Wat om te weet oor kwantumfinansiering?

Kwantitatiewe finansies of kwantumfinansiering is 'n relatief nuwe vak wat ontstaan ​​het in die hande van fisici en ander kwantitatiewe wetenskapdoktors wat in die vroeë 70's opgelei is.Die modelle, konsepte en wiskunde is uit verskeie dissiplines vertaal, waarvan die belangrikste fisika was.

In 'n kort tydjie het dit uitgebrei om 'n menigte dissiplines in te sluit, wat elkeen aan kwantitatiewe finansies geheg het en dit dus in sy onderskeie rigtings gestoot het, wat dit tot 'n waansinnige tempo laat ontwikkel het.

In jou soeke na kennis oor kwantitatiewe finansies, as jy wonder waar om te begin en waarvoor dit is, dan moet jy hierdie omvattende artikel lees. Maar leer eers meer oor gedragsfinansiering.

Kom ons gaan

🥀 Wat is kwantumfinansiering?

Kwantumfinansiering is die gebruik van uiters groot wiskundige modelle en datastelle om te ontleed finansiële marktes en sekuriteite. Eenvoudig gestel, Quantitative Finance verskaf die kennis wat nodig is om finansiële markte en sekuriteite te ontleed.

Hierdie ontleding word basies gedoen met behulp van wiskundige modelle en groot datastelle. Gevolglik word spesialiste in hierdie veld kwantitatiewe of kwantitatiewe ontleders genoem.

Algemene voorbeelde sluit in (1) prysbepaling van afgeleide sekuriteite soos opsies en (2) risikobestuur, veral as dit verband hou met portefeuljebestuurtoepassings. Professionele persone wat in hierdie veld werk, is dikwels genoem "quants".

Daarbenewens spesialiseer 'n Quant in die ontwerp, ontwikkeling en implementering van die algoritme vir die oplossing van komplekse finansiële probleme.

🥀 Geskiedenis van kwantumfinansiering

Dit was in die 20ste eeu dat die grondslag van Quantum Finance gelê is vanuit die doktorale proefskrif " Spekulasie teorie » van die Franse wiskundige Louis van Bachelor. Bachelier het eers die konsep van Brownse beweging toegepas op die gedrag van batepryse.

Later, die Japannese wiskundige Kiyoshi Ito het 'n referaat oor stogastiese differensiaalvergelykings geskryf en die teorie van stogastiese calculus gestig wat ook sy naam dra (Îto calculus) en wyd gebruik word in opsiepryse.

Die groot deurbraak het egter in die 1970's gekom toe "Oor die prysbepaling van korporatiewe skuld" deur Robert Merton : Die risikostruktuur van rentekoerse" en die navorsingsvraestelle "Die prysbepaling van opsies en korporatiewe laste" van Fischer Black en Myron Scholes is vrygestel wat inherent 'n oproep- en verkoopopsieprysmodel bevat en daarna was daar geen omdraaikans nie.

Le Black-Sholes-Merton-model bekend as die "modelBSM” word wyd gebruik en is verantwoordelik vir die opkoms van die opsiemark. Vandag is baie ander stogastiese modelle ontwerp om die BSM-model uit te brei, wat die maatstawwe van kwantitatiewe analise hoër stel en die globale ekonomie bevoordeel.

🥀 Quant Tipes

Quants skep en pas finansiële modelle toe vir afgeleide pryse, markvooruitskatting en risikoversagting. Daar is egter baie variasies in die rolle van kwante, waarvan sommige hieronder verduidelik word:

• Front Office Quant: Werk nou saam met handelaars en verkopers op die handelsvloer. Implementeer prysmodelle wat deur handelaars gebruik word om nuwe geleenthede raak te sien en advies te gee oor risikostrategieë.
• Quant Navorser : In wese die hoeveelhede van die Back Office, hulle ondersoek en ontwerp hoëfrekwensiealgoritmes, prysmodelle en strategieë vir handelaars en makelaarsfirmas.
• Quant Ontwikkelaar: Hulle is basies sagteware-ontwikkelaars in 'n finansiële maatskappy. Hulle vertaal besigheidsvereistes wat deur navorsers verskaf word in kodetoepassings.
• Risikobestuur Hoeveelheid: Hulle bou modelle om krediet- en regulatoriese bedrywighede te beheer en om kredietrisiko, markrisiko, ALM (bate- en aanspreeklikheidsbestuur) risiko, ens. Hulle is die hoeveelhede van die Middelkantoor en mark- en baterisiko-analise en strestoetsing uit te voer.

🥀 Kwantumfinansies vs Finansiële Ingenieurswese

Kwantumfinansiering fokus op wiskundige modelle wat gebruik word om sekuriteite te prys en risiko te meet. Finansiële ingenieurswese gaan selfs verder om op toepassings te fokus en gereedskap te bou wat die resultate van die modelle sal implementeer.

Finansiële ingenieurswese kombineer die wiskundige teorie van kwantumfinansiering met rekenaarsimulasies om prys-, handel-, verskansings- en ander beleggingsbesluite te neem.

🥀 Hoekom is kwantumfinansiering belangrik?

Quantum Finance is die kern waar jy alles leer wat jy moet weet om 'n kwantitatiewe of kwantitatiewe ontleder te word. Alhoewel kwantumfinansiering belangrik is vir aspirant-kwante om te studeer, is dit 'n feit dat baie mense wat voor in handel is, uit allerhande agtergronde kom.

Dit is waargeneem in 2017-2018, slegs 60% van deelnemers wat vir kwantitatiewe finansies-leerlingskapprogramme inskryf, het nie 'n agtergrond in finansies nie. So, as jy 'n agtergrond in finansies het, is dit wonderlik, maar as jy dit nie het nie, kan jy maklik inskryf vir een van die diploma- of sertifikaatprogramme.

Nadat jy 'n kwantitatiewe ontleder geword het, kan 'n diepgaande studie in kwantitatiewe finansies jou help in sommige groot areas soos Portefeuljebestuur en Valutamarkte.

🥀 Watter kwalifikasies het jy nodig om 'n kwantumontleder te word?

Wanneer jy daarna streef om 'n kwantitatiewe ontleder te word, moet jy die regte kwalifikasie kies:

Graadkursusse

Daar is 'n stel van 'n paar graadkursusse waaruit u kan kies om u strewe om 'n kwant te word in 'n werklikheid te omskep. Jy kan 'n kursus uit die lys kies wat jou pas op grond van jou belangstellings en agtergrond. Jy kan 'n doen meester in finansiële ingenieurswese.

Aangesien die Meester in Finansiële Ingenieurswese jou voorsien van in-diepte kennis wat wissel van statistiese evaluering tot ekonometriese modellering, is hierdie 'n ingenieurskursus om jou in die regte wêreld te help.

Soos jy kundigheid in kwantitatiewe analise opdoen, kan jy met selfvertroue werk as 'n posisie in die voltooiing van hierdie taak.

Jy kan 'n doen Meester in Finansiële Wiskunde. Hierdie graad gee jou 'n diepgaande insig in die metodologieë van kwantitatiewe finansiering. Aangesien dit op finansiële wiskunde gerig is, sal jy toegerus wees met al die nodige kennis om later in die veld van kwantitatiewe analise te beland.

Hierdie kursus het ten doel om jou vaardig te maak in die praktiese toepassings van finansiële wiskunde as 'n kwant. Ook, na voltooiing van hierdie kursus, sal jy in staat wees om logiese gevolgtrekkings te maak gebaseer op kwantitatiewe analise.

Jy kan ook 'n meestersgraad in data, meestersgraad in wiskundige en rekenaarfinansies of 'n meestersgraad in toegepaste ekonomie doen.

Sertifiseringsprogramme

Sommige kwantitatiewe finansiële sertifikaatprogramme kan jou help om jou beroep en vaardighede te bevorder. Of jy nou op soek is na iets om jou te help om jou loopbaan aan die gang te kry of om professionele vaardighede in die middel van jou loopbaan te versterk, die sertifikaatprogram dien jou doel. Hier is 'n paar sertifiseringsprogramme:

• Professionele sertifikaatprogram in Toegepaste Finansiële Risikobestuur
• Sertifikaat in Kwantitatiewe Studies vir Finansies
• Kwantitatiewe Grondbeginsels Sertifikaat

🥀 Die toekoms van kwantasiefinansieringdat

Quants en kwantumfinansiering is hier om te bly! Met maatskappye wat groter word en die groot hoeveelheid data en geld wat betrokke is, groei die reikwydte en vraag na kwantitatiewe befondsing soos nog nooit tevore nie. Kwantumfinansiering gaan nie meer net oor komplekse wiskunde en stogastiese modelle nie.

Namate finansies meer tegnies word, neem datawetenskap, masjien- en diepleer, en kunsmatige intelligensie die insiggewende besluitnemingstrategieë van die veld oor.

Dus, kwantumfinansiering bereik nuwe hoogtes deur die krag van hoë-verwerking rekenaaralgoritmes wat ons in staat stel om groot data te ontleed en modelsimulasies in nanosekondes uit te voer.