניצט צו פּרייז סיקיוראַטיז און מעסטן ריזיקירן. פינאַנציעל אינזשעניריע גייט אפילו ווייטער צו פאָקוס אויף אַפּלאַקיישאַנז און בויען מכשירים וואָס ינסטרומענט די רעזולטאַטן פון די מאָדעלס.

פינאַנציעל אינזשעניריע קאַמביינז די מאַטאַמאַטיקאַל טעאָריע פון ​​קוואַנטום פינאַנצן מיט קאָמפּיוטער סימיאַליישאַנז צו מאַכן פּרייַז, האַנדל, כעדזשינג און אנדערע ינוועסמאַנט דיסיזשאַנז.

🥀 פארוואס איז קוואַנטום פינאַנצן וויכטיק?

קוואַנטום פינאַנסע איז די האַרץ ווו איר לערנען אַלץ איר דאַרפֿן צו וויסן צו ווערן אַ קוואַנטיטאַטיווע אָדער קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסט. כאָטש קוואַנטום פינאַנצן איז וויכטיק פֿאַר אַספּיירינג קוואַנץ צו לערנען, עס איז אַ פאַקט אַז פילע מענטשן וואָס זענען פּראָס אין טריידינג קומען פון אַלע סאָרץ פון באַקגראַונדז.

עס איז באמערקט אין 2017-2018, בלויז 60% פון פּאַרטיסאַפּאַנץ וואָס פאַרשרייַבן אין קוואַנטיטאַטיווע פינאַנצן לערניינגל מגילה טאָן ניט האָבן אַ הינטערגרונט אין פינאַנצן. אויב איר האָט אַ הינטערגרונט אין פינאַנצן, דאָס איז גרויס, אָבער אויב איר טאָן ניט, איר קענען לייכט פאַרשרייַבן אין איינער פון די דיפּלאָם אָדער באַווייַזן מגילה.

נאָך ווערן אַ קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסט, אַן אין-טיפקייַט לערנען אין קוואַנטיטאַטיווע פינאַנצן קענען העלפֿן איר אין עטלעכע הויפּט געביטן אַזאַ ווי פּאָרטפעל מאַנאַגעמענט און קראַנטקייַט מאַרקעץ.

🥀 וואָס קוואַלאַפאַקיישאַנז טאָן איר דאַרפֿן צו ווערן אַ קוואַנטום אַנאַליסט?

ווען איר אַספּייר צו ווערן אַ קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסט, איר דאַרפֿן צו אויסקלייַבן די רעכט קוואַליפיקאַציע:

דיפּלאָם קאָרסאַז

עס איז אַ סכום פון אַ ביסל גראַד קאָרסאַז איר קענען קלייַבן פון צו מאַכן דיין שטרעבונג צו ווערן אַ קוואַנט אין אַ פאַקט. איר קענט קלייַבן אַ קורס פון דער רשימה וואָס איז פּאַסיק פֿאַר איר באזירט אויף דיין אינטערעסן און הינטערגרונט. איר קענען טאָן אַ בעל אין פינאַנציעל אינזשעניריע.

זינט די האר אין פינאַנציעל אינזשעניריע גיט איר מיט טיף וויסן ריינדזשינג פון סטאַטיסטיש אפשאצונג צו עקאָנאָמעטריק מאָדעלינג, דאָס איז אַן ינזשעניעריע קורס צו העלפֿן איר אין דער עמעס וועלט.

ווען איר געווינען עקספּערטיז אין קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסיס, איר קענען אַרבעטן מיט בטחון ווי אַ שטעלע אין קאַמפּליטינג דעם אַרבעט.

איר קענען טאָן אַ מאַסטערי אין פינאַנציעל מאטעמאטיק. דער גראַד גיט איר אַ טיף ינסייט אין די מעטאַדאַלאַדזשיז פון קוואַנטיטאַטיווע פינאַנצן. זינט עס איז אָריענטיד צו פינאַנציעל מאטעמאטיק, איר וועט זיין יקוויפּט מיט אַלע די נייטיק וויסן צו שפּעטער לאַנד אין די פעלד פון קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסיס.

דער קורס יימז צו מאַכן איר געניט אין די פּראַקטיש אַפּלאַקיישאַנז פון פינאַנציעל מאטעמאטיק ווי אַ קוואַנט. אויך, נאָך קאַמפּליטינג דעם קורס, איר וועט קענען צו ציען לאַדזשיקאַל קאַנקלוזשאַנז באזירט אויף קוואַנטיטאַטיווע אַנאַליסיס.

איר קענט אויך טאָן אַ מאַסטערי אין דאַטן, מאַסטערי אין מאַטאַמאַטיקאַל און קאַמפּיוטיישאַנאַל פינאַנצן אָדער אַ מאַסטערי אין געווענדט עקאָנאָמיק.

סערטיפיקאַטיאָן מגילה

עטלעכע קוואַנטיטאַטיווע פינאַנצן באַווייַזן מגילה קענען העלפֿן איר פאָרויס דיין פאַך און סקילז. צי איר זוכט פֿאַר עפּעס צו העלפן איר אָנהייבן דיין קאַריערע אָדער צו פארשטארקן פאַכמאַן סקילז אין מיטן קאַריערע, די באַווייַזן פּראָגראַם סערוועס דיין ציל. דאָ זענען עטלעכע סערטאַפאַקיישאַן מגילה:

• פאַכמאַן סערטיפיקאַט פּראָגראַם אין אַפּפּליעד פינאַנציעל ריסק מאַנאַגעמענט
• סערטיפיקאַט אין קוואַנטיטאַטיווע סטודיעס פֿאַר פינאַנצן
• קוואַנטיטאַטיווע פונדאַמענטאַלס ​​סערטיפיקאַט

🥀 די צוקונפֿט פון קוואַנט פינאַנצןאַז

קוואַנץ און קוואַנטום פינאַנצן זענען דאָ צו בלייַבן! מיט קאָמפּאַניעס וואָס ווערן ביגער און די ריזיק סומע פון ​​​​דאַטן און געלט ינוואַלווד, די דערגרייכן און פאָדערונג פֿאַר קוואַנטיטאַטיווע פאַנדינג איז גראָוינג ווי קיינמאָל פריער. קוואַנטום פינאַנצן איז ניט מער נאָר וועגן קאָמפּלעקס מאטעמאטיק און סטאָטשאַסטיק מאָדעלס.

ווי פינאַנצן ווערט מער טעכניש, דאַטן וויסנשאַפֿט, מאַשין און טיף לערנען, און קינסטלעך סייכל נעמען איבער די ינפאָרמאַטיוו באַשלוס-מאכן סטראַטעגיעס פון דעם פעלד.

אזוי, קוואַנטום פינאַנצן איז ריטשינג נייַ כייץ דורך די מאַכט פון הויך-פּראַסעסינג קאָמפּיוטער אַלגערידאַמז וואָס לאָזן אונדז צו אַנאַלייז ריזיק דאַטן און לויפן מאָדעל סימיאַליישאַנז אין נאַנאָסעקאָנדס.