Cad atá ar eolas faoi airgeadas chandamach?

Is ábhar réasúnta nua é airgeadas cainníochtúil nó airgeadas candamach a tháinig ó lámha na fisiceoirí agus na ndochtúirí eolaíochta cainníochtúla eile a fuair oiliúint go luath sna 70idí. Aistríodh na samhlacha, na coincheapa agus an mhatamaitic ó dhisciplíní éagsúla, an fhisic is mó a bhí i gceist.

I mbeagán ama, leathnaigh sé chun an iliomad disciplíní a chuimsiú a raibh gach ceann acu ceangailte le hairgeadas cainníochtúil agus, mar sin, bhrúigh sé ina threoracha faoi seach é, rud a chuir ar aghaidh go tapa é.

Agus tú ag iarraidh eolas a fháil ar airgeadas cainníochtúil, má tá tú ag smaoineamh ar cá háit le tosú agus cad chuige, caithfidh tú an t-alt cuimsitheach seo a léamh. Ach ar dtús, foghlaim níos mó faoi airgeadas iompraíochta.

A ligean ar dul

🥀 Cad is airgeadas chandamach ann?

Is éard atá i gceist le maoiniú Quantum ná samhlacha matamaitice an-mhóra agus tacair sonraí a úsáid chun anailís a dhéanamh margaí airgeadaiss agus urrúis. Go simplí, soláthraíonn Airgeadas Cainníochtúil an t-eolas is gá chun anailís a dhéanamh ar mhargaí airgeadais agus ar urrúis.

Déantar an anailís seo go bunúsach ag baint úsáide as samhlacha matamaitice agus tacair sonraí ollmhóra. Mar sin, tugtar anailísí cainníochtúla nó cainníochtúla ar speisialtóirí sa réimse seo.

Áirítear le samplaí coitianta (1) praghsáil urrús díorthach amhail roghanna agus (2) bainistíocht riosca, go háirithe mar a bhaineann sé le feidhmeanna bainistíochta punainne. Is minic a bhíonn gairmithe a oibríonn sa réimse seo ar a dtugtar “quants”.

Ina theannta sin, speisialtóireacht Quant i ndearadh, forbairt agus cur i bhfeidhm an algartam chun fadhbanna casta airgeadais a réiteach.

🥀 Stair airgeadais chandamach

Ba sa 20ú haois a leagadh bunús Quantum Finance ón tráchtas dochtúireachta " Teoiric tuairimíochta » ón matamaiticeoir Francach Louis an Bhaitsiléara. Chuir Bachelier coincheap na tairiscinte Brownian i bhfeidhm ar iompar praghsanna sócmhainní ar dtús.

Níos déanaí, an matamaiticeoir Seapáine Kiyoshi Ito scríobh sé páipéar ar chothromóidí difreálaigh stochastic agus bhunaigh sé teoiric an chailcalais stochastic a bhfuil a ainm air freisin (Îto calcalas) agus a úsáidtear go forleathan i bpraghsáil rogha.

Tháinig an dul chun cinn mór sna 1970idí, áfach, nuair a tháinig “Ar Phraghsáil Fiachais Chorparáidigh” le Robert Merton : Struchtúr Riosca na Rátaí Úis” agus na páipéir thaighde “Praghsáil Roghanna agus Dliteanais Chorparáideacha” ó Fischer Black agus Myron Scholes scaoileadh ina raibh samhail praghsála glao agus rogha cuir agus ní raibh aon iompú ar ais ina dhiaidh sin.

Le Múnla Black-Sholes-Merton ar a dtugtar an “múnlaBSM” a úsáidtear go forleathan agus tá sé freagrach as an méadú ar an margadh roghanna. Sa lá atá inniu ann, dearadh go leor samhlacha stochastic eile chun an tsamhail BSM a leathnú, ag leagan síos tagarmharcanna na hanailíse cainníochtúla níos airde agus ag dul chun sochair an gheilleagair dhomhanda.

🥀 Cineálacha Quant

Cruthaíonn cainníochtaí samhlacha airgeadais agus cuireann siad i bhfeidhm iad le haghaidh praghsála díorthach, réamhaisnéis mhargaidh, agus maolú riosca. Tá go leor éagsúlachtaí, áfach, i róil na gcainníochtaí, agus mínítear cuid acu thíos:

• Méid na hOifige Tosaigh: Oibriú go dlúth le ceannaithe agus díoltóirí ar an urlár trádála. Samhlacha praghsála a úsáideann trádálaithe a chur i bhfeidhm chun deiseanna nua a aimsiú agus chun comhairle a sholáthar maidir le straitéisí riosca.
• Taighdeoir Quant : Go bunúsach cainníochtaí an Cúl-Oifig, déanann siad taighde agus dearadh ar halgartaim ardmhinicíochta, samhlacha praghsála agus straitéisí do thrádálaithe agus gnólachtaí bróicéireachta.
• Forbróir Quant: Go bunúsach is forbróirí bogearraí iad i gcuideachta airgeadais. Aistríonn siad ceanglais ghnó a sholáthraíonn taighdeoirí ina bhfeidhmchláir chóid.
• Cainníocht Bainistíochta Riosca: Tógann siad samhlacha chun oibríochtaí creidmheasa agus rialála a rialú agus measúnú a dhéanamh ar riosca creidmheasa, riosca margaidh, riosca ALM (Bainistíocht Sócmhainní agus Dliteanais), etc. Is iad na cainníochtaí de na Meán-Oifig agus anailís riosca margaidh agus sócmhainní agus tástáil struis a dhéanamh.

🥀 Airgeadas Quantum vs Innealtóireacht Airgeadais

Díríonn airgeadas Quantum ar mhúnlaí matamaitice a úsáidtear chun urrúis a phraghasáil agus riosca a thomhas. Innealtóireacht airgeadais Téann sé níos faide fós chun díriú ar fheidhmchláir agus uirlisí a thógáil a chuirfidh torthaí na múnlaí i bhfeidhm.

Nascann innealtóireacht airgeadais teoiric matamaitice an airgeadais chandamach le insamhaltaí ríomhaire chun praghais, trádáil, fálaithe agus cinntí infheistíochta eile a dhéanamh.

🥀 Cén fáth a bhfuil airgeadas chandamach tábhachtach?

Is é Quantum Finance an croí ina bhfoghlaimíonn tú gach rud atá uait le bheith i d’anailísí cainníochtúla nó cainníochtúla. Cé go bhfuil airgeadas chandamach tábhachtach chun staidéar a dhéanamh ar chainníochtaí inmhianaithe, is fíric é go dtagann go leor daoine a bhfuil buntáistí trádála acu ó gach cineál cúlra.

Chonacthas i 2017-2018, ach 60% I measc na rannpháirtithe a chláraíonn ar chláir printíseachta airgeadais chainníochtúil, níl aon chúlra airgeadais acu. Mar sin, má tá cúlra agat san airgeadas, tá sé sin iontach, ach mura bhfuil, is féidir leat clárú go héasca i gceann de na cláir dioplóma nó teastais.

Tar éis duit a bheith i d’anailísí cainníochtúil, féadfaidh staidéar domhain ar airgeadas cainníochtúil cabhrú leat i roinnt réimsí móra ar nós Bainistíocht Punainne agus Margaí Airgeadra.

🥀 Cad iad na cáilíochtaí atá uait le bheith i d’anailísí chandamach?

Agus tú ag iarraidh a bheith i d’anailísí cainníochtúil, ní mór duit an cháilíocht cheart a roghnú:

Cúrsaí dioplóma

Tá sraith de chúpla cúrsa céime ar féidir leat a roghnú chun do mhian le bheith i do chainníocht a thabhairt chun críche. Is féidir leat cúrsa a roghnú ón liosta a oireann duit bunaithe ar do spéiseanna agus do chúlra. Is féidir leat a máistir san innealtóireacht airgeadais.

Ós rud é go dtugann an Máistir san Innealtóireacht Airgeadais eolas domhain duit ó mheastóireacht staitistiúil go samhaltú eacnaiméadrach, is cúrsa innealtóireachta é seo chun cabhrú leat sa saol fíor.

De réir mar a fhaigheann tú saineolas ar anailís chainníochtúil, is féidir leat oibriú go muiníneach mar phost chun an tasc seo a chur i gcrích.

Is féidir leat a Máistir sa Mhatamaitic Airgeadais. Tugann an chéim seo léargas domhain duit ar mhodheolaíochtaí an airgeadais chainníochtúil. Ós rud é go bhfuil sé dírithe ar an matamaitic airgeadais, beidh tú feistithe leis an eolas riachtanach go léir chun teacht i dtír níos déanaí i réimse na hanailíse cainníochtúla.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo tú a dhéanamh inniúil ar fheidhmiú praiticiúil na matamaitice airgeadais mar chainníocht. Chomh maith leis sin, tar éis duit an cúrsa seo a chríochnú, beidh tú in ann conclúidí loighciúla a tharraingt bunaithe ar anailís chainníochtúil.

Is féidir leat máistreacht a dhéanamh freisin i sonraí, máistreacht san airgeadas matamaitice agus ríomhaireachtúil nó máistreacht san eacnamaíocht fheidhmeach.

Cláir Deimhniúcháin

Is féidir le roinnt clár deimhnithe airgeadais cainníochtúla cabhrú leat do ghairm agus do scileanna a chur chun cinn. Cibé an bhfuil rud éigin á lorg agat chun cabhrú leat do ghairm bheatha a thosú nó chun scileanna gairmiúla a neartú i lár a ngairmréime, feidhmíonn an clár teastais do chuspóir. Seo roinnt clár deimhnithe:

• Clár Teastais Ghairmiúil i mBainistíocht Riosca Airgeadais Fheidhmeach
• Teastas i Staidéar Cainníochtúil Airgeadais
• Deimhniú Bunús Cainníochtúil

🥀 Todhchaí airgeadas cainníochtago

Tá Quants agus airgeadas chandamach anseo chun fanacht! Agus cuideachtaí ag dul i méid agus an t-uafás sonraí agus airgid atá i gceist, tá an teacht agus an t-éileamh ar mhaoiniú cainníochtúil ag dul i méid mar nach raibh riamh roimhe. Ní bhaineann airgeadas chandamach ach le matamaitic chasta agus samhlacha stocastaíocha a thuilleadh.

De réir mar a éiríonn airgeadas níos teicniúla, tá eolaíocht sonraí, foghlaim mheaisín agus dhomhain, agus intleacht shaorga ag dul i mbun straitéisí cinnteoireachta faisnéiseacha an réimse.

Dá bhrí sin, tá airgeadas chandamach ag baint airde nua amach trí chumhacht halgartaim ríomhaireachta ardphróiseála a ligeann dúinn anailís a dhéanamh ar shonraí ollmhóra agus insamhaltaí samhlacha a reáchtáil i nana-soicindí.