Τι πρέπει να γνωρίζετε για την κβαντική χρηματοδότηση;

Η ποσοτική χρηματοδότηση ή η κβαντική χρηματοδότηση είναι ένα σχετικά νέο θέμα που ξεκίνησε στα χέρια φυσικών και άλλων ιατρών ποσοτικών επιστημών που εκπαιδεύτηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 70. Τα μοντέλα, οι έννοιες και τα μαθηματικά μεταφράστηκαν από διάφορους κλάδους, με κυριότερο τη φυσική.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει ένα πλήθος επιστημονικών κλάδων, καθένας από τους οποίους συνδέθηκε με την ποσοτική χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, την ώθησε στις αντίστοιχες κατευθύνσεις της, προκαλώντας την ανάπτυξή της σε ξέφρενους ρυθμούς.

Στην προσπάθειά σας να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με την ποσοτική χρηματοδότηση, εάν αναρωτιέστε από πού να ξεκινήσετε και σε τι χρησιμεύει, τότε πρέπει να διαβάσετε αυτό το περιεκτικό άρθρο. Αλλά πρώτα, μάθετε περισσότερα για συμπεριφορική χρηματοδότηση.

Allons-y

🥀 Τι είναι η κβαντική χρηματοδότηση;

Η κβαντική χρηματοδότηση είναι η χρήση εξαιρετικά μεγάλων μαθηματικών μοντέλων και συνόλων δεδομένων για ανάλυση οικονομικές αγορέςs και τίτλους. Με απλά λόγια, το Quantitative Finance παρέχει τη γνώση που απαιτείται για την ανάλυση χρηματοπιστωτικών αγορών και τίτλων.

Αυτή η ανάλυση γίνεται βασικά χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα και τεράστια σύνολα δεδομένων. Ως εκ τούτου, οι ειδικοί σε αυτόν τον τομέα ονομάζονται ποσοτικοί ή ποσοτικοί αναλυτές.

Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν (1) την τιμολόγηση των παραγώγων τίτλων όπως τα δικαιώματα προαίρεσης και (2) τη διαχείριση κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τις εφαρμογές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επαγγελματίες που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα είναι συχνά που ονομάζεται «quants».

Επιπλέον, η Quant εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του αλγορίθμου για την επίλυση πολύπλοκων οικονομικών προβλημάτων.

🥀 Ιστορία της κβαντικής χρηματοδότησης

Ήταν τον 20ο αιώνα που τέθηκαν τα θεμέλια της Κβαντικής Χρηματοοικονομικής από τη διδακτορική διατριβή " Θεωρία κερδοσκοπίας » από τον Γάλλο μαθηματικό Louis of Bachelor. Ο Bachelier εφάρμοσε για πρώτη φορά την έννοια της κίνησης Brown στη συμπεριφορά των τιμών των περιουσιακών στοιχείων.

Αργότερα, ο Ιάπωνας μαθηματικός Κιγιόσι Ίτο έγραψε μια εργασία για τις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και ίδρυσε τη θεωρία του στοχαστικού λογισμού που φέρει επίσης το όνομά του (Îto calculus) και χρησιμοποιείται ευρέως στην τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

Ωστόσο, η σημαντική ανακάλυψη έγινε τη δεκαετία του 1970 όταν το «On the Pricing of Corporate Debt» από Ρόμπερτ Μέρτον : The Risk Structure of Interest Rates» και τις ερευνητικές εργασίες «The Pricing of Options and Corporate Liability» από Fischer Black και Myron Scholes κυκλοφόρησαν που διέθεταν εγγενώς ένα μοντέλο τιμολόγησης προαίρεσης αγοράς και πώλησης και μετά από αυτό δεν υπήρχε επιστροφή.

Le Μοντέλο Black-Sholes-Merton γνωστό ως μοντέλο "BSM” χρησιμοποιείται ευρέως και ευθύνεται για την άνοδο της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης. Σήμερα, πολλά άλλα στοχαστικά μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να επεκτείνουν το μοντέλο BSM, θέτοντας τα σημεία αναφοράς για την ποσοτική ανάλυση υψηλότερα και ωφελώντας την παγκόσμια οικονομία.

🥀 Quant Τύποι

Οι Quants δημιουργούν και εφαρμόζουν χρηματοοικονομικά μοντέλα για την τιμολόγηση των παραγώγων, την πρόβλεψη της αγοράς και τον μετριασμό του κινδύνου. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές παραλλαγές στους ρόλους των quant, μερικές από τις οποίες εξηγούνται παρακάτω:

• Ποσότητα Front Office: Συνεργαστείτε στενά με εμπόρους και πωλητές στο πάτωμα συναλλαγών. Εφαρμόστε μοντέλα τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους για να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες και να παρέχετε συμβουλές σχετικά με στρατηγικές κινδύνου.
• Quant Ερευνητής : Ουσιαστικά οι ποσότητες του Office Επιστροφή, ερευνούν και σχεδιάζουν αλγόριθμους υψηλής συχνότητας, μοντέλα τιμολόγησης και στρατηγικές για εμπόρους και χρηματιστηριακές εταιρείες.
• Προγραμματιστής Quant: Είναι βασικά προγραμματιστές λογισμικού σε μια οικονομική εταιρεία. Μεταφράζουν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που παρέχονται από ερευνητές σε εφαρμογές κώδικα.
• Ποσότητα διαχείρισης κινδύνου: Κατασκευάζουν μοντέλα για τον έλεγχο των πιστωτικών και ρυθμιστικών λειτουργιών και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου ALM (Asset and Liability Management) κ.λπ. Είναι οι ποσότητες των Μεσαίο γραφείο και να πραγματοποιήσει ανάλυση κινδύνου αγοράς και περιουσιακών στοιχείων και προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

🥀 Quantum Finance vs Financial Engineering

Η κβαντική χρηματοδότηση εστιάζει σε μαθηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση των τίτλων και τη μέτρηση του κινδύνου. Χρηματοοικονομική μηχανική προχωρά ακόμη παραπέρα εστιάζοντας σε εφαρμογές και κατασκευάζει εργαλεία που θα υλοποιούν τα αποτελέσματα των μοντέλων.

Η χρηματοοικονομική μηχανική συνδυάζει τη μαθηματική θεωρία της κβαντικής χρηματοδότησης με προσομοιώσεις υπολογιστή για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις τιμές, το εμπόριο, την αντιστάθμιση και άλλες επενδυτικές αποφάσεις.

🥀 Γιατί είναι σημαντική η κβαντική χρηματοδότηση;

Το Quantum Finance είναι ο πυρήνας όπου μαθαίνεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να γίνεις ποσοτικός ή ποσοτικός αναλυτής. Αν και η κβαντική χρηματοδότηση είναι σημαντική για τους επίδοξους quants να μελετήσουν, είναι γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στο εμπόριο προέρχονται από κάθε είδους υπόβαθρο.

Παρατηρήθηκε σε 2017-2018, μόνο 60% των συμμετεχόντων που εγγράφονται σε προγράμματα μαθητείας ποσοτικής χρηματοδότησης δεν έχουν υπόβαθρο στα χρηματοοικονομικά. Έτσι, αν έχετε ένα υπόβαθρο στα χρηματοοικονομικά, αυτό είναι υπέροχο, αλλά αν δεν το έχετε, μπορείτε εύκολα να εγγραφείτε σε ένα από τα προγράμματα διπλωμάτων ή πιστοποιητικών.

Αφού γίνετε ποσοτικός αναλυτής, μια εις βάθος μελέτη στα ποσοτικά χρηματοοικονομικά μπορεί να σας βοηθήσει σε ορισμένους σημαντικούς τομείς όπως η Διαχείριση χαρτοφυλακίου και οι αγορές συναλλάγματος.

🥀 Τι προσόντα χρειάζεστε για να γίνετε κβαντικός αναλυτής;

Όταν φιλοδοξείτε να γίνετε ποσοτικός αναλυτής, πρέπει να επιλέξετε το σωστό προσόν:

Διπλωματικά μαθήματα

Υπάρχει ένα σύνολο μερικών μαθημάτων πτυχίου από τα οποία μπορείτε να διαλέξετε για να μετατρέψετε την φιλοδοξία σας να γίνετε καντάδα σε πραγματικότητα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα από τη λίστα που σας ταιριάζει με βάση τα ενδιαφέροντά σας και το υπόβαθρό σας. Μπορείτε να κάνετε ένα master στη χρηματοοικονομική μηχανική.

Δεδομένου ότι το Master in Financial Engineering σας παρέχει σε βάθος γνώσεις που κυμαίνονται από στατιστική αξιολόγηση έως οικονομετρική μοντελοποίηση, αυτό είναι ένα μάθημα μηχανικής που θα σας βοηθήσει στον πραγματικό κόσμο.

Καθώς αποκτάτε εξειδίκευση στην ποσοτική ανάλυση, μπορείτε να εργαστείτε με σιγουριά ως θέση για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.

Μπορείτε να φτιάξετε ένα Master στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά. Αυτός ο βαθμός σας δίνει μια εις βάθος εικόνα των μεθοδολογιών της ποσοτικής χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι είναι προσανατολισμένο στα οικονομικά μαθηματικά, θα εφοδιαστείτε με όλες τις απαραίτητες γνώσεις για να προσγειωθείτε αργότερα στον τομέα της ποσοτικής ανάλυσης.

Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να σας κάνει ικανούς στις πρακτικές εφαρμογές των χρηματοοικονομικών μαθηματικών ως ποσό. Επίσης, μετά την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, θα μπορείτε να βγάλετε λογικά συμπεράσματα με βάση την ποσοτική ανάλυση.

Μπορείτε επίσης να κάνετε μεταπτυχιακό στα δεδομένα, μεταπτυχιακό στα μαθηματικά και υπολογιστικά χρηματοοικονομικά ή μεταπτυχιακό στα εφαρμοσμένα οικονομικά.

Προγράμματα Πιστοποίησης

Ορισμένα προγράμματα ποσοτικών πιστοποιητικών χρηματοδότησης μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε το επάγγελμα και τις δεξιότητές σας. Είτε αναζητάτε κάτι που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε την καριέρα σας είτε για να ενισχύσετε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες στα μέσα της καριέρας σας, το πρόγραμμα πιστοποιητικών εξυπηρετεί τον σκοπό σας. Ακολουθούν ορισμένα προγράμματα πιστοποίησης:

• Πρόγραμμα Επαγγελματικών Πιστοποιητικών στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
• Πιστοποιητικό Ποσοτικών Σπουδών για Χρηματοοικονομικά
• Πιστοποιητικό Ποσοτικών Βασικών Αρχών

🥀 Το μέλλον της ποσοτικής χρηματοδότησηςότι

Τα quants και η κβαντική χρηματοδότηση είναι εδώ για να μείνουν! Με τις εταιρείες να γίνονται μεγαλύτερες και τον τεράστιο όγκο δεδομένων και χρημάτων που εμπλέκονται, η απήχηση και η ζήτηση για ποσοτική χρηματοδότηση αυξάνεται όσο ποτέ άλλοτε. Η κβαντική χρηματοδότηση δεν αφορά πλέον μόνο πολύπλοκα μαθηματικά και στοχαστικά μοντέλα.

Καθώς τα οικονομικά γίνονται πιο τεχνικά, η επιστήμη των δεδομένων, η μηχανική και βαθιά μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνουν τις ενημερωτικές στρατηγικές λήψης αποφάσεων του τομέα.

Έτσι, η κβαντική χρηματοδότηση φτάνει σε νέα ύψη μέσω της ισχύος των αλγορίθμων υπολογιστών υψηλής επεξεργασίας που μας επιτρέπουν να αναλύουμε τεράστια δεδομένα και να εκτελούμε προσομοιώσεις μοντέλων σε νανοδευτερόλεπτα.