Unsa ang mahibal-an bahin sa quantum finance?

Ang quantitative finance o quantum finance kay medyo bag-o nga subject nga naggikan sa mga kamot sa mga physicist ug uban pang quantitative science doctors nga gibansay sa sayong bahin sa 70. Ang mga modelo, konsepto ug matematika gihubad gikan sa nagkalain-laing disiplina, ang nag-una mao ang physics.

Sa usa ka mubo nga panahon, kini gipalapdan nga naglakip sa daghang mga disiplina nga ang matag usa nagdugtong sa iyang kaugalingon sa quantitative finance ug, busa, giduso kini sa tagsa-tagsa nga direksyon, hinungdan nga kini naugmad sa usa ka kusog nga tulin.

Sa imong pagtinguha nga makakuha og kahibalo bahin sa quantitative finance, kung nahibulong ka kung asa magsugod ug para sa unsa kini, nan kinahanglan nimo nga basahon kining komprehensibo nga artikulo. Apan una, pagkat-on og dugang mahitungod sa pinansyal nga pamatasan.

go Atong

🥀 Unsa ang quantum finance?

Ang Quantum finance mao ang paggamit sa hilabihan ka dako nga mga modelo sa matematika ug mga set sa datos aron maanalisa pinansyal nga mga merkados ug securities. Sa yanong pagkasulti, ang Quantitative Finance naghatag sa kahibalo nga gikinahanglan sa pag-analisar sa pinansyal nga mga merkado ug mga securities.

Kini nga pagtuki sa batakan gihimo gamit ang mga modelo sa matematika ug daghang mga set sa datos. Busa, ang mga espesyalista niini nga natad gitawag nga quantitative o quant analysts.

Ang kasagarang mga pananglitan naglakip sa (1) pagpresyo sa mga derivative securities sama sa mga opsyon ug (2) pagdumala sa risgo, ilabi na kon kini may kalabutan sa mga aplikasyon sa pagdumala sa portfolio. Ang mga propesyonal nga nagtrabaho sa kini nga natad kanunay gitawag nga "quants".

Dugang pa, ang usa ka Quant nag-espesyalisar sa disenyo, pagpalambo ug pagpatuman sa algorithm alang sa pagsulbad sa mga komplikadong problema sa panalapi.

🥀 Kasaysayan sa quantum finance

Sa ika-20 nga siglo nga ang mga pundasyon sa Quantum Finance gipahimutang gikan sa tesis sa doktora " Teorya sa Espekulasyon » gikan sa Pranses nga matematiko Louis sa Bachelor. Una nga gigamit ni Bachelier ang konsepto sa Brownian motion sa pamatasan sa mga presyo sa asset.

Sa ulahi, ang Hapon nga matematiko Kiyoshi Ito nagsulat og papel sa stochastic differential equation ug nagtukod sa teorya sa stochastic calculus nga nagdala usab sa iyang ngalan (Îto calculus) ug kaylap nga gigamit sa pagpresyo sa opsyon.

Bisan pa, ang dagkong kauswagan miabot sa 1970s sa dihang ang "Sa Pagpresyo sa Utang sa Korporasyon" ni Robert Merton : Ang Risk Structure of Interest Rates” ug ang research papers “The Pricing of Options and Corporate Liabilities” gikan sa Fischer Black ug Myron Scholes gipagawas nga sa kinaiyanhon nagpakita sa usa ka tawag ug nagbutang sa modelo sa pagpresyo sa kapilian ug pagkahuman wala nay pagbalik.

Le Black-Sholes-Merton nga modelo nailhan nga modelo "BSM” kay kaylap nga gigamit ug maoy responsable sa pagsaka sa mga opsyon sa merkado. Karon, daghang uban pang mga stochastic nga mga modelo ang gidisenyo aron mapalawig ang modelo sa BSM, nga nagtakda sa mga sukaranan alang sa quantitative analysis nga mas taas ug nakabenepisyo sa global nga ekonomiya.

🥀 Mga Uri sa Quant

Ang mga quants naghimo ug nag-aplay sa mga modelo sa pinansya alang sa pagpresyo sa derivatives, pagtagna sa merkado, ug pagpaminus sa peligro. Adunay, bisan pa, daghang mga kalainan sa mga tahas sa quants, ang pipila niini gipasabut sa ubos:

• Kadaghanon sa Front Office: Pakigtambayayong pag-ayo sa mga magpapatigayon ug mga tigbaligya sa salog sa pamatigayon. Ipatuman ang mga modelo sa pagpresyo nga gigamit sa mga negosyante aron makit-an ang mga bag-ong oportunidad ug maghatag tambag sa mga estratehiya sa peligro.
• Quant Researcher : Sa pagkatinuod ang gidaghanon sa Back Office, nag-research sila ug nagdesinyo ug high frequency nga mga algorithm, mga modelo sa pagpresyo ug mga estratehiya para sa mga negosyante ug mga kompanya sa brokerage.
• Quant Developer: Kasagaran sila mga developer sa software sa usa ka kompanya sa pinansya. Gihubad nila ang mga kinahanglanon sa negosyo nga gihatag sa mga tigdukiduki sa mga aplikasyon sa code.
• Gidaghanon sa Pagdumala sa Risk: Naghimo sila og mga modelo aron makontrol ang mga operasyon sa kredito ug regulasyon ug masusi ang peligro sa kredito, peligro sa merkado, peligro sa ALM (Asset and Liability Management), ug uban pa. Sila ang gidaghanon sa mga Tunga nga Opisina ug paghimo sa market ug asset risk analysis ug stress testing.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Ang quantum finance nagpunting sa mga modelo sa matematika nga gigamit sa pagpresyo sa mga securities ug pagsukod sa risgo. Pinansyal nga engineering moadto pa sa pag-focus sa mga aplikasyon ug paghimo og mga himan nga mag-implementar sa mga resulta sa mga modelo.

Ang inhenyero sa pinansya naghiusa sa teorya sa matematika sa quantum finance nga adunay mga simulation sa kompyuter aron mahimo ang presyo, pamatigayon, hedging, ug uban pang mga desisyon sa pamuhunan.

🥀 Nganong importante ang quantum finance?

Ang Quantum Finance mao ang kinauyokan diin nahibal-an nimo ang tanan nga kinahanglan nimo mahibal-an aron mahimong usa ka quantitative o quantitative analista. Bisan kung ang quantum finance hinungdanon alang sa mga nagtinguha nga magtuon sa quants, kini usa ka kamatuoran nga daghang mga tawo nga mga pro sa trading gikan sa tanan nga mga lahi sa background.

Naobserbahan kini sa 2017-2018, 60% ra sa mga partisipante nga nagpalista sa quantitative finance apprenticeship programs walay background sa finance. Mao nga, kung ikaw adunay background sa pinansya, maayo kana, apan kung wala ka, dali ka makapalista sa usa sa mga programa sa diploma o sertipiko.

Human mahimong quantitative analyst, ang usa ka lawom nga pagtuon sa quantitative finance makatabang kanimo sa pipila ka dagkong mga lugar sama sa Portfolio Management ug Currency Markets.

🥀 Unsa nga mga kwalipikasyon ang kinahanglan nimo aron mahimong usa ka quantum analyst?

Kung gusto nimo nga mahimong usa ka quantitative analista, kinahanglan nimo nga pilion ang husto nga kwalipikasyon:

Degree nga mga kurso

Adunay usa ka hugpong sa pipila ka mga kurso sa degree nga mahimo nimong pilion aron mahimo ang imong pangandoy nga mahimong usa ka kantidad sa usa ka kamatuoran. Makapili ka ug kurso gikan sa lista nga mohaom kanimo base sa imong mga interes ug background. Mahimo nimo a master sa pinansyal nga engineering.

Tungod kay ang Agalon sa Financial Engineering naghatag kanimo ug lawom nga kahibalo gikan sa ebalwasyon sa istatistika hangtod sa pagmodelo sa ekonomiya, kini usa ka kurso sa engineering aron matabangan ka sa tinuud nga kalibutan.

Samtang nakakuha ka kahanas sa quantitative analysis, mahimo kang magtrabaho nga adunay pagsalig ingon usa ka posisyon sa pagkompleto niini nga buluhaton.

Mahimo nimo a Master sa Financial Mathematics. Kini nga degree naghatag kanimo usa ka lawom nga panabut sa mga pamaagi sa quantitative finance. Tungod kay kini gipunting sa pinansyal nga matematika, masangkapan ka sa tanan nga kinahanglan nga kahibalo sa ulahi nga yuta sa natad sa quantitative analysis.

Kini nga kurso nagtumong sa paghimo kanimo nga hanas sa praktikal nga aplikasyon sa pinansyal nga matematika ingon usa ka kantidad. Usab, human makompleto kini nga kurso, makahimo ka og lohikal nga mga konklusyon base sa quantitative analysis.

Mahimo usab nimo ang usa ka master's sa data, master's sa mathematical ug computational finance o master's sa apply economics.

Mga Programa sa Sertipikasyon

Ang pila ka quantitative nga mga programa sa sertipiko sa pinansya makatabang kanimo sa pagpauswag sa imong propesyon ug kahanas. Kung nangita ka usa ka butang nga makatabang kanimo sa pagsugod sa imong karera o aron mapalig-on ang propesyonal nga kahanas sa tungatunga sa karera, ang programa sa sertipiko nagsilbi sa imong katuyoan. Ania ang pipila ka mga programa sa sertipikasyon:

• Propesyonal nga Sertipiko nga Programa sa Applied Financial Risk Management
• Sertipiko sa Quantitative Studies alang sa Pananalapi
• Quantitative Fundamentals Certificate

🥀 Ang kaugmaon sa quant financeque

Ang quants ug quantum finance ania aron magpabilin! Uban sa mga kompanya nga nagkadako ug ang dako nga kantidad sa datos ug salapi nga nahilambigit, ang pagkab-ot ug panginahanglan alang sa quantitative nga pondo nagkadako nga wala pa sukad. Ang quantum finance dili na lang bahin sa komplikadong matematika ug stochastic nga mga modelo.

Samtang ang pinansya nahimong labi ka teknikal, ang siyensya sa datos, makina ug lawom nga pagkat-on, ug artipisyal nga paniktik ang nagpuli sa mga estratehiya sa paghimog desisyon sa natad.

Sa ingon, ang quantum finance nakaabot sa bag-ong mga kahitas-an pinaagi sa gahum sa high-processing computer algorithms nga nagtugot kanamo sa pag-analisar sa dako nga datos ug pagpadagan sa mga simulation sa modelo sa nanoseconds.